Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2020/1227 av den 12 november 2019 om fastställande av tekniska genomförandestandarder vad gäller mallar för tillhandahållande av information i enlighet med kraven för STS-anmälan (Text av betydelse för EES)
Hänvisat till av
EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING
med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,
med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 av den 12 december 2017 om ett allmänt ramverk för värdepapperisering och om inrättande av ett särskilt ramverk för enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering samt om ändring av direktiven 2009/65/EG, 2009/138/EG och 2011/61/EU och förordningarna (EG) nr 1060/2009 och (EU) nr 648/2012, särskilt artikel 27.7, och
1 För att underlätta effektiva och harmoniserade anmälningar bör information om värdepapperiseringar som uppfyller kraven enligt STS-kriterierna (enkel, transparent och standardiserad värdepapperisering) i artiklarna 19–22 och 23–26 i förordning (EU) 2017/2402 rapporteras till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten (Esma) i ett enhetligt format och med användning av enhetliga standarder.
2 Att informationen lämnas i ett harmoniserat format gör det möjligt för Esma att samla in uppgifter på ett effektivt sätt och det gör det lättare för investerare och behöriga myndigheter att kontrollera om uppgifterna är konsekventa och bedöma om de är fullständiga. Därför bör formatet för vart och ett av de fält som ska rapporteras i en STS-anmälan preciseras, och all uppgiftsinlämning till Esma bör ske elektroniskt.
3 Denna förordning bygger på det förslag till tekniska genomförandestandarder som överlämnats av Esma till kommissionen i enlighet med artikel 15 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010.
4 Esma har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som denna förordning baseras på, och analyserat möjliga relaterade kostnader och fördelar samt begärt in ett yttrande av den intressentgrupp för värdepapper och marknader som inrättats i enlighet med artikel 37 i förordning (EU) nr 1095/2010.
HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.
Artikel 1 – Mallar för STS-anmälan
1 Den information som avses i artikel 1.1 a och 1.2 a i kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga I till denna förordning.
2 Den information som avses i artikel 1.1 b och 1.2 b i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga II till denna förordning.
3 Den information som avses i artikel 1.1 c och 1.2 c i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas med användning av de mallar som återfinns i bilaga III till denna förordning.
4 Om den information som ska lämnas enligt denna artikel inte är tillgänglig eller obligatorisk på grund av att övergångsbestämmelserna i artikel 43 i förordning (EU) 2017/2402 tillämpas, ska det i anmälan anges Ej tillämpligt på grund av tillämpning av övergångsbestämmelser i det eller de relevanta fälten i bilagorna till denna förordning.
5 Den information som avses i denna artikel ska lämnas i elektronisk och maskinläsbar form.
6 Den ytterligare information som avses i artikel 2 i delegerad förordning (EU) 2020/1226 ska lämnas i fältet Fält som ska fyllas i i bilagorna I–III till denna förordning.
Artikel 2 – Ikraftträdande
Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.
1 EUT L 347, 28.12.2017, s. 35.
2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1095/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/77/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 84).
3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2020/1226 av den 12 november 2019 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2402 med fastställande av tekniska tillsynsstandarder för att specificera den information som ska lämnas i enlighet med kraven för STS-anmälan (se sidan 285 i detta nummer av EUT).
