Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2025/379 av den 26 februari 2025 om ändring av de tekniska genomförandestandarderna i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 vad gäller referensportföljer, rapporteringsmallar och rapporteringsinstruktioner som ska tillämpas i unionen för den rapportering som avses i artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, särskilt artikel 78.8 tredje stycket, och

1 Enligt artikel 78.1 i direktiv 2013/36/EU ska institut som tillåts använda interna metoder med lämpliga intervaller och minst en gång om året tillhandahålla de behöriga myndigheterna resultaten av beräkningarna av sina riskvägda exponeringsbelopp eller kapitalbaskrav enligt deras interna metoder för exponeringar eller positioner som ingår i referensportföljerna, så att den behöriga myndigheten kan bedöma de interna metodernas kvalitet (riktmärkning). Enligt artikel 78.3 andra stycket i det direktivet ska Europeiska bankmyndigheten (EBA) ta fram en rapport för att bistå de behöriga myndigheterna vid bedömningen av de interna metodernas kvalitet på grundval av resultaten av riktmärkningen. Rapporteringskraven för riktmärkningen anges i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070, som har ändrats flera gånger. För att återspegla ändringarna i fokus i de behöriga myndigheternas bedömningar och i EBA:s rapporter, och med hänsyn till ändringar i lagstiftningen på området marknadsrisk, är det nödvändigt att på nytt uppdatera referensportföljerna samt de rapporteringskrav som fastställs i den genomförandeförordningen.

2 För riktmärkningen av kreditrisken bör instruktionerna ändras så att det specificeras att rapporteringen av riskparametrarna sannolikhet för fallissemang (PD) och förlust vid fallissemang (LGD), med avseende på komponenterna försiktighetsmarginal (MoC), lagstadgade tillägg och nedgång (DWT), som kan vara en källa till variationer i modellerna, är en skyldighet. Dessutom bör det specificeras att instituten är skyldiga att rapportera den modellidentifierare som tilldelats av den behöriga myndigheten, för att underlätta tilldelningen av de data som rapporteras.

3 Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/2795 senarelades tillämpningsdatumet för de nya kapitalbaskraven för marknadsrisk. Mallarna för den befintliga internmodellmetoden ersätts därför inte i denna riktmärkning. Samtidigt bör mallarna för validering av schablonmetoden utvidgas till att omfatta ytterligare portföljer jämfört med 2024, då endast ränteinstrument omfattades. Syftet är att säkerställa lämplig tillsyn och ett smidigt genomförande av den nya schablonmetoden, vilken används för beräkning av kapitalgolvet.

4 Genomförandeförordning (EU) 2016/2070 bör därför ändras i enlighet med detta.

5 Denna förordning utgår från det förslag till tekniska standarder för genomförande som EBA har lämnat till kommissionen.

6 EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, analyserat potentiella kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2016/2070 ska ändras på följande sätt:

1 Bilaga IV ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2 Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

3 Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

4 Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

5 Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

2 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 av den 14 september 2016 om fastställande av tekniska tillsynsstandarder för mallar, definitioner och it-lösningar som instituten ska använda vid rapportering till Europeiska bankmyndigheten och behöriga myndigheter i enlighet med artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 328, 2.12.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).

3 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2024/2795 av den 24 juli 2024 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den dag då kapitalbaskraven för marknadsrisk börjar tillämpas ( EUT L, 2024/2795, 31.10.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/2795/oj).

4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

BILAGA I

BILAGA IV

DEL I: ALLMÄNNA ANVISNINGAR

1. Information ska lämnas endast för de motparter och portföljer där en faktisk exponering föreligger på referensdagen i form av antingen ursprunglig exponering eller exponering efter kreditriskreducering. Information om motparter och portföljer för vilka det inte finns någon exponering på referensdagen ska inte lämnas in.

2. Information ska endast lämnas för de exponeringar för vilka den behöriga myndigheten har godkänt en intern modell för RWA-beräkning. I mall C 101 ska motpartskoder som slutar med STDA inte rapporteras. För de återstående motpartskoderna i mall C 101 i bilaga I och för de referensportföljer som avses i mallarna C 102 och C 103 ska exponeringar enligt schablonmetoden och exponeringar för vilka respektive behörig myndighet har tillåtit tillfällig eller permanent partiell användning av schablonmetoden undantas.

3. Rutor med icke tillämplig/illa definierad information ska antingen lämnas tomma, eller ska NULL fyllas i. Detta gäller även exponeing vid fallisemang (EAD)-viktade kvantiteter eller parametrar som inte kan beräknas. På samma sätt kan datafält vars rapportering inte är obligatorisk lämnas tomma eller lämnas in som NULL. Nollvärden ska endast rapporteras om avsikten är att rapportera kvantiteten eller parametern noll. Ingen av beteckningarna tomt eller NULL ska användas för att rapportera kvantiteter eller parametrar som är noll.

4. Penningbelopp ska rapporteras på samma sätt som de rapporteras för beräkning av kapitalbaskrav vid ett visst referensdatum i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451.

DEL II: MALLRELATERADE ANVISNINGAR

C 101 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer per motpart

Exponeringar mot specialutlåning ska exkluderas.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Motpartskod | Kolumn 0010 i mall C 101 i bilaga I | Motpartskoden i kolumn 0010 i mall C101 i bilaga I som anger den motpart som ingår i urvalet av lågfallissemangsportföljen (LDP) ska rapporteras. Denna kod ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen.

0020 | Exponeringsklass | Punkt 76 i bilaga II till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Varje motpart ska hänföras till någon av följande exponeringsklasser: a) Nationella regeringar eller centralbanker. b) Institut. c) Företag – små och medelstora företag. d) Företag – specialutlåning. e) Företag - övriga. f) Hushåll – säkrade genom små och medelstora företags fasta egendom. g) Hushåll – säkrade genom större företags fasta egendom. h) Hushåll – kvalificerade revolverande exponeringar. i) Hushåll – övriga små och medelstora företag. j) Hushåll – övriga större företag. k) Ej tillämpligt. Ej tillämpligt används när ingen av klasserna i listan är tillämplig, vilket är fallet när exponeringarna mot en motpart är klassificerade i flera exponeringsklasser och ingen av dem är uppenbart dominerande.

0040 | Riskklass | Rangordningen för den interna riskklass som tilldelats motparten inom institutets tillämpliga interna riskklasskala ska rapporteras. Den ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv., från lägsta till högsta risk, exklusive fallissemang med ett PD-värde på 100 %. Om en institution använder en kontinuerlig klassningsskala i enlighet med artikel 169.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013, ska riskklassen som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 användas. Om exponeringar mot en motpart har hänförts till flera riskklasser i enlighet med artikel 172.1 e i eller iii i förordning (EU) nr 575/2013, ska riskklass noll (0) rapporteras.

0050 | Datum för den senaste riskklassificeringen av motparten | Datum för den senaste riskklassificeringen av motparten.

0060 | Probability of Default (PD) | Mall C 08.01, kolumn 0010, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Motpartens PD-värde ska rapporteras. PD-värdet ska vara det PD-värde som används i RWA-beräkningen, exklusive effekten av de åtgärder i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013. PD-värdet för den interna riskklass som institutet placerar den hypotetiska transaktionen i. PD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0070 | Fallissemangsstatus | Motpartens fallisemangsstatus ska rapporteras. Den ska vara en av följande i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013: a) Fallerat. b) Icke-fallerat.

0080 | Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer | Mall C 08.01, kolumn 0020, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Ursprunglig exponering före eventuella värdejusteringar, avsättningar, effekter av kreditriskreducering eller konverteringsfaktorer ska rapporteras.

0090 | Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer | Mall C 08.01, kolumn 0090, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det värde som en kreditkonverteringsfaktor tillämpas på för att beräkna EAD (kolumn 0110) ska rapporteras.. Hänsyn ska tas till kreditriskreducering som får substitutionseffekter på exponeringen.

0100 | Kreditkonverteringsfaktor | Artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 | Det vägda genomsnittliga värdet av konverteringsfaktorerna ska rapporteras. De vikter som används ska vara de värden på vilka konverteringsfaktorerna tillämpas för att beräkna EAD. För motparter med endast faciliteter för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska det vägda genomsnittet för kreditkonverteringsafaktorerna baseras på alla faciliteter. För motparter vilkas faciliteter inte omfattas av de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013,ska kreditkonverteringsafaktorn antingen lämnas tom, eller ska NULL fyllas i. För motparter med faciliteter som motsvarar de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 och faciliteter som inte omfattas av de poster som anges i artikel 166.8 i den förordningen, ska det rapporterade vägda genomsnittet för kreditkonverteringsafaktorn endast baseras på de faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013. I synnerhet ska inte faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.10 i den förordningen tas med i beräkningen. Om institutet tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i dförordning (EU) nr 575/2013, ska de konverteringsfaktorerna användas för att beräkna det vägda genomsnittet av konverteringsfaktorerna. Om institutet inte tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska de föreskrivna konverteringsfaktorerna som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 användas. Kreditkonverteringsfaktorn ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0110 | Förväntad årlig skada | Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Exponeringsvärdet ska rapporteras.

0120 | Säkerhetens värde | Kolumnerna 0150–0210 i mall C 08.01 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Säkerhetens marknadsvärde ska rapporteras.

0130 | Hypotetisk LGD-värde för senior icke-säkerställd exponering utan negativ klausul | Artikel 161 i förordning (EU) nr 575/2013 | Hypotetiska egna skattningar av LGD-värde som institutet skulle tillämpa på exponeringarna på motparten ska rapporteras i enlighet med följande: a) Exponeringens omfattning är densamma som för LGD-värden som rapporteras i kolumn 0150. b) Exponeringarna är prioriterade och saknar säkerhet. c) Inga negativa klausuler finns. En negativ klausul är en klausul som fastställer att låntagaren eller emittenten inte kommer att ställa några av sina tillgångar som pant för en annan part.

0140 | Hypotetisk LGD-värde för senior icke-säkerställd exponering med negativ klausul | Artikel 161 i förordning (EU) nr 575/2013 | Hypotetiska egna skattningar av LGD-värde som institutet skulle tillämpa på exponeringarna på motparten ska rapporteras i enlighet med följande: a) Exponeringens omfattning är densamma som för LGD-värden som rapporteras i kolumn 0150. b) Exponeringarna är prioriterade och saknar säkerhet. c) En negativ klausul finns. En negativ klausul är en klausul som fastställer att låntagaren eller emittenten inte kommer att ställa några av sina tillgångar som pant för en annan part.

0150 | LGD-värde. | Kolumnerna 0230 och 0240 i mall C 08.01 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena för exponeringarna mot motparten ska rapporteras. LGD-värdena ska vara de som används för RWA-beräkning. Om institutet har fått tillstånd från sin behöriga myndighet att använda egna skattningar av LGD-värdena, ska dessa baseras på institutets egna skattningar, annars ska de baseras på lagstadgade LGD-värden med beaktande av tillämplig riskreducering. LGD-värdena för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade enheter i den finansiella sektorn ska inkluderas. Effekten av åtgärder som inför i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013 ska uteslutas. LGD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0160 | Löptid | Mall C 08.01, kolumn 0250, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | EAD-viktad löptid för exponeringar mot motparten ska rapporteras. Löptiden ska anges i antal dagar.

0170 | Riskvägda tillgångar | Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Riskvägda tillgångar efter stödfaktorer (stödfaktorer för små och medelstora företag och infrastruktur) ska rapporteras. De riskvägda tillgångarna ska inte omfatta effekten av potentiella åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.

C 102 – Närmare uppgifter om exponeringar i lågfallissemangsportföljer

För portföljer definierade i bilaga I med en annan status vad gäller ställda säkerheter än Ej tillämpligt kan följande information utelämnas, om den godkända modellen inte är anpassad för olika LGD-beräkningar för säkerställda och icke-säkerställda delar av en exponering: LGD-värde (kolumn 0130), LGD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0131), LGD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0132), LGD-värde utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent (kolumn 0133), förväntat förlustbelopp (kolumn 0150) och riskvägda tillgångar (kolumn 0170).

För portföljer vars metod definieras som Indelningskriterier för specialutlåning ska följande information utelämnas: PD-värde (kolumn 0060), PD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0061), PD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0062), LGD-värde (kolumn 0130), LGD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0131), LGD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0132), LGD-värde utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent (kolumn 0133).

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Portfölj-id | Kolumn 0010 i mall C 102 i bilaga I | Det portfölj-id i kolumn 0010 i mall C.102 i bilaga I som definierar portföljen ska rapporteras. Detta ID ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen. Tilldelningen av exponeringar mot portfölj-ID är inte exklusiv: Exponeringar eller delar av exponeringar ska rapporteras i varje tillämpligt portfölj-ID.

0040 | Antal gäldenärer | Antal gäldenärer ska rapporteras. Den ska baseras på gäldenärer som har ett strikt positivt värde som rapporteras antingen i kolumn 0080 eller 0090. Om en fullständig substitution tillämpas på grund av en kreditriskreduceringsmetod, ska den ursprungliga gäldenären läggas till i Antal motparter i sin ursprungliga portfölj, och garantigivaren ska läggas till garantiportföljens Antal gäldenärer.

0060 | Probability of Default (PD) | Mall C 08.01, kolumn 0010, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | PD-värdet ska vara det PD-värde som används i RWA-beräkningen, exklusive effekten av de potentiella åtgärder som införts i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013. För portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool ska instituten rapportera det PD-värde som åsatts gäldenärsklass eller gäldenärsklasspool. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler ska instituten ange det EAD-viktade genomsnittet av de PD-värden som åsatts de exponeringar som ingår i aggregeringen. PD-värdet för den interna riskklass som institutet placerar den hypotetiska transaktionen i. PD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0061 | PD-värde utan tillsynsåtgärder | PD-värdet utan tillsynsåtgärder ska var det PD-värde som grundar sig på bestämmelserna i artiklarna 179 och 180 i förordning (EU) nr 575/2013 som inbegriper den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet men som utesluter åtgärder (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer PD-värdet) som har införts av de behöriga myndigheterna. När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera PD-värdet för den klass som inbegriper försiktighetsmarginalen men som är rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler, ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av PD-värdena av respektive exponeringar där försiktighetsmarginalen ingår men som är rensad för tillsynsåtgärderna. PD-värdet utan tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.

0062 | PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder | PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska vara det PD-värde som inbegriper varken den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet i enlighet med artikel 179.1 f och artikel 180.1 e i förordning (EU) nr 575/2013 eller effekten av åtgärder som vidtagits av the behöriga myndigheterna (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer PD-värdet). När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera PD-värdet för den klass som är rensad för försiktighetsmarginalen och rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av PD-värdena av respektive exponeringar som är rensade för försiktighetsmarginalerna och rensade för tillsynsåtgärderna. PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.

0080 | Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer | Mall C 08.01, kolumn 0020, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Ursprunglig exponering före eventuella värdejusteringar, avsättningar, effekter av kreditriskreducering eller konverteringsfaktorer ska rapporteras.

0090 | Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer | Mall C 08.01, kolumn 0090, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det värde som en kreditkonverteringsfaktor tillämpas på för att beräkna EAD (kolumn 0110) ska rapporteras. Hänsyn ska tas till kreditriskreducering som får substitutionseffekter på exponeringen.

0100 | Kreditkonverteringsfaktor | Artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 | Det vägda genomsnittliga värdet av konverteringsfaktorerna ska rapporteras. De vikter som används ska vara de värden på vilka konverteringsfaktorerna tillämpas för att beräkna EAD. För portföljer som omfattar faciliteter som uteslutande motsvarar poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska det vägda genomsnittet för kreditkonverteringsfaktorerna baseras på alla faciliteter. För portföljer för vilka inga av de omfattade faciliteterna omfattas av de poster som anges i artikel 166 i förordning (EU) nr 575/2013,ska kreditkonverteringsafaktorn antingen lämnas tom, eller ska NULL fyllas i. För portföljer som omfattar faciliteter som motsvarar de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 och faciliteter som inte omfattas av de poster som anges i artikel 166.8 i den förordningen, ska det rapporterade vägda genomsnittet för kreditkonverteringsafaktorn endast baseras på de faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013. I synnerhet ska inte faciliteter som motsvarar poster som anges i artikel 166.10 i den förordningen tas med i beräkningen. Om institutet tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013, ska dessa konverteringsfaktorer användas för att beräkna det vägda genomsnittet av konverteringsfaktorerna. Om institutet inte tillämpar egna skattningar av konverteringsfaktorer för de poster som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 ska de föreskrivna konverteringsfaktorerna som anges i artikel 166.8 i förordning (EU) nr 575/2013 användas. Kreditkonverteringsfaktorn ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0110 | Förväntad årlig skada | Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Exponeringsvärdet ska rapporteras.

0120 | Säkerhetens värde | Kolumnerna 0150–0210 i mall C 08.01 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Säkerhetens marknadsvärde ska rapporteras.

0130 | LGD-värde. | Kolumnerna 230 och 240 i mall C 08.01 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena för exponeringarna i respektive portfölj ska rapporteras. LGD-värdena ska vara de som används för RWA-beräkning. Om institutet har fått tillstånd från sin behöriga myndighet att använda egna skattningar av LGD-värdena, ska dessa baseras på institutets egna skattningar, annars ska de baseras på lagstadgade LGD-värden med beaktande av tillämplig riskreducering. Exponeringar och de respektive LGD-värdena för stora reglerade enheter i den finansiella sektorn och oreglerade enheter i den finansiella sektorn ska inkluderas. Effekten av åtgärder som inför i enlighet med artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013 ska uteslutas. LGD-värdet ska anges som ett värde mellan 0 och 1.

0131 | LGD-värde utan tillsynsåtgärder | LGD-värdet utan tillsynsåtgärder ska var det LGD-värde som grundar sig på bestämmelserna i artiklarna 179 och 181 i förordning (EU) nr 575/2013 som inbegriper den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet men som utesluter åtgärder (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer LGD-värdet) som har införts av de behöriga myndigheterna. När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera LGD-värdet för den klass som inbegriper försiktighetsmarginalen men som är rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler, ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena av respektive exponeringar där försiktighetsmarginalen ingår men som är rensad för tillsynsåtgärderna. LGD-värdet utan tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.

0132 | LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder | LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska vara det LGD-värde som inbegriper varken den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet i enlighet med artikel 179.1 f och artikel 181 i förordning (EU) nr 575/2013 eller effekten av åtgärder som vidtagits av the behöriga myndigheterna (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer LGD-värdet). När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera LGD-värdet för den klass som är rensad för försiktighetsmarginalen och rensad för tillsynsåtgärderna. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena av respektive exponeringar som är rensade för försiktighetsmarginalerna och rensade för tillsynsåtgärderna. LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.

0133 | LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent | LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent ska vara det LGD-värde som inbegriper varken den försiktighetsmarginal som tillämpas av institutet i enlighet med artikel 179.1 f och artikel 181 i förordning (EU) nr 575/2013 eller effekten av åtgärder som vidtagits av the behöriga myndigheterna (multiplikatorer, addender, golv eller liknande åtgärder som direkt höjer LGD-värdet) eller inbegriper den nedgångskomponent som krävs enligt artikel 181.1 b i den förordningen. När det gäller portföljer motsvarande en individuell riskklass eller riskklasspool, ska instituten rapportera LGD-värdet för den klass som är rensad för försiktighetsmarginalen och rensad för tillsynsåtgärderna samt rensad för nedgångskomponenten. När det gäller portföljer motsvarande aggregerade gäldenärer i olika riskklasser eller riskklasspooler, ska instituten rapportera det EAD-viktade genomsnittet av LGD-värdena av respektive exponeringar som är rensade för försiktighetsmarginalen och rensade för tillsynsåtgärder samt rensade för nedgångskomponenten. LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.

0140 | Löptid | Mall C 08.01, kolumn 0250, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Den EAD-viktade löptiden ska rapporteras. Löptiden ska anges i antal dagar. Denna uppgift ska inte rapporteras för de exponeringar vars löptid inte ingår i beräkningen av riskvägda exponeringsbelopp. I synnerhet ska löptiden inte rapporteras för portföljer som utgör exponeringar inom exponeringsklassen Hushåll.

0150 | Förväntad förlust | Mall C 08.01, kolumn 0280, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det förväntade förlustbeloppet ska rapporteras.

0160 | Avsättningar fallerade exponeringar | Kolumnerna 0050, 0055 och 0060 i mall C 09.02 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Avsättningar för fallerade exponeringar ska rapporteras. Dessa ska omfatta alla allmänna och specifika kreditriskjusteringar avseende exponeringar i fallisemang enligt artikel 110 i förordning (EU) nr 575/2013. (Engångs) kreditriskjusteringar som ett institut tillämpar i samband med ändringar i metoden för definition av fallissemang ska rapporteras i enlighet med vad som registrerats i institutets databas.

0170 | Riskvägda tillgångar | Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Riskvägda tillgångar efter stödfaktorer (stödfaktorer för små och medelstora företag och infrastruktur) ska rapporteras. De riskvägda tillgångarna ska inte omfatta effekten av potentiella åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013.

0180 | Riskvägda tillgångar enl. schablonmetoden | Del tre avdelning II kapitel 2 i förordning (EU) nr 575/2013 | RWA enligt schablonmetoden är det hypotetiska RWA-värde som beräknas genom att på exponeringarna tillämpa schablonmetoden för kreditrisk i stället för internmetoden.

C 103 – Närmare uppgifter om exponeringar i högfallissemangsportföljer

För de portföljer som anges i bilaga I med en annan status vad gäller ställda säkerheter än Ej tillämpligt kan följande information utelämnas, om den godkända modellen inte är anpassad för olika LGD-beräkningar för säkerställda och icke-säkerställda delar av en exponering: LGD-värde (kolumn 0130), LGD-värde utan tillsynsåtgärder (kolumn 0131), LGD-värde utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder (kolumn 0132), LGD-värde utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent (kolumn 0133), förväntat förlustbelopp (kolumn 0150), riskvägda tillgångar (kolumn 0170), förlustränta det senaste året (kolumn 0210) och förlustränta de senaste 5 åren (kolumn 0220).

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Portfölj-id | Det portfölj-id i kolumn 0010 i tabell C 103 i bilaga I som definierar portföljen ska rapporteras. Detta ID ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen. Tilldelningen av exponeringar mot portfölj-ID är inte exklusiv: Exponeringar eller delar av exponeringar ska rapporteras i varje tillämpligt portfölj-ID.

0040 | Antal gäldenärer | Instruktionerna för kolumn 0040 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0060 | Probability of Default (PD) | Instruktionerna för kolumn 0060 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0061 | PD-värde utan tillsynsåtgärder | Instruktionerna för kolumn 0061 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0062 | PD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder | Instruktionerna för kolumn 0062 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0080 | Ursprunglig exponering före tillämpning av konverteringsfaktorer | Instruktionerna för kolumn 0080 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0090 | Exponering efter kreditriskreducering med substitutionseffekter och före tillämpning av konverteringsfaktorer | Instruktionerna för kolumn 0090 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0100 | Kreditkonverteringsfaktor | Instruktionerna för kolumn 0100 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0110 | Förväntad årlig skada | Instruktionerna för kolumn 0110 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0120 | Säkerhetens värde | Instruktionerna för kolumn 0120 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0130 | LGD-värde. | Instruktionerna för kolumn 0130 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0131 | LGD-värde utan tillsynsåtgärder | Instruktionerna för kolumn 0131 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0132 | LGD-värdet utan försiktighetsmarginal och tillsynsåtgärder | Instruktionerna för kolumn 0132 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0133 | LGD-värdet utan försiktighetsmarginal, tillsynsåtgärder och nedgångskomponent | Instruktionerna för kolumn 0133 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0140 | Löptid | Instruktionerna för kolumn 0140 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0150 | Förväntad förlust | Instruktionerna för kolumn 0150 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0160 | Avsättningar fallerade exponeringar | Instruktionerna för kolumn 0160 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0170 | Riskvägda tillgångar | Instruktionerna för kolumn 0170 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0180 | Riskvägda tillgångar enl. schablonmetoden | Instruktionerna för kolumn 0180 i mall C 102 i bilaga I ska tillämpas.

0190 | Fallissemangsandel förra året | Fallissemangsandelen för det senaste år för vilket uppgifter finns tillgängliga. I detta syfte ska fallissemangsandelen definieras som kvoten mellan följande värden: a) summan av de exponeringar (ursprunglig exponering, kolumn 0080, mätt på referensdagen minus ett år) som var icke-fallerade exakt ett år före referensdagen och som fallerade mellan referensdagen minus ett år och referensdagen, b) summan av de exponeringar (ursprunglig exponering, kolumn 0080, mätt på referensdagen minus ett år) som var icke-fallerade på referensdagen minus ett år. Nya exponeringar som genererades under året före referensdagen ska inte ingå. Exponeringar som fallerade och som tillfrisknade under året före referensdagen ska ingå i både täljaren och nämnaren. Flera fallissemang hos samma gäldenär ska bara anges en gång. Dessa uppgifter ska rapporteras endast för portföljidentifieringskoder som gäller icke-fallerade exponeringar, och de ska uttryckas som ett värde mellan 0 och 1. Fallissemangs- och fallissemangsdatum ska användas såsom de registrerades vid genomförandet av den tillämpliga försäkran om fallissemang vid tidpunkten för händelsen. Detta innebär att ett institut ska anse att ett fallissemang har inträffat med avseende på den försäkran om fallissemang som tillämpades av institutet vid tidpunkten för registreringen av händelsen. Ändringar i försäkran om överensstämmelse ska endast övervägas framåtblickande från och med dagen för genomförandet, medan retroaktiv tillämpning av ändringar av försäkran om överensstämmelse efter den fallissemangshändelse som övervägs (bakåtsimulering) inte ska användas.

0200 | Fallissemangsandel de senaste 5 åren | Det viktade genomsnittet av fallissemangsandelarna under de senaste 5 åren före referensdagen ska rapporteras. Definitionen av den fallissemangsandel som avses i kolumn 0190 ska gälla. De vikter som ska användas är de icke-fallerade exponeringar som används vid beräkning av andelen fallissemang i enlighet med kolumn 0190. Om institutet uppmanas att beräkna en fallissemangsandel för de senaste fem åren före referensdagen enligt artikel 180.1 h, eller artikel 180.2 e, i förordning (EU) nr 575/2013, ska institutet ta fram ett närmevärde genom att använda sin längsta historiska dataserie upp till fem år före referensdagen och lägga fram dokumentation för sin beräkning för sin behöriga myndighet. Dessa uppgifter ska rapporteras endast för portföljidentifieringskoder som gäller icke-fallerade exponeringar, och de ska uttryckas som ett värde mellan 0 och 1. Fallissemangs- och fallissemangsdatum ska användas såsom de registrerades vid genomförandet av den tillämpliga försäkran om fallissemang vid tidpunkten för händelsen. Detta innebär att ett institut ska anse att ett fallissemang har inträffat med avseende på den försäkran om fallissemang som tillämpades av institutet vid tidpunkten för registreringen av händelsen. Ändringar i försäkran om överensstämmelse ska endast övervägas framåtblickande från och med dagen för genomförandet, medan retroaktiv tillämpning av ändringar av försäkran om överensstämmelse efter den fallissemangshändelse som övervägs (bakåtsimulering) inte ska användas.

0210 | Förlustandel förra året | Förlustandelen för det senaste året ska endast rapporteras för portföljidentifieringskoder som gäller icke-fallerade och fallerade exponeringar. För icke-fallerade portföljer ska förlustandelen vara summan av kreditriskjusteringar och nedskrivningar som tillämpas inom året före referensdagen på exponeringar som inte fallerat exakt ett år före referensdagen och på exponeringar som fallerade under året före referensdagen, dividerad med summan av EAD, mätt exakt ett år före referensdagen, av de exponeringar som inte fallerat exakt ett år före referensdagen och som fallerade under året före referensdagen. Täljaren i förlustandelen ska omfatta alla kreditriskjusteringar och avskrivningar som avser exponeringar som fallerat under det år som föregår referensdagen, inklusive de kreditriskjusteringar som tillämpats före fallissemangsdagen. Nya exponeringar som genererades under året före referensdagen ska inte ingå. Exponeringar som fallerade och som tillfrisknade igen under året före referensdagen ska tas med i nämnaren i förlustandelen, och kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringarna ska beaktas i täljaren i förlustandelen. Flera fallissemang hos samma gäldenär ska bara anges en gång. För fallerade portföljer ska förlustandelen avse exponeringar som fallerat exakt ett år före referensdatumet. Den ska vara summan av a) kreditriskjusteringar av dessa exponeringar ett år före referensdatumet, och b) kreditriskjusteringar och avskrivningar som tillämpas under det år som föregår referensdatumet, dividerat med summan av EAD-värdet, mätt exakt ett år före referensdagen för de berörda exponeringarna. Nya fallissemang under året före referensdagen får inte ingå. Exponeringar som fallerade och som tillfrisknade igen under året före referensdagen ska tas med i nämnaren i förlustandelen, och kreditriskjusteringar och nedskrivningar för de exponeringarna ska beaktas i täljaren av förlustandelen. Flera fallissemang hos samma gäldenär ska bara anges en gång. Förlustandelen ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Fallissemangs- och fallissemangsdatum ska användas såsom de registrerades vid genomförandet av den tillämpliga försäkran om fallissemang vid tidpunkten för händelsen. Detta innebär att ett institut ska anse att ett fallissemang har inträffat med avseende på den försäkran om fallissemang som tillämpades av institutet vid tidpunkten för registreringen av händelsen. Ändringar i försäkran om överensstämmelse ska endast övervägas framåtblickande från och med dagen för genomförandet, medan retroaktiv tillämpning av ändringar av försäkran om överensstämmelse efter den fallissemangshändelse som övervägs (bakåtsimulering) inte ska användas.

0220 | Förlustandel de senaste fem åren | Det EAD-viktade genomsnittet av förlustandelarna under de senaste fem åren före referensdagen ska endast rapporteras för portföljidentifieringskoder som gäller icke-fallerade och fallerade exponeringar. Definitionen av förlustandelen i kolumn 0210 ska gälla. Förlustandelen under de senaste fem åren ska baseras på de senaste fem årens årliga förlustnivåer, om dessa årliga förlustnivåer definieras i analogi med definitionen av förlustgraden i kolumn 0210, och de årliga förlustnivåerna ska i synnerhet inte omfatta ytterligare förändringar av kreditriskjusteringar och nedskrivningar som har inträffat efter observationsperioden (kalenderåret) för varje årlig förlustnivå. Om institutet uppmanas att använda data för de senaste fem åren före referensdagen enligt artikel 181.2 sista stycket i förordning (EU) nr 575/2013, ska det ta fram ett närmevärde genom att använda sin längsta historiska dataserie upp till fem år före referensdagen och lägga fram dokumentation för sin beräkning för sin behöriga myndighet. Förlustandelen ska anges som ett värde mellan 0 och 1. Fallissemangs- och fallissemangsdatum ska användas såsom de registrerades vid genomförandet av den tillämpliga försäkran om fallissemang vid tidpunkten för händelsen. Detta innebär att ett institut ska anse att ett fallissemang har inträffat med avseende på den försäkran om fallissemang som tillämpades av institutet vid tidpunkten för registreringen av händelsen. Ändringar i försäkran om överensstämmelse ska endast övervägas framåtblickande från och med dagen för genomförandet, medan retroaktiv tillämpning av ändringar av försäkran om överensstämmelse efter den fallissemangshändelse som övervägs (bakåtsimulering) inte ska användas.

0250 | Riskvägda tillgångar- (RWA-) | Instituten ska beräkna och rapportera RWA- för de portföljer som avses i mall 103 i bilaga I med följande portfölj-id:n: CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL SMEC_ALL_0106_CT_****_**_ ***_ALL MORT_ALL_0094_CT_****_**_ ***_ALL SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RWA- ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD--värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar. PD- ska grundas på en beräkning göras separat för varje gäldenärsklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02, för anvisningar). För varje gäldenärsklass ska p – vara det lägsta positiva värde som satisfierar ekvationen p –+ Φ – 1 q• p –• 1 – p – n ≥ DR 1y where DR 1y 0, och p – 0 där DR 1y 0. Där Φ – 1 den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion, q en konfidensnivå på 90 %, DR1y den antalsvägda fallissemangsandelen för året före referensdagen, dvs. antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen och som fallerade under det senaste året, dividerat med antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen, n antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen. För varje gäldenär ska PD- vara lika med p –, där p – ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

0260 | Riskvägda tillgångar+ (RWA+) | Instituten ska beräkna och rapportera RWA+ för de portföljer som avses i tabell C 103 i bilaga I med följande portfölj-id: CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RWA+ ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD+-värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar. PD+ ska grundas på en beräkning som görs separat för varje gäldenärsklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02 för anvisningar). För varje gäldenärsklass ska p + vara det största positiva värde som satisfierar ekvation p +– Φ – 1 q• p +• 1 – p + n ≤ DR 1y I denna ekvation är Φ – 1 den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion, q en konfidensnivå på 90 %, DR1y den antalsvägda fallissemangsandelen för året före referensdagen, dvs. antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen och som fallerade under det senaste året, dividerat med antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen, n antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen. För varje gäldenär ska PD+ vara lika med p +, där p + ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

0270 | Riskvägda tillgångar-- (RWA--) | Instituten ska beräkna och rapportera RWA-- för de portföljer som avses i tabell C 103 i bilaga I med följande portfölj-id: CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RWA-- ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD---värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar. PD-- ska grundas på en beräkning som görs separat för varje gäldenärsklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02, för anvisningar). För varje gäldenärsklass ska p – – vara det lägsta positiva värde som satisfierar ekvationen p – –+ Φ – 1 q• p – –• 1 – p – – n ≥ DR 5y where DR 5y 0, och p – 0 där DR 5y 0 Där Φ – 1 den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion, q en konfidensnivå på 90 %, DR5y de senaste 5 årens fallissemangsandel för riskklassen, beräknad som ett aritmetiskt medelvärde av fem ettåriga antalsvägda fallissemangsandelar, n antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen. För varje gäldenär ska PD++ vara lika med p – –, där p – – ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

0280 | Riskvägda tillgångar++ (RWA++) | Instituten ska beräkna och rapportera RWA++ för de portföljer som avses i tabell C 103 i bilaga I med följande portfölj-id:n: CORP_ALL_0086_CT_****_**_***_ALL SMEC_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL MORT_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL SMOT_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RSMS_ALL_0106_CT_****_**_***_ALL RETO_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RQRR_ALL_0094_CT_****_**_***_ALL RWA++ ska vara de hypotetiska riskvägda tillgångarna, efter tillämpning av stödfaktorerna, som är resultatet av tillämpningen av PD++-värden i stället för institutets PD-värden, för varje exponering. De återstående parametrar som behövs för beräkningen ska inte vara föremål för ändringar. PD++ ska grundas på en beräkning som görs separat för varje motpartsriskklass. De gäldenärsklasser som rapporteras i kolumn 0005 i mall C 08.02 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas (se bilaga II till den förordningen, mall C 0010, kolumn 08.02 och mall C 08.02 för anvisningar). För varje gäldenärsklass ska p + + vara det största positiva värde som satisfierar ekvation p + +– Φ – 1 q• p + +• 1 – p + + n ≤ DR 5y där Φ – 1 den normala (kumulativa) standardfördelningens inverterade funktion, q en konfidensnivå på 90 %, DR5y de senaste 5 årens fallissemangsandel för riskklassen, beräknad som ett aritmetiskt medelvärde av fem ettåriga antalsvägda fallissemangsandelar, n antalet ej fallerande gäldenärer hänförda till den aktuella gäldenärsklassen exakt ett år före referensdagen. För varje gäldenär ska PD++ vara lika med p + +, där p + + ska beräknas i enlighet med ovanstående formel för den gäldenärsklass som tilldelats gäldenären.

C 105.01 – Definition av interna modeller

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Internmodell-ID | Institutet ska rapportera den internmodell-ID som sätts av den behöriga myndigheten. Om den inte finns att tillgå, ska institutet rapportera den internmodell-ID som det själv satt. Det modell-ID som används internt ska på ett unikt sätt hänvisa till en intern modell som godkänts av den behöriga myndigheten och som används för beräkning av riskvägda tillgångar. Detta ID ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen.

0020 | Modellens namn | Det interna modellnamn som tilldelats den interna modellen av det rapporterande institutet ska rapporteras.

0030 | Riskparameter enligt internmetoden | Den riskparameter enligt internmetoden som ska rapporteras ska vara någon av följande: a) PD- b) LGD-värde. c) Konverteringsfaktor. För en intern modell för Företag – specialutlåning enligt artikel 153.5 i förordning (EU) nr 575/2013 (Indelningskriterier för specialutlåning) ska fältet lämnas tomt eller NULL införas.

0040 | Förväntad årlig skada | Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det samlade exponeringsvärdet av de exponeringar som omfattas av riskklassificeringsmodellen ska rapporteras.

0050 | EAD-vägd genomsnittlig fallissemangsandel för kalibrering | EAD-vägt genomsnitt av årliga fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modeller ska rapporteras. Denna information ska endast anges för PD- modeller. De data som används vid kalibreringen av modellparametrarna ska användas. Om det inte finns några interna data och kalibreringen baseras på externa uppgifter, ska de externa uppgifterna rapporteras.

0060 | Antalsvägd genomsnittlig fallissemangsandel för kalibrering | Det antalsvägda aritmetiska medelvärdet av de årliga antalsvägda fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modellerna ska rapporteras. Denna information ska endast anges för PD- modeller. De data som används vid kalibreringen av modellparametrarna ska användas. Om det inte finns några interna data och kalibreringen baseras på externa uppgifter, ska de externa uppgifterna rapporteras.

0070 | Långsiktigt PD-värde | Den centrala tendens som institutet använder i kalibreringen av modeller som integrerar eventuella konservativa justeringar av det antalsvägda genomsnitt av årliga fallissemangsandelar som används i kalibreringen av PD-modellerna ska rapporteras. Denna information ska endast anges för PD- modeller.

0080 | Tillfriskningsgrad fallerade fordringar | Tillfriskningsgraden för fallerade tillgångar ska vara den procentuella andel av fallerade utestående fordringar som återgår till icke-fallerad status under en 12-månadersperiod. Ett institut som inte beräknar tillfriskningsgrader för en viss modell ska ta fram ett närmevärde i enlighet med denna definition. Institutet ska rapportera att det använder ett närmevärde till den behöriga myndigheten. Denna information ska endast anges för LGD-modeller.

0090 | Återvinningsgrad utmätta tillgångar som inte tillfrisknat från fallissemang | Det antalsvägda genomsnittet av återvinningsgraden för tillgångar som inte tillfrisknat från fallissemang i den tidsserie som institutet använder för att kalibrera LGD-modeller för icke-fallerade fordringar ska rapporteras. De data som används vid kalibreringen av modellparametrarna ska användas. Om det inte finns några interna data och kalibreringen baseras på externa uppgifter, ska de externa uppgifterna rapporteras. Ett institut som inte har en särskild återvinningsgrad för exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang på grund av ett ofullständigt återvinningsförfarande ska beräkna ett närmevärde med beaktande av observerade återvinningar och skattningar av återvinningar för ej avslutade omförhandlingar. Institutet ska rapportera att det använder ett närmevärde till den behöriga myndigheten. Denna information ska endast anges för LGD-modeller.

0100 | Längd på återvinningsperioden utmätta tillgångar som inte tillfrisknat från fallissemang | Antalsvägd genomsnittlig längd på återvinningsperioden (från det att fallissemangsstatus inträder till dess att återvinningsförfarandena är avslutade) avseende exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang i den tidsserie som institutet använder för att kalibrera LGD-modeller för icke-fallerade fordringar ska rapporteras. Den antalsvägda genomsnittliga längden ska uttryckas i antal dagar. De data som används vid kalibreringen av modellparametrarna ska användas. Om det inte finns några interna data och kalibreringen baseras på externa uppgifter, ska de externa uppgifterna rapporteras. Ett institut som inte har en särskild längd på återvinningsperioden för exponeringar som inte tillfrisknat från fallissemang på grund av ett ofullständigt återvinningsförfarande ska beräkna ett närmevärde med utgångspunkt i denna definition. Institutet ska rapportera att det använder ett närmevärde till den behöriga myndigheten. Denna information ska endast anges för LGD-modeller.

0110 | Gemensamt beslut | Artikel 20.2 a i förordning (EU) nr 575/2013 | Institutet ska rapportera om det finns ett gemensamt beslut om tillsynskrav mellan den samordnande behöriga myndigheten och den behöriga myndigheten i värdstaten gällande tillstånd att använda internmetoden för beräkning av tillsynskraven för exponeringar hos institutens dotterinstitut i de referensportföljer som rapporteras.

0120 | Samordnande tillsynsmyndighet | Artikel 20 i förordning (EU) nr 575/2013 | ISO-koden för ursprungslandet för den behöriga myndighet som är ansvarig för den gruppbaserade tillsynen över det institut som använder internmetoden.

0130 | Riskvägda tillgångar | Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det samlade riskvägda tillgångarna efter stödjande faktorer (små och medelstora företag och infrastrukturstödjande faktorer) i de exponeringar som omfattas av riskklassificeringsmodellen ska rapporteras.

0140 | Addend enligt RWA | Tilläggen till riskvägda tillgångar ska vara en underposition (varav) till riskvägda tillgångar (kolumn 0130 i mall C 105.01) och omfatta följande: a) Riskvägda tillgångar som läggs till de riskvägda tillgångar som följer av tillämpningen av modellens riskparametrar på grund av ytterligare interna försiktighetsåtgärder som tillämpas direkt på riskvägda tillgångar, om sådana finns, b) riskvägda tillgångar som läggs till de riskvägda tillgångar som följer av tillämpningen av modellens riskparametrar på grund av tillsynsåtgärder som tillämpas direkt på riskvägda tillgångar. Beloppen enligt leden a och b ska inte omfatta åtgärder som redan återspeglas i PD (kolumn 0060 i mall C102 och kolumn 0060 i mall C103), kreditkonverteringsfaktorer (kolumn 0100 i mall C102 och kolumn 0100 i mall C103) eller LGD (kolumn 0130 i mallar C102 och kolumn 0130 i mall C103), men ska begränsas till åtgärder som tillämpas direkt på riskvägda tillgångar och, i förekommande fall, utöver försiktighetsmarginalerna och tillsynsåtgärderna (multiplikatorer, tillägg, golv eller liknande åtgärder) som ökar riskparametrarna. Tilläggen till de riskvägda tillgångarna ska inte omfatta effekten av potentiella åtgärder enligt artikel 458 i förordning (EU) nr 575/2013. Om institutet inte kan isolera de försiktiga justeringarna, ska punkt 3 i del 1 tillämpas.

C 105.02 – Mappning av interna modeller till portföljer

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Portfölj-id | kolumn 0010 i mall C102 och kolumn 0010 i mall C103 | Det portfölj-id som unikt identifierar portföljen i enlighet med bilaga I, mallarna C102 och C103, ska rapporteras. Kolumnerna 0010 och 0020 är en sammansatt radidentifierare, och måste tillsammans vara unika för varje rad i denna mall.

0020 | Internmodell-ID | Mall C 105.01, kolumn 0010 | Det internmodell-ID som sätts av det rapporterande institutet ska rapporteras. Kolumnerna 0010 och 0020 är en sammansatt radidentifierare, och måste tillsammans vara unika för varje rad i mall C105.02.

0030 | Förväntad årlig skada | Mall C 08.01, kolumn 0110, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det aggregerade exponeringsvärdet av de exponeringar som ingår i den portfölj som definieras i kolumn 0010 och inom tillämpningsområdet för den riskklassificeringsmodell som definieras i kolumn 0020 ska rapporteras. När alla exponeringar för en viss portfölj behandlas med en viss modell, ska exponeringsvärdet vara detsamma som det belopp som rapporterats för samma portfölj i kolumn 0110 i mall C102 eller kolumn 0110 i mall C103, beroende på vad som är tillämpligt.

0040 | Riskvägda tillgångar | Mall C 08.01, kolumn 0260, i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Det aggregerade exponeringsvärdet efter stödfaktorer av de exponeringar som ingår i den portfölj som definieras i kolumn 0010 och inom tillämpningsområdet för den riskklassificeringsmodell som definieras i kolumn 0020 ska rapporteras. När alla exponeringar för en viss portfölj behandlas med en viss modell, ska RWA vara detsamma som det belopp som rapporterats för samma portfölj i kolumn 0170 i mall C102 eller kolumn 0170 i mall C103, beroende på vad som är tillämpligt.

C 105.03 – Mappning av interna modeller till länder

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0005 | Rad-ID | Denna kod ska vara en radidentifierare och ska vara unik för varje rad i mallen. Den ska följa en numerisk ordning 1, 2, 3 osv.

0010 | Internmodell-ID | Mall C105.01, kolumn 0010 | Det internmodell-ID som sätts av det rapporterande institutet ska rapporteras. Om ett internmodell-ID är associerat till flera länder, ska varje kombination av Internmodell-ID och Institutets lokaliseringsort rapporteras på separata rader. Kolumnerna 0010 och 0020 är en sammansatt radidentifierare, och kombinationen av dem måste vara unik för varje rad i tabellen.

0020 | Institutets lokaliseringsort | Artikel 20 i förordning (EU) nr 575/2013 | ISO-landskoden för varje dotterbolags rättsliga hemvist i vilket de exponeringar enligt internmetoden som rapporteras för varje referensportfölj bokförs ska rapporteras oavsett om det finns ett tillstånd från värdtillsynsmyndigheten att använda internmetoden.

1 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 av den 17 december 2020 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av genomförandeförordning (EU) nr 680/2014 (EUT L 97, 19.3.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/451/oj).