BILAGA I
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
SYMBOL | DATATYP | BESKRIVNING
{ALPHANUM-n} | Högst n alfanumeriska tecken | Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriska tecken | Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriska tecken | Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{DATEFORMAT} | Datumformat enligt ISO 8601 | Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N} | 1 siffra eller bokstav | sant – Y falskt – N
{ISIN} | 12 alfanumeriska tecken | ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI} | 20 alfanumeriska tecken | LEI-kod enligt ISO 17442
Mall för STS-anmälan för värdepapperisering som inte är ABCP
FÄLTETS NUMMER | FÄLTETS BETECKNING | FÄLT SOM SKA FYLLAS I | FÄLTFORMAT
STSS0 | Första kontaktpunkt | {ALPHANUM-1000}
STSS1 | Instrumentets identifieringskod | {ISIN}
STSS2 | Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare. | {LEI}
STSS3 | Identifieringskod för anmälan | {ALPHANUM-100}
STSS4 | Unik identifieringskod | {ALPHANUM-100}
STSS5 | Identifieringskod för prospektet | {ALPHANUM-100}
STSS6 | Värdepapper-iseringsregister | {ALPHANUM-1000}
STSS7 | Värdepapper-iseringens beteckning | {ALPHANUM-100}
STSS8 | Etableringsland | {COUNTRYCODE_2}
STSS9 | Klassificering av värdepapper-iseringen | {LIST}
STSS10 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {LIST}
STSS11 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT}
STSS12 | Datum för anmälan | {DATEFORMAT}
STSS13 | Tredje part med tillstånd | {ALPHANUM-100}
STSS14 | Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSS15 | Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten | {ALPHANUM-100}
STSS16 | STS-status | {ALPHANUM-1000}
STSS17 | Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är inte ett EU-kreditinstitut | {Y/N}
STSS18 | Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier | {ALPHANUM-1000}
STSS19 | Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn | {ALPHANUM-1000}
STSS20 | Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapper-isering (true sale) | {ALPHANUM-10000}
STSS21 | Inga stränga clawbackbestämmelser | {ALPHANUM-10000}
STSS22 | Undantag för clawback-bestämmelser i nationell insolvens-lagstiftning | {ALPHANUM-1000}
STSS23 | Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren | {ALPHANUM-1000}
STSS24 | Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede. | {ALPHANUM-10000}
STSS25 | Utfästelser och garantier | {ALPHANUM-10000}
STSS26 | Kriterier för aktiv portföljförvaltning | {ALPHANUM-10000}
STSS27 | Tillgångarnas homogenitet | {ALPHANUM}
STSS28 | Underliggande exponeringars förpliktelser/ingen återvärdepapper-isering | {ALPHANUM-1000}
STSS29 | Sunda kreditgivnings-principer | {ALPHANUM}
STSS30 | Originators/lån-givares sakkunskap | {ALPHANUM}
STSS31 | Fallerade tillgångar | {ALPHANUM}
STSS32 | Minst en betalning vid tidpunkten för överföringen | {ALPHANUM-1000}
STSS33 | Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar | {ALPHANUM}
STSS34 | Uppfyllande av kraven på bibehållande av risk | {LIST}
STSS35 | Riskreducering – ränte- och valutarisker | {ALPHANUM-10000}
STSS36 | Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapperisering | {ALPHANUM-10000}
STSS37 | Derivat baserade på allmänt accepterade normer | {ALPHANUM-10000}
STSS38 | Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor | {ALPHANUM-10000}
STSS39 | Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning | {ALPHANUM-10000}
STSS40 | Inga kontantbelopp ska kvarhållas | {ALPHANUM-1000}
STSS41 | Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna | {ALPHANUM-1000}
STSS42 | Återbetalningen får inte kastas om vad gäller prioritet | {ALPHANUM-1000}
STSS43 | Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde | {ALPHANUM-1000}
STSS44 | Värdepapperiseringar med en icke-sekventiell prioritetsordning för betalningar | {ALPHANUM-1000}
STSS45 | Revolverande värdepapperisering med händelser som utlöser förtida amortering för avslutande av den rullande perioden på grundval av på förhand fastställda utlösande faktorer | {ALPHANUM-10000}
STSS46 | Försämring av kreditkvaliteten med avseende på de underliggande exponeringarna | {ALPHANUM-10000}
STSS47 | Förekomst av en insolvensrelaterad händelse med avseende på originatorn eller serviceföretaget | {ALPHANUM-10000}
STSS48 | Värdet av de underliggande exponeringar som innehas av specialföretaget för värdepapperisering sjunker under ett på förhand fastställt tröskelvärde | {ALPHANUM-10000}
STSS49 | Det har inte kunnat genereras tillräckligt med nya underliggande exponeringar som uppfyller den förutfastställda kreditkvaliteten (utlösande händelse för avslutande av den rullande perioden) | {ALPHANUM-10000}
STSS50 | Information om avtalsförpliktelser avseende serviceföretaget, trustförvaltaren och annan tillhandahållare av sidotjänster | {ALPHANUM-1000}
STSS51 | Bestämmelser om servicekontinuitet | {ALPHANUM-1000}
STSS52 | Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotparter | {ALPHANUM-1000}
STSS53 | Bestämmelser om kontinuitet hos likviditetstillhandahållare och kontoförande bank | {ALPHANUM-1000}
STSS54 | Erforderlig sakkunskap hos serviceföretaget, och riktlinjer och adekvata förfaranden och kontroller för riskhantering | {ALPHANUM}
STSS55 | Tydliga och enhetliga definitioner (problematiska lån) | {ALPHANUM-1000}
STSS56 | Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser | {ALPHANUM-1000}
STSS57 | Snabb lösning av konflikter mellan olika kategorier av investerare och trustförvaltares skyldigheter | {ALPHANUM-1000}
STSS58 | Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster | {ALPHANUM-1000}
STSS59 | Extern kontroll av ett urval av de underliggande exponeringarna | {ALPHANUM-1000}
STSS60 | Kassaflödesmodell för skulder tillgänglig för potentiella investerare | {ALPHANUM-1000}
STSS61 | Miljöprestanda/bostadslån eller billån eller billeasing | {ALPHANUM-10000}
STSS62 | Originator och medverkande institut ansvariga för efterlevnad av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 | {ALPHANUM-1000}
BILAGA II
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
SYMBOL | DATATYP | BESKRIVNING
{ALPHANUM-n} | Högst n alfanumeriska tecken | Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriska tecken | Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriska tecken | Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{DATEFORMAT} | Datumformat enligt ISO 8601 | Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N} | 1 siffra eller bokstav | sant – Y falskt – N
{ISIN} | 12 alfanumeriska tecken | ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI} | 20 alfanumeriska tecken | LEI-kod enligt ISO 17442
Mall för STS-anmälan för ABCP-värdepapperisering
FÄLTETS NUMMER | FÄLTETS BETECKNING | FÄLT SOM SKA FYLLAS I | FÄLTFORMAT
STSAT0 | Första kontaktpunkt | {ALPHANUM-1000}
STSAT1 | Instrumentets identifierings-kod | {ISIN}
STSAT2 | Identifieringskod för juridiska personer (LEI) för originator, medverkande institut eller ursprunglig långivare. | {LEI}
STSAT3 | Identifieringskod för anmälan | {ALPHANUM-100}
STSAT4 | Unik identifierings-kod | {ALPHANUM-100}
STSAT5 | Identifieringskod för prospektet | {ALPHANUM-100}
STSAT6 | Värdepapper-iseringsregister | {ALPHANUM-1000}
STSAT7 | Värdepapper-iseringens beteckning | {ALPHANUM-100}
STSAT8 | Etableringsort | {ALPHANUM-1000}
STSAT9 | Typ av värdepapper-isering | {LIST}
STSAT10 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {LIST}
STSAT11 | Emissions-datum | {DATEFORMAT}
STSAT12 | Datum för anmälan | {DATEFORMAT}