2 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och värdepappersföretag och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

BILAGA II

BILAGA V

Avsnitt 1: Anvisningar

a I denna bilaga gäller följande definitioner:

b Följande datum ska gälla för riktmärkningen:

c Om inget annat uttryckligen anges i avsnitt 2 i denna bilaga ska alla positioner bokföras på den bokningsdag som avses i led b i i detta avsnitt. Så snart positionerna har bokförts ska portföljerna åldras under den tid riktmärkningen pågår och ska beräknas utifrån antagandet att institutet inte på något sätt aktivt förvaltar portföljen under hela den tid riktmärkningen pågår. Om inget annat uttryckligen anges i specifikationerna för ett visst instrument, ska lösenpriser för optionspositioner fastställas relativt de priser på det underliggande som observeras vid marknadsstängning på bokningsdagen.

d Värderingen av varje instrument ska senast på IMV-överföringsdagen lämnas till institutets behöriga myndighet för initial marknadsvärdering. Institutet ska senast den dagen lämna in en förklarande anmärkning tillsammans med resultaten i enlighet med led e. IMV ska om möjligt lämnas i enlighet med institutets front office-värdering. Om IMV inte lämnas av institutets front office ska institutet närmare ange datakällan för IMV i den förklarande anmärkningen.

e Den förklarande anmärkning som institut ska lämna tillsammans med IMV ska omfatta alla följande uppgifter för varje instrument:

f Vid tillämpning av led e v ska samtliga följande uppgifter rapporteras:

g Den förklarande anmärkning som avses i led d ska uppdateras varje gång ett nytt värde lämnas in för att förklara förändringar jämfört med tidigare inlämnade uppgifter. Den förklarande anmärkningen ska innehålla ett avsnitt med alla inlämnandedatum och skälen till varför nya uppgifter lämnats in.

h Riskerna i positionerna ska beräknas utan hänsyn till finansieringskostnaderna. Instituten ska i tillämpliga fall använda sig av daglåneräntan för instrumentets valuta som diskonteringsränta. Ett avtal om säkerheter ska anses finnas för de derivatinstrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga. Om detta inte är möjligt ska skälen anges i den förklarande anmärkning som avses i led d.

i Motpartsrisk och kreditvärderingsjusteringsrisk ska inte beaktas i värderingen av portföljernas risker. Om detta inte är möjligt, ska skälen anges i den förklarande anmärkning som avses i d) i detta avsnitt. Instituten ska rapportera fall där andra typer av värderingsjusteringar inkluderas i IMV och för varje finansiellt instrument redogöra för metoden och effekten i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

j För transaktioner som innefattar långa positioner i kreditswappar ska direkt avgift antas ha betalats i enlighet med marknadsnormer och -konventioner för att gå in i positionen. Förfallodagen för alla kreditswappar ska antas vara konventionella kvartalsvisa slutdatum.

k Ytterligare specifikationer som är nödvändiga för att göra de prissättningsberäkningar som krävs för positioner i kreditswappar ska överensstämma med allmänt vedertagna marknadsnormer och -konventioner samt förklaras i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

l Förfallodagen ska säkerställa att transaktionen ligger närmast den angivna löptiden i enlighet med marknadsnormer och -konventioner.

m Vad gäller närmare uppgifter om instrument som inte nämns i avsnitt 2 i denna bilaga, ska instituten ange vilka antaganden som har använts, inbegripet dagräkningskonvention och val av omsättningsbara och likvida instrument där detta är tillåtet, samt resultaten, i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

n Institut som anser att antaganden utöver de som anges i detta avsnitt är relevanta för tolkningen av resultaten, t.ex. tidpunkt för affärsdagens slut, coupon rolls, mappning mot index etc., ska lämna en beskrivning av dessa antaganden i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

o Den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt ska inkludera förklaringar av risker som inte fångas upp av den modell för instrumenten som avses i avsnitt 2 i denna bilaga.

p Alla optioner ska behandlas som om de handlas OTC, om inget annat uttryckligen anges.

q Standardtidkonventioner för OTC-optioner ska följas. Tid till förfall för en option på n månader ska anges i n månader. Om optioner förfaller på en dag som inte är handelsdag ska institut flytta förfallodagen till närmast påföljande bankdag i enlighet med marknadsnormer och -konventioner.

r Alla OTC-optioner ska behandlas enligt följande:

s Alla OTC-optioner ska betraktas som nakna, dvs. premien ska inte räknas med i den initiala marknadsvärderingen.

t När det gäller KHP ska institut som har tillstånd att använda APR-modellen för KHP lämna uppgifter om sina mest relevanta antaganden, marknadsnormer och -konventioner vad gäller de KHP-instrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga, inbegripet de säkringskvoter de har beräknat för att göra KHP-instrumenten CS01-neutrala på bokningsdagen.

u IMV för varje instrument ska lämnas i EBA-instrumentets valuta, som anges i avsnitt 2 i denna bilaga för det instrumentet.

v För portföljer som består av ett eller flera instrument som är denominerade i EBA-instruments valutor som skiljer sig från EBA-portföljens valuta ska resultatet konverteras till den rapporterade EBA-portföljens valuta med hjälp av ECB-avistaväxelkursen av det relevanta datumet. Det konverterade resultatet ska förklaras i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

w När instituten bokför positioner ska de följa lämpliga marknadskonventioner, om inget annat anges i dessa instruktioner i instrumentbeskrivningarna (avsnitt 2 i denna bilaga).

x Om ett instrument eller det underliggande instrumentet för ett derivat påverkas av en företagshändelse som påverkar riktmärkningen, (t.ex. en förtida inlösen av emittenten, ett fallissemang eller liknande) ska instituten exkludera detta instrument från riktmärkningen tillsammans med eventuella kreditswappar eller optioner som är kopplade till instrumentet.

y När det gäller en indexserie ska on-the-run avse den mest likvida och handelsbara serien av det indexet som är tillgängligt på marknaden. Instituten ska förklara sitt val av on-the-run-serie tillsammans med relaterade resultat i den åtföljande förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

z Om inte något annat anges, ska instituten tillämpa EU:s referensvärdesförordning i fråga om räntenivån för att boka de instrument som anges i avsnitt 2 i denna bilaga. Instituten ska i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt ange den nivå som tillämpas, bortsett från de som anges i avsnitt 2 i denna bilaga.

aa Riskmått för de portföljer som avses i avsnitten 3, 4 och 5 i denna bilaga tillsammans med nuvärdet (PV) ska beräknas från och med första RM-referensdagen till och med sista RM-referensdagen. FRTB ASA riskmått (SBM, DRC och RRAO) ska beräknas för sista RM-referensdagen. Instituten ska ha lämnat in resultaten av dessa beräkningar till sin behöriga myndighet senast på RM-överföringsdagen. IMV och SBM ska rapporteras för varje instrument. Riskmått, SBM, DRC, RRAO och nuvärde ska i tillämpliga fall rapporteras för respektive portfölj, både individuellt och aggregerat. SBM, DRC och RRAO ska i tillämpliga fall rapporteras för åtminstone de portföljer för vilka riskmått rapporteras.

bb För de portföljer som avses i avsnitt 7 ska instituten rapportera SBM-resultat och lämna in dem i överensstämmelse med rapporteringsdatumen för inlämnandet av IMV.

cc Kreditspreadportföljer ska endast rapporteras av institut som har fått tillstånd att modellera specifik risk för skuldinstrument. För ränteportföljer som inkluderar risk som en del av vissa instrument ska individuella och aggregerade portföljer modelleras av institut som har fått tillstånd att modellera allmän ränterisk samt institut som har fått tillstånd att modellera allmän och specifik ränterisk.

dd Resultaten för både de individuella och de aggregerade portföljerna ska lämnas in enbart om resultaten för de instrument som ingår i dem också lämnas in.

ee I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska år T avse 2025 och år T + X avse 2025 + X, där X specificeras i avsnitt 2.

ff I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska institut fastställa förfallodag i enlighet med följande instruktioner:

gg I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska, om inget annat uttryckligen anges, följande krav gälla för alla kreditswappar:

hh Obligationsinstrumentens IMV ska omfatta upplupen ränta.

ii Instituten ska lämna informationen om tidpunkt för beräkning av nuvärdet (PV) i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt. Beräkningen av nuvärdet (PV) ska göras vid bankdagens slut.

jj Portföljens riskmått ska beräknas i samma valuta som portföljvalutan, utan medräkning av valutarisk, också i förhållande till institutens rapporteringsvaluta. Valutarisken ska beaktas endast när den faktiskt ingår i instrumenten. Om både resultaten uttryckta i rapporteringsvaluta och resultaten uttryckta i portföljens valuta ska rapporteras, ska när det gäller ASA-sifforna resultaten som beräknas i institutets rapporteringsvaluta omräknas i EBA-portföljens valuta genom avistakonvertering med hjälp av den ECB-avistaväxelkurs som gällde vid beräkningen. Omräkningen i EBA-portföljens valuta medför inte en ändring i valutariskfaktorerna.

kk Om artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (metod med en basvaluta) gäller, ska instituten vid SBM-beräkningar och rapportering av SBM-känsligheter beakta de valutariskfaktorer som följer av tillämpningen av basvalutametoden. De rapporterade värdena ska inte uttryckas i en vald basvaluta, utan i institutets rapporteringsvaluta genom avistakonvertering med hjälp av ECB-avistaväxelkursen vid det relevanta datumet.

Avsnitt 2: Instrument

Instituten ska lämna IMV i enlighet med instruktionerna i avsnitt 1 i denna bilaga för följande finansiella instrument, för vilka de ska tillhandahålla riskmåtten samt nuvärdet (PV) för de portföljer som anges i avsnitten 3 och 4:

AKTIER

101. Lång position i EURO STOXX 50-indexet (Ticker: SX5E) futures. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 1000 EUR Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

102. Lång position på 10000 BAYER (Ticker: BAYN GR) aktier. Börs: Xetra EBA-instrumentets valuta: EUR

103. Kort position i futures BAYER (Ticker: BAYN GR). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

104. Kort position i futures STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Euronext Förfallodag: juni Yår T EBA-instrumentets valuta: EUR

105. Kort position i futures ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

106. Kort position i futures BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: GBP

107. Kort position i futures DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

108. Kort position i futures CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Euronext Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

109. Lång position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR) ATM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

110. Kort position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR) ATM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: EUR

111. Lång position i köpoption. Underliggande: PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: USD

112. Lång position i säljoption. Underliggande: PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värde av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: USD

113. Lång position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: AV/GR) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: EUR

114. Kort position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: AV/GR) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

115. Lång position i köpoption. Underliggande: AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: GBP

116. Lång position i säljoption. Underliggande: AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: Motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Förfallodag: december år T EBA-instrumentets valuta: GBP

117. Kort position i futures NIKKEI 225 (Ticker NKY). Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 20000 JPY Börs: CME Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: JPY

118. Automatiskt uppsägbar aktieprodukt. Lång position Bokföring på bokningsdagen Teoretiskt belopp (kapital): 1000000 EUR Underliggande: EURO STOXX 50-indexet (Ticker: SX5E) EBA-instrumentets valuta: EUR Förfallodag: 5 år Årlig utbetalning och årlig observation (Bokningsdag + 1 år, Bokningsdag + 2 år, Bokningsdag + 3 år, Bokningsdag + 4 år, Bokningsdag + 5 år). Utbetalning sker 10 dagar efter referensdagen. Kupong: 6% Nivå för automatisk uppsägning (initialt värde): slutet av dagen bokningsdagen + 1 månad Barriärkupongutbetalning 60 % av nivån för automatisk uppsägning Skyddsbarriär: 55 % av nivån för automatisk uppsägning Kapitalet garanteras inte om index ligger under skyddsbarriären (kapital som återbetalas år 5 kommer att vara proportionellt om nivån ligger under skyddsbarriären: t.ex., om SX5E = 40 % av sin ursprungliga nivå, återbetalas 40 % av kapitalet). Om SX5E ≥ 60 % (barriärkupong) av det initiala värdet vid slutet av ett år, betalas en kupong på 6 % ut. Om SX5E ≥ 100 % av det initiala värdet vid slutet av ett år, sägs produkten upp och utbetalningen blir kupongen plus kapitalbeloppet (100 %). Om SX5E < 60 % (barriärkupong) av det initiala värdet vid slutet av ett år, betalas ingen kupong ut. Om SX5E < 55 % (skyddsbarriär) av det initiala värdet vid slutet av år 5, betalas kapitalbeloppet endast ut proportionellt. Om SX5E >= 55 % (skyddsbarriär) av det initiala värdet vid slutet av år 5 betalas kapitalbeloppet ut i sin helhet.

119. Lång position i köpoption. Underliggande EURO STOXX 50-indexet (Ticker: SX5E), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 1000 EUR Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

120. Lång position i köpoption. Underliggande EURO STOXX 600-indexet (Ticker: SXXP), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 10000 EUR Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: EUR

121. Lång position i köpoption. Underliggande VIX (CBOE), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 100000 USD Förfallodag: juni år T EBA-instrumentets valuta: USD

IR

201. 5-årig EUR-ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Fast ränteben: erhålls årligen Rörlig ränta: 6-månaders Euribor, betalas halvårsvis. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas). Förfallodag: september år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR

202. Tvåårig EUR-swaption på 5-årig EUR- ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Institutet är säljare av optionen på swappen. Institutets motpart köper rätten att ingå ett swapkontrakt med institutet. Om institutets motpart använder sig av rätten, ska motparten erhålla den fasta räntan medan institutet ska erhålla den rörliga räntan. Swaption med tvåårig löptid (bokningsdag + 2 år) på ränteswapp definierad enligt följande: Fast ränteben – årlig betalning; Rörlig ränta: 6-månaders EURIBOR, erhålls kvartalsvis; Teoretiskt värde: 10000000 EUR; Rullningskonvention och kalender: standard; Effektivt datum för den underliggande swappen: Bokningsdag + 2 år. Förfallodag för den underliggande swappen: Bokningsdag + 7 år. Premie som utbetalats på bokningsdagen (bokningsdag). Kontantavräknad. Lösenpriset baseras på ATM-kursen för den terminsstartande swapen definierad i detta instrument EBA-instrumentets valuta: EUR

203. 5-årig ränteswapp USD. Erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Fast ränta: erhålls årligen Rörlig ränta: 3-månaders USD SOFR, betalas kvartalsvis. Teoretiskt värde: 1000000 USD Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas). Förfallodag: september år T+4. EBA-instrumentets valuta: USD

204. 2-årig ränteswapp GBP. Erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Fast ränta: erhålls årligen Rörlig ränta: SONIA (daglåne)ränta läggs samman och betalas kvartalsvis. Dagräkning: Actual/365, helgdagskalender Teoretiskt värde: 10000000 GBP Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas). Förfallodag: Bokningsdag + 2 år EBA-instrumentets valuta:

205. 10-årig obligation med flytande minimi- och maximiränta såld av UBS Teoretiskt (kapital)belopp: 1000000 USD. Obligationerna med rörlig ränta är icke-efterställda osäkrade obligationer från UBS AG. EBA-instrumentets valuta: Obligationerna kommer att bära en ränta med en årlig sats motsvarande USD tremånaders SOFR plus 1,5 % årlig rörlig ränta till en maximal räntesats på 7,5 % per år (räntetak) och en minimisats på 2,5 % per år (räntegolv). Alla eventuella utbetalningar från obligationerna, inklusive ränta och kapitalbeloppet på förfallodagen ska vara beroende av UBS AG:s kreditvärdighet. Instituten anmodas använda en lämplig diskonteringskurva och motivera sitt beslut i den förklarande anmärkningen. Inkomst: obligationerna kommer att utgå med ränta kvartalsvis till en sats som motsvarar den rörliga räntesatsen, förutsatt att i) den tillämpliga räntesatsen för den aktuella perioden, om den rörliga räntan på någon av kupongdagarna ligger under räntegolvet, är lika med räntegolvet, eller ii) den tillämpliga räntesatsen för den aktuella perioden, om den rörliga räntan på någon av kupongdagarna ligger över räntetaket, är lika med räntetaket. Räntebelopp som ska betalas De räntebelopp som ska betalas ut från en obligation för en ränteperiod ska vara lika med produkten av a) obligationernas kapitalbelopp, b) den tillämpliga räntesatsen för den ränteperioden, och c) den kvot, vars täljare är antalet dagar i ränteperioden (beräknat på grundval av ett år om 360 dagar och tolv 30-dagars månader) och vars nämnare är 360. Handels- och avvecklingsdag Bokningsdag Datum för betalning av ränta Kvartalsvis, på bokningsdagen + 3 månader, bokningsdagen + 6 månader, bokningsdagen + 9 månader och bokningsdagen + 1 år, med början bokningsdagen + 3 månader under obligationernas löptid (med justeringar enligt vad som beskrivs här). Förfallodag Valuta Bokningsdag + 10 år USD Dagberäkningsbas 30/360 Bankdagskonvention Following Unadjusted (Följande ojusterat) Kupongdatum Datum För varje ränteperiod, den andra Londonbankdagen omedelbart före relevant räntedatum. Med Londonbankdag avses en dag då affärsbanker har öppet för allmän verksamhet (inklusive handel med och insättning av utländsk valuta) i London och då transaktioner i US-dollar sker på Londons interbankmarknad.

206. Lång position, GERMANY GOVT (inflation) 1000000 EUR (ISIN DE0001030583). Förfallodag: 15 april 2033 EBA-instrumentets valuta: EUR

207. Kort position, GERMANY GOVT, 1000000 EUR (ISIN DE0001030708). Förfallodag: 15 augusti 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

208. Lång position, ITALY GOVT (inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005138828). Förfallodag: 15 september 2032 EBA-instrumentets valuta: EUR

209. Lång position, ITALY GOVT, EUR 1000000 (ISIN IT0005340929). Förfallodag: 1 december 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

210. Lång position, SPAIN GOVT, 1000000 EUR (ISIN ES00000127A2). Förfallodag: 30 juli 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

211. Kort position, FRANCE GOVT, 1000000 EUR (ISIN FR0012993103). Förfallodag: 25 maj 2031 EBA-instrumentets valuta: EUR

212. Kort position, GERMANY GOVT, 1000000 EUR (ISIN DE0001135176). Förfallodag: 4 januari 2031 EBA-instrumentets valuta: EUR

213. Lång position, UNITED KINGDOM GOVT, 1000000 GBP (ISIN GB0004893086). Förfallodag: 7 juni 2032 EBA-instrumentets valuta: GBP

214. Lång position, PORTUGAL GOVT, 1000000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024). Förfallodag: 15 juni 2029 EBA-instrumentets valuta: EUR

215. Kort position, UNITED STATES GOVT, 1000000 USD (ISIN US91282CAV37). Förfallodag: 15 november 2030 EBA-instrumentets valuta:

216. Lång position, BRAZIL GOVT (uppsägbar) 1000000 USD (ISIN US105756BZ27). Förfallodag: 13 januari 2028 EBA-instrumentets valuta: USD

217. Lång position, MEXICO GOVT (uppsägbar) 1000000 USD (ISIN US91087BAT70). Förfallodag: 19 maj 2033 EBA-instrumentets valuta:

218. 10-årig ränteswapp EURO – erhåll rörlig ränta och betala fast ränta. Fast ränteben: betalas årligen Rörlig ränta: 3-månaders Euribor, betalas kvartalsvis. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum som bokningsdatum (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas) Förfallodag: Bokningsdag + 10 år EBA-instrumentets valuta: EUR

219. 5-årig ränteswapp EURO – erhåll rörlig ränta och betala fast ränta. Fast ränteben: betalas årligen Rörlig ränta: 6-månaders EURIBOR, betalas var 6:e månad. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum som bokningsdatum (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas) Förfallodag: Bokningsdag + 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

220. 5-årig Mark to Market (MtM) valutaswapp EUR/USD. Erhåll USD och betala EUR. EUR: EUR 3-månaders rörlig ränta (ESTER), erhålls kvartalsvis sammansatt med två dagars betalningsfördröjning. Dagräkning: ACT/360 USD: 3-månaders SOFR (Secured Overnight Financing rate), erhålls kvartalsvis sammansatt med två dagars betalningsfördröjning. Dagräkning: ACT/360 Ben 1 – USD: Teoretiskt värde 10000000 EUR motsvarande justerat på kvartalsbasis. Ben 2 – EUR: Teoretiskt värde 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokningsdag + 6 månader Förfallodag: Bokningsdag + 5,5 år EBA-instrumentets valuta: EUR Se även avsnitt 6 i denna bilaga – Ytterligare specifikationer för instrument

221. 10-årig ränteswapp EURO erhåll rörlig ränta (ESTER) och betala EURIBOR. ESTER-ränteben: erhålls årligen. Dagräkning: ACT/360 Euribor-ränteben: 3-månaders Euribor + bas, betalas kvartalsvis. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokningsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokningsdagen som ska användas). Förfallodag: September år T + 9 år EBA-instrumentets valuta: EUR

222. Lång position, ITALY GOVT (inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005387052). Förfallodag: 15 maj 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

223. 5-årig inflations-nollkupongswap EUR – Erhåll inflationsindexerad avkastning och betala fast ränta (r). Inflationsindex: KPI (HIKPxT) Fast ränteben (fast betalning): 1 + r 5– 1 Erhåll inflationsindexerad återbetalning : CPI at the end maturity date CPI at the start date – 1 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Basfixeringstermin: juni år T-1 Slutgiltig fixering: augusti år T+4 Förfallodag: september år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR

224. Tvåårig EUR-swaption på 5-årig EUR-ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Institutet är säljare av optionen på swappen. Institutets motpart köper rätten att ingå ett swapkontrakt med institutet. Om institutets motpart använder sig av rätten, ska motparten erhålla den rörliga räntan medan institutet ska erhålla den fasta räntan. Swaption med tvåårig löptid (bokningsdag + 2 år) på ränteswapp definierad enligt följande: Fast ränteben – erhåll årlig betalning; Rörlig ränta: 6-månaders Euribor, betalas var 6:e månad; Teoretiskt värde: 10000000 EUR; Rullningskonvention och kalender: standard; Effektivt datum för den underliggande swappen: Bokningsdag + 2 år. Förfallodag för den underliggande swappen: Bokningsdag + 7 år Premie som utbetalats på bokningsdagen (bokningsdag). Kontantavräknad. Lösenpriset baseras på ATM-kursen för den terminsstartande swapen definierad i detta instrument + 100 punkter EBA-instrumentets valuta: EUR

FX

301. 6-månaders USD/EUR terminskontrakt (forward). Kontantavräknad. USD lång position – EUR kort position. Teoretiskt värde 10000000 USD. Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. EBA-instrumentets valuta: EUR

302. 6-månaders EUR/GBP terminskontrakt (forward). Kontantavräknad. EUR lång position – GBP kort position; Teoretiskt värde 10000000 GBP; Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. EBA-instrumentets valuta: EUR

303. Lång position 10000000 USD kontanter. Kontantposition. Ska anses ha en inneboende valutarisk enligt beskrivningen i punkt (kk) EBA-instrumentets valuta: EUR

304. Lång position EUR/USD i köpoption (USD lång position, EUR kort position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/USD till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/USD till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. Förfallodag: Bokningsdag + 1 år EBA-instrumentets valuta: EUR

305. Lång position EUR/USD i köpoption (USD lång position, EUR kort position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/USD till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut. Lösenpris: 90 % av EUR/USD till ECB-referenskurs vid bokningsdagens slut. Förfallodag: Bokningsdag + 1 år EBA-instrumentets valuta: EUR

306. Kort position EUR/USD i köpoption (EUR kort position, USD lång position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/USD till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut. Lösenpris: 100 % av EUR/USD till ECB-referenskurs vid bokningsdagens slut. Förfallodag: Bokningsdag + 1 år EBA-instrumentets valuta: EUR

307. Kort position EUR/GBP i köpoption (EUR kort position, GBP lång position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/GBP till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/GBP till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. Förfallodag: Bokningsdag + 1 år EBA-instrumentets valuta: EUR

308. Lång position EUR/JPY i säljoption (EUR kort position, JPY lång position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/JPY till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/JPY till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. Förfallodag: Bokningsdag + 1 år EBA-instrumentets valuta: EUR

309. Kort position EUR/AUD i säljoption (EUR lång position, AUD kort position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på EUR/AUD till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/AUD till ECB:s referenskurs vid bokningsdagens slut. Förfallodag: Bokningsdag + 1 år EBA-instrumentets valuta: EUR

310. 6-månaders EUR/DKK terminskontrakt (forward) (EUR lång position, DKK kort position). Kontantavräknad. Teoretiskt värde 10000000 EUR. EUR/DKK till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut för att fastställa terminskursen. EBA-instrumentets valuta: EUR

311. 6-månaders EUR/BRL terminskontrakt (forward) (EUR lång position, BRL kort position). Teoretiskt värde 10000000 EUR. EUR/BRL till ECB:s referenskurs avista vid bokningsdagens slut för att fastställa terminskursen. EBA-instrumentets valuta: EUR

RÅVAROR

401. Lång position, 6-månaders 3500 troy ounces London guldtermin (forward) (guld lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 6-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen EBA-instrumentets valuta: USD

402. Kort position, 12-månaders 3500 troy ounces London guldtermin (forward) (guld kort position, USD lång position). Kontantavräknad. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen EBA-instrumentets valuta: USD

403. Lång position i köpoption 30000 fat Brent-råolja (WTI lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen Förfallodag: Bokningsdag + 6 månader EBA-instrumentets valuta:

404. Kort position i säljoption 30000 fat Brent-råolja (WTI lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen Förfallodag: Bokningsdag + 6 månader EBA-instrumentets valuta:

405. Lång position i köpoption 5000 troy ounces London guld (guld lång position, USD kort position). Kontantavräknad. Lösenpris: 18-månaders terminspris (forward) vid dagens slut på bokningsdagen Förfallodag: Bokningsdag + 18 månader EBA-instrumentets valuta: USD

KREDITSPREAD

501. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för PORTUGAL. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

502. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för ITALIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

503. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 USD kreditswapp för SPANIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

504. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för MEXIKO. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

505. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för BRASILIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

506. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för FÖRENADE KUNGARIKET. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

507. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Telefonica (Ticker TEF SM). EBA-instrumentets valuta: EUR

508. Kort position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Telefonica (Ticker TEF SM). Förfallodag: december år T+2. EBA-instrumentets valuta: EUR

509. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Aviva (Ticker AV/LN). ISDA-definitioner år 2003 EBA-instrumentets valuta: EUR

510. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Aviva (Ticker AV/LN) ISDA-definitioner år 2003 Förfallodag: december år T+2. EBA-instrumentets valuta: EUR

511. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Vodafone (Ticker VOD LN). EBA-instrumentets valuta: EUR

512. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för ENI SpA (Ticker ENI IM). EBA-instrumentets valuta: EUR

513. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 USD kreditswapp för Eli Lilly (Ticker LLY US). Omstruktureringsklausul: Ingen omstrukturering (XR14) EBA-instrumentets valuta: USD

514. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 USD kreditswapp för Eli Lilly (Ticker LLY US). EBA-instrumentets valuta: EUR

515. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Total SA (Ticker FP FP). EBA-instrumentets valuta: EUR

516. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Volkswagen Group (Ticker VOW GR). EBA-instrumentets valuta: EUR

517. Lång position, TURKEY Govt.-obligationer, 1000000 USD (ISIN US900123CT57). Förfallodag: 26 april 2029 EBA-instrumentets valuta: USD

518. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för TURKIET. Effektivt datum samma som bokningsdag. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentets valuta: USD

519. Lång position i Telefonica-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS1681521081). Förfallodag: 12 januari 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

520. Lång position i Volkswagen Group-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS2234567233). Förfallodag: 22 september 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

521. Kort position i Volkswagen Group-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS1167667283). Förfallodag: 16 januari 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

522. Lång position i Total SA-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS1856281834). Förfallodag: 11 juli 2033 EBA-instrumentets valuta: EUR

523. Lång position, AUSTRIA GOVT, 1000000 EUR (ISIN AT0000A04967). Förfallodag: 15 mars 2037 EBA-instrumentets valuta: EUR

524. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för ÖSTERRIKE. Förfallodag: juni år T+15. EBA-instrumentets valuta: USD

525. Lång position, NETHERLANDS GOVT, 1000000 EUR (ISIN NL0013552060). Förfallodag: 15 januari 2040 EBA-instrumentets valuta: EUR

526. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för NEDERLÄNDERNA. Förfallodag: juni år T+20. EBA-instrumentets valuta: USD

527. Lång position, BELGIUM GOVT, 1000000 EUR (ISIN BE0000348574). Förfallodag: 22 juni 2050 EBA-instrumentets valuta: EUR

528. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för BELGIEN. Förfallodag: juni år T+30. EBA-instrumentets valuta: USD

529. Lång position (dvs. köp skydd) 10000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR

530. Kort position i säljoption. 10000000 EUR Underliggande iTraxx Europe index on-the-run series (samma instrument som i 529). Lösenpris: ATM Förfallodag: Bokningsdag + 6 månader EBA-instrumentets valuta: EUR

531. Lång position, AXA SA (uppsägbar) 1000000 EUR (ISIN XS1799611642). Förfallodag: 28 maj 2049 EBA-instrumentets valuta: EUR

532. Lång position, AT&T-obligation (uppsägbar) 1000000 USD (ISIN US00206RFW79). Förfallodag: 15 augusti 2037 EBA-instrumentets valuta: USD

533. Lång position, BAYER AG (uppsägbar) 1000000 EUR (ISIN XS2199266268). Förfallodag: 6 januari 2030 EBA-instrumentets valuta: EUR

534. Lång position, ORANGE SA (uppsägbar) 1000000 EUR (ISIN FR0013323870). Förfallodag: 20 mars 2028 EBA-instrumentets valuta: EUR

KHP

601. Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3% Avskiljningspunkt: 6% Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

602. Lång position (dvs. köp skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 601 utan att omsäkring krävs

603. Lång position (dvs. köp skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3% Avskiljningspunkt: 6% Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

604. Kort position (dvs. sälj skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 603 utan att omsäkring krävs

605. Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 12% Avskiljningspunkt: 100% Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

606. Lång position (dvs. köp skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 605 utan att omsäkring krävs

607. Lång position (dvs. köp skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 12% Avskiljningspunkt: 100% Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR

608. Kort position (dvs. sälj skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 607 utan att omsäkring krävs

609. Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3% Avskiljningspunkt: 6% Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentets valuta: EUR Återvinningsgrad: 40 % fast

610. Lång position (dvs. köp skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentets valuta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 609 utan att omsäkring krävs

Avsnitt 3: Individuella portföljer – Ett enda instrument

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande individuella portföljer:

Portfölj | Kombination av instrument: Den första siffran står för instrumentet (se avsnitt 2 i denna bilaga). Den andra siffran står för kvantiteten av varje instrument eller antal kontrakt, beroende på vad som är tillämpligt. | EBA-portföljens valuta | Riskmått krävs

1001 | 101 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1002 | 102 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1003 | 103 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1004 | 104 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1005 | 105 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1006 | 106 – 1 instrument | GBP | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1007 | 107 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1008 | 108 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1009 | 109 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1010 | 110 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1011 | 111 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1012 | 112 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1013 | 113 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1014 | 114 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1015 | 115 – 1 instrument | GBP | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1016 | 116 – 1 instrument | GBP | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1017 | 117 – 1 instrument | JPY | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1018 | 118 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1019 | 119 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1020 | 120 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1021 | 121 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2001 | 201 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2002 | 202 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2003 | 203 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2004 | 204 – 1 instrument | GBP | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2005 | 205 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2006 | 206 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2007 | 207 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2008 | 208 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2009 | 209 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2010 | 210 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2011 | 211 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2012 | 212 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2013 | 213 – 1 instrument | GBP | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2014 | 214 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2015 | 215 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2016 | 216 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2017 | 217 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2018 | 218 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2019 | 219 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2020 | 220 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2021 | 221 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2022 | 222 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2023 | 223 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2024 | 224 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3001 | 301 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3002 | 302 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3003 | 303 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3004 | 304 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3005 | 305 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3006 | 306 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3007 | 307 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3008 | 308 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3009 | 309 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3010 | 310 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3011 | 311 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4001 | 401 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4002 | 402 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4003 | 403 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4004 | 404 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4005 | 405 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

5001 | 501 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5002 | 502 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5003 | 503 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5004 | 504 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5005 | 505 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5006 | 506 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5007 | 507 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5008 | 508 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5009 | 509 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5010 | 510 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5011 | 511 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5012 | 512 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5013 | 513 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5014 | 514 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5015 | 515 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5016 | 516 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5017 | 517 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5018 | 518 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5019 | 519 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5020 | 520 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5021 | 521 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5022 | 522 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5023 | 523 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5024 | 524 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5025 | 525 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5026 | 526 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5027 | 527 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5028 | 528 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5029 | 529 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5030 | 530 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5031 | 531 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5032 | 532 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5033 | 533 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5034 | 534 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

6001 | 601 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6002 | 602 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6003 | 603 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6004 | 604 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6005 | 605 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6006 | 606 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6007 | 607 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6008 | 608 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6009 | 609 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6010 | 610 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

Avsnitt 4: Individuella portföljer – Flera instrument

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande individuella portföljer:

Portfölj | Kombination av instrument: Den första siffran står för instrumentet (se avsnitt 2 i denna bilaga). Den andra siffran står för kvantiteten av varje instrument eller antal kontrakt, beroende på vad som är tillämpligt. | EBA-portföljens valuta | Riskmått krävs

1101 | 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument 105 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1102 | 113 – 1 instrument 110 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1103 | 115 – 1 instrument 116 – 1 instrument | GBP | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1104 | 109 – 1 instrument 110 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1105 | 111 – 1 instrument 112 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1106 | 102 – 1 instrument 114 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1107 | 106 – 1 instrument 107 – 1 instrument 108 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1108 | 101 – 1 instrument 103 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1109 | 101 – 1 instrument 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

1110 | 102 – 1 instrument 104 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2201 | 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2202 | 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2203 | 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 211 – 1 instrument 212 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2204 | 201 – 1 instrument 218 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2205 | 201 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2206 | 218 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2207 | 201 – 1 instrument 202 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2208 | 215 – 1 instrument 216 – 1 instrument 217 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2209 | 203 – 1 instrument 215 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

2210 | 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 214 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2211 | 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

2212 | 201 – 1 instrument 223 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3301 | 301 – 1 instrument 302 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3302 | 303 – 1 instrument 304 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3303 | 304 – 1 instrument 305 – 1 instrument 306 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

3304 | 307 – 1 instrument 308 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4401 | 401 – 1 instrument 402 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4402 | 403 – 1 instrument 404 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

4403 | 401 – 1 instrument 404 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

5501 | 501 – 1 instrument 502 – 1 instrument 503 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5502 | 504 – 1 instrument 505 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5503 | 507 – 1 instrument 508 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5504 | 503 – 1 instrument 504 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5505 | 509 – 1 instrument 510 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5506 | 511 – 1 instrument 512 – 1 instrument 514 – 1 instrument 515 – 1 instrument 516 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5507 | 517 – 1 instrument 518 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5508 | 519 – 1 instrument 520 – 1 instrument 522 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5509 | 520 – 1 instrument 521 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5510 | 519 – 1 instrument 508 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5511 | 515 – 1 instrument 522 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5512 | 520 – 1 instrument 521 – 1 instrument 516 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5513 | 506 – 1 instrument 503 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5514 | 502 – 1 instrument 209 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5515 | 504 – 1 instrument 217 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5516 | 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5517 | 504 – 1 instrument 217 – 1 instrument 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5518 | 502 – 1 instrument 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5519 | 523 – 1 instrument 525 – 1 instrument 527 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5520 | 524 – 1 instrument 526 – 1 instrument 528 – 1 instrument | USD | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5521 | 523 – 1 instrument 524 – 1 instrument 525 – 1 instrument 526 – 1 instrument 527 – 1 instrument 528 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

5522 | 529 – 1 instrument 530 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

6601 | 601 – 1 instrument 602 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6602 | 603 – 1 instrument 604 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6603 | 605 – 1 instrument 606 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6604 | 607 – 1 instrument 608 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

6605 | 609 – 1 instrument 610 – 1 instrument | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

Avsnitt 5: Aggregerade portföljer

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande aggregerade portföljer:

Aggreg. portfölj | Beskrivning | Kombination av individuella portföljer (se numren för individuella portföljer i avsnitten 3 och 4 i denna bilaga) | EBA-portföljens valuta | Riskmått krävs

10000 | ALL-IN nr-KHP | 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

11000 | AKTIER, kumulativt | 1001, 1101, 1104, 1106 | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

12000 | IR kumulativt | 2001, 2002, 2203, 2206 | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

13000 | Valuta, kumulativt | 3301, 3303, 3304 | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

14000 | Råvaror, kumulativt | 4401, 4402 | USD | VaR; Stressjusterat VaR; SBM; DRC; RRAO

15000 | Kreditspread kumulativt | 5503, 5506, 5508, 5521 | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; IRC; SBM; DRC; RRAO

16000 | KHP kumulativt EUR | 6601, 6602 | EUR | VaR; Stressjusterat VaR; APR; SBM; DRC; RRAO

Avsnitt 6: Ytterligare specifikationer för instrument

Instituten ska tillämpa följande ytterligare specifikationer på de finansiella instrument som beskrivs i avsnitt 2 i denna bilaga.

Instrument | 220

Beskrivning: | 5-årig Mark to Market (MtM) valutaswapp EUR/USD. Erhåll USD och betala EUR. Teoretiskt värde: 10000000 EUR, USD (10000000 EUR * FX USD/EUR)

Betala: | Rörl. ben 2

Erhåll: | Rörl. ben 1

Utbyte och återställning av teoretiskt belopp: | På effektivt datum och förfallodag. Varje kupongutbetalningsdag görs dessutom en ytterligare betalning motsvarande justeringen av det teoretiska värdet i USD för rörl. ben 2. Teoretiskt värde i USD justeras för att motsvara 10000000 EUR till avistakurs 2 bankdagar före varje betalningsdag.

Kassabehållning | Inkluderad

Rörl. ben 1

Teoretiskt värde: | Motsvarande 10000000 EUR konverterat till USD till avistakurs på effektivt datum, motsvarigheten justerad kvartalsvis

Effektivt datum: | Bokningsdag + 6 månader

Förfallodag: | Bokningsdag + 5,5 år

Generering av betalningsdag: | Framåt från effektivt datum:

Kupongbetalningsfrekvens | Kvartalsvis

Kupongränta: | 3-månaders SOFR + 0 punkter.

Frekvens för återställning av kupongränta: | Kvartalsvis

Konvention för fastställande av kupongränta: | Sammanräknas dagligen under en tremånadersperiod

Frekvens för sammansatt kupongränta; | Enkel ränta

Dagräkning: | ACT/360

Betalningsdag: | LON, NYC, TARGET

Betalningsdagskonvention: | Följande bankdag, ändrat

Bankdag för återställning av teoretiskt belopp: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av teoretiskt belopp: | Föregående

Bankdag för återställning av kupongränta: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av kupongränta: | Föregående

Rörl. ben 2

Teoretiskt värde: | 10000000 EUR

Effektivt datum: | Bokningsdag + 6 månader

Förfallodag: | Bokningsdag + 5,5 år

Generering av betalningsdag: | Framåt från effektivt datum:

Kupongbetalningsfrekvens | Kvartalsvis

Kupongränta: | 3-månaders rörlig ränta (Ester) + 0 punkter.

Frekvens för återställning av kupongränta: | Kvartalsvis

Konvention för fastställande av kupongränta: | ammanräknas dagligen under en tremånadersperiod

Frekvens för sammansatt kupongränta; | Enkel ränta

Dagräkning: | ACT/360

Betalningsdag: | LON, NYC, TARGET

Betalningsdag: | Följande bankdag, ändrat

Bankdag för återställning av teoretiskt belopp: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av teoretiskt belopp: | Föregående

Bankdag för återställning av kupongränta: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av kupongränta: | Föregående

Avsnitt 7: SBM-valideringsportföljer

a Som en del av IMV-inlämningen ska instituten lämna in SBM-riskmått för de portföljer som definieras i bilaga X (SBM-valideringsportföljer) och lämna in dem i överensstämmelse med rapporteringsdatumen för IMV-inlämningen.

b Följande ska gälla för inlämnandet av de resultaten som avser SBM-valideringsportföljerna:

BILAGA III

BILAGA VI

MALLRELATERADE ANVISNINGAR

C 106.00 – Initial marknadsvärdering och motivering till uteslutning

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V | Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020 | Instrument modellerat för VaR och sVaR (JA/NEJ) | Ange JA eller NEJ.

0030 | Instrument modellerat för IRC (JA/NEJ) | Ange JA eller NEJ.

0040 | Instrument modellerat för korrelationshandel (JA/NEJ) | Ange JA eller NEJ.

0050 | Skäl för uteslutning | Artikel 3.2 | Ange ett av följande alternativ: (a) Modellen godkänns ej av tillsynsmyndigheten. (b) Instrumentet eller det underliggande är inte godkänt internt. (c) Egenskaperna hos modellen eller det underliggande har inte beaktats internt. (d) Annat skäl för uteslutning. Ange detta skäl i kolumn 0060.

0060 | Fritextfält | Instituten kan lämna ytterligare information i denna kolumn.

0070 | Initial marknadsvärdering (IMV) | Det aktuella marknadsvärdet för varje instrument på referensdagen kl. 17.30 MET (på det sätt som avses i avsnitt 1 b i bilaga V. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte vill lämna IMV för en särskild portfölj (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 106.01 – Känslighetsbaserad metod (SBM). Riskkänslighet per instrument

Institut ska rapportera känsligheterna för de riskfaktorer som instrumentet är exponerat för. En rad ska rapporteras per riskfaktor/känslighet. Den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras på separata rader. Alla värden ska hänvisa till IMV-referensdatumet (och första SBM-referensdatumet) på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b ii i bilaga V till denna förordning. Instituten ska rapportera varje kombination av instrumentnummer, riskidentifierare (kolumn 0010), undergrupp (kolumn 0020) och ytterligare identifierare (kolumn 0030) endast en gång.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V | Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Riskfaktoridentifierare | Artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p och 325q i förordning (EU) nr 575/2013 | Den riskfaktoridentifierare som anges i tabellen i slutet av denna bilaga ska rapporteras.

0020 | Undergrupp | Artikel 325d.3 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras när den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar riskklassen: Vid generell ränterisk ska svaret vara namnet på den relevanta riskfria räntans valuta, inflationen eller valutariskfaktorn (enligt valutabenämningen ISO 4217, t.ex. EUR). Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 4 i artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (icke-ACTP CSR) ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 7 i artikel 325am.1 i den förordningen. Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP CSR) ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 6 i artikel 325ak i den förordningen. Vid aktiekursrisk ska svaret vara undergruppsnumret i tabell 8 i artikel 325ap.1 i den förordningen. Vid råvarurisk ska svaret vara undergruppsnumret i tabell 9 i artikel 325as i den förordningen. Vid valutarisk (FX) och komponenterna Delta eller kurvrisk (Curvature) ska svaret vara valutanamnet (t.ex. USD, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217). Vid valutarisk och vegakomponenten ska svaret vara valutanamnet (t.ex. EUR_USD, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217).

0030 | Ytterligare identifierare | Artiklarna 325l-325q och 325ai i förordning (EU) nr 575/2013 | Följande uppgifter som urskiljer riskfaktorn på undergruppsnivå ska rapporteras. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar riskklassen, gäller följande: Vid generell ränterisk samt deltakomponenten ska svaret vara namnet på den riskfria kurvan eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar eller kreditspreadrisk per riskklass för värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen ska svaret vara utställarens namn eller någon annan motsvarande unik identifierare, och vara identiskt för två rapporterade känsligheter för två riskfaktorer som erhåller korrelationsparametern ρkl(namn) lika med 1 i enlighet med artikel 325ai.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen ska svaret vara tranchbenämningen eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid aktiekursrisk ska svaret vara utställarens namn eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid råvarurisk ska svaret vara råvarans benämning eller någon annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående fall är tillämpliga, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0050 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325 t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskkänsligheter (delta-/vegakänsligheter och kurvriskpositioner) ska rapporteras på respektive instrumentnivå för samtliga relevanta riskfaktorer på det sätt som anges i kolumnerna 0010–0030. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar följande: För den känslighetsbaserade metodens deltariskkomponent ska nettokänsligheten för riskfaktorn (Sk) på det sätt som anges i artikel 325r i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa definitioner av deltariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.5 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa definitionerna för rapporteringen. För den känslighetsbaserade metodens vegariskkomponent ska vegariskkänsligheten för en given riskfaktor (Sk) på det sätt som anges i artikel 325s i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa beräkningar av vegariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa beräkningarna för rapporteringen. Oavsett om definitionerna i artikel 325s eller en alternativ beräkning i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen används av instituten, ska känsligheten rapporteras efter viktning med den tillhörande implicita volatiliteten. Den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst två decimalers noggrannhet. Nollvärden ska rapporteras endast om det belopp som följer av beräkningen är noll.

0060 | Rapporteringsvaluta | Namnet på institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217, t.ex. EUR).

0070 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-instrumentets valuta) | Avsnitt 2 i bilaga V till denna förordning och artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r och 325s i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0050 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitt 2 i bilaga V till denna förordning.

0080 | Prissättningsmodell | Artikel 325t i förordning (EU) nr 575/2013 | Institutet ska ange vilken prissättningsmodell som tillämpas för att härleda känsligheter. Ange ett av följande alternativ: a) Institutets prissättningsmodeller som utgör grunden för resultatrapporteringen till den verkställande ledningen (i enlighet med artikel 325t.1 första stycket i förordning (EU) nr 575/2013). b) Institutets internmodellmetod (i enlighet med artikel 325t.1 andra stycket i den förordningen).

0090 | Känslighetsdefinition | Artiklarna 325r, 325s och 325t i förordning (EU) nr 575/2013 | Institutet ska ange vilken känslighetsdefinition som tillämpas i beräkningen av kapitalbaskraven. Ange ett av följande alternativ: a) Känslighetsdefinition i artiklarna 325r och 325s i förordning (EU) nr 575/2013. b) Känslighetsdefinition i enlighet med artikel 325t.5 och 325t.6 i förordning (EU) nr 575/2013. Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska det värde som anges i b rapporteras, om någon av de känsligheter som används i beräkningen av den rapporterade kurvriskpositionen baseras på en känslighetsdefinition i enlighet med artikel 325t.5 och 325t.6 i förordning (EU) nr 575/2013, annars ska det värde som anges i a rapporteras.

0100 | Fritextfält | I den här kolumnen får ett institut tillhandahålla ytterligare information om vilken prissättningsmodell och känslighetsdefinition som tillämpas.

0110 | Ytterligare identifierare2 | Artikel 325p.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens varurisk och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara de rättsliga villkoren avseende leveransorten eller en annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0120 | Kreditkvalitetkategori | Artikel 325m.1 och artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara ett av följande: a) Kreditkvalitetssteg 1. b) Kreditkvalitetssteg 2. c) Kreditkvalitetssteg 3. d) Kreditkvalitetssteg 4. e) Kreditkvalitetssteg 5. f) Kreditkvalitetssteg 6. g) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering). Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

C 107.01 – VaR och sVaR – Icke-CTP. Uppgifter

Rad | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 - 0060 | Value at Risk (VaR)

0010 | Metod | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Historisk simulering. b) Montecarlo. c) Parametrisk metod. d) Kombination / annan metod (ange vilken). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i kolumn 0020.

0020 | Beräkning av 10-dagarsperiod | Artikel 365.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) 1 dag skalreviderad till 10 dagar. b) 10 dagar med överlappande perioder. c) 10 dagar, övriga metoder. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0030 | Observationsperiodens längd | Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Upp till 1 år. b) Mer än 1 år och upp till 2 år. c) Mer än 2 år och upp till 3 år. d) Mer än 3 år. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0040 | Viktning av data | Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Oviktat (viktning av VaR-data). b) Viktat (viktning av VaR-data). c) Det större av det viktade respektive oviktade (viktning av VaR-data) måttet i a och b. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0050 | Addend enligt utfallstest | Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013, | Addend enligt utfallstest innebär en addend mellan 0 och 1 i enlighet med tabell 1 i artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0060 | VaR föreskriven addend | Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (minst 3) | Föreskriven addend är den extra kostnad som den behöriga myndigheten tar ut med avseende på multiplikationsfaktorn för VaR (minst lika med 3) i enlighet med artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. VaR föreskriven addend är summan av addend enligt utfallstest och kvalitativ addend, i tillämpliga fall, över 3. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0070-0100 | SVaR (dvs. stressjusterat VaR)

0070 | Metod | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Historisk simulering. b) Montecarlo. c) Parametrisk metod. d) Kombination / annan metod (ange vilken). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0080 | Beräkning av 10 dagarsperiod | Artikel 365.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) 1 dag skalreviderad till 10 dagar. b) 10 dagar med överlappande perioder. c) 10 dagar, övriga metoder. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0090 | sVaR föreskriven addend | Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013, | Föreskriven addend är den extra kostnad som den behöriga myndigheten tar ut med avseende på multiplikationsfaktorn för sVaR (minst lika med 3) i enlighet med artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. Föreskriven addend är summan av 3, addend enligt utfallstest och kvalitativ addend (i tillämpliga fall). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0100 | SVaR-period | Artikel 365.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Daglig beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till en sammanhängande 12-månadersperiod fr.o.m. det datum som anges i kolumn 0020. b) Veckovis beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till en sammanhängande 12-månadersperiod fr.o.m. det datum som anges i kolumn 0020. c) Daglig beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till olika sammanhängande 12-månadersperioder under de rapporteringsdatum för stressjusterat VaR som anges i kolumn 0010 i C107.02 fr.o.m. de datum som anges i kolumn 0020. d) Veckovis beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till olika sammanhängande 12-månadersperioder under de rapporteringsdatum för stressjusterat VaR som anges i kolumn 0010 i C107.02 fr.o.m. de datum som anges i kolumn 0020. e) Maxvärde för dagliga beräkningar av stressjusterat VaR kalibrerat till en enda 12-månadersperiod. f) Maxvärde för veckovisa beräkningar av stressjusterat VaR kalibrerat till en enda 12-månadersperiod, g) Andra val för kalibrering av stressjusterat VaR (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att ange startdatum i formatet dd/mm/åååå om alternativ a eller b anges i kolumn 0010 och startdatum i formatet dd/mm/åååå för varje beräkning av stressjusterat VaR om alternativ c eller d anges i kolumn 0010. Institutet ska även använda kolumn 0020 för att förtydliga vilken 12-månadersperiod som används för varje beräkning av stressjusterat VaR om alternativ e, f och g anges i kolumn 0010.