STSAT13 | Tredje part med tillstånd | {ALPHANUM-100}
STSAT14 | Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAT15 | Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten | {ALPHANUM-100}
STSAT16 | STS-status | {ALPHANUM-1000}
STSAT17 | Originatorn (eller den ursprungliga långivaren) är inte ett EU-kreditinstitut | {Y/N}
STSAT18 | Bekräftelse avseende kreditgivningskriterier | {ALPHANUM-1000}
STSAT19 | Försäkran om att kreditgivningskriterier är föremål för tillsyn | {ALPHANUM-1000}
STSAT20 | Underliggande exponeringar som förvärvats genom äkta värdepapperisering (true sale) | {ALPHANUM-10000}
STSAT21 | Inga stränga clawbackbestämmelser | {ALPHANUM-10000}
STSAT22 | Undantag för clawbackbestämmelser i nationell insolvenslagstiftning | {ALPHANUM-1000}
STSAT23 | Överföring om säljaren inte är den ursprungliga långivaren | {ALPHANUM-1000}
STSAT24 | Överföring som sker genom en överlåtelse och fullgörs i ett senare skede. | {ALPHANUM-10000}
STSAT25 | Utfästelser och garantier | {ALPHANUM-10000}
STSAT26 | Kriterier för aktiv portföljförvaltning | {ALPHANUM-10000}
STSAT27 | Ej återvärde-papperisering | {ALPHANUM-1000}
STSAT28 | Överförda underliggande exponeringar utan fallerade exponeringar | {ALPHANUM}
STSAT29 | Minst en betalning gjord vid tidpunkten för överföringen | {ALPHANUM-1000}
STSAT30 | Återbetalning till innehavare/försäljning av tillgångar | {ALPHANUM}
STSAT31 | Riskreducering – ränte- och valutarisker | {ALPHANUM-10000}
STSAT32 | Derivat som köps/säljs av specialföretag för värdepapper-isering | {ALPHANUM-10000}
STSAT33 | Derivat i underliggande exponeringar | {ALPHANUM-10000}
STSAT34 | Derivat baserade på allmänt accepterade normer | {ALPHANUM-10000}
STSAT35 | Klara och entydiga definitioner vad gäller behandlingen av problematiska lån | {ALPHANUM-1000}
STSAT36 | Prioritetsordningar för betalningar och utlösande händelser | {ALPHANUM-1000}
STSAT37 | Uppgifter om historik vad gäller fallissemang och förluster | {ALPHANUM-1000}
STSAT38 | Tillgångarnas homogenitet | {ALPHANUM}
STSAT39 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {ALPHANUM-1000}
STSAT40 | Underliggande exponeringars förpliktelser | {ALPHANUM-1000}
STSAT41 | Referensräntebetalningar baserade på normalt sett tillämpade räntor | {ALPHANUM-10000}
STSAT42 | Inget kvarhållande av kontanter efter beslut om verkställighet eller meddelande om påskyndad betalning | {ALPHANUM-10000}
STSAT43 | Inget kvarhållande av kontanter efter verkställighet eller påskyndad betalning | {ALPHANUM-1000}
STSAT44 | Inkomster som kan hänföras till kapitalbeloppet ska överföras till investerarna | {ALPHANUM-1000}
STSAT45 | Inga bestämmelser får föreskriva automatisk likvidation av de underliggande exponeringarna till marknadsvärde | {ALPHANUM-1000}
STSAT46 | Sunda kreditgivnings-principer | {ALPHANUM}
STSAT47 | Säljarens sakkunskap | {ALPHANUM}
STSAT48 | Revolverande ABCP-transaktion/utlösande faktor för kreditkvalitet | {ALPHANUM}
STSAT49 | Uppgifter som åligger värdepapper-iseringens parter | {ALPHANUM-1000}
STSAT50 | Bestämmelser om servicekontinuitet | {ALPHANUM-1000}
STSAT51 | Bestämmelser om kontinuitet hos derivatmotpart och kontoförande bank | {ALPHANUM-1000}
STSAT52 | Det medverkande institutets kvalitet | {ALPHANUM-1000}
BILAGA III
Fältformat som ska användas i mallen för STS-anmälan
SYMBOL | DATATYP | BESKRIVNING
{ALPHANUM-n} | Högst n alfanumeriska tecken | Fritextfält. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{COUNTRYCODE_2} | 2 alfanumeriska tecken | Landskod med 2 tecken enligt ISO 3166–1 alfa-2 landskod. Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{CURRENCYCODE_3} | 3 alfanumeriska tecken | Valutakod med 3 bokstäver enligt ISO 4217 valutakoder Ska anges i ASCII-format (inga tecken med accent).
{DATEFORMAT} | Datumformat enligt ISO 8601 | Datum ska formateras enligt följande format: ÅÅÅÅ-MM-DD
{Y/N} | 1 siffra eller bokstav | sant – Y falskt – N
{ISIN} | 12 alfanumeriska tecken | ISIN-kod enligt ISO 6166
{LEI} | 20 alfanumeriska tecken | LEI-kod enligt ISO 17442
Mall för STS-anmälan för ABCP-program
FÄLTETS NUMMER | FÄLTETS BETECKNING | FÄLT SOM SKA FYLLAS I | FÄLTFORMAT
STSAP0 | Första kontaktpunkt | {ALPHANUM-1000}
STSAP1 | Instrumentets identifieringskod | {ISIN}
STSAP2 | Sponsorns LEI-kod | {LEI}
STSAP3 | Identifieringskod för anmälan | {ALPHANUM-100}
STSAP4 | Unik identifieringskod | {ALPHANUM-100}
STSAP5 | Identifieringskod för prospektet | {ALPHANUM-100}
STSAP6 | Värdepapper-iseringsregister | {ALPHANUM-1000}
STSAP7 | ABCP-programmet beteckning | {ALPHANUM-100}
STSAP8 | Etableringsland | {ALPHANUM-1000}
STSAP9 | Instrumentets klassificering | {LIST}
STSAP10 | Emissionsdatum | {DATEFORMAT}
STSAP11 | Datum för anmälan | {DATEFORMAT}
STSAP12 | Tredje part med tillstånd | {ALPHANUM-100}
STSAP13 | Tredje part med tillstånd (namn och etableringsland) | {ALPHANUM-1000} {COUNTRYCODE_2}
STSAP14 | Behörig myndighet som har utfärdat tillstånd till den tredje parten | {ALPHANUM-100}
STSAP15 | STS-status | {ALPHANUM-1000}
STSAP16 | Medverkande institut ska vara ett kreditinstitut under tillsyn | {ALPHANUM-1000}
STSAP17 | Stöd från det medverkande institutet genom tillhandahållande av likviditet | {ALPHANUM-1000}
STSAP18 | Uppvisande för kreditinstitutets behöriga myndighet | {ALPHANUM-1000}
STSAP19 | Det medverkande institutets efterlevnad av kraven på due diligence | {ALPHANUM-1000}
STSAP20 | Efterlevnad av kraven på bibehållande av risk (transaktionsnivå/programnivå) | {LIST}
STSAP21 | Efterlevnad på ABCP-programnivå av artikel 7 i förordning (EU) 2017/2402 | {ALPHANUM-1000}
STSAP22 | Utnyttjade av likviditet där likviditetsfaciliteten inte förnyas | {ALPHANUM-10000}
STSAP23 | Efterlevnad av kraven i artikel 24.1–24.8 och 24.12–24.20 i förordning (EU) 2017/2402 för ABCP-transaktioner inom ramen för ett ABCP-program | {ALPHANUM-1000}
STSAP24 | Högst 5 % av det sammanlagda beloppet för underliggande exponeringar tillfälligt oförenligt med vissa krav | {ALPHANUM}
STSAP25 | Vägd genomsnittlig livslängd (WAL) högst två år | {ALPHANUM-1000}
STSAP26 | Fullt stöd till ABCP-program (stöd av medverkande institut) | {ALPHANUM-10000}
STSAP27 | Ingen återvärde-papperisering och ingen kreditförstärkning som inför ett andra skikt med trancher på ABCP-programnivå | {ALPHANUM-1000}
STSAP28 | Inga köpoptioner | {ALPHANUM-1000}
STSAP29 | Ränte- och valutarisker på ABCP-programnivå lämpligt minskade och dokumenterade | {ALPHANUM}
STSAP30 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (trustförvaltarens ansvar gentemot investerarna) | {ALPHANUM-1000}
STSAP31 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (det medverkande institutets avtalsförpliktelser) | {ALPHANUM-1000}
STSAP32 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (processer och skyldigheter vid serviceföretagets fallissemang) | {ALPHANUM-1000}
STSAP33 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (bestämmelser om utbyte av derivatmotparter och kontoförande bank) | {ALPHANUM-1000}
STSAP34 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (förfaranden för att säkerställa säkring av finansieringsåtagandet) | {ALPHANUM-1000}
STSAP35 | Krav på ABCP-programmets dokumentation (likviditetsfacilitet och värdepapper som förfaller ska återbetalas om det medverkande institutet inte förnyar finansieringsåtagandet för likviditetsfaciliteten innan det löper ut) | {ALPHANUM-1000}
STSAP36 | Serviceföretagets sakkunskap | {ALPHANUM}