C 107.02 – VaR, sVaR och nuvärde (PV) – Icke-KHP. Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | VaR, SVaR och nuvärde (PV) ska rapporteras för alla 10 bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen på det sätt som anges i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet dd/mm/åå ska användas för rapportering av datum.

0020 | Value at Risk (VaR) | Artikel 365 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange det 10-dagars föreskrivna VaR som erhålls för varje individuell portfölj utan tillämpning av den minst 3 föreskrivna multiplikatorn. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett VaR på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

0030 | Stressjusterat VaR (sVar) | Artikel 365 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange det 10-dagars föreskrivna sVaR som erhålls för varje individuell portfölj utan tillämpning av den minst 3 föreskrivna multiplikatorn. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett sVaR på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

0040 | PV | Nuvärdet (PV) för varje individuell portfölj ska rapporteras. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett nuvärde (PV) på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 108.00 – Resultat – tidsserier

Mall C 108.00 (Resultat - tidsserier) ska bara fyllas i av institut som beräknar VaR genom historisk simulering.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska för varje bankdag enligt kalendern i institutets jurisdiktion ange de resultatserier som använts för att beräkna VaR i C107.02 kolumn 0010 med minst 250 observationer från och med sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet, på det sätt som anges i avsnitt 1 b v i bilaga V, och bakåt i tiden.

0020 | Dagligt resultat | Institut som beräknar VaR med hjälp av historisk simulering ska fylla i de fullängdsdataserier som institutet använt, med minst ett års dataserier, med portföljvärdeförändringen (dvs. dagligt resultat) som genereras med hjälp av historiskt simulerade dagliga riskfaktorsförändringar (dvs. dagliga resultatserier som används till att derivera föreskrivet 1-dags-VaR). Om en dag är en helgdag i den berörda jurisdiktionen ska denna cell lämnas tom (dvs. en resultatsiffra på noll ska endast rapporteras om det hypotetiska värdet av en portfölj förblivit oförändrat på den givna bankdagen).

C 109.01 – Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Uppgifter om modellen

Rad | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Antal modelleringsfaktorer | EBA/GL/2012/3 Antalet modelleringsfaktorer i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) 1 modelleringsfaktor. b) 2 modelleringsfaktorer. c) Fler än 2 modelleringsfaktorer. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0020 | Källa till LGD-värden | EBA/GL/2012/3 Antalet LGD-värden i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Marknadskonvention. b) LGD-värden använda i internmetoden (IRB). c) Annan källa till LGD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ c valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn.

C 109.02 – Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Uppgifter per portfölj

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där IRC begärs, ska rapporteras.

Rad | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Likviditetshorisont | Artikel 374.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | EBA/GL/2012/3 Likviditetshorisonten som tillämpas på portföljnivån ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Upp till 3 månader. b) Mer än 3 och upp till 6 månader. c) Mer än 6 och upp till 9 månader. d) Mer än 9 år och upp till 12 månader.

0020 | Källa för PD-värden | EBA/GL/2012/3 Källan för PD-värden som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita PD-värden. d) Annan källa till PD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0030 | Källa till övergångsmatriser | EBA/GL/2012/3 Källan för de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita övergångsmatriser. d) Annan källa till övergångsmatriser (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

C 109.03 – Kapitalkrav för tillkommande fallissemangs- och migrationsrisk (IRC). Belopp per portfölj/datum

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där IRC begärs, ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | IRC ska rapporteras för alla 10 bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen på det sätt som anges i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet dd/mm/åå ska användas för rapportering av datum.

0020 | IRC | Artiklarna 372–376 i förordning (EU) nr 575/2013 | EBA/GL/2012/3 Den föreskrivna IRC som erhålls för respektive portfölj ska rapporteras. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar IRC på fastställt datum i kolumn 0010 (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen verkligen är noll).

C 110.01 — Korrelationshandel: uppgifter om modellen

Rad | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Antal modelleringsfaktorer | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange antalet modelleringsfaktorer i den övergripande korrelationshandelsmodellen. Ett av följande svar ska anges: a) 1 modelleringsfaktor. b) 2 modelleringsfaktorer. c) Fler än 2 modelleringsfaktorer. Institutet ska använda kolumn 0020 om det vill förtydliga svaret i kolumn 0010.

0020 | Källa till LGD-värden | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange källan till LGD-värden i den övergripande korrelationshandelsmodellen. Ett av följande svar ska anges: a) Marknadskonvention. b) LGD-värden använda i internmetoden (IRB). c) Annan källa till LGD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ c valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn.

C 110.02 — Korrelationshandel: uppgifter per portfölj

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där APR begärs, ska rapporteras.

Rad | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Likviditetshorisont | Artikel 377.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Likviditetshorisonten som tillämpas på portföljnivån ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Upp till 3 månader. b) Mer än 3 och upp till 6 månader. c) Mer än 6 och upp till 9 månader. d) Mer än 9 år och upp till 12 månader.

0020 | Källa för PD-värden | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Källan för PD-värden som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita PD-värden. d) Annan källa till PD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0030 | Källa till övergångsmatriser | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Källan till de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita övergångsmatriser. d) Annan källa till övergångsmatriser (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

C 110.03 – Korrelationshandel: APR per portfölj/datum

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där APR begärs, ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Alla prisrisker (APR) ska rapporteras för alla tio bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen på det sätt som avses i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet dd/mm/åå ska användas för rapportering av datum.

0060 | Effektiv ränta | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange de resultat som erhålls genom tillämpning av den föreskrivna korrelationshandelsmodellen på respektive portfölj. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte använder en korrelationshandelsmodell på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. värdet noll ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 120.01 – KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

Institut ska rapportera, instrument för instrument, känsligheterna för de riskfaktorer som instrumentet är exponerat för. En rad ska rapporteras per riskfaktor/känslighet. Den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras på separata rader. Alla värden ska hänvisa till sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Instituten ska rapportera varje kombination av portfölj, instrumentnummer, (kolumn 0010), riskidentifierare (kolumn 0020) undergrupp (0030) och ytterligare identifierare (kolumn 0040) endast en gång.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V | Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020 | Riskfaktoridentifierare | Artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p, 325q i förordning (EU) nr 575/2013 | Den riskfaktoridentifierare som anges i tabellen i slutet av denna bilaga ska rapporteras.

0030 | Undergrupp | Artikel 325d.3 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras när den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar riskklassen: Generell ränterisk. Svaret ska vara namnet på den relevanta riskfria räntans valuta, inflationen eller valutariskfaktorn (enligt valutabenämningen ISO 4217, t.ex. EUR). Kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 4 i artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (icke-ACTP CSR). Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 7 i artikel 325am.1 i den förordningen. Kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP CSR). Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 6 i artikel 325ak i den förordningen. Aktiekursrisk. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 8 i artikel 325ap.1 i den förordningen. Råvarurisk. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 9 i artikel 325as i den förordningen. FX risk (valutarisk) och komponenterna Delta eller Curvature (kurvrisk). Svaret ska vara valutanamnet (t.ex. USD, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217). FX risk (valutarisk) och komponenten Vega. Svaret ska vara valutaparet (t.ex. EUR_USD, rapporteringsvalutans koder ska utformas enligt valutabenämningen ISO 4217).

0040 | Ytterligare identifierare | Artiklarna 325l–325q och 325ai i förordning (EU) nr 575/2013 | Följande uppgifter som urskiljer riskfaktorn på undergruppsnivå ska rapporteras. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar riskklassen, gäller följande: Vid generell ränterisk samt deltakomponenten ska svaret vara namnet på den riskfria kurvan eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar eller kreditspreadrisk per riskklass för värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen ska svaret vara utställarens namn eller någon annan motsvarande unik identifierare, och vara identiskt för två rapporterade känsligheter för två riskfaktorer som erhåller korrelationsparametern ρkl(namn) lika med 1 i enlighet med artikel 325ai.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Vid kreditspreadrisk för värdepapperiseringar eller som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen ska svaret vara tranchbenämningen eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid aktiekursrisk ska svaret vara utställarens namn eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid råvarurisk ska svaret vara råvarans benämning eller någon annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0060 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325 t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskkänsligheter (delta-/vegakänsligheter och kurvriskpositioner) ska rapporteras på respektive instrumentnivå för samtliga relevanta riskfaktorer på det sätt som anges i kolumnerna 0020–0040. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar följande: För den känslighetsbaserade metodens deltariskkomponent ska nettokänsligheten för riskfaktorn (Sk) på det sätt som anges i artikel 325r i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa beräkningar av deltariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.5 i den förordningen, ska de hänvisa till dessa alternativa definitioner för rapporteringen. För den känslighetsbaserade metodens vegariskkomponent ska vegariskkänsligheten för en given riskfaktor (Sk) på det sätt som anges i artikel 325s i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sina behöriga myndigheter att använda alternativa beräkningar av vegariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa beräkningarna för rapporteringen. Oavsett om beräkningarna i artikel 325s eller en alternativ beräkning i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen används av instituten, ska känsligheten rapporteras efter viktning med den tillhörande implicita volatiliteten. Den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst två decimalers noggrannhet. Nollvärden ska rapporteras endast om det belopp som följer av beräkningen är noll.

0070 | Rapporteringsvaluta | Namnet på institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217, t.ex. EUR).

0080 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning ochartikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0060 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0090 | Riskvikt | Del tre avdelning IV kapitel 1a, avsnitt 6 i förordning (EU) nr 575/2013 | Den riskvikt som motsvarar riskfaktorn som anges i kolumnerna 0020 till 0040 ska rapporteras. Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0020 motsvarar kurvriskkomponenten, ska den riskvikt som använts för att bestämma den tillämpliga relativa förskjutningen rapporteras. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0110 | Ytterligare identifierare2 | Artikel 325p.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens varurisk och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara de rättsliga villkoren avseende leveransorten eller en annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående fall är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0120 | Kreditkvalitetkategori | Artikel 325m.1 och artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara ett av följande: a) Kreditkvalitetssteg 1. b) Kreditkvalitetssteg 2. c) Kreditkvalitetssteg 3. d) Kreditkvalitetssteg 4. e) Kreditkvalitetssteg 5. f) Kreditkvalitetssteg 6. g) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering). Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

C 120.02 – KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Riskklass | Artikel 325d.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Generell ränterisk (GIRR). b) Icke-värdepapperisering (kreditspreadrisk (CSR) för icke-värdepapperisering). c) Kreditspreadrisk. Icke-ACTP CSR (kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (icke-ACTP CSR). d) Kreditspreadrisk. ACTP CSR (kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP CSR)). e) Aktiekursrisk. f) Råvarurisk. g) Valutarisk.

0020 | Komponent | Artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Den känslighetsbaserade metodens komponent ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Deltarisk. b) Vegarisk. c) Kurvrisk (Curvature risk).

0030 | Korrelationsscenario | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Korrelationsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Scenario med medelhög korrelation b) Scenario med hög korrelation c) Scenario med låg korrelation

0040 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskravvärden ska rapporteras för det sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (på det sätt som anges i avsnitt 1 b i bilaga V till denna förordning) för respektive portfölj avseende samtliga relevanta kombinationer av riskklasser, komponenter och korrelationsscenarier. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst två decimalers noggrannhet.

0050 | Rapporteringsvaluta | Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217).

0060 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013. | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0040 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0070 | Positioner utan optionalitet som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk | Artikel 325e.3 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om komponenten i kolumn 0020 motsvarar kurvrisk: a) JA ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325e.3 första stycket i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0030 och 0060. b) NEJ ska anges annars. NEJ ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0080 | Basvalutametoden tillämpad för valutarisk delta och kurvrisk | Artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om riskklassen i kolumn 0010 motsvarar valutarisk och komponenten i kolumn 0020 motsvarar deltarisk eller kurvrisk: a) JA ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0040 och 0060. b) NEJ ska anges annars. NEJ ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0090 | Division av kurvriskkomponenterna för valutarisken med skalär | Artikel 325q.6 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om riskklassen i kolumn 0010 motsvarar valutarisk och komponenten i kolumn 0020 motsvarar kurvrisk: a) JA ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325q.6 i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0040 och 0060. b) NEJ ska anges annars. NEJ ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0095 | Inlämnande av resultaten för SBM-valideringsportföljen | Artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den portfölj för vilken information rapporteras är en SBM-valideringsportfölj som anges i avsnitt 7 i bilaga V: a) Inlämnade ska anges, om institutet lämnar in resultat som avser denna portfölj. b) Ej inlämnade - ingen exponering för riskfaktor ska anges, om institutet väljer att inte lämna in resultat för den relevanta SBM-valideringsportföljen, eftersom det saknas internt godkännande från institutets ledning om hantering av instrument som skulle ge upphov till exponering för den relevanta riskfaktorn. Ej tillämpligt ska anges, om den portfölj för vilken information rapporteras är en portfölj som anges i avsnitt 3, 4 och 5 i bilaga V.

0100 | Fritextfält | Instituten kan lämna ytterligare information i denna kolumn.

C 120.04 – DRC. MARKNADSVÄRDEN OCH BRUTTOBELOPP VID PLÖTSLIGT FALLISSEMANG PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

Institut ska rapportera, instrument för instrument, de exponeringar som motsvarar instrumentet. En rad ska rapporteras per exponering. Alla värden ska hänvisa till sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Exponeringar ska rapporteras före kvittning men efter replikerings- eller uppdelningsstegen (enligt artiklarna 325z och 325zc i förordning (EU) nr 575/2013), i tillämpliga fall.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V | Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020 | Riskklass | Artikel 325v.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskklassen för vilken fallissemangsriskkravet rapporteras i kolumnerna 0030 och 0040 ska rapporteras. Svaret ska vara ett av följande tre instrumenttyper: a) Andra instrument än värdepapperiseringspositioner. b) Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen. c) Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0030 | Undergrupp1 | Artikel 325y.3, 325aa.4 och 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar icke- värdepapperiseringar, ska svaret vara ett av följande: a) Företag. b) Stater. c) Lokala myndigheter/kommuner. Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara a ovan eller ett av följande: d) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Asien. e) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Europa. f) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Nordamerika. g) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – övriga världen. h) Billån och billeasingavtal – Asien. i) Billån och billeasingavtal – Europa. j) Billån och billeasingavtal – Nordamerika. k) Billån och billeasingavtal – övriga världen. l) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Asien. m) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Europa. n) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Nordamerika. o) CDO-squared (collateralised debt obligations) – övriga världen. p) CLO (collateralised loan obligations) – Asien. q) CLO (collateralised loan obligations) – Europa. r) CLO (collateralised loan obligations) – Nordamerika. s) CLO (collateralised loan obligations) – övriga världen. t) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Asien. u) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Europa. v) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Nordamerika. w) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – övriga världen. x) Kreditkort – Asien. y) Kreditkort – Europa. z) Kreditkort – Nordamerika. aa) Kreditkort – övriga världen. bb) Övriga kundkrediter – Asien. cc) Övriga kundkrediter – Europa. dd) Övriga kundkrediter – Nordamerika. ee) Övriga kundkrediter – övriga världen. ff) Övrig marknadsupplåning – Asien. gg) Övrig marknadsupplåning – Europa. hh) Övrig marknadsupplåning – Nordamerika. ii) Övrig marknadsupplåning – övriga världen. jj) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Asien. kk) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Europa. ll) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Nordamerika. mm) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – övriga världen. nn) Små och medelstora företag – Asien. oo) Små och medelstora företag – Europa. pp) Små och medelstora företag – Nordamerika. qq) Små och medelstora företag – övriga världen. rr) Studielån – Asien. ss) Studielån – Europa. tt) Studielån – Nordamerika. uu) Studielån - övriga världen. Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0040 | Undergrupp2 | Artikel 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara namnet på indexet, annars ska NUL rapporteras.

0050 | Gäldenär | Artikel 325v.2, artikel 325x.1 samt artiklarna 325z och 325ac i förordning (EU) nr 575/2013 | Institutioner ska lämna information rörande gäldenären. När den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska svaret vara namnet på gäldenären, Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara namnet på gäldenären eller en unik identifierare som anger underliggande tillgångspool eller tranche, Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara namnet på gäldenären eller en unik identifierare som anger indexfamilj, serie och tranche.

0060 | Kreditkvalitetkategori | Artikel 325y.1 och 325y.2, artikel 325aa.1 och artikel 325ad.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera kreditkvaliteten. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditkvalitetssteg 1. b) Kreditkvalitetssteg 2. c) Kreditkvalitetssteg 3. d) Kreditkvalitetssteg 4. e) Kreditkvalitetssteg 5. f) Kreditkvalitetssteg 6. g) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering). h) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Fallerad). i) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Riskvikt på 0 %). Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen eller värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara ett av de ovanstående eller följande: j) Kreditkvalitetssteg 7. k) Kreditkvalitetssteg 8. l) Kreditkvalitetssteg 9. m) Kreditkvalitetssteg 10. n) Kreditkvalitetssteg 11. o) Kreditkvalitetssteg 12. p) Kreditkvalitetssteg 13. q) Kreditkvalitetssteg 14. r) Kreditkvalitetssteg 15. s) Kreditkvalitetssteg 16. t) Kreditkvalitetssteg 17. u) Kreditkvalitetssteg Alla övriga.

0070 | Fallissemangsriskvikt | Artikel 325v.1 f, artikel 325y.1 och 325y.2, artikel 325aa.1 och artikel 325ad.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Institut ska rapportera de relevanta riskvikterna. De riskvikter som tillämpas på värdepapperiseringsexponeringar ska rapporteras efter multiplicering med 8 % enligt artikel 325aa.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

0080 | Prioritet | Artikel 325w.3 och 325w.6 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringens prioritet ska rapporteras. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner eller värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara ett av följande: a) Aktieinstrument. b) Lågprioriterade skuldinstrument. c) Prioriterade skuldinstrument. d) Säkerställda obligationer. Fältet ska lämnas tomt om inget av dessa fall är tillämpligt.

0090 | Löptid | Artiklarna 325x, 325z och 325ac i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringens förfallodag ska rapporteras. Formatet dd/mm/åååå ska användas för rapportering av datum.

0100 | Återvinningsgrad: | Artikel 325.v1 e i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera återvinningsgraden. Återvinningsgraden ska beräknas med hjälp av den tillämpliga förlusten vid fallissemang (LGD) som återvinningsgrad = 1 – LGD. Den rapporterade uppgiften för återvinningsgraden ska uttryckas som ett decimalvärde mellan 0 och 1, med minst fyra decimalers noggrannhet.

0110 | Riktning | Artikel 325v.1 a och b i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera exponeringens riktning enligt definitionerna i artikel 325v.1 a och b i förordning (EU) nr 575/2013. Ett av följande svar ska anges: a) Kort exponering. b) Lång exponering.

0120 | Attachment point (%) | Artiklarna 325aa, 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den rapporterade exponeringen hänvisar till en tranche, ska instituten rapportera attachment point för tranchen. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0130 | Detachment point (%) | Artiklarna 325aa, 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den rapporterade exponeringen hänvisar till en tranche, ska instituten rapportera detachment point för tranchen. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0140-0170 | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | Värdena ska rapporteras med angivande av institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst fyra decimalers noggrannhet när så är tillämpligt.

0140 | Teoretiskt värde: | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska institut rapportera det teoretiska beloppet för instrumentet. Värdet ska motsvara Vnotional i artikel 325w.1 och 325w.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller V i artikel 325w.5 i den förordningen, beroende på typen av exponering. Cellen ska lämnas tom om inget av dessa fall är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang (JTD).

0150 | Resultat + justering | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera summan av resultaten och justeringarna för varje exponering: Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en lång exponering, ska instituten rapportera summan av P&Llång och Justeringlång enligt artikel 325w.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en kort exponering, ska instituten rapportera summan av P&Lkort och Justeringkort enligt artikel 325w.2 i den förordningen. Cellen ska lämnas tom om inget av de ovanstående fallen är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang.

0160 | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang | Artikel 325v.1 c, 325w.1, 325w.2 och 325w.5, artikel 325z.1 och artikel 325ac.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) för den specifika exponeringen.

0170 | Valuta | Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217).

0180-0200 | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0030 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0180 | Teoretiskt värde: | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska institut rapportera det teoretiska beloppet för instrumentet. Värdet ska motsvara Vnotional i artikel 325w.1 och 325w.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller V i artikel 325w.5 i den förordningen, beroende på typen av exponering. Cellen ska lämnas tom om inget av de ovanstående fallen är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang.

0190 | Resultat + justering | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera summan av resultaten och justeringarna för varje exponering: Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en lång exponering, ska instituten rapportera summan av P&Llång and Justeringlång enligt artikel 325w.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en kort exponering, ska instituten rapportera summan av P&Lkort and Justeringkort enligt artikel 325w.2 i den förordningen. Cellen ska lämnas tom om inget av de ovanstående fallen är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang.

0200 | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang | Artikel 325v.1 c, 325w.1, 325w.2 och 325w.5, artikel 325z.1 och artikel 325ac.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) för den specifika exponeringen.

C 120.05 – DRC. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Riskklass | Artikel 325v.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskklassen för vilken fallissemangsriskkravet rapporteras i kolumnerna 0030 och 0040 ska rapporteras. Svaret ska vara ett av följande tre instrumenttyper: a) Andra instrument än värdepapperiseringspositioner. b) Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen. c) Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0020 | Undergrupp1 | Artikel 325y.3, 325aa.4 och 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska svaret vara ett av följande: a) Företag. b) Stater. c) Lokala myndigheter/kommuner. Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara ett av följande: d) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Asien. e) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Europa. f) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Nordamerika. g) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – övriga världen. h) Billån och billeasingavtal – Asien. i) Billån och billeasingavtal – Europa. j) Billån och billeasingavtal – Nordamerika. k) Billån och billeasingavtal – övriga världen. l) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Asien. m) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Europa. n) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Nordamerika. o) CDO-squared (collateralised debt obligations) – övriga världen. p) CLO (collateralised loan obligations) – Asien. q) CLO (collateralised loan obligations) – Europa. r) CLO (collateralised loan obligations) – Nordamerika. s) CLO (collateralised loan obligations) – övriga världen. t) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Asien. u) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Europa. v) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Nordamerika. w) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – övriga världen. x) Kreditkort – Asien. y) Kreditkort – Europa. z) Kreditkort – Nordamerika. aa) Kreditkort – övriga världen. bb) Övriga kundkrediter – Asien. cc) Övriga kundkrediter – Europa. dd) Övriga kundkrediter – Nordamerika. ee) Övriga kundkrediter – övriga världen. ff) Övrig marknadsupplåning – Asien. gg) Övrig marknadsupplåning – Europa. hh) Övrig marknadsupplåning – Nordamerika. ii) Övrig marknadsupplåning – övriga världen. jj) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Asien. kk) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Europa. ll) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Nordamerika. mm) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – övriga världen. nn) Små och medelstora företag – Asien. oo) Små och medelstora företag – Europa. pp) Små och medelstora företag – Nordamerika. qq) Små och medelstora företag – övriga världen. rr) Studielån – Asien. ss) Studielån – Europa. tt) Studielån – Nordamerika. uu) Studielån – övriga världen. Om i stället den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0030 | Undergrupp2 | Artikel 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara namnet på indexet, annars ska NUL anges

0040 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Alla värden ska hänvisa till sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (på det sätt som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst två decimalers noggrannhet.

0050 | Rapporteringsvaluta | Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (rapporteringsvalutan ska anges enligt valutaidentifiering ISO 4217).

0060 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0030 men översatta enligt den ECB-avistaväxelkurs som gäller valutan kopplad till det instrumentet på det sätt som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning.

C 120.06 — ASA. OFR (kapitalbaskrav)

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Portföljnr | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

0020-0040 | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V

0020 | SBM OFR | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens känslighetsbaserade metod ska rapporteras för det sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0030 | DRC OFR | Artikel 325v i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens fallissemangsriskkrav ska rapporteras för det sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (i enlighet med punkt b avsnitt 1 i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0040 | RRAO OFR | Artikel 325u i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens tillägg för kvarstående risk ska rapporteras för det sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0050-0070 | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V | När institutets rapporteringsvaluta skiljer sig från EBA-portföljens valutor som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning, ska instituten konvertera rapporteringsvalutorna enligt den gällande ECB-avistaväxelkursen.

0050 | SBM OFR | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens känslighetsbaserade metod ska rapporteras för det sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0060 | DRC OFR | Artikel 325v i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens fallissemangsriskkrav ska rapporteras för det sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (i enlighet med punkt b avsnitt 1 i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0070 | RRAO OFR | Artikel 325u i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens tillägg för kvarstående risk ska rapporteras för det sista RM- (och sista ASA-) referensdatumet (i enlighet med avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

Tabell: Vägledning för rapportering av mallarna 106.01 (kolumn 0010) och 120.01 (kolumn 0020)

GIRR (generell ränterisk).

DELTA (deltarisk).

Kolumnen Förfallodag avser förfallodagen för riskfaktorn, när riskfaktorer definieras utifrån bestämda punkter enligt artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p och 325q i förordning (EU) nr 575/2013. När det gäller vegariskfaktorer för generell ränterisk på det sätt som anges i artikel 325l.7 i den förordningen anges och särskils två förfallodag och löptid med ett bindestreck (t.ex. 0,5 år - 0,5 år). Den första uppgiften avser därvid optionens förfallodag och den andra avser den återstående löptiden för optionens underliggande instrument på förfallodagen.

I kolumnen Ytterligare specifikationer anges vidare respektive riskfaktor avseende distinktionen mellan inflationsrisk och valutariskfaktorer enligt artikel 325l i den förordningen, distinktionen mellan riskfaktorer avseende skuldinstrument och kreditswappar enligt artiklarna 325m och 325n i förordning (EU) nr 575/2013, distinktionen mellan riskfaktorerna avseende aktieavistakurs (Spot price) och aktiereporänta (Repo rate) enligt artikel 325o i den förordningen och distinktionen mellan den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i den förordningen.

BILAGA IV

BILAGA VII

REFERENSPORTFÖLJER – RESULTAT. MARKNADSRISK

Mallnummer | Mallkod | Mallens/mallgruppens namn | Förkortning

INITIAL MARKNADSVÄRDERING

106,1 | C 106.00 | INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING | IMV

106,2 | C 106.01 | RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT | KÄNSLIGHETER

VaR, sVaR och PV

107,1 | C 107.01 | UPPGIFTER | VaR&SVaR 1

107,2 | C 107.02 | RESULTAT UTTRYCKT I EBA-PORTFÖLJENS VALUTA | VaR&SVaR 2

RESULTAT - TIDSSERIER

108 | C 108.00 | RESULTAT - TIDSSERIER | RESULTAT

KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC)

109,1 | C 109.01 | IRC. UPPGIFTER OM MODELLEN | IRC 1

109,2 | C 109.02 | KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). UPPGIFTER PER PORTFÖLJ | IRC 2

109,3 | C 109.03 | KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM | IRC 3

KORRELATIONSHANDEL (KH)

110,1 | C 110.01 | KH. UPPGIFTER OM MODELLEN | KH 1

110,2 | C 110.02 | KH. UPPGIFTER PER PORTFÖLJ | KH 2

110,3 | C 110.03 | KH. BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM | KH 3

ASA (SBM och DRC)

120,1 | C 120.01 | SBM. RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ | SBM 1

120,2 | C 120.02 | SBM. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ | SBM 2

120,4 | C 120.04 | DRC. MARKNADSVÄRDEN OCH BRUTTOBELOPP VID PLÖTSLIGT FALLISSEMANG PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ | DRC 1

120,5 | C 120.05 | DRC. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ | DRC 2

120,6 | C 120.06 | ASA. KAPITALBASKRAV (OFR) PER PORTFÖLJ | ASA OFR

C 106.00 – INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING

Instrumentnummer | Instrument modellerat för VaR + sVaR (Ja/Nej) | Instrument modellerat för IRC (Ja/Nej) | Instrument modellerat för korrelationshandel (Ja/Nej) | Skäl för uteslutning | Fritextfält | Initial marknadsvärdering

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

C 106.01 - RISKKÄNSLIGHETER PER INSTRUMENT

Instrumentnummer

Riskfaktoridentifierare | Undergrupp | Ytterligare identifierare | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-instrumentets valuta) | Prissättningsmodell | Känslighetsdefinition | Fritextfält | Ytterligare identifierare2 | Kreditkvalitetskategori

0010 | 0020 | 0030 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 110 | 120

C 107.01 - VaR, sVaR och PV. UPPGIFTER

Alternativ | Fritextfält

0010 | 0020

Value at Risk (VaR)

0010 | Metod

0020 | Beräkning av 10-dagarsperiod

0030 | Observationsperiodens längd

0040 | Viktning av data

0050 | Addend enligt utfallstest

0060 | VaR föreskriven addend

Stressjusterat VaR (SVaR)

0070 | Metod

0080 | Beräkning av 10-dagarsperiod

0090 | sVaR föreskriven addend

0100 | SVaR-period

C 107.02 - VaR och SVaR Icke-KHP. (RESULTAT UTTRYCKTA I EBA-PORTFÖLJENS VALUTA)

Portfölj

Datum | Value at Risk (VaR) | Stressjusterat VaR (sVar) | PV

0010 | 0020 | 0030 | 0040

C 108.00- RESULTAT - TIDSSERIER

Portfölj

Datum | Dagligt resultat

0010 | 0020

C 109.01 – KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). UPPGIFTER OM MODELLEN

Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Antal modelleringsfaktorer

0020 | Källa till LGD-värden

C 109.02 – KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). UPPGIFTER PER PORTFÖLJ

Portfölj

Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Likviditetshorisont

0020 | Källa för PD-värden

0030 | Källa till övergångsmatriser

C 109.03 – KAPITALKRAV FÖR TILLKOMMANDE FALLISSEMANGS- OCH MIGRATIONSRISK (IRC). BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM

Portfölj

Datum | IRC

0010 | 0020

C 110.01 – KORRELATIONSHANDEL: UPPGIFTER OM MODELLEN

Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Antal modelleringsfaktorer

0020 | Källa till LGD-värden

C 110.02 – KORRELATIONSHANDEL: UPPGIFTER PER PORTFÖLJ

Portfölj

Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Likviditetshorisont

0020 | Källa för PD-värden

0030 | Källa till övergångsmatriser

C 110.03 – KORRELATIONSHANDEL: EFFEKTIV RÄNTA PER PORTFÖLJ/DATUM

Portfölj

Datum | Effektiv ränta

0010 | 0060

C 120.01 — KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). RISKKÄNSLIGHET PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

Portfölj

Instrumentnummer | Riskfaktoridentifierare | Undergrupp | Ytterligare identifierare | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Riskvikt | Ytterligare identifierare2 | Kreditkvalitetskategori

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 110 | 120

C 120.02 — KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

Portfölj

Riskklass | Riskkomponent | Korrelationsscenario | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Positioner utan optionalitet som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk | Basvalutametod som tillämpas för delta- och kurv-valutarisk | Uppdelning av kurvriskkomponenter för valutarisk per skalär | Inlämnande av resultaten för SBM-valideringsportföljen | Fritextfält

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0950 | 0100

C 120.04 - DRC. Marknadsvärden och bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) per instrument/portfölj

Portfölj

Heltal

Instrumentnummer | Riskklass | Undergrupp1 | Undergrupp2 | Gäldenär | Kreditkvalitetskategori | Fallissemangsriskvikt | Prioritet | Löptid | Återvinningsgrad | Riktning | Fästpunkt (%) | Avskiljningspunkt (%) | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

Teoretiskt värde | Resultat + justering | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang | Valuta | Teoretiskt värde | Resultat + justering | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200

C 120.05 - DRC. KAPITALBASKRAV (OFR) FÖR TOTAL EXPONERING PER PORTFÖLJ

Portfölj

Heltal

Riskklass | Undergrupp1 | Undergrupp2 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

C 120.06 - DEN ALTERNATIVA SCHABLONMETODEN (ASA). OFR (KAPITALBASKRAV)

Portföljnummer | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR | SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

BILAGA V

BILAGA X

Databladets namn | Beskrivning

Instrument | Instrument (känsligheter och kurvriskpositioner) för SBM-valderingsändamål

Portföljer | SBM-valideringsportföljer definierade som kombinationer av de instrument som definieras i denna bilaga

Instrument | Riskfaktoridentifierare | Undergrupp | Ytterligare identifierare | Ytterligare identifierare 2 | Kreditkvalitetskategori | Riskkänslighet

S_IRV_b25# | GIRR_V_10.00_10.00 | USD | 400,00

S_IRV_b24# | GIRR_V_10.00_05.00 | USD | 200,00

S_IRV_b23# | GIRR_V_10.00_03.00 | USD | –900,00

S_IRV_b22# | GIRR_V_10.00_01.00 | USD | 950,00

S_IRV_b21# | GIRR_V_10.00_00.50 | USD | –350,00

S_IRV_b20# | GIRR_V_05.00_10.00 | USD | 1000,00

S_IRV_b19# | GIRR_V_05.00_05.00 | USD | –300,00

S_IRV_b18# | GIRR_V_05.00_03.00 | USD | 50,00

S_IRV_b17# | GIRR_V_05.00_01.00 | USD | 300,00

S_IRV_b16# | GIRR_V_05.00_00.50 | USD | –50,00

S_IRV_e3# | GIRR_V_03.00_CRO_USD | BRL | 500,00

S_IRV_b15# | GIRR_V_03.00_10.00 | USD | –400,00

S_IRV_b14# | GIRR_V_03.00_05.00 | USD | 700,00

S_IRV_b13# | GIRR_V_03.00_03.00 | USD | –800,00

S_IRV_b12# | GIRR_V_03.00_01.00 | USD | 700,00

S_IRV_b11# | GIRR_V_03.00_00.50 | USD | –100,00

S_IRV_e2# | GIRR_V_01.00_INF | BRL | 750,00

S_IRV_b10# | GIRR_V_01.00_10.00 | USD | 500,00

S_IRV_b9# | GIRR_V_01.00_05.00 | USD | 50,00

S_IRV_b8# | GIRR_V_01.00_03.00 | USD | –500,00

S_IRV_b7# | GIRR_V_01.00_01.00 | USD | 200,00

S_IRV_b6# | GIRR_V_01.00_00.50 | USD | 900,00

S_IRV_b5# | GIRR_V_00.50_10.00 | USD | 100,00

S_IRV_c5# | GIRR_V_00.50_10.00 | CLP | –100,00

S_IRV_d5# | GIRR_V_00.50_10.00 | EUR | –2000,00

S_IRV_b4# | GIRR_V_00.50_05.00 | USD | 100,00

S_IRV_c4# | GIRR_V_00.50_05.00 | CLP | 100,00

S_IRV_d4# | GIRR_V_00.50_05.00 | EUR | 1500,00

S_IRV_b3# | GIRR_V_00.50_03.00 | USD | –500,00

S_IRV_c3# | GIRR_V_00.50_03.00 | CLP | –300,00

S_IRV_d3# | GIRR_V_00.50_03.00 | EUR | 1000,00

S_IRV_b2# | GIRR_V_00.50_01.00 | USD | 400,00

S_IRV_c2# | GIRR_V_00.50_01.00 | CLP | 150,00

S_IRV_d2# | GIRR_V_00.50_01.00 | EUR | 3750,00

S_IRV_a1# | GIRR_V_00.50_00.50 | USD | –100,00

S_IRV_b1# | GIRR_V_00.50_00.50 | USD | 700,00

S_IRV_c1# | GIRR_V_00.50_00.50 | CLP | 300,00

S_IRV_d1# | GIRR_V_00.50_00.50 | EUR | –4750,00

S_IRV_e1# | GIRR_V_00.50_00.50 | BRL | –500,00

S_IRD_b11# | GIRR_D_INF | USD | –50000,00

S_IRD_d11# | GIRR_D_INF | CLP | 95000,00

S_IRD_e11# | GIRR_D_INF | EUR | DE | –65000,00

S_IRD_e13# | GIRR_D_INF | EUR | FR | –100000,00

S_IRD_d12# | GIRR_D_CRO_USD | CLP | 10500,00

S_IRD_e12# | GIRR_D_CRO_USD | EUR | –85000,00

S_IRD_b12# | GIRR_D_CRO_EUR | USD | –65000,00

S_IRD_b10# | GIRR_D_30.00 | USD | OIS | –50000,00

S_IRD_c10# | GIRR_D_30.00 | USD | Libor3m | 10000,00

S_IRD_d10# | GIRR_D_30.00 | CLP | OIS | 15000,00

S_IRD_e10# | GIRR_D_30.00 | EUR | OIS | –120000,00

S_IRD_b9# | GIRR_D_20.00 | USD | OIS | 200000,00

S_IRD_c9# | GIRR_D_20.00 | USD | Libor3m | –30000,00

S_IRD_d9# | GIRR_D_20.00 | CLP | OIS | 90000,00

S_IRD_e9# | GIRR_D_20.00 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_b8# | GIRR_D_15.00 | USD | OIS | 30000,00

S_IRD_c8# | GIRR_D_15.00 | USD | Libor3m | 10000,00

S_IRD_d8# | GIRR_D_15.00 | CLP | OIS | 70000,00

S_IRD_e8# | GIRR_D_15.00 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_b7# | GIRR_D_10.00 | USD | OIS | 2000,00

S_IRD_c7# | GIRR_D_10.00 | USD | Libor3m | –100000,00

S_IRD_d7# | GIRR_D_10.00 | CLP | OIS | –25000,00

S_IRD_e7# | GIRR_D_10.00 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_b6# | GIRR_D_05.00 | USD | OIS | –90000,00

S_IRD_c6# | GIRR_D_05.00 | USD | Libor3m | –35000,00

S_IRD_d6# | GIRR_D_05.00 | CLP | OIS | –5000,00

S_IRD_e6# | GIRR_D_05.00 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_b5# | GIRR_D_03.00 | USD | OIS | 85000,00

S_IRD_c5# | GIRR_D_03.00 | USD | Libor3m | 55000,00

S_IRD_d5# | GIRR_D_03.00 | CLP | OIS | –100000,00

S_IRD_e5# | GIRR_D_03.00 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_b4# | GIRR_D_02.00 | USD | OIS | –10000,00

S_IRD_c4# | GIRR_D_02.00 | USD | Libor3m | 10000,00

S_IRD_d4# | GIRR_D_02.00 | CLP | OIS | 5000,00

S_IRD_e4# | GIRR_D_02.00 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_b3# | GIRR_D_01.00 | USD | OIS | –65000,00

S_IRD_c3# | GIRR_D_01.00 | USD | Libor3m | 70000,00

S_IRD_d3# | GIRR_D_01.00 | CLP | OIS | 10000,00

S_IRD_e3# | GIRR_D_01.00 | EUR | OIS | –50000,00

S_IRD_b2# | GIRR_D_00.50 | USD | OIS | 15000,00

S_IRD_c2# | GIRR_D_00.50 | USD | Libor3m | –40000,00

S_IRD_d2# | GIRR_D_00.50 | CLP | OIS | 45000,00

S_IRD_e2# | GIRR_D_00.50 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_a1# | GIRR_D_00.25 | USD | OIS | 30000,00

S_IRD_b1# | GIRR_D_00.25 | USD | OIS | 20000,00

S_IRD_c1# | GIRR_D_00.25 | USD | Libor3m | –30000,00

S_IRD_d1# | GIRR_D_00.25 | CLP | OIS | –30000,00

S_IRD_e1# | GIRR_D_00.25 | EUR | OIS | 100,00

S_IRD_f1# | GIRR_D_00.25 | DKK | OIS | 100,00

S_IRC_a1# | GIRR_CU | USD | –18466,83

S_IRC_b1# | GIRR_CU | USD | 92233,09

S_IRC_c1# | GIRR_CU | CLP | –1270,00

S_IRC_d1# | GIRR_CU | EUR | –253,12

S_IRC_e1# | GIRR_CU | VND | –11950,00

S_IRC_a1# | GIRR_CD | USD | 18647,66

S_IRC_b1# | GIRR_CD | USD | –93178,71

S_IRC_c1# | GIRR_CD | CLP | 450,00

S_IRC_d1# | GIRR_CD | EUR | –3237,08

S_IRC_e1# | GIRR_CD | VND | –4030,00

S_FXV_b4# | FX_V_5.00 | EUR_CLP | 200,00

S_FXV_d4# | FX_V_5.00 | CHF_VND | 1500,00

S_FXV_b3# | FX_V_3.00 | EUR_CLP | –400,00

S_FXV_d3# | FX_V_3.00 | CHF_VND | 1000,00

S_FXV_b5# | FX_V_10.00 | EUR_CLP | 150,00

S_FXV_d5# | FX_V_10.00 | CHF_VND | –2000,00

S_FXV_b2# | FX_V_1.00 | EUR_CLP | 300,00

S_FXV_d2# | FX_V_1.00 | CHF_VND | 3750,00

S_FXV_a1# | FX_V_0.50 | EUR_CLP | –100,00

S_FXV_b1# | FX_V_0.50 | EUR_CLP | 700,00

S_FXV_c1# | FX_V_0.50 | AUD_JPY | 450,00

S_FXV_d1# | FX_V_0.50 | CHF_VND | –4800,00

S_FXD_a1# | FX_D | GBP | 5000,00

S_FXD_b1# | FX_D | GBP | –8000,00

S_FXD_c1# | FX_D | CLP | 3000,00

S_FXD_d1# | FX_D | DKK | 1000,00

S_FXD_f1# | FX_D | BGN | 1000,00

S_FXC_a1# | FX_CU | EUR | –16037,91

S_FXC_b1# | FX_CU | EUR | 80159,24

S_FXC_c1# | FX_CU | CLP | –800,00

S_FXC_d1# | FX_CU | JPY | –1472,88

S_FXC_e1# | FX_CU | VND | –3400,00

S_FXC_f1# | FX_CU | DKK | –48,61

S_FXC_a1# | FX_CD | EUR | 16162,18

S_FXC_b1# | FX_CD | EUR | –80723,02

S_FXC_c1# | FX_CD | CLP | 700,00

S_FXC_d1# | FX_CD | JPY | –1324,35

S_FXC_e1# | FX_CD | VND | –2100,00

S_FXC_f1# | FX_CD | DKK | 48,61

S_EQV_a5# | EQ_V_5.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | 100,00

S_EQV_aa4# | EQ_V_5.00 | 5 | UTSTÄLLARE AA | 1200,00

S_EQV_ac1# | EQ_V_5.00 | 7 | UTSTÄLLARE AC | –50,00

S_EQV_ae4# | EQ_V_5.00 | 9 | UTSTÄLLARE A | 600,00

S_EQV_af4# | EQ_V_5.00 | 10 | UTSTÄLLARE AA | 375,00

S_EQV_b4# | EQ_V_5.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | 50,00

S_EQV_f4# | EQ_V_5.00 | 5 | UTSTÄLLARE F | 450,00

S_EQV_j4# | EQ_V_5.00 | 9 | UTSTÄLLARE J | –200,00

S_EQV_k4# | EQ_V_5.00 | 10 | UTSTÄLLARE K | –825,00

S_EQV_m1# | EQ_V_5.00 | 11 | UTSTÄLLARE M | –700,00

S_EQV_n4# | EQ_V_5.00 | 12 | INDEX N | 850,00

S_EQV_o4# | EQ_V_5.00 | 12 | INDEX O | 150,00

S_EQV_y1# | EQ_V_5.00 | 3 | UTSTÄLLARE Y | 700,00

S_EQV_a4# | EQ_V_3.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | –500,00

S_EQV_aa3# | EQ_V_3.00 | 5 | UTSTÄLLARE AA | –850,00

S_EQV_ad1# | EQ_V_3.00 | 8 | UTSTÄLLARE AD | 300,00

S_EQV_ae3# | EQ_V_3.00 | 9 | UTSTÄLLARE AE | –450,00

S_EQV_af3# | EQ_V_3.00 | 10 | UTSTÄLLARE AF | –725,00

S_EQV_b3# | EQ_V_3.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | –500,00

S_EQV_f3# | EQ_V_3.00 | 5 | UTSTÄLLARE F | 250,00

S_EQV_j3# | EQ_V_3.00 | 9 | UTSTÄLLARE J | –900,00

S_EQV_k3# | EQ_V_3.00 | 10 | UTSTÄLLARE K | –975,00

S_EQV_n3# | EQ_V_3.00 | 12 | INDEX N | –1250,00

S_EQV_o3# | EQ_V_3.00 | 12 | INDEX O | 100,00

S_EQV_x1# | EQ_V_3.00 | 2 | UTSTÄLLARE X | –200,00

S_EQV_z1# | EQ_V_3.00 | 4 | UTSTÄLLARE Z | –800,00

S_EQV_a6# | EQ_V_10.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | 100,00

S_EQV_aa5# | EQ_V_10.00 | 5 | UTSTÄLLARE AA | –300,00

S_EQV_ab1# | EQ_V_10.00 | 6 | UTSTÄLLARE AB | –400,00

S_EQV_ae5# | EQ_V_10.00 | 9 | UTSTÄLLARE AE | –850,00

S_EQV_af5# | EQ_V_10.00 | 10 | UTSTÄLLARE AF | 525,00

S_EQV_b5# | EQ_V_10.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | 500,00

S_EQV_f5# | EQ_V_10.00 | 5 | UTSTÄLLARE F | 600,00

S_EQV_j5# | EQ_V_10.00 | 9 | UTSTÄLLARE J | 150,00

S_EQV_k5# | EQ_V_10.00 | 10 | UTSTÄLLARE K | 300,00

S_EQV_n5# | EQ_V_10.00 | 12 | INDEX N | 225,00

S_EQV_o5# | EQ_V_10.00 | 12 | INDEX O | –200,00

S_EQV_q1# | EQ_V_10.00 | 13 | INDEX Q | –800,00

S_EQV_a3# | EQ_V_1.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | 400,00

S_EQV_aa2# | EQ_V_1.00 | 5 | UTSTÄLLARE AA | –400,00

S_EQV_ae2# | EQ_V_1.00 | 9 | UTSTÄLLARE AE | –250,00

S_EQV_af2# | EQ_V_1.00 | 10 | UTSTÄLLARE AF | –1150,00

S_EQV_b2# | EQ_V_1.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | 200,00

S_EQV_f2# | EQ_V_1.00 | 5 | UTSTÄLLARE F | –750,00

S_EQV_j2# | EQ_V_1.00 | 9 | UTSTÄLLARE J | 350,00

S_EQV_k2# | EQ_V_1.00 | 10 | UTSTÄLLARE K | 1050,00

S_EQV_n2# | EQ_V_1.00 | 12 | INDEX N | –800,00

S_EQV_o2# | EQ_V_1.00 | 12 | INDEX O | 400,00

S_EQV_a1# | EQ_V_0.50 | 1 | UTSTÄLLARE A | –100,00

S_EQV_a2# | EQ_V_0.50 | 1 | UTSTÄLLARE A | 700,00

S_EQV_aa1# | EQ_V_0.50 | 5 | UTSTÄLLARE AA | 950,00

S_EQV_ae1# | EQ_V_0.50 | 9 | UTSTÄLLARE AE | 50,00

S_EQV_af1# | EQ_V_0.50 | 10 | UTSTÄLLARE AF | –300,00

S_EQV_b1# | EQ_V_0.50 | 1 | UTSTÄLLARE B | 900,00

S_EQV_c1# | EQ_V_0.50 | 2 | UTSTÄLLARE C | –500,00

S_EQV_d1# | EQ_V_0.50 | 3 | UTSTÄLLARE D | 600,00

S_EQV_e1# | EQ_V_0.50 | 4 | UTSTÄLLARE E | –800,00

S_EQV_f1# | EQ_V_0.50 | 5 | UTSTÄLLARE F | 1000,00

S_EQV_g1# | EQ_V_0.50 | 6 | UTSTÄLLARE G | –400,00

S_EQV_h1# | EQ_V_0.50 | 7 | UTSTÄLLARE H | –50,00

S_EQV_i1# | EQ_V_0.50 | 8 | UTSTÄLLARE I | 300,00

S_EQV_j1# | EQ_V_0.50 | 9 | UTSTÄLLARE J | 50,00

S_EQV_k1# | EQ_V_0.50 | 10 | UTSTÄLLARE K | –300,00

S_EQV_l1# | EQ_V_0.50 | 11 | UTSTÄLLARE L | 1000,00

S_EQV_n1# | EQ_V_0.50 | 12 | INDEX N | 750,00

S_EQV_o1# | EQ_V_0.50 | 12 | INDEX O | –500,00

S_EQV_p1# | EQ_V_0.50 | 13 | INDEX P | 40,00

S_EQD_a1# | EQ_D_SPOT | 1 | UTSTÄLLARE A | 16500,00

S_EQD_a2# | EQ_D_SPOT | 1 | UTSTÄLLARE A | –35000,00

S_EQD_b1# | EQ_D_SPOT | 1 | UTSTÄLLARE B | 20000,00

S_EQD_c1# | EQ_D_SPOT | 2 | UTSTÄLLARE C | 66000,00

S_EQD_d1# | EQ_D_SPOT | 3 | UTSTÄLLARE D | 1700,00

S_EQD_e1# | EQ_D_SPOT | 4 | UTSTÄLLARE E | 1100,00

S_EQD_f1# | EQ_D_SPOT | 5 | UTSTÄLLARE F | 25000,00

S_EQD_g1# | EQ_D_SPOT | 5 | UTSTÄLLARE G | 8400,00

S_EQD_h1# | EQ_D_SPOT | 6 | UTSTÄLLARE H | 22500,00

S_EQD_i1# | EQ_D_SPOT | 7 | UTSTÄLLARE I | –12300,00

S_EQD_j1# | EQ_D_SPOT | 8 | UTSTÄLLARE J | –450,00

S_EQD_k1# | EQ_D_SPOT | 9 | UTSTÄLLARE K | –143,00

S_EQD_l1# | EQ_D_SPOT | 9 | UTSTÄLLARE L | –143,00

S_EQD_m1# | EQ_D_SPOT | 10 | UTSTÄLLARE M | –100,00

S_EQD_n1# | EQ_D_SPOT | 10 | UTSTÄLLARE N | –100,00

S_EQD_o1# | EQ_D_SPOT | 11 | UTSTÄLLARE O | –19600,00

S_EQD_q1# | EQ_D_SPOT | 12 | INDEX Q | 1100,00

S_EQD_r1# | EQ_D_SPOT | 12 | INDEX R | –40000,00

S_EQD_s1# | EQ_D_SPOT | 13 | INDEX S | –1950,00

S_EQD_s2# | EQ_D_SPOT | 13 | INDEX S | 280,00

S_EQD_t2# | EQ_D_SPOT | 13 | INDEX T | 3150,00

S_EQD_u1# | EQ_D_SPOT | 9 | UTSTÄLLARE U | –57,00

S_EQD_v1# | EQ_D_SPOT | 10 | UTSTÄLLARE V | –100,00

S_EQD_a3# | EQ_D_REPO | 1 | UTSTÄLLARE A | 50000,00

S_EQD_aa1# | EQ_D_REPO | 6 | UTSTÄLLARE AA | 79000,00

S_EQD_ab1# | EQ_D_REPO | 7 | UTSTÄLLARE AB | 31000,00

S_EQD_ac1# | EQ_D_REPO | 8 | UTSTÄLLARE AC | –10000,00

S_EQD_b2# | EQ_D_REPO | 1 | UTSTÄLLARE B | –39000,00

S_EQD_f2# | EQ_D_REPO | 5 | UTSTÄLLARE F | 90000,00

S_EQD_g2# | EQ_D_REPO | 5 | UTSTÄLLARE G | 60000,00

S_EQD_k2# | EQ_D_REPO | 9 | UTSTÄLLARE K | –14250,00

S_EQD_l2# | EQ_D_REPO | 9 | UTSTÄLLARE L | –150000,00

S_EQD_m2# | EQ_D_REPO | 10 | UTSTÄLLARE M | –85000,00

S_EQD_n2# | EQ_D_REPO | 10 | UTSTÄLLARE N | –72000,00

S_EQD_p1# | EQ_D_REPO | 11 | UTSTÄLLARE P | 48000,00

S_EQD_q2# | EQ_D_REPO | 12 | INDEX Q | 85000,00

S_EQD_r2# | EQ_D_REPO | 12 | INDEX R | –40000,00

S_EQD_t1# | EQ_D_REPO | 13 | INDEX T | –125000,00

S_EQD_x1# | EQ_D_REPO | 2 | UTSTÄLLARE X | 75000,00

S_EQD_y1# | EQ_D_REPO | 3 | UTSTÄLLARE Y | 4800,00

S_EQD_z1# | EQ_D_REPO | 4 | UTSTÄLLARE Z | –15000,00

S_EQC_a1# | EQ_CU | 1 | UTSTÄLLARE A | –37820,00

S_EQC_a2# | EQ_CU | 1 | UTSTÄLLARE A | 77655,00

S_EQC_aa1# | EQ_CU | 2 | UTSTÄLLARE AA | 39300,00

S_EQC_ab1# | EQ_CU | 4 | UTSTÄLLARE AB | 17262,00

S_EQC_ac1# | EQ_CU | 5 | UTSTÄLLARE AC | 7139,60

S_EQC_ad1# | EQ_CU | 6 | UTSTÄLLARE AD | –3642,50

S_EQC_ae1# | EQ_CU | 7 | UTSTÄLLARE AE | 3900,00

S_EQC_af1# | EQ_CU | 8 | UTSTÄLLARE AF | 41550,00

S_EQC_ag1# | EQ_CU | 9 | UTSTÄLLARE AG | 36860,00

S_EQC_ah1# | EQ_CU | 10 | UTSTÄLLARE AH | 22150,00

S_EQC_b1# | EQ_CU | 1 | UTSTÄLLARE B | 20677,50

S_EQC_c1# | EQ_CU | 2 | UTSTÄLLARE C | –31440,00

S_EQC_d1# | EQ_CU | 3 | UTSTÄLLARE D | 6238,00

S_EQC_e1# | EQ_CU | 4 | UTSTÄLLARE E | –21605,00

S_EQC_f1# | EQ_CU | 5 | UTSTÄLLARE F | –2850,00

S_EQC_g1# | EQ_CU | 6 | UTSTÄLLARE G | –3642,50

S_EQC_h1# | EQ_CU | 7 | UTSTÄLLARE H | –7800,00

S_EQC_i1# | EQ_CU | 8 | UTSTÄLLARE I | –29550,00

S_EQC_j1# | EQ_CU | 9 | UTSTÄLLARE J | –216320,00

S_EQC_k1# | EQ_CU | 10 | UTSTÄLLARE K | 1950,00

S_EQC_q1# | EQ_CU | 11 | UTSTÄLLARE Q | –19142,00

S_EQC_r1# | EQ_CU | 11 | UTSTÄLLARE R | 28713,00

S_EQC_s1# | EQ_CU | 3 | UTSTÄLLARE S | –17025,00

S_EQC_t1# | EQ_CU | 12 | UTSTÄLLARE T | 7466,67

S_EQC_u1# | EQ_CU | 13 | UTSTÄLLARE U | 11160,00

S_EQC_v1# | EQ_CU | 12 | UTSTÄLLARE V | –39200,00

S_EQC_w1# | EQ_CU | 13 | UTSTÄLLARE W | –58590,00

S_EQC_y1# | EQ_CU | 1 | UTSTÄLLARE Y | –23930,00

S_EQC_z1# | EQ_CU | 1 | UTSTÄLLARE Z | –47860,00

S_EQC_a1# | EQ_CD | 1 | UTSTÄLLARE A | 39157,50

S_EQC_a2# | EQ_CD | 1 | UTSTÄLLARE A | –80349,00

S_EQC_aa1# | EQ_CD | 2 | UTSTÄLLARE AA | –30600,00

S_EQC_ab1# | EQ_CD | 4 | UTSTÄLLARE AB | –9826,00

S_EQC_ac1# | EQ_CD | 5 | UTSTÄLLARE AC | –5414,60

S_EQC_ad1# | EQ_CD | 6 | UTSTÄLLARE AD | 2617,50

S_EQC_ae1# | EQ_CD | 7 | UTSTÄLLARE AE | –2720,00

S_EQC_af1# | EQ_CD | 8 | UTSTÄLLARE AF | –28250,00

S_EQC_ag1# | EQ_CD | 9 | UTSTÄLLARE AG | –30935,00

S_EQC_ah1# | EQ_CD | 10 | UTSTÄLLARE AH | –15025,00

S_EQC_b1# | EQ_CD | 1 | UTSTÄLLARE B | –238910,00

S_EQC_c1# | EQ_CD | 2 | UTSTÄLLARE C | 24480,00

S_EQC_d1# | EQ_CD | 3 | UTSTÄLLARE D | –6068,00

S_EQC_e1# | EQ_CD | 4 | UTSTÄLLARE E | 12310,00

S_EQC_f1# | EQ_CD | 5 | UTSTÄLLARE F | 2160,00

S_EQC_g1# | EQ_CD | 6 | UTSTÄLLARE G | 2617,50

S_EQC_h1# | EQ_CD | 7 | UTSTÄLLARE H | 5440,00

S_EQC_i1# | EQ_CD | 8 | UTSTÄLLARE I | 20050,00

S_EQC_j1# | EQ_CD | 9 | UTSTÄLLARE J | 181560,00

S_EQC_k1# | EQ_CD | 10 | UTSTÄLLARE K | –2900,00

S_EQC_q1# | EQ_CD | 11 | UTSTÄLLARE Q | 20052,00

S_EQC_r1# | EQ_CD | 11 | UTSTÄLLARE R | –30078,00

S_EQC_s1# | EQ_CD | 3 | UTSTÄLLARE S | –9435,00

S_EQC_t1# | EQ_CD | 12 | UTSTÄLLARE T | –7400,00

S_EQC_u1# | EQ_CD | 13 | UTSTÄLLARE U | –11040,00

S_EQC_v1# | EQ_CD | 12 | UTSTÄLLARE V | 38850,00

S_EQC_w1# | EQ_CD | 13 | UTSTÄLLARE W | 57960,00

S_EQC_y1# | EQ_CD | 1 | UTSTÄLLARE Y | 13590,00

S_EQC_z1# | EQ_CD | 1 | UTSTÄLLARE Z | 27180,00

S_CNV_a5# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | 100,00

S_CNV_b4# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | 50,00

S_CNV_c4# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 3 | UTSTÄLLARE C | 150,00

S_CNV_hb1# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 9 | UTSTÄLLARE HA | –750,00

S_CNV_a4# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | –500,00

S_CNV_ab1# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 2 | UTSTÄLLARE AB | 325,00

S_CNV_b3# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | –500,00

S_CNV_c3# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 3 | UTSTÄLLARE C | 100,00

S_CNV_v1# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 20 | INDEX V | 500,00

S_CNV_a6# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | 100,00

S_CNV_b5# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | 500,00

S_CNV_c5# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 3 | UTSTÄLLARE C | –200,00

S_CNV_a3# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 1 | UTSTÄLLARE A | 400,00

S_CNV_b2# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 1 | UTSTÄLLARE B | 200,00

S_CNV_c2# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 3 | UTSTÄLLARE C | 400,00

S_CNV_a1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | UTSTÄLLARE A | –100,00

S_CNV_a2# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | UTSTÄLLARE A | 700,00

S_CNV_b1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | UTSTÄLLARE B | 900,00

S_CNV_c1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 3 | UTSTÄLLARE C | –500,00

S_CNV_d1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 4 | UTSTÄLLARE D | 700,00

S_CNV_e1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 5 | UTSTÄLLARE E | –800,00

S_CNV_f1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 6 | UTSTÄLLARE F | 700,00

S_CNV_g1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 7 | UTSTÄLLARE G | –400,00

S_CNV_h1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 8 | UTSTÄLLARE H | –50,00

S_CNV_i1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 10 | UTSTÄLLARE I | 300,00

S_CNV_j1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 11 | UTSTÄLLARE J | 50,00

S_CNV_k1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 12 | UTSTÄLLARE K | –300,00

S_CNV_l1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 13 | UTSTÄLLARE L | 1000,00

S_CNV_m1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 14 | UTSTÄLLARE M | –350,00

S_CNV_n1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 15 | UTSTÄLLARE N | 950,00

S_CNV_o1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 16 | UTSTÄLLARE O | –900,00

S_CNV_p1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 17 | UTSTÄLLARE P | 200,00

S_CNV_q1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 18 | UTSTÄLLARE Q | 400,00

S_CNV_r1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 18 | UTSTÄLLARE R | –300,00

S_CNV_s1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 19 | INDEX S | 850,00

S_CNV_t1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 20 | INDEX T | –650,00

S_CNV_u1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 19 | INDEX U | –350,00

S_CND_hb2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 9 | UTSTÄLLARE HB | –17000,00

S_CND_t1# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 3 | UTSTÄLLARE T | –6000,00

S_CND_y1# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 20 | INDEX Y | 9000,00

S_CND_ab2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS | 2 | UTSTÄLLARE AC | 14000,00

S_CND_b2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS | 1 | UTSTÄLLARE B | –17000,00

S_CND_w1# | CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT | 10 | UTSTÄLLARE W | Kreditkvalitetssteg 1 | 9000,00

S_CND_a4# | CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT | 1 | UTSTÄLLARE A | –10000,00

S_CND_s1# | CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT | 3 | UTSTÄLLARE S | –6000,00

S_CND_x1# | CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS | 19 | INDEX X | –18500,00

S_CND_a1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | UTSTÄLLARE A | 20000,00

S_CND_a2# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | UTSTÄLLARE A | –30000,00

S_CND_b1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | UTSTÄLLARE B | 12000,00

S_CND_c1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 3 | UTSTÄLLARE C | –6000,00

S_CND_d1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 4 | UTSTÄLLARE D | 25000,00

S_CND_e1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 5 | UTSTÄLLARE E | –4000,00

S_CND_f1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 6 | UTSTÄLLARE F | –8000,00

S_CND_g1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 7 | UTSTÄLLARE G | 8000,00

S_CND_h1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 8 | UTSTÄLLARE H | 3000,00

S_CND_hb1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 9 | UTSTÄLLARE HA | –23000,00

S_CND_i1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 10 | UTSTÄLLARE I | Kreditkvalitetssteg 2 | –5000,00

S_CND_j1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 11 | UTSTÄLLARE J | 2000,00

S_CND_k1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 12 | UTSTÄLLARE K | 7000,00

S_CND_l1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 13 | UTSTÄLLARE L | –9000,00

S_CND_m1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 14 | UTSTÄLLARE M | 10000,00

S_CND_n1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 15 | UTSTÄLLARE N | –20000,00

S_CND_o1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 16 | UTSTÄLLARE O | 5000,00

S_CND_p1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 17 | UTSTÄLLARE P | –3000,00

S_CND_q1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 18 | UTSTÄLLARE Q | 10000,00

S_CND_r1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 18 | UTSTÄLLARE R | –5000,00

S_CND_a3# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 1 | UTSTÄLLARE A | 15000,00

S_CND_ab1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 2 | UTSTÄLLARE AB | 21000,00

S_CND_u1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 19 | INDEX U | –32000,00

S_CND_v1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 20 | INDEX V | –13000,00

S_CND_x2# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 19 | INDEX X | 52500,00

S_CNC_a1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | UTSTÄLLARE A | –2338,64

S_CNC_a2# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | UTSTÄLLARE A | 35116,67

S_CNC_aa1# | CSR_NON_SEC_CU | 10 | UTSTÄLLARE AA | Kreditkvalitetssteg 1 | –1212,50

S_CNC_ab1# | CSR_NON_SEC_CU | 2 | UTSTÄLLARE AB1 | –247,47

S_CNC_b1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | UTSTÄLLARE B | 890,91

S_CNC_c1# | CSR_NON_SEC_CU | 3 | UTSTÄLLARE C | –500,00

S_CNC_d1# | CSR_NON_SEC_CU | 4 | UTSTÄLLARE D | 415,00

S_CNC_e1# | CSR_NON_SEC_CU | 5 | UTSTÄLLARE E | –1050,00

S_CNC_f1# | CSR_NON_SEC_CU | 6 | UTSTÄLLARE F | –150,00

S_CNC_g1# | CSR_NON_SEC_CU | 7 | UTSTÄLLARE G | –318,75

S_CNC_h1# | CSR_NON_SEC_CU | 8 | UTSTÄLLARE H | –425,00

S_CNC_hb1# | CSR_NON_SEC_CU | 9 | UTSTÄLLARE HB1 | –500,00

S_CNC_i1# | CSR_NON_SEC_CU | 10 | UTSTÄLLARE I | Kreditkvalitetssteg 2 | –937,50

S_CNC_j1# | CSR_NON_SEC_CU | 11 | UTSTÄLLARE J | –4650,00

S_CNC_k1# | CSR_NON_SEC_CU | 12 | UTSTÄLLARE K | –425,00

S_CNC_l1# | CSR_NON_SEC_CU | 13 | UTSTÄLLARE L | –27660,00

S_CNC_m1# | CSR_NON_SEC_CU | 14 | UTSTÄLLARE M | –488,00

S_CNC_n1# | CSR_NON_SEC_CU | 15 | UTSTÄLLARE N | 13237,50

S_CNC_o1# | CSR_NON_SEC_CU | 16 | UTSTÄLLARE O | –1127,50

S_CNC_p1# | CSR_NON_SEC_CU | 17 | UTSTÄLLARE P | –5775,00

S_CNC_q1# | CSR_NON_SEC_CU | 18 | UTSTÄLLARE Q | –7842,00

S_CNC_r1# | CSR_NON_SEC_CU | 18 | UTSTÄLLARE R | 15684,00

S_CNC_s1# | CSR_NON_SEC_CU | 4 | UTSTÄLLARE S | –750,00

S_CNC_t1# | CSR_NON_SEC_CU | 19 | UTSTÄLLARE T | 3550,00

S_CNC_u1# | CSR_NON_SEC_CU | 20 | UTSTÄLLARE U | 1660,00

S_CNC_v1# | CSR_NON_SEC_CU | 19 | UTSTÄLLARE V | –18637,50

S_CNC_w1# | CSR_NON_SEC_CU | 20 | UTSTÄLLARE W | –8715,00

S_CNC_x1# | CSR_NON_SEC_CU | 3 | UTSTÄLLARE X | –500,00

S_CNC_y1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | UTSTÄLLARE Y | –249,95

S_CNC_z1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | UTSTÄLLARE Z | –249,95

S_CNC_a1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | UTSTÄLLARE A | 2363,38

S_CNC_a2# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | UTSTÄLLARE A | –35314,65

S_CNC_aa1# | CSR_NON_SEC_CD | 10 | UTSTÄLLARE AA | Kreditkvalitetssteg 1 | 1150,00

S_CNC_ab1# | CSR_NON_SEC_CD | 2 | UTSTÄLLARE AB1 | 247,47

S_CNC_b1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | UTSTÄLLARE B | –5543,43

S_CNC_c1# | CSR_NON_SEC_CD | 3 | UTSTÄLLARE C | 500,00

S_CNC_d1# | CSR_NON_SEC_CD | 4 | UTSTÄLLARE D | –385,00

S_CNC_e1# | CSR_NON_SEC_CD | 5 | UTSTÄLLARE E | 575,00

S_CNC_f1# | CSR_NON_SEC_CD | 6 | UTSTÄLLARE F | 75,00

S_CNC_g1# | CSR_NON_SEC_CD | 7 | UTSTÄLLARE G | 287,50

S_CNC_h1# | CSR_NON_SEC_CD | 8 | UTSTÄLLARE H | 400,00

S_CNC_hb1# | CSR_NON_SEC_CD | 9 | UTSTÄLLARE HB1 | 500,00

S_CNC_i1# | CSR_NON_SEC_CD | 10 | UTSTÄLLARE I | Kreditkvalitetssteg 2 | 750,00

S_CNC_j1# | CSR_NON_SEC_CD | 11 | UTSTÄLLARE J | 4100,00

S_CNC_k1# | CSR_NON_SEC_CD | 12 | UTSTÄLLARE K | 387,50

S_CNC_l1# | CSR_NON_SEC_CD | 13 | UTSTÄLLARE L | 22130,00

S_CNC_m1# | CSR_NON_SEC_CD | 14 | UTSTÄLLARE M | 160,00

S_CNC_n1# | CSR_NON_SEC_CD | 15 | UTSTÄLLARE N | –23437,50

S_CNC_o1# | CSR_NON_SEC_CD | 16 | UTSTÄLLARE O | 1246,25

S_CNC_p1# | CSR_NON_SEC_CD | 17 | UTSTÄLLARE P | 6225,00

S_CNC_q1# | CSR_NON_SEC_CD | 18 | UTSTÄLLARE Q | 8752,00

S_CNC_r1# | CSR_NON_SEC_CD | 18 | UTSTÄLLARE R | –17504,00

S_CNC_s1# | CSR_NON_SEC_CD | 4 | UTSTÄLLARE S | –250,00

S_CNC_t1# | CSR_NON_SEC_CD | 19 | UTSTÄLLARE T | –3500,00

S_CNC_u1# | CSR_NON_SEC_CD | 20 | UTSTÄLLARE U | –1540,00

S_CNC_v1# | CSR_NON_SEC_CD | 19 | UTSTÄLLARE V | 18375,00

S_CNC_w1# | CSR_NON_SEC_CD | 20 | UTSTÄLLARE W | 8085,00

S_CNC_x1# | CSR_NON_SEC_CD | 3 | UTSTÄLLARE X | 500,00

S_CNC_y1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | UTSTÄLLARE Y | –226,77

S_CNC_z1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | UTSTÄLLARE Z | –226,77

S_CMV_a5# | CM_V_5.00 | 1 | KOL | –300,00

S_CMV_b4# | CM_V_5.00 | 1 | URAN | 450,00

S_CMV_a4# | CM_V_3.00 | 1 | KOL | 800,00

S_CMV_b3# | CM_V_3.00 | 1 | URAN | 800,00

S_CMV_a6# | CM_V_10.00 | 1 | KOL | 100,00

S_CMV_b5# | CM_V_10.00 | 1 | URAN | –250,00

S_CMV_a3# | CM_V_1.00 | 1 | KOL | –200,00

S_CMV_b2# | CM_V_1.00 | 1 | URAN | –750,00

S_CMV_d1# | CM_V_1.00 | 2 | WTI | –175,00

S_CMV_f1# | CM_V_1.00 | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | –450,00

S_CMV_h1# | CM_V_1.00 | 4 | PANAMAX | –5500,00

S_CMV_j1# | CM_V_1.00 | 5 | KOPPAR | –200,00

S_CMV_l1# | CM_V_1.00 | 6 | FLYTANDE NATURGAS | 1000,00

S_CMV_n1# | CM_V_1.00 | 7 | SILVER | 500,00

S_CMV_p1# | CM_V_1.00 | 8 | MAJS | –1000,00

S_CMV_r1# | CM_V_1.00 | 9 | VASSLE | –125,00

S_CMV_t1# | CM_V_1.00 | 10 | GUMMI | –50,00

S_CMV_v1# | CM_V_1.00 | 11 | KALIUMKLORID | –1800,00

S_CMV_a1# | CM_V_0.50 | 1 | KOL | 1000,00

S_CMV_a2# | CM_V_0.50 | 1 | KOL | –350,00

S_CMV_b1# | CM_V_0.50 | 1 | URAN | 150,00

S_CMV_c1# | CM_V_0.50 | 2 | BRENT | 200,00

S_CMV_e1# | CM_V_0.50 | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | –300,00

S_CMV_g1# | CM_V_0.50 | 4 | SUPRAMAX | –5000,00

S_CMV_i1# | CM_V_0.50 | 5 | STÅL | 550,00

S_CMV_k1# | CM_V_0.50 | 6 | NATURGAS | 400,00

S_CMV_m1# | CM_V_0.50 | 7 | GULD | –200,00

S_CMV_o1# | CM_V_0.50 | 8 | SOJABÖNOR | –750,00

S_CMV_q1# | CM_V_0.50 | 9 | FISK | 250,00

S_CMV_s1# | CM_V_0.50 | 10 | KAKAO | 350,00

S_CMV_u1# | CM_V_0.50 | 11 | PLANGLAS | 3000,00

S_CMV_w1# | CM_V_0.50 | 4 | SUPRAMAX | –5000,00

S_CMV_x1# | CM_V_0.50 | 4 | PANAMAX | 15000,00

S_CMD_p1# | CM_D_30.00 | 8 | MAJS | OKLAHOMA | –10000,00

S_CMD_f1# | CM_D_3.00 | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | TEXAS | –4500,00

S_CMD_h1# | CM_D_3.00 | 4 | PANAMAX | NEW ORLEANS | –68750,00

S_CMD_n1# | CM_D_20.00 | 7 | SILVER | EU1 | 5000,00

S_CMD_r1# | CM_D_20.00 | 9 | VASSLE | NEWCASTLE | –1250,00

S_CMD_d1# | CM_D_2.00 | 2 | WTI | OKLAHOMA | –1750,00

S_CMD_l1# | CM_D_15.00 | 6 | FLYTANDE NATURGAS | OKLAHOMA | 10000,00

S_CMD_t1# | CM_D_15.00 | 10 | GUMMI | NEWCASTLE | –500,00

S_CMD_j1# | CM_D_10.00 | 5 | KOPPAR | OKLAHOMA | –2000,00

S_CMD_v1# | CM_D_10.00 | 11 | KALIUMKLORID | NEWCASTLE | –18000,00

S_CMD_b1# | CM_D_1.00 | 1 | URAN | OKLAHOMA | 1500,00

S_CMD_g1# | CM_D_1.00 | 4 | SUPRAMAX | SANTOS | –62500,00

S_CMD_w1# | CM_D_1.00 | 4 | SUPRAMAX | SANTOS | –62500,00

S_CMD_x1# | CM_D_1.00 | 4 | PANAMAX | NEW ORLEANS | 187500,00

S_CMD_a4# | CM_D_0.50 | 1 | KOL | NEWCASTLE | 8000,00

S_CMD_a1# | CM_D_0.00 | 1 | KOL | NEWCASTLE | 10000,00

S_CMD_a2# | CM_D_0.00 | 1 | KOL | NEWCASTLE | –3500,00

S_CMD_a3# | CM_D_0.00 | 1 | KOL | LONDON | –2000,00

S_CMD_c1# | CM_D_0.00 | 2 | BRENT | LE HAVRE | 2000,00

S_CMD_e1# | CM_D_0.00 | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | LONDON | –3000,00

S_CMD_i1# | CM_D_0.00 | 5 | STÅL | LE HAVRE | 5500,00

S_CMD_k1# | CM_D_0.00 | 6 | NATURGAS | LE HAVRE | 4000,00

S_CMD_m1# | CM_D_0.00 | 7 | GULD | UK1 | –2000,00

S_CMD_o1# | CM_D_0.00 | 8 | SOJABÖNOR | LE HAVRE | –7500,00

S_CMD_q1# | CM_D_0.00 | 9 | FISK | LONDON | 2500,00

S_CMD_s1# | CM_D_0.00 | 10 | KAKAO | LONDON | 3500,00

S_CMD_u1# | CM_D_0.00 | 11 | PLANGLAS | LONDON | 30000,00

S_CMC_a1# | CM_CU | 1 | KOL | 17335,00

S_CMC_a2# | CM_CU | 1 | KOL | 36936,00

S_CMC_b1# | CM_CU | 1 | URAN | 6635,00

S_CMC_c1# | CM_CU | 2 | BRENT | –11600,00

S_CMC_d1# | CM_CU | 2 | WTI | –36900,00

S_CMC_e1# | CM_CU | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | 8563,00

S_CMC_f1# | CM_CU | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | –27250,00

S_CMC_g1# | CM_CU | 4 | SUPRAMAX | –36880,00

S_CMC_h1# | CM_CU | 4 | PANAMAX | 29472,00

S_CMC_i1# | CM_CU | 5 | STÅL | –5850,00

S_CMC_j1# | CM_CU | 5 | KOPPAR | 14644,80

S_CMC_k1# | CM_CU | 6 | NATURGAS | –6147,50

S_CMC_l1# | CM_CU | 6 | FLYTANDE NATURGAS | –6147,50

S_CMC_m1# | CM_CU | 7 | GULD | –1486,67

S_CMC_n1# | CM_CU | 7 | SILVER | 743,33

S_CMC_o1# | CM_CU | 8 | SOJABÖNOR | –14535,00

S_CMC_p1# | CM_CU | 8 | MAJS | 20475,00

S_CMC_q1# | CM_CU | 9 | FISK | –19900,00

S_CMC_r1# | CM_CU | 9 | VASSLE | 3387,00

S_CMC_s1# | CM_CU | 10 | KAKAO | 1005,00

S_CMC_t1# | CM_CU | 10 | GUMMI | 10892,20

S_CMC_u1# | CM_CU | 11 | PLANGLAS | –13790,00

S_CMC_v1# | CM_CU | 11 | KALIUMKLORID | 20685,00

S_CMC_x1# | CM_CU | 9 | MJÖLK | –6300,00

S_CMC_y1# | CM_CU | 1 | URAN | –65864,00

S_CMC_z1# | CM_CU | 4 | PANAMAX | 29472,00

S_CMC_a1# | CM_CD | 1 | KOL | –18260,00

S_CMC_a2# | CM_CD | 1 | KOL | –37630,00

S_CMC_b1# | CM_CD | 1 | URAN | –70460,00

S_CMC_c1# | CM_CD | 2 | BRENT | 8320,00

S_CMC_d1# | CM_CD | 2 | WTI | 3550,00

S_CMC_e1# | CM_CD | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | –8233,00

S_CMC_f1# | CM_CD | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | 16370,00

S_CMC_g1# | CM_CD | 4 | SUPRAMAX | 29110,00

S_CMC_h1# | CM_CD | 4 | PANAMAX | –15256,00

S_CMC_i1# | CM_CD | 5 | STÅL | 4080,00

S_CMC_j1# | CM_CD | 5 | KOPPAR | –10219,80

S_CMC_k1# | CM_CD | 6 | NATURGAS | 4222,50

S_CMC_l1# | CM_CD | 6 | FLYTANDE NATURGAS | 4222,50

S_CMC_m1# | CM_CD | 7 | GULD | 1353,33

S_CMC_n1# | CM_CD | 7 | SILVER | –676,67

S_CMC_o1# | CM_CD | 8 | SOJABÖNOR | 10435,00

S_CMC_p1# | CM_CD | 8 | MAJS | –14735,00

S_CMC_q1# | CM_CD | 9 | FISK | 6700,00

S_CMC_r1# | CM_CD | 9 | VASSLE | –3012,00

S_CMC_s1# | CM_CD | 10 | KAKAO | –1415,00

S_CMC_t1# | CM_CD | 10 | GUMMI | –7817,20

S_CMC_u1# | CM_CD | 11 | PLANGLAS | 14200,00

S_CMC_v1# | CM_CD | 11 | KALIUMKLORID | –21300,00

S_CMC_x1# | CM_CD | 9 | MJÖLK | –4700,00

S_CMC_y1# | CM_CD | 1 | URAN | –66344,00

S_CMC_z1# | CM_CD | 4 | PANAMAX | –22856,00

Portfölj | Riskklass | Komponent | Instrument

G000 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1#

G001 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1#

G002 | GIRR | DELTA | S_IRD_b2#

G003 | GIRR | DELTA | S_IRD_b3#

G004 | GIRR | DELTA | S_IRD_b4#

G005 | GIRR | DELTA | S_IRD_b5#

G006 | GIRR | DELTA | S_IRD_b6#

G007 | GIRR | DELTA | S_IRD_b7#

G008 | GIRR | DELTA | S_IRD_b8#

G009 | GIRR | DELTA | S_IRD_b9#

G010 | GIRR | DELTA | S_IRD_b10#

G011 | GIRR | DELTA | S_IRD_b11#

G012 | GIRR | DELTA | S_IRD_b12#

G013 | GIRR | DELTA | S_IRD_d1#

G014 | GIRR | DELTA | S_IRD_d2#

G015 | GIRR | DELTA | S_IRD_d3#

G016 | GIRR | DELTA | S_IRD_d4#

G017 | GIRR | DELTA | S_IRD_d5#

G018 | GIRR | DELTA | S_IRD_d6#

G019 | GIRR | DELTA | S_IRD_d7#

G020 | GIRR | DELTA | S_IRD_d8#

G021 | GIRR | DELTA | S_IRD_d9#

G022 | GIRR | DELTA | S_IRD_d10#

G023 | GIRR | DELTA | S_IRD_d11#

G024 | GIRR | DELTA | S_IRD_d12#

G025 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1# S_IRD_b1#

G026 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#

G027 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_c1#

G028 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#

G029 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#

G030 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#

G031 | GIRR | DELTA | S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6#

G032 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12#

G033 | GIRR | DELTA | S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13#

G034 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1#

G035 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1#

G036 | GIRR | VEGA | S_IRV_a1# S_IRV_b1#

G037 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5#

G038 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21#

G039 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25#

G040 | GIRR | VEGA | S_IRV_e1# S_IRV_e2#

G041 | GIRR | VEGA | S_IRV_e1# S_IRV_e3#

G042 | GIRR | VEGA | S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#

G043 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5#

G044 | GIRR | VEGA | S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#

G045 | GIRR | VEGA | S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3#

G046 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_b1#

G047 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_c1#

G048 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_a1# S_IRC_b1#

G049 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_d1#

G050 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_b1# S_IRC_c1#

G051 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_c1# S_IRC_e1#

G052 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_d1# S_IRC_e1#

G053 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#

G054 | GIRR | SAMTLIGA | S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_d1# S_IRC_e1# S_IRC_e1#

G055 | GIRR | DELTA | S_IRD_e11# S_IRD_e13#

G056 | GIRR | DELTA | S_IRD_e1# S_IRD_f1#

E001 | EQ | DELTA | S_EQD_a2#

E002 | EQ | DELTA | S_EQD_c1#

E003 | EQ | DELTA | S_EQD_d1#

E004 | EQ | DELTA | S_EQD_e1#

E005 | EQ | DELTA | S_EQD_f1#

E006 | EQ | DELTA | S_EQD_h1#

E007 | EQ | DELTA | S_EQD_i1#

E008 | EQ | DELTA | S_EQD_j1#

E009 | EQ | DELTA | S_EQD_k1#

E010 | EQ | DELTA | S_EQD_m1#

E011 | EQ | DELTA | S_EQD_o1#

E012 | EQ | DELTA | S_EQD_q1#

E013 | EQ | DELTA | S_EQD_s1#

E014 | EQ | DELTA | S_EQD_a3#

E015 | EQ | DELTA | S_EQD_x1#

E016 | EQ | DELTA | S_EQD_y1#

E017 | EQ | DELTA | S_EQD_z1#

E018 | EQ | DELTA | S_EQD_f2#

E019 | EQ | DELTA | S_EQD_aa1#

E020 | EQ | DELTA | S_EQD_ab1#

E021 | EQ | DELTA | S_EQD_ac1#

E022 | EQ | DELTA | S_EQD_k2#

E023 | EQ | DELTA | S_EQD_m2#

E024 | EQ | DELTA | S_EQD_p1#

E025 | EQ | DELTA | S_EQD_q2#

E026 | EQ | DELTA | S_EQD_t1#

E027 | EQ | DELTA | S_EQD_a1# S_EQD_a2#

E028 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_a3#

E029 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_b1#

E030 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_b2#

E031 | EQ | DELTA | S_EQD_f1# S_EQD_f2#

E032 | EQ | DELTA | S_EQD_f1# S_EQD_g1#

E033 | EQ | DELTA | S_EQD_f1# S_EQD_g2#

E034 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_k2#

E035 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_l1#

E036 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_l2#

E037 | EQ | DELTA | S_EQD_m1# S_EQD_m2#

E038 | EQ | DELTA | S_EQD_m1# S_EQD_n1#

E039 | EQ | DELTA | S_EQD_m1# S_EQD_n2#

E040 | EQ | DELTA | S_EQD_o1# S_EQD_p1#

E041 | EQ | DELTA | S_EQD_q1# S_EQD_q2#

E042 | EQ | DELTA | S_EQD_q1# S_EQD_r1#

E043 | EQ | DELTA | S_EQD_s1# S_EQD_t1#

E044 | EQ | DELTA | S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2#

E045 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1#

E046 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_o1#

E047 | EQ | DELTA | S_EQD_q1# S_EQD_s1#

E048 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_q1#

E049 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#

E050 | EQ | DELTA | S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#

E051 | EQ | VEGA | S_EQV_a2#

E052 | EQ | VEGA | S_EQV_c1#

E053 | EQ | VEGA | S_EQV_d1#

E054 | EQ | VEGA | S_EQV_e1#

E055 | EQ | VEGA | S_EQV_f1#

E056 | EQ | VEGA | S_EQV_g1#

E057 | EQ | VEGA | S_EQV_h1#

E058 | EQ | VEGA | S_EQV_i1#

E059 | EQ | VEGA | S_EQV_j1#

E060 | EQ | VEGA | S_EQV_k1#

E061 | EQ | VEGA | S_EQV_l1#

E062 | EQ | VEGA | S_EQV_n1#

E063 | EQ | VEGA | S_EQV_p1#

E064 | EQ | VEGA | S_EQV_a1# S_EQV_a2#

E065 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6#

E066 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_b1#

E067 | EQ | VEGA | S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5#

E068 | EQ | VEGA | S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5#

E069 | EQ | VEGA | S_EQV_f1# S_EQV_aa1#

E070 | EQ | VEGA | S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5#

E071 | EQ | VEGA | S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5#

E072 | EQ | VEGA | S_EQV_j1# S_EQV_ae1#

E073 | EQ | VEGA | S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5#

E074 | EQ | VEGA | S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5#

E075 | EQ | VEGA | S_EQV_k1# S_EQV_af1#

E076 | EQ | VEGA | S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5#

E077 | EQ | VEGA | S_EQV_l1# S_EQV_m1#

E078 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5#

E079 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_o1#

E080 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#

E081 | EQ | VEGA | S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#

E082 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1#

E083 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_m1#

E084 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_p1#

E085 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_n1#

E086 | EQ | VEGA | S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1#

E087 | EQ | VEGA | S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1#

E088 | EQ | KURVRISK | S_EQC_b1#

E089 | EQ | KURVRISK | S_EQC_c1#

E090 | EQ | KURVRISK | S_EQC_d1#

E091 | EQ | KURVRISK | S_EQC_e1#

E092 | EQ | KURVRISK | S_EQC_f1#

E093 | EQ | KURVRISK | S_EQC_g1#

E094 | EQ | KURVRISK | S_EQC_h1#

E095 | EQ | KURVRISK | S_EQC_i1#

E096 | EQ | KURVRISK | S_EQC_j1#

E097 | EQ | KURVRISK | S_EQC_k1#

E098 | EQ | KURVRISK | S_EQC_q1#

E099 | EQ | KURVRISK | S_EQC_t1#

E100 | EQ | KURVRISK | S_EQC_u1#

E101 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_a2#

E102 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_b1#

E103 | EQ | KURVRISK | S_EQC_f1# S_EQC_ac1#

E104 | EQ | KURVRISK | S_EQC_j1# S_EQC_ag1#

E105 | EQ | KURVRISK | S_EQC_k1# S_EQC_ah1#

E106 | EQ | KURVRISK | S_EQC_q1# S_EQC_r1#

E107 | EQ | KURVRISK | S_EQC_t1# S_EQC_v1#

E108 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1#

E109 | EQ | KURVRISK | S_EQC_s1#

E110 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1#

E111 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a2# S_EQC_q1#

E112 | EQ | KURVRISK | S_EQC_t1# S_EQC_u1#

E113 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a2# S_EQC_t1#

E114 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1#

E115 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1#

E116 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# S_EQC_z1#

E117 | EQ | SAMTLIGA | S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_y1# S_EQC_z1# S_EQC_z1#

F001 | FX | DELTA | S_FXD_b1#

F002 | FX | DELTA | S_FXD_c1#

F003 | FX | DELTA | S_FXD_a1# S_FXD_b1#

F005 | FX | DELTA | S_FXD_b1# S_FXD_c1#

F007 | FX | DELTA | S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_e1# S_FXD_f1#

F008 | FX | VEGA | S_FXV_b1#

F009 | FX | VEGA | S_FXV_a1# S_FXV_b1#

F010 | FX | VEGA | S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5#

F011 | FX | VEGA | S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#

F012 | FX | VEGA | S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1#

F013 | FX | VEGA | S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#

F014 | FX | VEGA | S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#

F015 | FX | KURVRISK | S_FXC_b1#

F016 | FX | KURVRISK | S_FXC_c1#

F017 | FX | KURVRISK | S_FXC_a1# S_FXC_b1#

F018 | FX | KURVRISK | S_FXC_d1#

F019 | FX | KURVRISK | S_FXC_b1# S_FXC_c1#

F020 | FX | KURVRISK | S_FXC_c1# S_FXC_e1#

F021 | FX | KURVRISK | S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1#

F022 | FX | KURVRISK | S_FXC_a1# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# S_FXC_f1#

F023 | FX | SAMTLIGA | S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_e1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_e1# S_FXC_f1# S_FXC_f1#

F024 | FX | DELTA | S_FXD_d1#

F026 | FX | DELTA | S_FXD_f1#

F028 | FX | KURVRISK | S_FXC_f1#

N001 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1#

N002 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_c1#

N003 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_d1#

N004 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_e1#

N005 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1#

N006 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_g1#

N007 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_h1#

N008 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_i1#

N009 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_w1#

N010 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_j1#

N011 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_k1#

N012 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_l1#

N013 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_m1#

N014 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_n1#

N015 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_o1#

N016 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_p1#

N017 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_q1#

N018 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_u1#

N019 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_v1#

N020 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_a2#

N021 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a2# S_CND_a3#

N022 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a2# S_CND_a4#

N023 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a3# S_CND_a4#

N024 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_b1#

N025 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a3# S_CND_b1#

N026 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a4# S_CND_b1#

N027 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_b2#

N028 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_q1# S_CND_r1#

N029 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_u1# S_CND_x2#

N030 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_v1# S_CND_y1#

N031 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2#

N032 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1#

N033 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#

N034 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#

N035 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N036 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#

N037 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#

N038 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N039 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#

N040 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N041 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N042 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1#

N043 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1#

N044 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a2#

N045 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_a2#

N046 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6#

N047 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a2# S_CNV_b1#

N048 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5#

N049 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_q1# S_CNV_r1#

N050 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_s1# S_CNV_u1#

N051 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_t1# S_CNV_v1#

N052 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#

N053 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1#

N054 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#

N055 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#

N056 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N057 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#

N058 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#

N059 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N060 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#

N061 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N062 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N063 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#

N064 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1#

N065 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_b1#

N066 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_c1#

N067 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_d1#

N068 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_e1#

N069 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1#

N070 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_g1#

N071 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_h1#

N072 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_i1#

N073 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_aa1#

N074 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_j1#

N075 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_k1#

N076 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_l1#

N077 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_m1#

N078 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_n1#

N079 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_o1#

N080 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_p1#

N081 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_q1#

N082 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_t1#

N083 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_u1#

N084 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_a2#

N085 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_b1#

N086 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_q1# S_CNC_r1#

N087 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_t1# S_CNC_v1#

N088 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_u1# S_CNC_w1#

N089 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#

N090 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_s1#

N091 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1#

N092 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#

N093 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#

N094 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N095 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#

N096 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#

N097 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N098 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#

N099 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N100 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N101 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#

N102 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1#

N103 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# S_CNC_aa1#

N104 | CSR_NON_SEC | SAMTLIGA | S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1# S_CNC_aa1#

N104(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_ab1#

N105(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_hb1#

N106(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_ab1#

N107(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_hb1#

C001 | CM | DELTA | S_CMD_a2#

C002 | CM | DELTA | S_CMD_c1#

C003 | CM | DELTA | S_CMD_e1#

C004 | CM | DELTA | S_CMD_g1#

C005 | CM | DELTA | S_CMD_i1#

C006 | CM | DELTA | S_CMD_k1#

C007 | CM | DELTA | S_CMD_m1#

C008 | CM | DELTA | S_CMD_o1#

C009 | CM | DELTA | S_CMD_q1#

C010 | CM | DELTA | S_CMD_s1#

C011 | CM | DELTA | S_CMD_u1#

C012 | CM | DELTA | S_CMD_a1# S_CMD_a2#

C013 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_a3#

C014 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_a4#

C015 | CM | DELTA | S_CMD_a3# S_CMD_a4#

C016 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_b1#

C017 | CM | DELTA | S_CMD_c1# S_CMD_d1#

C018 | CM | DELTA | S_CMD_e1# S_CMD_f1#

C019 | CM | DELTA | S_CMD_g1# S_CMD_h1#

C020 | CM | DELTA | S_CMD_i1# S_CMD_j1#

C021 | CM | DELTA | S_CMD_k1# S_CMD_l1#

C022 | CM | DELTA | S_CMD_m1# S_CMD_n1#

C023 | CM | DELTA | S_CMD_o1# S_CMD_p1#

C024 | CM | DELTA | S_CMD_q1# S_CMD_r1#

C025 | CM | DELTA | S_CMD_s1# S_CMD_t1#

C026 | CM | DELTA | S_CMD_u1# S_CMD_v1#

C027 | CM | DELTA | S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#

C028 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1#

C029 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_u1#

C030 | CM | DELTA | S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#

C031 | CM | DELTA | S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#

C032 | CM | VEGA | S_CMV_a2#

C033 | CM | VEGA | S_CMV_a1# S_CMV_a2#

C034 | CM | VEGA | S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6#

C035 | CM | VEGA | S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5#

C036 | CM | VEGA | S_CMV_c1# S_CMV_d1#

C037 | CM | VEGA | S_CMV_e1# S_CMV_f1#

C038 | CM | VEGA | S_CMV_g1# S_CMV_h1#

C039 | CM | VEGA | S_CMV_i1# S_CMV_j1#

C040 | CM | VEGA | S_CMV_k1# S_CMV_l1#

C041 | CM | VEGA | S_CMV_m1# S_CMV_n1#

C042 | CM | VEGA | S_CMV_o1# S_CMV_p1#

C043 | CM | VEGA | S_CMV_q1# S_CMV_r1#

C044 | CM | VEGA | S_CMV_s1# S_CMV_t1#

C045 | CM | VEGA | S_CMV_u1# S_CMV_v1#

C046 | CM | VEGA | S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#

C047 | CM | VEGA | S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1#

C048 | CM | VEGA | S_CMV_a2# S_CMV_u1#

C049 | CM | VEGA | S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#

C050 | CM | VEGA | S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#

C051 | CM | KURVRISK | S_CMC_b1#

C052 | CM | KURVRISK | S_CMC_c1#

C053 | CM | KURVRISK | S_CMC_e1#

C054 | CM | KURVRISK | S_CMC_g1#

C055 | CM | KURVRISK | S_CMC_i1#

C056 | CM | KURVRISK | S_CMC_k1#

C057 | CM | KURVRISK | S_CMC_m1#

C058 | CM | KURVRISK | S_CMC_o1#

C059 | CM | KURVRISK | S_CMC_q1#

C060 | CM | KURVRISK | S_CMC_s1#

C061 | CM | KURVRISK | S_CMC_u1#

C062 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_a2#

C063 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_b1#

C064 | CM | KURVRISK | S_CMC_c1# S_CMC_d1#

C065 | CM | KURVRISK | S_CMC_e1# S_CMC_f1#

C066 | CM | KURVRISK | S_CMC_g1# S_CMC_h1#

C067 | CM | KURVRISK | S_CMC_i1# S_CMC_j1#

C068 | CM | KURVRISK | S_CMC_k1# S_CMC_l1#

C069 | CM | KURVRISK | S_CMC_m1# S_CMC_n1#

C070 | CM | KURVRISK | S_CMC_o1# S_CMC_p1#

C071 | CM | KURVRISK | S_CMC_q1# S_CMC_r1#

C072 | CM | KURVRISK | S_CMC_s1# S_CMC_t1#

C073 | CM | KURVRISK | S_CMC_u1# S_CMC_v1#

C074 | CM | KURVRISK | S_CMC_a2# S_CMC_b1#

C075 | CM | KURVRISK | S_CMC_g1# S_CMC_z1#

C076 | CM | KURVRISK | S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1#

C077 | CM | KURVRISK | S_CMC_a2# S_CMC_u1#

C078 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1#

C079 | CM | KURVRISK | S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1#

C080 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# S_CMC_z1#

C081 | CM | SAMTLIGA | S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_y1# S_CMC_z1# S_CMC_z1#

Europeiska unionens officiella tidning

II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR