Ändring av de tekniska genomförandestandarderna i genomförandeförordning (EU) 2016/2070 vad gäller referensportföljer, rapporteringsmallar och rapporteringsinstruktioner som ska tillämpas i unionen för den rapportering som avses i artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, särskilt artikel 78.8 fjärde stycket, och

(1) Genom Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1619 ändrades direktiv 2013/36/EU, bland annat i syfte att införa krav avseende miljö-, samhällsansvars- och bolagsstyrningsrisker samt ändra kraven för tillsynsmyndigheters riktmärkning. Dessa ändringar bör återspeglas i kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070.

(2) Genom kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/1496 ändrades artikel 520a i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 i syfte att skjuta upp tillämpningen av standarderna från den grundläggande översynen av handelslagret (FRTB-standarderna) för beräkning av kapitalbaskrav för marknadsrisk. Ändringen innebär att institut fram till den 1 januari 2027 är skyldiga att fortsätta att tillämpa marknadsriskreglerna i den version av förordning (EU) nr 575/2013 som var i kraft den 8 juli 2024. Riktmärkningen bör därför tillfälligt vara begränsad till institut som får använda de interna metoder (internmodellmetoden) som avses i artikel 78.1 a i direktiv 2013/36/EU.

(3) Det är vidare lämpligt att datainsamlingen för institut som använder internmodellmetoden och omfattas av riktmärkningen avseende marknadsrisk fram till den 1 januari 2027 begränsas till de delar som ingår i den alternativa schablonmetoden. Detta skulle väsentligt minska bördan för deltagande institut under denna period, men samtidigt garantera att årliga uppgifter som samlas in är jämförbara och säkerställa att institut lämnar de uppgifter som tillsynsmyndigheter anser vara mest användbara.

(4) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 innehåller mallar för tillsynsrapportering av användning av internmetoden på kreditrisk. Det är därför lämpligt att för riktmärkningen av kreditrisk säkerställa att de exponeringsklasser som används för att fastställa referensportföljer anpassas till den uppdelning som görs i de internmetodmallar för kreditrisk som fastställs i den genomförandeförordningen.

(5) Genomförandeförordning (EU) 2016/2070 bör därför ändras i enlighet med detta.

(6) Denna förordning utgår från det förslag till tekniska genomförandestandarder som EBA har lämnat till kommissionen.

(7) EBA har genomfört öppna offentliga samråd om det förslag till tekniska genomförandestandarder som den här förordningen grundas på, analyserat möjliga kostnader och fördelar samt begärt råd från den bankintressentgrupp som inrättats i enlighet med artikel 37 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Genomförandeförordning (EU) 2016/2070 ska ändras på följande sätt:

1. Bilaga II ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2. Bilaga V ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

3. Bilaga VI ska ersättas med texten i bilaga III till den här förordningen.

4. Bilaga VII ska ersättas med texten i bilaga IV till den här förordningen.

5. Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga V till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

1 EUT L 176, 27.6.2013, s. 338, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj.

2 Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2024/1619 av den 31 maj 2024 om ändring av direktiv 2013/36/EU vad gäller tillsynsbefogenheter, sanktioner, filialer från tredjeland och miljö, samhällsansvar och bolagsstyrningsrisker ( EUT L, 2024/1619, 19.6.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1619/oj).

3 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/2070 av den 14 september 2016 om fastställande av tekniska tillsynsstandarder för malla, definitioner och it-lösningar som instituten ska använda vid rapportering till Europeiska bankmyndigheten och behöriga myndigheter i enlighet med artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU (EUT L 328, 2.12.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/2070/oj).

4 Kommissionens delegerade förordning (EU) 2025/1496 av den 12 juni 2025 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller den dag då kapitalbaskraven för marknadsrisk börjar tillämpas ( EUT L, 2025/1496, 19.9.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/1496/oj).

5 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 av den 26 juni 2013 om tillsynskrav för kreditinstitut och om ändring av förordning (EU) nr 648/2012 (EUT L 176, 27.6.2013, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).

6 Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 av den 29 november 2024 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ( EUT L, 2024/3117, 27.12.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/3117/oj).

7 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG (EUT L 331, 15.12.2010, s. 12, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).

BILAGA I

BILAGA II

DEFINITION AV REFERENSPORTFÖLJER FÖR TILLSYNSÄNDAMÅL

Institut ska fördela sina exponeringar mot de motparter och portföljer som anges i bilaga I utifrån de kolumner, beteckningar, rättsliga hänvisningar och anvisningar som anges i denna bilaga.

Om Ej tillämpligt används i bilaga I ska ingen särskild uppdelning krävas för den variabel som avses.

C 101.00 – Definition av motparter i lågfallissemangsportföljer

Endast exponeringar mot motparter förtecknade i tabell C 101.00 i bilaga I, vilka behandlas enligt den grundläggande internmetoden eller enligt den avancerade internmetoden, ska rapporteras i mall C 101.00 i bilaga III. I mallarna C 111.00, C 112.00 och C 113.00 i bilaga VIII ska också exponeringar mot motparter förtecknade i tabell C 101.00 i bilaga I, vilka behandlas enligt schablonmetoden, rapporteras. Oberoende av metoden ska exponeringar mot enheter med kopplingar till de motparter som förtecknas i tabell C 101.00 i bilaga I, inbegripet dotterföretag och moderbolag, inte rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Motpartskod | | Den kod som EBA tilldelat varje juridisk person som ingår i urvalet av lågfallissemangsportföljer.

0020 | LEI-kod | | En 20-siffrig, alfanumerisk kod kopplad till central referensinformation som möjliggör tydlig och unik identifiering av företag som deltar på de globala finansmarknaderna.

0030 | Kreditregisterkod | | Den kod som används av det nationella kreditregistret på den ort där motparten har sin hemvist. Koden används som en identifierare för motparten.

0040 | Handelsregisterkod | | Den kod som tilldelas en motpart av allmänna handelsregistret i det land där motparten är registrerad.

0050 | ISIN-kod | | Det internationella standardnummer för värdepapper som används för unik identifiering av värdepapper som utfärdats av motparten.

0060 | Bloomberg-kod | | Den tecken- eller sifferföljd som används specifikt av Bloomberg för att identifiera ett företag eller en enhet.

0070 | Namn | | Namnen på de juridiska personerna i LDP-urvalet.

0080 | Geografiskt område | | Land (ISO-kod eller Övriga länder) där motparten har sin hemvist (0010).

0090 | Portföljnamn | | Det urval som motparten (0010) hänförs till. Det kan vara någon av följande: a) Urval stater b) Urval institut c) Urval storföretag

0100 | Motpartens sektor | Bilaga VI till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Den berörda ekonomiska sektor som motparten (0010) hänförs till. Det kan vara någon av följande: a) Centralbanker. b) Offentlig sektor. c) Kreditinstitut. d) Övriga finansiella bolag. e) Icke-finansiella bolag. f) Hushåll. g) Ej tillämpligt. Tilldelningen av motparter till sektorer genomförs i enlighet med anvisningarna i avsnitt 1 punkt 42 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 för samtliga motparter med undantag för Europeiska investeringsbanken som ska hänföras till led b) Offentlig sektor eftersom den behandlas som en multilaterala utvecklingsbank enligt artikel 117.2 j i förordning (EU) nr 575/2013.

0110 | Typ av exponering | | Endast exponeringar som inte är specialutlåning ska rapporteras i mall C 101.00 i bilaga III.

0120 | Typ av facilitet | | Ej tillämpligt. Exponeringar ska rapporteras i mall 101.00 i bilaga III oberoende av facilitetstyp.

0130 | Typ av risk | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på typen av risk: a) Motpartskreditrisk. b) Kreditrisk och transaktioner utan samtidig motprestation. c) Kreditrisk, motpartskreditrisk och transaktioner utan samtidig motprestation.

0140 | Metod | | Exponeringar i motparter ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på den metod som används för RWEA-beräkningen: a) Grundläggande internmetod. b) Avancerad internmetod. c) Schablonmetoden.

C 102.00 – Definition av lågfallissemangsportföljer

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Portfölj-id | | Det unika id-nummer som EBA tilldelar portföljen.

0020 | Portföljnamn | | Varje portfölj tilldelas något av följande namn: a) Stat. b) Institut. c) Storföretag. d) Specialutlåningsexponeringar, som omfattar alla de exponeringar som anges i artikel 147.2 c ii och 147.8 i förordning (EU) nr 575/2013.

0030 | Typ av risk | | De anvisningar som anges för kolumn 0130 i tabell C 101.00 ska tillämpas.

0040 | Metod | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på den metod som används för RWEA-beräkningen: a) Grundläggande internmetod. b) Avancerad internmetod. c) Indelningskriterier för specialutlåning.

0050 | Geografiskt område | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på det land (ISO-kod eller Andra länder) där gäldenären har sin hemvist.

0060 | Riskklass | Artikel 153.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringarna ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på det betyg som ges av institutets interna värdering från lägsta risk till högsta risk utom fallissemang med ett PD-värde på 100 %. Riskklassens värden anges som Riskklass 1, Riskklass 2 osv.

Mall C08.02 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 och anvisningar för denna. | Om det rapporterande institutet tillämpar ett eget riskklassificeringssystem eller kan rapportera i enlighet med en intern huvudindelning, ska den interna huvudindelningen användas. I alla andra fall ska de olika riskklassificeringssystemen slås ihop och ordnas enligt följande anvisningar: a) Gäldenärsklasserna i de olika riskklassificeringssystemen ska grupperas och rangordnas från det lägsta PD-värdet för varje gäldenärsklass till det högsta. b) Om ett stort antal riskklasser eller riskklasspooler används kan en överenskommelse göras med den behöriga myndigheten om att rapportera ett mindre antal riskklasser eller riskklasspooler.

| För specialutlåningsexponeringar som är riskviktade i enlighet med artikel 153.5 i förordning (EU) nr 575/2013 ska riskklassuppdelningen baseras på den riskviktskategori för tillsynsändamål som beskrivs i tabell 1 i den artikeln, enligt följande: a) Riskklass 1: Kategori 1 med en återstående löptid på mindre än 2,5 år. b) Riskklass 2: Kategori 2 med en återstående löptid på mindre än 2,5 år. c) Riskklass 3: Kategori 3 med en återstående löptid på mindre än 2,5 år. d) Riskklass 4: Kategori 4 med en återstående löptid på mindre än 2,5 år. e) Riskklass 5: Kategori 1 med en återstående löptid lika med eller mer än 2,5 år. f) Riskklass 6: Kategori 2 med en återstående löptid lika med eller mer än 2,5 år. g) Riskklass 7: Kategori 3 med en återstående löptid lika med eller mer än 2,5 år. h) Riskklass 8: Kategori 4 med en återstående löptid lika med eller mer än 2,5 år. Samma riskklassindelning som används för rapportering i mall C 08.02 i bilaga I till genomförandeförordning (EU) 2021/451 ska användas. Om institutet använder en huvudindelning på gruppnivå, ska den huvudindelningen användas.

0070 | Exponeringsklass | Bilaga II, punkt 76, till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Exponeringar ska delas upp och hänföras till portföljer baserat på exponeringsklass: a) Nationella regeringar och centralbanker. b) Institut. c) I fråga om företag exponeringar i lågfallissemangsportföljer: c.1) Företag - allmänna. c.2) Företag - specialutlåningsexponeringar. e) Ej tillämpligt. Följande fördelning mellan exponeringsklasser och uppdelning i intermetodmallen för kreditrisk ska tillämpas:

| | | (*)

| Exponeringsklass | Kod i portfölj-ID

| a) Nationella regeringar och centralbanker. | GOVT | A.2 B.2

| b) Institut. | INST | A.3 A.4 A.5 B.3 B.4

| c.1) Företag - allmänna. | LCOR | A.6.2 A.6.3 B.5.2 B.5.3

| c.2) Företag - specialutlåningsexponeringar. | COSP | A.6.1 B.5.1

(*) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 av den 29 november 2024 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ( EUT L, 2024/3117, 27.12.2024, bilaga II: Anvisningar för rapportering om kapitalbaskrav, del II: Anvisningar för mallen, avsnitt 3.3.2

I enlighet med artikel 147.3a i förordning (EU) nr 575/2013 ska exponeringar mot regionala självstyrelseorgan, lokala myndigheter och offentliga organ som behandlas som exponeringar mot nationella regeringar hänföras till exponeringsklassen a) nationella regeringar och centralbanker. Exponeringsklasserna aktieexponeringar, exponeringar i form av andelar eller aktier i fonder, poster som representerar positioner i värdepapperisering och övriga motpartslösa tillgångar som avses i artikel 147.2 e, ea, f och g i förordning (EU) nr 575/2013 ska inte rapporteras.

0080 | Motpartens sektor | Bilaga VI till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på den berörda ekonomiska sektorn: a) Centralbanker. b) Offentlig sektor. c) Kreditinstitut. d) Övriga finansiella bolag. e) Icke-finansiella bolag. f) Hushåll. g) Ej tillämpligt. Tilldelningen av exponeringar till sektorer görs i enlighet med anvisningarna i avsnitt 1 punkt 42 i bilaga V till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451.

0090 | Fallissemangsstatus | | Exponeringar ska delas upp i delar och tilldelas portföljer baserat på fallissemangsstatus i enlighet med artikel 178 i förordning (EU) nr 575/2013: a) Fallerat. b) Icke-fallerat. c) Ej tillämpligt.

0100 | Typ av facilitet | Artikel 166.8 och 166.10 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på typen av facilitet: Om mer än ett värde för typen av facilitet är tillämpligt på kreditprodukten ska exponeringsvärdet delas upp på grundval av värdena för typen av facilitet. Typen av facilitet ska vara en av följande: a) Högrisk (100 %). b) NIF och RUF (medelhög risk). c) Utfärdade garanti- och ansvarsförbindelser, garantier, oåterkalleliga stand-by-remburser, remburser och andra poster med medelrisk utanför balansräkningen (medelrisk), inklusive anbuds-, fullgörande-, tull- och skattegarantier, garantier, oåterkalleliga stand-by-remburser som inte har karaktär av kreditsubstitut samt andra poster med medelrisk utanför balansräkningen. d) Outnyttjad beviljad rullande kreditfacilitet (medellåg risk) inklusive rullande lånelöften som inte har utnyttjats och som inte kan återkallas villkorslöst vid något tillfälle utan avisering, eller som inte omfattas av bestämmelser om automatiskt återkallande om låntagarens kreditvärdighet försämras. e) Outnyttjad beviljad tidsbunden kreditfacilitet (medellåg risk) inklusive tidsbundna lånelöften som inte har utnyttjats och som inte kan återkallas villkorslöst vid något tillfälle utan avisering, eller som inte omfattas av bestämmelser om automatiskt återkallande om låntagarens kreditvärdighet försämras. f) Outnyttjad beviljad annan kreditfacilitet (medellåg risk) inklusive lånelöften som inte är rullande eller tidsbundna, som inte har utnyttjats och som inte kan återkallas villkorslöst vid något tillfälle utan avisering, eller som inte omfattas av bestämmelser om automatiskt återkallande om låntagarens kreditvärdighet försämras. g) Utställda kortfristiga remburser och andra poster med medellåg risk utanför balansräkningen (medellåg risk). h) Outnyttjade kreditlinor utan åtagande (låg risk) inklusive kreditfaciliteter som är outnyttjade och som kan återtas villkorslöst när som helst utan avisering, eller som faktiskt omfattas av bestämmelser om automatiskt återtagande om låntagarens kreditvärdighet försämras. i) Outnyttjade köpåtaganden för löpande förvärvade fordringar och andra lågriskposter utanför balansräkningen (låg risk) inklusive åtaganden som kan återtas villkorslöst eller som omfattas av bestämmelser om automatiskt återtagande när som helst av ett institut utan föranmälan. j) Ej tillämpligt.

0110 | Status vad gäller ställda säkerheter | Kolumnerna 150–220 i mall C 08.01 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 och anvisningarna för denna mall. | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på varje parts status vad gäller ställda säkerheter: a) Exponeringar med kreditskydd. b) Exponeringar utan kreditskydd. c) Ej tillämpligt. Delen av exponeringen med kreditskydd ska fastställas genom säkerhetens värde efter värderingsavdrag i enlighet med del tre avdelning II kapitel 4 avsnitt 4 i förordning (EU) nr 575/2013 och, i tillämpliga fall, institutens interna riktlinjer.

0120 | Typ av säkerhet | Kolumnerna 0040–0060 och 0150–0220 i mall C 08.01 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 och anvisningarna för denna mall. | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på typ av säkerhet: a) Godtagbar finansiell säkerhet (kolumn 0180 i mall C 08.01). b) Annan godtagbar säkerhet: Fordringar (mall C 08.01, kolumn 0210). c) Annan godtagbar säkerhet: Bostadsfastigheter (mall C 08.01 kolumn 0190). d) Annan godtagbar säkerhet: Kommersiella fastigheter (mall C 08.01, kolumn 0190). e) Annan godtagbar säkerhet: Fysisk säkerhet (mall C 08.01, kolumn 0200). f) Övrigt förbetalt kreditriskskydd (kolumnerna 0060 och 0170 i mall C 08.01). g) Kreditderivat (kolumnerna 0050 och 0160 i mall C 08.01). h) Garantier (kolumnerna 0040 och 0150 i mall C 08.01). i) Ej tillämpligt. Den del av exponeringen som garanteras av en viss typ av säkerhet ska bestämmas av värdet av den specifika typen av säkerhet efter de nödvändiga värderingsavdrag som tillämpas i enlighet med del tre avdelning II kapitel 4 avsnitt 4 i förordning (EU) nr 575/2013 och, i tillämpliga fall, institutens interna riktlinjer.

0130 | Motpart | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på typen av motpart: a) Offentliga organ (artikel 4.1 och 4.8 i förordning (EU) nr 575/2013). b) Andra motparter än offentliga organ. c) Ej tillämpligt.

0140 | Motpartens storlek | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på motpartens storlek, som ska fastställas på grundval av den totala årliga omsättningen för den koncern som motparten tillhör: a) <=50 miljoner euro. b) > 50 miljoner euro <= 200 miljoner euro. c) > 200 miljoner euro. d) > 200 miljoner euro <= 500 miljoner euro. e) > 500 miljoner euro. f) Ej tillämpligt. Den totala årliga omsättningen ska beräknas i enlighet med artikel 4 i bilagan till kommissionens rekommendation 2003/361/EG** och ska avse det år som avslutas ett år före rapporteringsreferensdatumet.

0150 | Nace-kod | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på motpartens ekonomiska verksamhet, som fastställs genom Nace rev. 2 som anges i förordning (EG) nr 1893/2006***: a) Nace 1: C Tillverkning b) Nace 2: G Handel; c) Nace 3: F Byggverksamhet d) Nace 4: H Transport och magasinering e) Nace 5: D Försörjning av el, gas, värme och kyla f) Nace 6: A Jordbruk, skogsbruk och fiske g) Nace 7: L Fastighetsverksamhet h) Nace 8: Alla andra exponeringar än de som omfattas av punkterna a–g ovan. i) Ej tillämpligt.

0160 | Typ av exponering | Artikel 147.8 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på typen av exponering: a) Ej tillämpligt. b) Specialutlåningsexponeringar – projektfinansiering. c) Specialutlåningsexponeringar – intäktsgenererande fastigheter och kommersiella fastigheter med hög volatilitet. d) Specialutlåningsexponeringar - objektfinansiering. e) Specialutlåningsexponeringar - råvarufinansiering. f) Godtagbara säkerställda obligationer som uppfyller kraven i artikel 129.1 i förordning (EU) nr 575/2013. g) Andra exponeringar än de som avses i punkterna b–f.

0170 | Exponeringens omfattning | Kolumn 0110 i mall C 08.01 i bilaga I till kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 och anvisningarna för denna mall. | Exponeringarna ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på exponeringens omfattning uttryckt som exponeringsvärde (dvs. fallerad exponering (EAD)): a) Ej tillämpligt.

0180 | Indexerad belåningsgrad | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på indexerad belåningsgrad, som ska var förhållandet mellan aktuellt lånebelopp och aktuellt värde på egendomen: a) Undergrupp 1:<=55 % om fastigheten är en bostadsfastighet. <= 60 % om fastigheten är en kommersiell fastighet. b) Undergrupp 2: > 55 % <=70 % om fastigheten är en bostadsfastighet. > 60 % <=70 % om fastigheten är en kommersiell fastighet. c) Undergrupp 3: > 70 % <=80 %. d) Undergrupp 4: > 80 % <=90 %. e) Undergrupp 5: > 90 % <= 100 %; f) Undergrupp 6: > 100 % <= 110 %; g) Undergrupp 7: > 110 %. h) Ej tillämpligt. Den indexerade belåningsgraden ska beräknas med försiktighet och åtminstone motsvara följande definitioner och krav: a) Totalt lånebelopp: Det utestående beloppet av hypotekslånet plus eventuella outnyttjade belopp av hypotekslånet (efter tillämpning av tillbörlig kreditkonverteringsfaktor). Lånebeloppet ska beräknas innan några överväganden görs för specifika kreditriskjusteringar och ska innefatta alla andra lån (inklusive lån kända för institutet som tillhandahålls av andra finansinstitut kända för institutet) som är säkrade genom panträtter med samma eller högre kreditvärdering med avseende på samma bostadsfastighet vars panträtter är säkerhet för lånet. Om det inte finns tillräcklig information för att fastställa kreditvärdigheten för övriga panträtter ska institutet förutsätta att dessa panträtter är likställda med den panträtt som är säkerhet för lånet. b) Egendomens värde: Värde som fastställs genom den senaste värderingen av egendomen och som räknas om till ett nuvärde genom ett fastighetsindex. Värderingen ska utföras på ett oberoende sätt och av kvalificerade värderingsmän. Kvalifikationskrav och minimistandarder för värdering ska grunda sig på följande krav: i) Det finns en individuell bedömning av egendomen och värderingen av egendomen görs försiktigt och konservativt (t.ex. utan att väga in förväntningar om framtida prisuppgångar och med beaktande av möjligheten att det aktuella egendomspriset kan vara högre än vad som är hållbart över lånets löptid, t.ex. till följd av en fastighetsbubbla). ii) Om ett marknadsvärde kan fastställas, får värderingsvärdet inte vara högre än marknadsvärdet. iii) Värderingen ska stödjas på adekvat värderingsdokumentation.

0190 | Balansräkningsstatus | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på balansräkningsstatus: a) Poster i balansräkningen. b) Poster utanför balansräkningen. c) Övriga. d) Ej tillämpligt. Exponeringar som avser transaktioner för värdepappersfinansiering, derivat och transaktioner med lång avvecklingscykel eller avtal om produktövergripande nettning och som är föremål för motpartskreditrisk ska hänföras till led c). De exponeringarna ska inte rapporteras i punkt a eller b.

C 103.00 – Definition av högfallissemangsportföljer

Kolumn | | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Portfölj-id | | Det unika id som EBA tilldelar respektive portfölj.

0020 | Portföljnamn | | Varje portfölj tilldelas något av följande namn: 1.0 CORP 1.1 CORP Fallerade 1.2 CORP Ej fallerade 2.0 SMEC 2.1 SMEC Fallerade 2.2 SMEC Ej fallerade 3.0 Övrig detaljhandel små och medelstora företag 3.1 Övrig detaljhandel små och medelstora företag fallerade 3.2 Övrig detaljhandel små och medelstora företag ej fallerade 4.0 Hypotekslån ej små och medelstora företag 4.1 Hypotekslån ej små och medelstora företag fallerade 4.2 Hypotekslån ej små och medelstora företag ej fallerade 5.0. Hypotekslån små och medelstora företag 5.1 Hypotekslån små och medelstora företag fallerade 5.2 Hypotekslån små och medelstora företag ej fallerade 6.0 Övrig detaljhandel ej små och medelstora företag 6.1 Övrig detaljhandel ej små och medelstora företag fallerade 6.2 Övrig detaljhandel ej små och medelstora företag ej fallerade 7.0 QRRE 7.1 QRRE Fallerade 7.2 QRRE Ej fallerade

0030 | Typ av risk | | De anvisningar som anges för kolumn 0130 i tabell C 101.00 ska tillämpas.

0040 | Metod | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på den metod som används för RWEA-beräkningen: a) Grundläggande internmetod. b) Avancerad internmetod.

0050 | Geografiskt område | | Exponeringar ska delas upp och tilldelas portföljer baserat på det land (ISO-kod eller Andra länder) där gäldenären har sin hemvist. För Detaljhandel - små och medelstora företag - med panträtt i fastighet och Detaljhandel – ej små och medelstora företag - med panträtt i fastighet ska exponeringarna delas upp i delar efter platsen för säkerheten.

0060 | Riskklass | | De anvisningar som anges för kolumn 0060 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0070 | Exponeringsklass | | Exponeringar ska delas upp och hänföras till portföljer baserat på exponeringsklass: d) I fråga om företag exponeringar i högfallissemangsportföljer: d.1) Företag - små och medelstora företag. d.2) Företag - ej små och medelstora företag. e) I fråga om hushållsexponeringar: e.1) Hushåll - små och medelstora företag. e.1.1) Hushåll - små och medelstora företag - med panträtt i fastighet. e.1.2) Hushåll - små och medelstora företag - övriga. e.2) Hushåll - ej små och medelstora företag. e.2.1) Hushåll - ej små och medelstora företag - övriga. e.2.2) Hushåll - ej små och medelstora företag - med panträtt i fastighet. e.3.3) Hushåll – kvalificerad rullande. f) Ej tillämpligt. Följande fördelning mellan exponeringsklasser och uppdelning i intermetodmallen för kreditrisk ska tillämpas:

| | | (*)

| Exponeringsklass | Portföljkod

| d.1) Företag - små och medelstora företag. | SMEC | A.6.2 A.6.3 B.5.2 B.5.3

| d.2) Företag - ej små och medelstora företag. | CORP | A.6.2 A.6.3 B.5.2 B.5.3

| e.1.1) Hushåll - små och medelstora företag - med panträtt i fastighet. | RSMS | B.6.5

| e.1.2) Hushåll - små och medelstora företag - övriga. | SMOT | B.6.7, B.6.3 (**)

| e.2.1) Hushåll - ej små och medelstora företag - övriga. | RETO | B.6.8, B.6.3 (**)

| e.2.2) Hushåll - ej små och medelstora företag - med panträtt i fastighet. | MORT | B.6.6

| e.3.3) Hushåll – kvalificerad rullande. | RQRR | B.6.2

(*) Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2024/3117 av den 29 november 2024 om tekniska genomförandestandarder för tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 575/2013 vad gäller instituts tillsynsrapportering och om upphävande av kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/451 ( EUT L, 2024/3117, 27.12.2024, bilaga II: Anvisningar för rapportering om kapitalbaskrav, del II: Anvisningar för mallen, avsnitt 3.3.2 (**) Exklusive motparter och deras exponeringar som klassificeras som ej små och medelstora företag (***) Exklusive motparter och deras exponeringar som klassificeras som små och medelstora företag

Exponeringsklasserna aktieexponeringar, exponeringar i form av andelar eller aktier i fonder, poster som representerar positioner i värdepapperisering och övriga motpartslösa tillgångar som avses i artikel 147.2 e, ea, f och g i förordning (EU) nr 575/2013 ska inte rapporteras.

0080 | Motpartens sektor | | De anvisningar som anges för kolumn 0100 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0090 | Fallissemangsstatus | | De anvisningar som anges för kolumn 0090 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0100 | Typ av facilitet | | De anvisningar som anges för kolumn 0120 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0110 | Status vad gäller ställda säkerheter | | De anvisningar som anges för kolumn 0110 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0120 | Typ av säkerhet | | De anvisningar som anges för kolumn 0120 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0130 | Motpart | | De anvisningar som anges för kolumn 0130 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0140 | Motpartens storlek | | De anvisningar som anges för kolumn 0140 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0150 | Nace-kod | | De anvisningar som anges för kolumn 0150 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0160 | Typ av exponering | | De anvisningar som anges för kolumn 0110 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0170 | Exponeringens omfattning | | De anvisningar som anges för kolumn 0170 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0180 | Indexerad belåningsgrad | | De anvisningar som anges för kolumn 0180 i C 102.00 ska tillämpas.

0190 | Balansräkningsstatus | | De anvisningar som anges för kolumn 0190 i tabell C 102.00 ska tillämpas.

0200 | Status vad gäller ställda säkerheter IFRS 9 | IFRS 9 B.5.55 | Exponeringar ska tilldelas portföljer baserat på deras status vad gäller ställda säkerheter, som används för värderingen av den förväntade kreditförlusten enligt IFRS 9. a) Exponeringar med säkerhet. Denna portfölj ska omfatta alla de exponeringar för vilka, i enlighet med IFRS 9 B5.5.55, värderingen av förväntade kreditförluster återspeglar de kassaflöden som förväntas från de tillhörande säkerheter och/eller andra kreditförstärkningar som ingår i avtalsvillkoren för exponeringen i fråga och inte redovisas separat av företaget. De exponeringar som endast har delvis ställd säkerhet ska rapporteras till sitt samlade värde inom denna portfölj. b) Exponeringar utan säkerhet Denna portfölj ska omfatta alla de exponeringar för vilka värderingen av de förväntade kreditförlusterna inte påverkas av förekomsten av säkerheter eller andra former av kreditförstärkning. c) Ej tillämpligt.

C 104.00 – Definition av högfallissemangsportföljer för IFRS 9-mallar

Kolumn | | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Portfölj-id | | Det unika id som EBA tilldelar respektive portfölj.

0020 | Portföljnamn | | De anvisningar som anges för kolumn 0020 i C 103 ska tillämpas.

0030 | Typ av risk | | De anvisningar som anges för kolumn 0130 i C 101 ska tillämpas.

0040 | Metod | | De anvisningar som anges för kolumn 0140 i C 101 ska tillämpas.

0050 | Geografiskt område | | De anvisningar som anges för kolumn 0080 i C 101 ska tillämpas.

0060 | Riskklass | | De anvisningar som anges för kolumn 0060 i C 102 ska tillämpas.

0070 | Exponeringsklass | | De anvisningar som anges för kolumn 0070 i C 103 ska tillämpas.

0080 | Motpartens sektor | | De anvisningar som anges för kolumn 0100 i C 101 ska tillämpas.

0090 | Fallissemangsstatus | | De anvisningar som anges för kolumn 0090 i C 102 ska tillämpas.

0100 | Typ av facilitet | | De anvisningar som anges för kolumn 0120 i C 101 ska tillämpas.

0110 | Status vad gäller ställda säkerheter | | De anvisningar som anges för kolumn 0110 i C 102 ska tillämpas.

0120 | Typ av säkerhet | | De anvisningar som anges för kolumn 0120 i C 102 ska tillämpas.

0130 | Motpart | | De anvisningar som anges för kolumn 0130 i C 102 ska tillämpas.

0140 | Motpartens storlek | | De anvisningar som anges för kolumn 0140 i C 102 ska tillämpas.

0150 | Nace-kod | | De anvisningar som anges för kolumn 0150 i C 102 ska tillämpas.

0160 | Typ av exponering | | De anvisningar som anges för kolumn 0110 i C 101 ska tillämpas.

0170 | Exponeringens omfattning | | De anvisningar som anges för kolumn 0170 i C 102 ska tillämpas.

0180 | Indexerad belåningsgrad | | De anvisningar som anges för kolumn 0180 i C 102 ska tillämpas.

0190 | Balansräkningsstatus | | De anvisningar som anges för kolumn 0190 i C 102 ska tillämpas.

0200 | Status vad gäller ställda säkerheter IFRS 9 | IFRS 9 B.5.55 | De anvisningar som anges för kolumn 0200 i C 103 ska tillämpas.

BILAGA II

BILAGA V

Avsnitt 1: Anvisningar

a) I denna bilaga gäller följande definitioner:

i) bokföringsdag: dag och tidpunkt då institut bokför transaktionerna för riktmärkningen.

ii) initial marknadsvärdering (IMV): det aktuella marknadsvärdet för det instrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga på IMV-referensdatumet och tidpunkten.

iii) IMV-referensdatum: den dag och tidpunkt som institut ska hänvisa till vid fastställande av IMV för transaktionerna i referensportföljen.

iv) IMV-rapporteringsöverföringsdatum: den dag då institut senast ska ha inlämnat resultaten av IMV avseende transaktionerna i referensportföljen.

v) VaR-värde: Value-at-Risk-värde.

vi) sVaR-värde: stressjusterat Value-at-Risk-värde.

vii) IRC: Incremental Risk Charge, dvs. kapitalkrav för ytterligare risk.

viii) CTP: korrelationshandelsportfölj.

ix) APR: alla prisrisker, beräknat i enlighet med artikel 377.2 i förordning (EU) nr 575/2013.

x) Riskmått (RM) för banker med godkänd intern modell är det VaR-värde, sVaR-värde och, om nödvändigt, IRC och APR för portföljerna, som anges i avsnitten 3–5 i denna bilaga, mellan första RM-referensdagen och sista RM-referensdagen.

xi) första RM-referensdagen: den dag institut ska börja beräkna RM-värdena.

xii) sista RM-referensdagen: den dag institut ska sluta beräkna RM-värden.

xiii) RM-överföringsdagen: den dag då institut senast ska lämna in RM-resultaten för transaktionerna i referensportföljen.

xiv) Nuvärde (PV): det aktuella marknadsvärde för portföljerna som anges i avsnitt 3 i denna bilaga på den sista RM-referensdagen.

xv) ATM: At-the-money med avseende på förhållandet mellan priset på det underliggande och lösenpriset på derivatet.

xvi) OTM: Out-of-the-money med avseende på förhållandet mellan priset på det underliggande och lösenpriset på derivatet.

xvii) ITM: In-the-money med avseende på förhållandet mellan priset på det underliggande och lösenpriset på derivatet.

xviii) Lång position: motsvarar köpt och kort position motsvarar såld.

xix) CDS: kreditswapp.

xx) När det gäller CDS betyder lång köpt skydd och kort sålt skydd.

xxi) MLN: miljoner.

xxii) OTC: over-the-counter, dvs. handel som inte bedrivs på en reglerad marknad.

xxiii) ASA: alternativ schablonmetod i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 1 i förordning (EU) nr 575/2013.

xxiv) SBM: känslighetsbaserad metod i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 2 i förordning (EU) nr 575/2013.

xxv) DRC: fallissemangsriskkravet i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 5 i förordning (EU) nr 575/2013.

xxvi) RRAO: tillägg för kvarstående risk i den mening som avses i del tre avdelning IV kapitel 1a avsnitt 4 i förordning (EU) nr 575/2013.

b) Följande datum ska gälla för riktmärkningen:

i) Bokföringsdagen ska vara den 19 februari 2026.

ii) IMV- (och första SBM-) referensdagen ska vara den 27 februari 2026 (kl. 17.30 MET).

iii) IMV- (och första SBM-, och SBM-validerings-) överföringsdagen ska vara den 13 mars 2026.

iv) Första RM-referensdagen ska vara den 18 maj 2026.

v) RM- (och sista ASA-) referensdagen ska vara den 29 maj 2026.

vi) RM- (och sista ASA-) överföringsdagen ska vara den 26 juni 2026.

c) Om inget annat uttryckligen anges i avsnitt 2 i denna bilaga ska alla positioner bokföras på den bokföringsdag som avses i led b i) i detta avsnitt. Så snart positionerna har bokförts ska portföljerna åldras under den tid riktmärkningen pågår och ska beräknas utifrån antagandet att institutet inte på något sätt aktivt förvaltar portföljen under hela den tid riktmärkningen pågår. Om inget annat uttryckligen anges i specifikationerna för ett visst instrument, ska lösenpriser för optionspositioner fastställas relativt de priser på det underliggande som observeras vid marknadsstängning på bokföringsdagen.

d) Värderingen av varje instrument ska senast på IMV-överföringsdagen lämnas till institutets behöriga myndighet för initial marknadsvärdering. Institutet ska senast den dagen lämna in en förklarande anmärkning tillsammans med resultaten i enlighet med led e. IMV ska om möjligt lämnas i enlighet med institutets front office-värdering. Om IMV inte lämnas av institutets front office ska institutet närmare ange datakällan för IMV i den förklarande anmärkningen.

e) Den förklarande anmärkning som institut ska lämna tillsammans med IMV ska omfatta alla följande uppgifter för varje instrument:

i) Vilka riskfaktorer som har använts för att beräkna institutets IMV.

ii) Vilken prissättningsmodell som har använts för att beräkna instrumentets IMV och en beskrivning av denna modell.

iii) Tillgängliga referensdata för instrumentet i institutets eget format.

iv) De aspekter som avses i leden h, i, l, n, o, p, w, x, z och hh i detta avsnitt.

v) Institut som fått tillstånd att använda interna modeller ska även rapportera följande:

1) Vilka riskfaktorer som ingår i den interna modellen för instrumentet.

2) Vilka riskfaktorer som ingår i den interna modellen och som även används i beräkningen av instrumentets IMV.

3) Närmare uppgifter om den interna modellen i förhållande till instrumentet.

f) Vid tillämpning av led e v ska samtliga följande uppgifter rapporteras:

i) Koncisa beskrivningar av den interna modellen.

ii) Vilka omvärderingsmetoder som tillämpats.

iii) Vilken funktionella form som används för att modellera avkastning (t.ex. absolut, relativ, andra metoder.

iv) Kvalitativ information om den tidsserie som har använts för att kalibrera VaR-modellen för instrumentet (t.ex. källa, metod för normalisering, intervaller som tillämpats, annan information som institut bedömer vara relevanta för att förklara de resultat som lämnas in).

g) Den förklarande anmärkning som avses i led d ska uppdateras varje gång ett nytt värde lämnas in för att förklara förändringar jämfört med tidigare inlämnade uppgifter. Den förklarande anmärkningen ska innehålla ett avsnitt med alla inlämnandedatum och skälen till varför nya uppgifter lämnats in.

h) Riskerna i positionerna ska beräknas utan hänsyn till finansieringskostnaderna. Institut ska i tillämpliga fall använda dag-till-dagräntan för instrumentvalutan som diskonteringsränta. Ett avtal om säkerheter ska anses finnas för de derivatinstrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga. Om detta inte är möjligt ska skälen anges i den förklarande anmärkning som avses i led d.

i) Motpartsrisk och kreditvärderingsjusteringsrisk ska inte beaktas i värderingen av portföljernas risker. Om detta inte är möjligt ska skälen anges i den förklarande anmärkning som avses i d) i detta avsnitt. Institut ska rapportera fall där andra typer av värderingsjusteringar inkluderas i IMV och för varje finansiellt instrument redogöra för metoden och effekten i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

j) För transaktioner som innefattar långa positioner i kreditswappar ska direkt avgift antas ha betalats i enlighet med marknadsnormer och -konventioner för att gå in i positionen. Förfallodagen för alla kreditswappar ska antas vara konventionella kvartalsvisa slutdatum.

k) Ytterligare specifikationer som är nödvändiga för att göra de prissättningsberäkningar som krävs för positioner i kreditswappar ska överensstämma med allmänt vedertagna marknadsnormer och -konventioner samt förklaras i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

l) Förfallodagen ska säkerställa att transaktionen ligger närmast den angivna löptiden i enlighet med marknadsnormer och -konventioner.

m) Vad gäller närmare uppgifter om instrument som inte nämns i avsnitt 2 i denna bilaga, ska institut ange vilka antaganden som har använts, inbegripet dagräkningskonvention och val av omsättningsbara och likvida instrument där detta är tillåtet, samt resultaten, i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

n) Institut som anser att antaganden utöver de som anges i detta avsnitt är relevanta för tolkningen av resultaten, t.ex. tidpunkt för affärsdagens slut, coupon rolls, mappning mot index etc., ska lämna en beskrivning av dessa antaganden i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

o) Den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt ska inkludera förklaringar av risker som inte fångas upp av den modell för instrumenten som avses i avsnitt 2 i denna bilaga.

p) Alla optioner ska behandlas som om de handlas OTC, om inget annat uttryckligen anges.

q) Standardtidkonventioner för OTC-optioner ska följas. Tid till förfall för en option på n månader ska anges i n månader. Om optioner förfaller på en dag som inte är handelsdag ska institut flytta förfallodagen till närmast påföljande bankdag i enlighet med marknadsnormer och -konventioner.

r) Alla OTC-optioner ska behandlas enligt följande:

i) Som amerikanska, om de avser aktier i bara ett företag eller råvaror.

ii) Som europeiska, om de avser aktieindex, valutor eller swaptioner.

s) Alla OTC-optioner ska betraktas som nakna, dvs. premien ska inte räknas med i den initiala marknadsvärderingen.

t) När det gäller CTP ska institut som har tillstånd att använda APR-modellen för CTP lämna uppgifter om sina mest relevanta antaganden, marknadsnormer och -konventioner vad gäller de CTP-instrument som avses i avsnitt 2 i denna bilaga, inbegripet de säkringskvoter de har beräknat för att göra CTP-instrumenten CS01-neutrala på bokföringsdagen.

u) IMV för varje instrument ska lämnas i den EBA-instrumentvaluta som anges i avsnitt 2 i denna bilaga för det instrumentet.

v) För portföljer som består av ett eller flera instrument denominerade i andra EBA-instrumentvalutor än EBA-portföljvalutan ska resultatet konverteras till den rapporterade EBA-portföljvalutan med hjälp av ECB:s gällande växelkurs på det relevanta datumet. Det konverterade resultatet ska förklaras i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

w) När institut bokför positioner ska de följa lämpliga marknadskonventioner, om inget annat anges i dessa instruktioner i instrumentbeskrivningarna (avsnitt 2 i denna bilaga).

x) Om ett instrument eller det underliggande instrumentet för ett derivat påverkas av en företagshändelse som påverkar riktmärkningen, (t.ex. en förtida inlösen av emittenten, ett fallissemang eller liknande) ska institut exkludera detta instrument från riktmärkningen tillsammans med eventuella kreditswappar eller optioner som är kopplade till instrumentet.

y) När det gäller en indexserie ska on-the-run avse den mest likvida och handelsbara serien av det indexet som är tillgängligt på marknaden. Institut ska förklara sitt val av on-the-run-serie tillsammans med relaterade resultat i den åtföljande förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt.

z) Om inte något annat anges, ska institut tillämpa EU:s referensvärdesförordning i fråga om räntenivån för att boka de instrument som anges i avsnitt 2 i denna bilaga. Institut ska i den förklarande anmärkning som avses i led d i detta avsnitt ange den nivå som tillämpas, bortsett från de som anges i avsnitt 2 i denna bilaga.

å) Riskmått för de portföljer som avses i avsnitten 3–5 i denna bilaga tillsammans med nuvärdet (PV) ska beräknas från och med första RM-referensdagen till och med sista RM-referensdagen. FRTB ASA riskmått (SBM, DRC och RRAO) ska beräknas för sista RM-referensdagen. Institut ska ha lämnat in resultaten av dessa beräkningar till sin behöriga myndighet senast på RM-överföringsdagen. IMV och SBM ska rapporteras för varje instrument. Riskmått, SBM, DRC, RRAO och nuvärde ska i tillämpliga fall rapporteras för respektive portfölj, både individuellt och aggregerat. SBM, DRC och RRAO ska i tillämpliga fall rapporteras för åtminstone de portföljer för vilka riskmått rapporteras.

ä) För de portföljer som avses i avsnitt 7 i denna bilaga ska institut rapportera SBM-resultat och lämna in dem i överensstämmelse med rapporteringsdatumen för inlämnandet av IMV.

ö) Institut som omfattas av riktmärkningen ska endast rapportera instrument som omfattas av internmodeller som godkänts av tillsynsmyndigheter och som inte omfattas av förbud mot handel genom ett internt policybeslut eller begränsningar av handelssystemet.

aa) Resultaten för individuella och aggregerade portföljer ska lämnas in enbart om resultaten för de instrument som ingår i dem också lämnas in.

bb) I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska år T avse 2026 och år T + X avse 2026 + X, där X specificeras i avsnitt 2.

cc) I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska institut fastställa förfallodag i enlighet med följande instruktioner:

i) Om datum anges ska detta specifika datum användas.

ii) Om inget datum anges ska eventuell marknadskonvention användas. Om det till exempel finns en marknadskonvention enligt vilken förfallodagen är den tredje fredagen i månaden ska juni år T avse den tredje fredagen i juni år T.

iii) Vid månadens slut, när det står Slutet av, är det månadens sista kalenderdag som avses.

iv) För en fast period efter bokföringsdagen, om perioden anges i antal dagar, är det den sista dagen på denna period som avses. Om perioden anges i veckor, månader eller år avses samma dag följande vecka, månad eller år med avseende på bokföringsdagen eller, om den sista månaden eller det sista året under perioden är kortare, sista dagen denna månad eller detta år; om bokföringsdag + x-perioden är en helgdag, ska närmast påföljande vardag väljas.

v) Om inte annat anges ska följande antaganden användas: Dagräkningskonvention: Act/360, helgdagskalender: Target2

dd) I avsnitt 2 i denna bilaga (Instrument) ska, om inget annat uttryckligen anges, följande krav gälla för alla kreditswappar:

i) Kupongfrekvens: kvartalsvis.

ii) Kupong(punkter): 100.

iii) Dagräkning: ACT/360.

iv) ISDA-definitioner år: 2014.

v) Omstruktureringsklausul: modifierad-modifierad omstrukturering (MMR).

vi) Förfallodag: december år T+4.

vii) Typ av skuldförbindelse: Prioriterad.

viii) Löptid: 5 år.

ix) Effektivt datum samma som bokföringsdag.

x) Den diskonteringskurva och återvinningsgrad som används ska anges i den förklarande anmärkning som avses i led d i denna bilaga.

ee) Obligationsinstrumentens IMV ska omfatta upplupen ränta.

ff) Institut ska lämna informationen om tidpunkt för beräkning av nuvärdet (PV) i den förklarande anmärkning som avses i led e i detta avsnitt. Beräkningen av nuvärdet (PV) ska göras vid bankdagens slut.

gg) Portföljernas riskmått ska beräknas i samma valuta som portföljvalutan, utan medräkning av valutarisk (FX), också i förhållande till institutens rapporteringsvaluta. Valutarisken (FX) ska beaktas endast när den faktiskt ingår i instrumenten. Om både resultaten uttryckta i rapporteringsvalutan och resultaten uttryckta i portföljvalutan rapporteras som en del av riktmärkningen ska, när det gäller ASA-sifforna, resultat som beräknats i institutets rapporteringsvaluta omräknas till EBA-portföljvalutan med hjälp av ECB:s gällande växelkurs på beräkningsdatumet. Omräkningen till EBA:s portföljvaluta innebär inte någon ändring i valutariskfaktorerna.

hh) Om artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013 (basvalutametoden) är tillämplig ska institut vid SBM-beräkningar och rapportering av SBM-känsligheter beakta de valutariskfaktorer som följer av tillämpningen av basvalutametoden. De rapporterade värdena ska inte uttryckas i en vald basvaluta, utan i institutets rapporteringsvaluta genom konvertering med hjälp av ECB:s gällande växelkurs på det relevanta datumet.

Avsnitt 2: Instrument

Institut ska lämna IMV i enlighet med instruktionerna i avsnitt 1 i denna bilaga för följande finansiella instrument, för vilka de ska tillhandahålla riskmåtten samt nuvärdet (PV) för de portföljer som anges i avsnitten 3 och 4:

AKTIER

101. Lång position, EURO STOXX 50-indexet (Ticker: FESX) futures. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 1000 EUR Börs: Eurex Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

102. Lång position, 10000 BAYER (Ticker: BAYN GR) aktier. Börs: Xetra EBA-instrumentvaluta: EUR

103. Kort position i futures BAYER (Ticker: BAYN GR) Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

104. Kort position i futures STELLANTIS (Ticker: STLA FP). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Euronext Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

105. Kort position i futures ALLIANZ (Ticker: ALV GR). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

106. Kort position i futures BARCLAYS (Ticker: BARC LN). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: GBP

107. Kort position i futures DEUTSCHE BANK (Ticker: DBK GR). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Eurex Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

108. Kort position i futures CRÉDIT AGRICOLE (Ticker: ACA FP). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Börs: Euronext Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

109. Lång position i köpoptioner. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR) ATM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

110. Kort position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR) ATM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: december år T EBA-instrumentvaluta: EUR

111. Lång position i köpoptioner. Underliggande: PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: USD

112. Lång position i säljoptioner. Underliggande: PFIZER (Ticker PFE US) 10 % OTM, (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värde av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: USD

113. Lång position i köpoptioner. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: december år T EBA-instrumentvaluta: EUR

114. Kort position i köpoption. Underliggande: BAYER (Ticker: BAYN GR), 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

115. Lång position i köpoptioner. Underliggande: AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: december år T EBA-instrumentvaluta: GBP

116. Lång position i säljoptioner. Underliggande: AVIVA (Ticker: AV/LN) 10 % OTM (1 kontrakt = 100 aktier). Teoretiskt värde: motsvarande värdet av 10000 andelar i den underliggande tillgången Sista giltighetsdag: december år T EBA-instrumentvaluta: GBP

117. Kort position i futures NIKKEI 225 (Ticker NKY). Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 20000 JPY Börs: CME Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: JPY

118. Aktieprodukt med automatisk förtida inlösen. Lång position Bokföring på bokföringsdagen Teoretiskt belopp (kapital): 1000000 EUR Underliggande: Index EURO STOXX 50 (Ticker: SX5E) EBA-instrumentvaluta: EUR Förfallodag: 5 år Årlig utbetalning och årlig observation (Bokföringsdag + 1 år, Bokföringsdag + 2 år, Bokföringsdag + 3 år, Bokföringsdag + 4 år, Bokföringsdag + 5 år). Utbetalning sker 10 dagar efter referensdagen. Kupong: 6 % Autocallnivå (initialt värde): slutet av dagen bokföringsdagen + 1 månad Barriärkupongutbetalning 60 % av autocallnivå Skyddsbarriär: 55 % av autocallnivå

Kapitalet garanteras inte om index ligger under skyddsbarriären (kapital som återbetalas år 5 kommer att vara proportionellt om nivån ligger under skyddsbarriären: t.ex., om SX5E = 40 % av sin ursprungliga nivå, återbetalas 40 % av kapitalet).

Om SX5E ≥ 60 % (barriärkupong) av det initiala värdet vid slutet av ett år, betalas en kupong på 6 % ut.

Om SX5E ≥ 100 % av det initiala värdet vid slutet av ett år, sägs produkten upp och utbetalningen blir kupongen plus kapitalbeloppet (100 %).

Om SX5E < 60 % (barriärkupong) av det initiala värdet vid slutet av ett år, betalas ingen kupong ut.

Om SX5E < 55 % (skyddsbarriär) av det initiala värdet vid slutet av år 5, betalas kapitalbeloppet endast ut proportionellt. Om SX5E >= 55 % (skyddsbarriär) av det initiala värdet vid slutet av år 5 betalas kapitalbeloppet ut i sin helhet.

119. Lång position i köpoptioner. Underliggande EURO STOXX 50-indexet (Ticker: SX5E), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 1000 EUR Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

120. Lång position i köpoptioner. Underliggande EURO STOXX 600-indexet (Ticker: SXXP), ATM. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 10000 EUR Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: EUR

121. Lång position, VIX Index (CBOE) Futures. Teoretiskt värde: motsvarande indexvärdet gånger 100000 USD Sista giltighetsdag: september år T EBA-instrumentvaluta: USD

IR

201. 5-årig EUR-ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Fast ränteben: erhålls årligen Rörlig ränta: 6-månaders Euribor, betalas halvårsvis. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokföringsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokföringsdagen som ska användas). Förfallodag: Bokföringsdag + 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR

202. Tvåårig EUR-swaption på 5-årig EUR- ränteswapp – betala fast ränta och erhåll rörlig ränta. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Institutet är säljare av optionen på swappen. Institutets motpart köper rätten att ingå ett swapkontrakt med institutet. Om institutets motpart använder sig av rätten, ska motparten erhålla den fasta räntan medan institutet ska erhålla den rörliga räntan. Swaption med tvåårig löptid (bokföringsdag + 2 år) på ränteswapp definierad enligt följande: Fast ränteben – årlig betalning; Rörlig ränta: 6-månaders EURIBOR, erhålls halvårsvis; Teoretiskt värde: 10000000 EUR; Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum för den underliggande swappen: Bokföringsdag + 2 år Löptid för den underliggande swappen: Bokföringsdag + 7 år Premie som utbetalats på bokföringsdagen (bokföringsdag). Kontantavräknad. Lösenpriset baseras på ATM-kursen för den terminsstartande swapen definierad i detta instrument EBA-instrumentvaluta: EUR

203. 5-årig ränteswapp USD. Erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Fast ränta: erhålls årligen Rörlig ränta: 3-månaders USD SOFR (SOFR dagslåneränta, dagligen sammansatt) betala kvartalsvis Teoretiskt värde: 1000000 USD Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokföringsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokföringsdagen som ska användas). Förfallodag: Bokföringsdag + 5 år EBA-instrumentvaluta: USD

204. 2-årig ränteswapp GBP. Erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Fast ränta: erhålls årligen Rörlig ränta: SONIA (daglåne)ränta sammansatt och betalad kvartalsvis. Dagräkning: ACT/365 Teoretiskt värde: 10000000 GBP Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokföringsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokföringsdagen som ska användas). Förfallodag: Bokföringsdag + 2 år EBA-instrumentvaluta GBP

205. 10-årig obligation med flytande minimi- och maximiränta såld av UBS Teoretiskt (kapital)belopp: 1000000 USD. Obligationerna med rörlig ränta är icke-efterställda osäkrade obligationer från UBS AG (USB). EBA-instrumentvaluta USD

Obligationerna kommer att bära en ränta med en årlig sats motsvarande USD 3-månaders SOFR (SOFR dagslåneränta, dagligen sammansatt) plus 1,5 % per år (rörlig ränta) till en maximal räntesats på 7,5 % per år (räntetak) och en minimisats på 2,5 % per år (räntegolv).

Alla eventuella utbetalningar från obligationerna, inklusive ränta och kapitalbeloppet på förfallodagen ska vara beroende av UBS AG:s kreditvärdighet. Institut anmodas använda en lämplig diskonteringskurva och motivera sitt beslut i den förklarande anmärkningen.

Inkomst: obligationerna kommer att utgå med ränta kvartalsvis till en sats som motsvarar den rörliga räntesatsen, förutsatt att i) den tillämpliga räntesatsen för den aktuella perioden, om den rörliga räntan på någon av kupongdagarna ligger under räntegolvet, är lika med räntegolvet, eller ii) den tillämpliga räntesatsen för den aktuella perioden, om den rörliga räntan på någon av kupongdagarna ligger över räntetaket, är lika med räntetaket. Räntebelopp som ska betalas De räntebelopp som ska betalas ut från en obligation för en ränteperiod ska vara lika med produkten av a) obligationernas kapitalbelopp, b) den tillämpliga räntesatsen för den ränteperioden, och c) den kvot, vars täljare är antalet dagar i ränteperioden (beräknat på grundval av ett år om 360 dagar och tolv 30-dagars månader) och vars nämnare är 360. Handels- och avvecklingsdag Bokföringsdag Datum för betalning av ränta Kvartalsvis, på bokföringsdagen + 3 månader, bokföringsdagen + 6 månader, bokföringsdagen + 9 månader och bokföringsdagen + 1 år, med början bokföringsdagen + 3 månader under obligationernas löptid (med justeringar enligt vad som beskrivs här). Förfallodag Valuta Bokföringsdag + 10 år USD Dagberäkningsbas 30/360 Bankdagskonvention Following Unadjusted (Följande ojusterat) Kupongdatum För varje ränteperiod, den andra Londonbankdagen omedelbart före relevant räntedatum. Datum Med Londonbankdag avses en dag då affärsbanker har öppet för allmän verksamhet (inklusive handel med och insättning av utländsk valuta) i London och då transaktioner i US-dollar sker på Londons interbankmarknad.

206. Lång position, GERMANY GOVT (inflation) 1000000 EUR (ISIN DE0001030583). Förfallodag: 15 april 2033. EBA-instrumentvaluta: EUR

207. Kort position, GERMANY GOVT, 1000000 EUR (ISIN DE0001030708). Förfallodag: 15 augusti 2030 EBA-instrumentvaluta: EUR

208. Lång position, ITALY GOVT (inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005138828). Förfallodag: 15 september 2032 EBA-instrumentvaluta: EUR

209. Lång position, ITALY GOVT, EUR 1000000 (ISIN IT0005340929). Förfallodag: 1 december 2028 EBA-instrumentvaluta: EUR

210. Lång position, SPAIN GOVT, 1000000 EUR (ISIN ES00000127A2). Förfallodag: 30 juli 2030 EBA-instrumentvaluta: EUR

211. Kort position, FRANCE GOVT, 1000000 EUR (ISIN FR0012993103). Förfallodag: 25 maj 2031 EBA-instrumentvaluta: EUR

212. Kort position, GERMANY GOVT, 1000000 EUR (ISIN DE0001135176). Förfallodag: 4 januari 2031 EBA-instrumentvaluta: EUR

213. Lång position, UNITED KINGDOM GOVT, 1000000 GBP (ISIN GB0004893086). Förfallodag: 7 juni 2032 EBA-instrumentvaluta: GBP

214. Lång position, PORTUGAL GOVT, 1000000 EUR (ISIN PTOTEXOE0024). Förfallodag: 15 juni 2029 EBA-instrumentvaluta: EUR

215. Kort position, UNITED STATES GOVT, 1000000 USD (ISIN US91282CAV37). Förfallodag: 15 november 2030 EBA-instrumentvaluta USD

216. Lång position, BRAZIL GOVT (inlösbar) 1000000 USD (ISIN US105756BZ27). Förfallodag: 13 januari 2028 EBA-instrumentvaluta: USD

217. Lång position, MEXICO GOVT (inlösbar) 1000000 USD (ISIN US91087BAT70). Förfallodag: 19 maj 2033 EBA-instrumentvaluta USD

218. 10-årig ränteswapp EURO – erhåll rörlig ränta och betala fast ränta. Fast ränteben: betalas årligen Rörlig ränta: 3-månaders Euribor, erhålls kvartalsvis. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum som bokföringsdatum (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokföringsdagen som ska användas) Förfallodag: Bokföringsdag + 10 år EBA-instrumentvaluta: EUR

219. 5-årig ränteswapp EURO – erhåll rörlig ränta och betala fast ränta. Fast ränteben: betalas årligen Rörlig ränta: 6-månaders EURIBOR, erhålls var 6:e månad. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum som bokföringsdatum (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokföringsdagen som ska användas) Förfallodag: Bokföringsdag + 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR

220. 5-årig Mark to Market (MtM) valutaswapp EUR/USD. Erhåll USD och betala EUR. EUR: EUR 3-månaders rörlig ränta (ESTER), betala kvartalsvis sammansatt med två dagars betalningsfördröjning. Dagräkning: ACT/360 USD: 3-månaders SOFR (SOFR dagslåneränta, dagligen sammansatt), erhålls kvartalsvis sammansatt med två dagars betalningsfördröjning. Dagräkning: ACT/360 Ben 1 – USD: Teoretiskt värde 10000000 EUR motsvarande justerat på kvartalsbasis. Ben 2 – EUR: Teoretiskt värde 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokföringsdag + 6 månader Förfallodag: Bokföringsdag + 5,5 år EBA-instrumentvaluta: EUR Se även avsnitt 6 i denna bilaga – Ytterligare specifikationer för instrument

221. 10-årig ränteswapp EURO – erhåll rörlig ränta (ESTER) och betala EURIBOR. ESTER-ränteben: erhålls årligen. Dagräkning: ACT/360 Euribor-ränteben: 3-månaders Euribor + bas, betalas kvartalsvis. Dagräkning: ACT/360 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum samma som bokföringsdag (dvs. det är räntorna vid marknadsstängning på bokföringsdagen som ska användas). Förfallodag: Bokföringsdag + 10 år EBA-instrumentvaluta: EUR

222. Lång position, ITALY GOVT (inflation) 1000000 EUR (ISIN IT0005387052). Förfallodag: 15 maj 2030. EBA-instrumentvaluta: EUR

223. 5-årig inflations-nollkupongswap EUR – Erhåll inflationsindexerad avkastning och betala fast ränta (r). Inflationsindex: CPI (HICPxT) Fast ränteben (fast betalning): 1 + r 5– 1 Erhåll inflationsindexerad avkastning : CPI på förfallodagen CPI på startdagen – 1 Teoretiskt värde: 10000000 EUR Tidpunkt för fastställande av bas: Bokföringsdag + 3 månader Slutligt fastställande: Bokföringsdag + 4 år 9 månader Förfallodag: Bokföringsdag + 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR

224. Tvåårig EUR-swaption på 5-årig EUR-ränteswapp – erhåll fast ränta och betala rörlig ränta. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Institutet är säljare av optionen på swappen. Institutets motpart köper rätten att ingå ett swapkontrakt med institutet. Om institutets motpart använder sig av rätten, ska motparten erhålla den rörliga räntan medan institutet ska erhålla den fasta räntan. Swaption med tvåårig löptid (bokföringsdag + 2 år) på ränteswapp definierad enligt följande: Fast ränteben: erhålls årligen Rörlig ränta: 6-månaders Euribor, betalas var 6:e månad; Teoretiskt värde: 10000000 EUR; Rullningskonvention och kalender: standard Effektivt datum för den underliggande swappen: Bokföringsdag + 2 år Löptid för den underliggande swappen: Bokföringsdag + 7 år Premie som utbetalats på bokföringsdagen (bokföringsdag). Kontantavräknad. Lösenpriset baseras på ATM-kursen för den terminsstartande swapen definierad i detta instrument + 100 punkter EBA-instrumentvaluta: EUR

FX

301. 6-månaders USD/EUR terminskontrakt (forward). Avvecklas kontant. Lång position, USD – Kort position, EUR. Teoretiskt värde 10000000 USD. Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s aktuella referenskurs vid bokföringsdagens slut. EBA-instrumentvaluta: EUR

302. 6-månaders EUR/GBP terminskontrakt (forward). Avvecklas kontant. Lång position, EUR – Kort position, GBP. Teoretiskt värde 10000000 GBP, Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s aktuella referenskurs vid bokföringsdagens slut. EBA-instrumentvaluta: EUR

303. Lång position 10000000 USD kontanter. Kontantposition. Ska anses ha en inneboende valutarisk enligt beskrivningen i punkt (kk) EBA-instrumentvaluta: EUR

304. Lång position EUR/USD i köpoption (lång position, EUR och kort position, USD). Avvecklas kontant. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på ECB:s aktuella referenskurs för EUR/USD vid bokföringsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/USD till ECB-referenskurs vid bokföringsdagens slut. Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 1 år EBA-instrumentvaluta: EUR

305. Lång position EUR/USD i köpoption (lång position, EUR och kort position, USD). Avvecklas kontant. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på ECB:s aktuella referenskurs för EUR/USD vid bokföringsdagens slut. Lösenpris: 90 % av EUR/USD till ECB-referenskurs vid bokföringsdagens slut. Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 1 år EBA-instrumentvaluta: EUR

306. Kort position EUR/USD i köpoption (kort position, EUR och lång position, USD). Avvecklas kontant. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på ECB:s aktuella referenskurs för EUR/USD vid bokföringsdagens slut. Lösenpris: 100 % av EUR/USD till ECB-referenskurs vid bokföringsdagens slut. Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 1 år EBA-instrumentvaluta: EUR

307. Kort position EUR/GBP i köpoption (kort position, EUR och lång position, GBP). Avvecklas kontant. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på ECB:s aktuella referenskurs EUR/GBP vid bokföringsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/GBP till ECB:s referenskurs vid bokföringsdagens slut. Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 1 år EBA-instrumentvaluta: EUR

308. Lång position EUR/JPY i säljoption (kort position, EUR och lång position, JPY). Avvecklas kontant. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på ECB:s aktuella referenskurs EUR/JPY vid bokföringsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/JPY till ECB:s referenskurs vid bokföringsdagens slut. Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 1 år EBA-instrumentvaluta: EUR

309. Kort position EUR/AUD i säljoption (lång position, EUR och kort position, AUD). Avvecklas kontant. Teoretiskt värde: 10000000 EUR Motsvarande belopp baserat på ECB:s aktuella referenskurs EUR/AUD vid bokföringsdagens slut. Lösenpris: 110 % av EUR/AUD till ECB:s referenskurs vid bokföringsdagens slut. Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 1 år EBA-instrumentvaluta: EUR

310. 6-månaders EUR/DKK terminskontrakt (forward) (lång position, EUR och kort position, DKK). Avvecklas kontant. Teoretiskt värde 10000000 EUR. Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s referenskurs EUR/DKK vid bokföringsdagens slut. EBA-instrumentvaluta: EUR

311. 6-månaders EUR/BRL icke-levererbart terminskontrakt (forward) (lång position, EUR och kort position, BRL). Teoretiskt värde 10000000 EUR. Lösenpris för terminer (forward): lika med 100 % av ECB:s referenskurs EUR/BRL vid bokföringsdagens slut. EBA-instrumentvaluta: EUR

EBA-INSTRUMENTETS VALUTA: EUR RÅVAROR

401. Lång position, 6-månaders 3500 troy ounces London Gold Forward (lång position, guld och kort position, USD). Avvecklas kontant. Lösenpris: 6-månaders terminspris (forward) på bokföringsdagen EBA-instrumentvaluta: USD

402. Kort position, 12-månaders 3500 troy ounces London Gold Forward (kort position, guld och lång position, USD). Avvecklas kontant. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) på bokföringsdagen EBA-instrumentvaluta: USD

403. Lång position i köpoption 30000 fat Brent-råolja (lång position, Brent-råolja och kort position, USD). Avvecklas kontant. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) på bokföringsdagen Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 6 månader EBA-instrumentvaluta USD

404. Kort position i säljoption 30000 fat Brent-råolja (lång position, Brent-råolja och kort position, USD). Avvecklas kontant. Lösenpris: 12-månaders terminspris (forward) på bokföringsdagen Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 6 månader EBA-instrumentvaluta USD

405. Lång position i köpoption 5000 troy ounces London Gold (lång position, guld och kort position, USD). Avvecklas kontant. Lösenpris: 18-månaders terminspris (forward) på bokföringsdagen Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 18 månader EBA-instrumentvaluta: USD

KREDITSPREAD

501. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för PORTUGAL. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentvaluta: USD

502. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för ITALY. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentvaluta: USD

503. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 USD kreditswapp för SPANIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentvaluta: USD

504. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för MEXIKO. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentvaluta: USD

505. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för BRASILIEN. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentvaluta: USD

506. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för FÖRENADE KUNGARIKET. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentvaluta: USD

507. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Telefonica (Ticker TEF SM). EBA-instrumentvaluta: EUR

508. Kort position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Telefonica (Ticker TEF SM). Förfallodag: december år T+2. EBA-instrumentvaluta: EUR

509. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Aviva (Ticker AV/LN). ISDA-definitioner år 2003 EBA-instrumentvaluta: EUR

510. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Aviva (Ticker AV/LN) ISDA-definitioner år 2003 Förfallodag: december år T+2. EBA-instrumentvaluta: EUR

511. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Vodafone (Ticker VOD LN). EBA-instrumentvaluta: EUR

512. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för ENI SpA (Ticker ENI IM). EBA-instrumentvaluta: EUR

513. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 USD kreditswapp för Eli Lilly (Ticker LLY US). Omstruktureringsklausul: Ingen omstrukturering (XR14) EBA-instrumentvaluta: USD

514. Kort position (dvs. sälj skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Unilever (Ticker UNA NA). EBA-instrumentvaluta: EUR

515. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Total SA (Ticker FP FP). EBA-instrumentvaluta: EUR

516. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 EUR kreditswapp för Volkswagen Group (Ticker VOW GR). EBA-instrumentvaluta: EUR

517. Lång position, TURKEY Govt.-obligationer, 1000000 USD (ISIN US900123CT57). Förfallodag: 26 april 2029. EBA-instrumentvaluta: USD

518. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för TURKIET. Effektivt datum samma som bokföringsdag. Omstruktureringsklausul: FULLSTÄNDIG EBA-instrumentvaluta: USD

519. Lång position i Telefonica-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS1681521081). Förfallodag: 12 januari 2028 EBA-instrumentvaluta: EUR

520. Lång position i Volkswagen Group-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS2234567233). Förfallodag: 22 september 2028. EBA-instrumentvaluta: EUR

521. Kort position i Volkswagen Group-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS1167667283). Förfallodag: 16 januari 2030. EBA-instrumentvaluta: EUR

522. Lång position i Total SA-obligationer 1000000 EUR (ISIN XS1856281834). Förfallodag: 11 juli 2033 EBA-instrumentvaluta: EUR

523. Lång position, AUSTRIA GOVT, 1000000 EUR (ISIN AT0000A04967). Förfallodag: 15 mars 2037 EBA-instrumentvaluta: EUR

524. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för ÖSTERRIKE. Förfallodag: juni år T+15. EBA-instrumentvaluta: USD

525. Lång position, NETHERLANDS GOVT, 1000000 EUR (ISIN NL0013552060). Förfallodag: 15 januari 2040. EBA-instrumentvaluta: EUR

526. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för NEDERLÄNDERNA. Förfallodag: juni år T+20. EBA-instrumentvaluta: USD

527. Lång position, BELGIUM GOVT, 1000000 EUR (ISIN BE0000348574). Förfallodag: 22 juni 2050. EBA-instrumentvaluta: EUR

528. Lång position (dvs. köp skydd), 1000000 USD kreditswapp för BELGIEN. Förfallodag: juni år T+30. EBA-instrumentvaluta: USD

529. Lång position (dvs. köp skydd) 10000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentvaluta: EUR

530. Kort position i säljoption. 10000000 EUR Underliggande iTraxx Europe index on-the-run series (samma instrument som i 529). Lösenpris: ATM (Air Traffic Management) Sista giltighetsdag: Bokföringsdag + 6 månader EBA-instrumentvaluta: EUR

531. Lång position, AXA SA (inlösbar) 1000000 EUR (ISIN XS1799611642). Förfallodag: 28 maj 2049. EBA-instrumentvaluta: EUR

532. Lång position, AT&T Bond (inlösbar) 1000000 USD (ISIN US00206RFW79). Förfallodag: 15 augusti 2037. EBA-instrumentvaluta: USD

533. Lång position, BAYER AG (inlösbar) 1000000 EUR (ISIN XS2199266268). Förfallodag: 6 januari 2030. EBA-instrumentvaluta: EUR

534. Lång position, ORANGE SA Bond (inlösbar) 1000000 EUR (ISIN FR0013323870). Förfallodag: 20 mars 2028. EBA-instrumentvaluta: EUR

Instrument som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (ACTP)

601. Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3 % Avskiljningspunkt: 6 % Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR

602. Lång position (dvs. köp skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentvaluta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 601 utan att omsäkring krävs

603. Lång position (dvs. köp skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3 % Avskiljningspunkt: 6 % Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR

604. Kort position (dvs. sälj skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentvaluta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 603 utan att omsäkring krävs

605. Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 12 % Avskiljningspunkt: 100 % Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR

606. Lång position (dvs. köp skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentvaluta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 605 utan att omsäkring krävs

607. Lång position (dvs. köp skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 12 % Avskiljningspunkt: 100 % Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR

608. Kort position (dvs. sälj skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentvaluta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 607 utan att omsäkring krävs

609. Kort position (dvs. sälj skydd) i iTraxx Europe index on-the-run series. Fästpunkt: 3 % Avskiljningspunkt: 6 % Teoretiskt värde: 5000000 EUR Förfallodag: 5 år EBA-instrumentvaluta: EUR Återvinningsgrad: 40 % fast

610. Lång position (dvs. köp skydd) 5000000 EUR kreditswapp för iTraxx Europe index senast on-the-run series. Förfallodag: juni år T+4. EBA-instrumentvaluta: EUR Teoretisk justering för att till fullo skydda CS01 i 609 utan att omsäkring krävs

Avsnitt 3: Individuella portföljer – Ett enda instrument

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande individuella portföljer:

Portfölj | Kombination av instrument: Den första siffran står för instrumentet (se avsnitt 2 i denna bilaga). Den andra siffran står för kvantiteten av varje instrument eller antal kontrakt, beroende på vad som är tillämpligt. | EBA-portföljens valuta | IMA-riskmått (VaR, SVaR och, i lämpliga fall, IRC och APR) som krävs för riktmärkningen | FRTB:s ASA-riskmått (SBM, DRC, RRAO) som krävs för riktmärkningen

1001 | 101 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1002 | 102– 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1003 | 103 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1004 | 104 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1005 | 105– 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1006 | 106 – 1 instrument | GBP | Nej | Ja

1007 | 107 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1008 | 108 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1009 | 109 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1010 | 110 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1011 | 111 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

1012 | 112 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

1013 | 113 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1014 | 114 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1015 | 115 – 1 instrument | GBP | Nej | Ja

1016 | 116 – 1 instrument | GBP | Nej | Ja

1017 | 117 – 1 instrument | JPY | Nej | Ja

1018 | 118 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1019 | 119 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1020 | 120 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1021 | 121 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2001 | 201 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2002 | 202 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2003 | 203 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2004 | 204 – 1 instrument | GBP | Nej | Ja

2005 | 205 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2006 | 206 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2007 | 207 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2008 | 208– 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2009 | 209 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2010 | 210 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2011 | 211 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2012 | 212 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2013 | 213 – 1 instrument | GBP | Nej | Ja

2014 | 214 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2015 | 215 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2016 | 216 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2017 | 217 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2018 | 218 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2019 | 219 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2020 | 220 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2021 | 221 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2022 | 222 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2023 | 223 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2024 | 224 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3001 | 301 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3002 | 302 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3003 | 303 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3004 | 304 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3005 | 305 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3006 | 306 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3007 | 307 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3008 | 308 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3009 | 309 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3010 | 310 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3011 | 311 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

4001 | 401 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

4002 | 402 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

4003 | 403 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

4004 | 404 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

4005 | 405 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5001 | 501 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5002 | 502 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5003 | 503 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5004 | 504 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5005 | 505 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5006 | 506 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5007 | 507 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5008 | 508 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5009 | 509 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5010 | 510 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5011 | 511 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5012 | 512 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5013 | 513 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5014 | 514 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5015 | 515 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5016 | 516 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5017 | 517 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5018 | 518 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5019 | 519 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5020 | 520 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5021 | 521 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5022 | 522 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5023 | 523 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5024 | 524 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5025 | 525 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5026 | 526 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5027 | 527 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5028 | 528 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5029 | 529 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5030 | 530 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5031 | 531 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5032 | 532 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5033 | 533 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5034 | 534 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6001 | 601 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6002 | 602 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6003 | 603 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6004 | 604 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6005 | 605 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6006 | 606 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6007 | 607 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6008 | 608 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6009 | 609 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6010 | 610 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

Avsnitt 4: Individuella portföljer – Flera instrument

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande individuella portföljer:

Portfölj | Kombination av instrument: Den första siffran står för instrumentet (se avsnitt 2 i denna bilaga). Den andra siffran står för kvantiteten av varje instrument eller antal kontrakt, beroende på vad som är tillämpligt. | EBA-portföljens valuta | IMA-riskmått (VaR, SVaR och, i lämpliga fall, IRC och APR) som krävs för riktmärkningen | FRTB:s ASA-riskmått som krävs för riktmärkningen

1101 | 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument 105 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1102 | 113 – 1 instrument 110 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1103 | 115 – 1 instrument 116 – 1 instrument | GBP | Nej | Ja

1104 | 109 – 1 instrument 110 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1105 | 111 – 1 instrument 112 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

1106 | 102 – 1 instrument 114 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1107 | 106 – 1 instrument 107 – 1 instrument 108 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1108 | 101 – 1 instrument 103 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1109 | 101 – 1 instrument 103 – 1 instrument 104 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

1110 | 102– 1 instrument 104 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2201 | 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2202 | 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2203 | 206 – 1 instrument 207 – 1 instrument 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 211 – 1 instrument 212 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2204 | 201 – 1 instrument 218 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2205 | 201 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2206 | 218 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2207 | 201 – 1 instrument 202 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2208 | 215 – 1 instrument 216 – 1 instrument 217 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2209 | 203 – 1 instrument 215 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

2210 | 208 – 1 instrument 209 – 1 instrument 210 – 1 instrument 214 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2211 | 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

2212 | 201 – 1 instrument 223 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3301 | 301 – 1 instrument 302 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3302 | 303 – 1 instrument 304 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3303 | 304 – 1 instrument 305 – 1 instrument 306 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

3304 | 307 – 1 instrument 308 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

4401 | 401 – 1 instrument 402 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

4402 | 403 – 1 instrument 404 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

4403 | 401 – 1 instrument 404 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5501 | 501 – 1 instrument 502 – 1 instrument 503 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5502 | 504 – 1 instrument 505 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5503 | 507 – 1 instrument 508 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5504 | 503 – 1 instrument 504 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5505 | 509 – 1 instrument 510 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5506 | 511 – 1 instrument 512 – 1 instrument 514 – 1 instrument 515 – 1 instrument 516 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5507 | 517 – 1 instrument 518 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5508 | 519 – 1 instrument 520 – 1 instrument 522 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5509 | 520 – 1 instrument 521 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5510 | 519 – 1 instrument 508 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5511 | 515 – 1 instrument 522 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5512 | 520 – 1 instrument 521 – 1 instrument 516 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5513 | 506 – 1 instrument 503 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5514 | 502 – 1 instrument 209 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5515 | 504 – 1 instrument 217 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5516 | 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5517 | 504 – 1 instrument 217 – 1 instrument 505 – 1 instrument 216 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5518 | 502 – 1 instrument 209 – 1 instrument 219 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5519 | 523 – 1 instrument 525 – 1 instrument 527 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5520 | 524 – 1 instrument 526 – 1 instrument 528 – 1 instrument | USD | Nej | Ja

5521 | 523 – 1 instrument 524 – 1 instrument 525 – 1 instrument 526 – 1 instrument 527 – 1 instrument 528 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

5522 | 529 – 1 instrument 530 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6601 | 601 – 1 instrument 602 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6602 | 603 – 1 instrument 604 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6603 | 605 – 1 instrument 606 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6604 | 607 – 1 instrument 608 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

6605 | 609 – 1 instrument 610 – 1 instrument | EUR | Nej | Ja

Avsnitt 5: Aggregerade portföljer

Institut ska tillhandahålla nödvändiga riskmått samt nuvärdet (PV) för följande aggregerade portföljer:

Aggreg. Portfölj | Beskrivning | Kombination av individuella portföljer (se numren för individuella portföljer i avsnitten 3 och 4 i denna bilaga) | EBA-portföljens valuta | IMA-riskmått (VaR, SVaR och, i lämpliga fall, IRC och APR) som krävs för riktmärkningen | FRTB:s ASA-riskmått som krävs för riktmärkningen

10000 | ALL-IN no-CTP | 1001, 1101, 1104, 1106, 2001, 2002, 2203, 2206, 3301, 3303, 3304, 4401, 4402, 5503, 5506, 5508, 5521 | EUR | Nej | Ja

11000 | AKTIER, kumulativt | 1001, 1101, 1104, 1106 | EUR | Nej | Ja

12000 | IR kumulativt | 2001, 2002, 2203, 2206 | EUR | Nej | Ja

13000 | Valuta, kumulativt | 3301, 3303, 3304 | EUR | Nej | Ja

14000 | Råvaror, kumulativt | 4401, 4402 | USD | Nej | Ja

15000 | Kreditspread kumulativt | 5503, 5506, 5508, 5521 | EUR | Nej | Ja

16000 | CTP kumulativt EUR | 6601, 6602 | EUR | Nej | Ja

Avsnitt 6: Ytterligare specifikationer för instrument

Institut ska tillämpa följande ytterligare specifikationer på de finansiella instrument som beskrivs i avsnitt 2 i denna bilaga.

Instrument | 220

Beskrivning: | 5-årig Mark to Market (MtM) valutaswapp EUR/USD. Erhåll USD och betala EUR. Teoretiskt värde: 10000000 EUR, USD (10000000 EUR * FX USD/EUR)

Betala: | Rörl. ben 2

Erhåll: | Rörl. ben 1

Utbyte och återställning av teoretiskt belopp: | På effektivt datum och förfallodag. Varje kupongutbetalningsdag görs dessutom en ytterligare betalning motsvarande justeringen av det teoretiska värdet i USD för rörl. ben 2. Teoretiskt värde i USD justeras för att motsvara 10000000 EUR till gällande växelkurs 2 bankdagar före varje betalningsdag.

Kassabehållning | Inkluderad

Rörl. ben 1

Teoretiskt värde: | Motsvarande 10000000 EUR konverterat till USD till gällande växelkurs på effektivt datum, motsvarigheten justerad kvartalsvis

Effektivt datum: | Bokföringsdag + 6 månader

Förfallodag: | Bokföringsdag + 5,5 år

Generering av betalningsdag: | Framåt från effektivt datum:

Kupongbetalningsfrekvens | Kvartalsvis

Kupongränta: | 3-månaders SOFR (SOFR dagslåneränta, dagligen sammansatt) + 0 punkter.

Frekvens för återställning av kupongränta: | Kvartalsvis

Konvention för fastställande av kupongränta: | sammansätts dagligen över 3-månadersperioden

Frekvens för sammansatt kupongränta; | Enkel ränta

Dagräkning: | ACT/360

Betalningsdag: | LON, NYC, TARGET

Betalningsdagskonvention: | Följande bankdag, ändrat

Bankdag för återställning av teoretiskt belopp: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av teoretiskt belopp: | Föregående

Bankdag för återställning av kupongränta: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av kupongränta: | Föregående

Rörl. ben 2

Teoretiskt värde: | 10000000 EUR

Effektivt datum: | Bokföringsdag + 6 månader

Förfallodag: | Bokföringsdag + 5,5 år

Generering av betalningsdag: | Framåt från effektivt datum:

Kupongbetalningsfrekvens | Kvartalsvis

Kupongränta: | 3-månaders rörlig ränta (Ester) + 0 punkter.

Frekvens för återställning av kupongränta: | Kvartalsvis

Konvention för fastställande av kupongränta: | sammansätts dagligen över 3-månadersperioden

Frekvens för sammansatt kupongränta; | Enkel ränta

Dagräkning: | ACT/360

Betalningsdag: | LON, NYC, TARGET

Betalningsdag: | Följande bankdag, ändrat

Bankdag för återställning av teoretiskt belopp: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av teoretiskt belopp: | Föregående

Bankdag för återställning av kupongränta: | LON, NYC, TARGET

Bankdagskonvention för återställning av kupongränta: | Föregående

Avsnitt 7: SBM-valideringsportföljer

a) Som en del av IMV-inlämningen ska institut lämna in SBM-riskmått för de portföljer som definieras i bilaga X (SBM-valideringsportföljer) och lämna in dem i överensstämmelse med rapporteringsdatumen för IMV-inlämningen.

b) Följande ska gälla för inlämnandet av de resultaten som avser SBM-valideringsportföljerna:

i) Institut ska endast rapportera i mall C 106.02.

ii) Institut ska anta att riskkänsligheterna och kurvriskexponeringarna definierade av de instrument som anges i bilaga X uttrycks i institutens rapporteringsvaluta och att uppgifterna anges i det format som fastställs i rapporteringsinstruktionerna för mallarna C 106.01 / C 120.01 och motsvarande tabell med riktlinjer för rapportering av dessa mallar i bilaga VI (mallinstruktioner). Om ett instrument som ingår i en värderingsportfölj som specificeras i bilaga X gäller kurvrisk bör banker beakta både kurvriskpositioner (uppåt) och kurvriskpositioner (nedåt), vilka lämnas under samma instrumentnummer men i separata rader inom de instrument som specificeras i bilaga X.

BILAGA III

BILAGA VI

ANVISNINGAR AVSEENDE MALLEN

C 106.00 – Initial marknadsvärdering och motivering till uteslutning

Kolumn | Beteckning | Hänvisning | Anvisningar

0010 | Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V till denna förordning | Instrumentnumret från bilaga V till denna förordning ska rapporteras.

0020 | Instrument modellerat för VaR och sVaR (JA/NEJ) | | Ange JA eller NEJ.

0030 | Instrument modellerat för IRC (JA/NEJ) | | Ange JA eller NEJ.

0040 | Instrument modellerat för korrelationshandel (JA/NEJ) | | Ange JA eller NEJ.

0050 | Skäl för uteslutning | Artikel 3.2 | Ange ett av följande alternativ: a) Modellen godkänns ej av tillsynsmyndigheten. b) Instrumentet eller det underliggande är inte godkänt internt. c) Underliggande tillgång eller modelleringsegenskap har inte beaktats internt. d) Annat skäl för uteslutning. Ange detta skäl i kolumn 0060.

0060 | Fritextfält | | Institut kan lämna ytterligare information i denna kolumn.

0070 | Initial marknadsvärdering (IMV) | | Det aktuella marknadsvärdet för varje instrument på referensdagen kl. 17.30 MET (på det sätt som avses i avsnitt 1 b i bilaga V till denna förordning. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte vill lämna IMV för en särskild portfölj (dvs. nollvärden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 106.01 – SBM. Riskkänsligheter per instrument

Institut ska rapportera känsligheterna för de riskfaktorer som instrumentet är exponerat för. En rad ska rapporteras per riskfaktor/känslighet. Den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras på separata rader. Alla värden ska hänvisa till IMV- (och första SBM-) referensdagen, som anges i avsnitt 1 punkt b ii i bilaga V till denna förordning. Institut ska rapportera varje kombination av instrumentnummer, riskidentifierare (kolumn 0010), undergrupp (kolumn 0020) och ytterligare identifierare (kolumn 0030) endast en gång.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V | Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Riskfaktoridentifierare | Artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p och 325q i förordning (EU) nr 575/2013 | Den riskfaktoridentifierare som anges i tabellen i slutet av denna bilaga ska rapporteras.

0020 | Undergrupp | Artikel 325d.3 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras när den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar riskklassen: Vid generell ränterisk ska svaret vara namnet på den relevanta riskfria räntans valuta, inflationen eller valutariskfaktorn (och följa valutabeteckningarna i ISO 4217, t.ex. EUR). Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperiseringar ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 4 i artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Vid kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR utanför ACTP) ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 7 i artikel 325am.1 i den förordningen. Vid kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR i ACTP) ska svaret vara undergruppens nummer i tabell 6 i artikel 325ak i den förordningen. Vid aktierisk ska svaret vara undergruppsnumret i tabell 8 i artikel 325ap.1 i den förordningen. Vid råvarurisk ska svaret vara undergruppsnumret i tabell 9 i artikel 325as i den förordningen. Vid valutarisk (FX) och komponenterna Delta (deltarisk) eller Curvature (kurvrisk) ska svaret vara namnet på valutan (t.ex. USD, de rapporterade valutakoderna ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217). Vid valutarisk och komponenten Vega (vegarisk) ska svaret vara namnet på valutan (t.ex. EUR_USD, de rapporterade valutakoderna ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217).

0030 | Ytterligare identifierare1 | Artiklarna 325l-325q och 325ai i förordning (EU) nr 575/2013 | Följande uppgifter som urskiljer riskfaktorn på undergruppsnivå ska rapporteras. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar riskklassen, gäller följande: Vid generell ränterisk samt deltakomponenten ska svaret vara namnet på den riskfria kurvan eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering eller kreditspreadrisk per riskklass för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR i ACTP) ska svaret vara emittentens LEI-kod och vara identiskt för två rapporterade känsligheter för två riskfaktorer som erhåller korrelationsparametern ρκl(namn) lika med 1 i enlighet med artikel 325ai.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Vid kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR utanför ACTP) ska svaret vara tranchbenämningen eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid aktierisk ska svaret vara det underliggande instrumentets ISIN-kod. Vid råvarurisk ska svaret vara råvarans benämning eller någon annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0050 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325 t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskkänsligheter (delta-/vegakänsligheter och kurvriskpositioner) ska rapporteras på respektive instrumentnivå för samtliga relevanta riskfaktorer på det sätt som anges i kolumnerna 0010–0030. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0010 motsvarar följande: För den känslighetsbaserade metodens deltariskkomponent ska nettokänsligheten för riskfaktorn (Sk) på det sätt som anges i artikel 325r i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sin behöriga myndighet att använda alternativa definitioner av deltariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.5 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa definitionerna för rapporteringen. För den känslighetsbaserade metodens vegariskkomponent ska vegariskkänsligheten för en given riskfaktor (Sk) på det sätt som anges i artikel 325s i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sin behöriga myndighet att använda alternativa beräkningar av vegariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa beräkningarna för rapporteringen. Oavsett om definitionen i artikel 325s eller en alternativ beräkning i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen används av instituten, ska känsligheten rapporteras efter viktning med den tillhörande implicita volatiliteten. Den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst två decimalers noggrannhet. Nollvärden ska rapporteras endast om det belopp som följer av beräkningen är noll.

0060 | Rapporteringsvaluta | | Namnet på institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (det rapporterade värdet ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217, t.ex. EUR).

0070 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-instrumentvaluta) | Avsnitt 2 i bilaga V till denna förordning och artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0050 men omräknas med hjälp av ECB:s aktuella växelkurs för den valuta för instrumentet som anges i avsnitt 2 i bilaga V till denna förordning.

0080 | Prissättningsmodell | Artikel 325t i förordning (EU) nr 575/2013 | Institutet ska ange vilken prissättningsmodell som tillämpas för att härleda känsligheter. Ange ett av följande alternativ: a) Institutets prissättningsmodeller som utgör grunden för resultatrapporteringen till den verkställande ledningen (i enlighet med artikel 325t.1 första stycket i förordning (EU) nr 575/2013). b) Institutets internmodellmetod (i enlighet med artikel 325t.1 andra stycket i den förordningen).

0090 | Känslighetsdefinition | Artiklarna 325r, 325s och 325t i förordning (EU) nr 575/2013 | Institutet ska ange vilken känslighetsdefinition som tillämpas i beräkningen av kapitalbaskraven. Ange ett av följande alternativ: a) Känslighetsdefinition i artiklarna 325r och 325s i förordning (EU) nr 575/2013. b) Känslighetsdefinition i enlighet med artikel 325t.5 och 325t.6 i förordning (EU) nr 575/2013. Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska det värde som anges i b rapporteras, om någon av de känsligheter som används i beräkningen av den rapporterade kurvriskpositionen baseras på en känslighetsdefinition i enlighet med artikel 325t.5 och 325t.6 i förordning (EU) nr 575/2013, annars ska det värde som anges i a rapporteras.

0100 | Fritextfält | | I den här kolumnen får ett institut tillhandahålla ytterligare information om vilken prissättningsmodell och känslighetsdefinition som tillämpas.

0110 | S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 | Artikel 325p.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens varurisk och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara de rättsliga villkoren avseende leveransorten eller en annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0120 | S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD –900,00 | Artikel 325m.1 och artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara ett av följande: a) Kreditkvalitetssteg 1. b) Kreditkvalitetssteg 2. c) Kreditkvalitetssteg 3. d) Kreditkvalitetssteg 4. e) Kreditkvalitetssteg 5. f) Kreditkvalitetssteg 6. g) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering). Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

C 106.02 – SBM. Kapitalbaskravens sammansättning per SBM-valideringsportfölj

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitt 7 i bilaga V till denna förordning | Numret på portföljen som hämtats från bilaga X till denna förordning ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Riskklass | Artikel 325d.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Generell ränterisk (GIRR). b) Kreditspreadrisk.Icke-värdepapperiseringar (kreditspreadrisk (CSR) för icke-värdepapperisering). c) Kreditspreadrisk.CSR utanför ACTP (kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR utanför ACTP)). d) Kreditspreadrisk. CSR i ACTP (kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR i ACTP)). e) Aktierisk. f) Råvarurisk. g) Valutarisk.

0020 | Komponent | Artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Den känslighetsbaserade metodens komponent ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Deltarisk. b) Vegarisk. c) Kurvrisk (Curvature risk).

0030 | Korrelationsscenario | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Korrelationsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Scenario med medelhög korrelation b) Scenario med hög korrelation c) Scenario med låg korrelation

0040 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskravvärden ska rapporteras för IMV-referensdagen (som anges i avsnitt 1 b i bilaga V till denna förordning) för respektive portfölj avseende samtliga relevanta kombinationer av riskklasser, komponenter och korrelationsscenarier. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst två decimalers noggrannhet.

0050 | Inlämnande av resultaten för SBM-valideringsportföljen | Artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ett av följande svar ska anges: a) Inlämnade ska anges, om institutet lämnar in resultat som avser denna portfölj. b) Ej inlämnade - ingen exponering för riskfaktor ska anges, om institutet väljer att inte lämna in resultat för den relevanta SBM-valideringsportföljen, eftersom det saknas internt godkännande från institutets ledning om hantering av instrument som skulle ge upphov till exponering för den relevanta riskfaktorn.

0060 | Fritextfält | | Institut kan lämna ytterligare information i denna kolumn.

C 107.01 - VaR och sVaR utanför CTP. Uppgifter

Rad | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 - 0060 | Value at Risk (VaR)

0010 | Metod | | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Historisk simulering. b) Montecarlo. c) Parametrisk metod. d) Kombination / annan metod (ange vilken). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i kolumn 0020.

0020 | Beräkning av 10-dagarsperiod | Artikel 365.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) 1 dag skalreviderad till 10 dagar. b) 10 dagar med överlappande perioder. c) 10 dagar, övriga metoder. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0030 | Observationsperiodens längd | Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Upp till 1 år. b) Mer än 1 år och upp till 2 år. c) Mer än 2 år och upp till 3 år. d) Mer än 3 år. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0040 | Viktning av data | Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Oviktat (viktning av VaR-data). b) Viktat (viktning av VaR-data). c) Det större av det viktade respektive oviktade (viktning av VaR-data) måttet i a och b. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0050 | Addend enligt utfallstest | Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Addend enligt utfallstest innebär ett tillägg mellan 0 och 1 i enlighet med tabell 1 i artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0060 | VaR föreskriven addend | Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013 (minst 3) | Föreskriven addend är den extra avgift som den behöriga myndigheten tar ut med avseende på multiplikationsfaktorn för VaR (minst lika med 3) i enlighet med artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. VaR föreskriven addend är summan av addend enligt utfallstest och kvalitativ addend, i tillämpliga fall, över 3. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0070–0100 | SVaR (dvs. stressjusterat VaR)

0070 | Metod | | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Historisk simulering. b) Montecarlo. c) Parametrisk metod. d) Kombination / annan metod (ange vilken). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0080 | Beräkning av 10 dagarsperiod | Artikel 365.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) 1 dag skalreviderad till 10 dagar. b) 10 dagar med överlappande perioder. c) 10 dagar, övriga metoder. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0090 | sVaR föreskriven addend | Artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Föreskriven addend är den extra kostnad som den behöriga myndigheten tar ut med avseende på multiplikationsfaktorn för sVaR (minst lika med 3) i enlighet med artikel 366.2 i förordning (EU) nr 575/2013. Föreskriven addend är summan av 3, addend enligt utfallstest och kvalitativ addend (i tillämpliga fall). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0100 | SVaR-period | Artikel 365.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange ett av följande alternativ i kolumn 0010: a) Daglig beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till en sammanhängande 12-månadersperiod fr.o.m. det datum som anges i kolumn 0020. b) Veckovis beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till en sammanhängande 12-månadersperiod fr.o.m. det datum som anges i kolumn 0020. c) Daglig beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till olika sammanhängande 12-månadersperioder under de rapporteringsdatum för stressjusterat VaR som anges i kolumn 0010 i C107.02 fr.o.m. de datum som anges i kolumn 0020. d) Veckovis beräkning av stressjusterat VaR kalibrerat till olika sammanhängande 12-månadersperioder under de rapporteringsdatum för stressjusterat VaR som anges i kolumn 0010 i C107.02 fr.o.m. de datum som anges i kolumn 0020. e) Maxvärde för dagliga beräkningar av stressjusterat VaR kalibrerat till en enda 12-månadersperiod. f) Maxvärde för veckovisa beräkningar av stressjusterat VaR kalibrerat till en enda 12-månadersperiod, g) Andra val för kalibrering av stressjusterat VaR (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att ange startdatum i formatet dd/mm/åååå om alternativ a eller b anges i kolumn 0010 och startdatum i formatet dd/mm/åååå för varje beräkning av stressjusterat VaR om alternativ c eller d anges i kolumn 0010. Institutet ska även använda kolumn 0020 för att förtydliga vilken 12-månadersperiod som används för varje beräkning av stressjusterat VaR om alternativ e, f och g anges i kolumn 0010.

C 107.02 - VaR, sVaR och nuvärde (PV) - utanför CTP. Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | | VaR, SVaR och nuvärde (PV) ska rapporteras för alla 10 bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen, vilka anges i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet dd/mm/åååå ska användas för rapportering av datum.

0020 | Value at Risk (VaR) | Artikel 365 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange det 10-dagars föreskrivna VaR som erhålls för varje individuell portfölj utan tillämpning av den minst 3 föreskrivna multiplikatorn. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett VaR på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

0030 | Stressjusterat VaR (sVar) | Artikel 365 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange det 10-dagars föreskrivna sVaR som erhålls för varje individuell portfölj utan tillämpning av den minst 3 föreskrivna multiplikatorn. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett sVaR på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

0040 | PV | | Nuvärdet (PV) för varje individuell portfölj ska rapporteras. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar ett nuvärde (PV) på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 108.00 - Resultat - tidsserier

Mall C 108.00 (Resultat - tidsserier) ska bara fyllas i av institut som beräknar VaR genom historisk simulering.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | Artikel 365.1 d i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska för varje bankdag enligt kalendern i institutets jurisdiktion ange de resultatserier som använts för att beräkna VaR i C107.02 kolumn 0010 med minst 250 observationer från och med sista RM- (och sista ASA-) referensdagen, vilken anges i avsnitt 1 b v i bilaga V, och bakåt i tiden.

0020 | Dagligt resultat | | Institut som beräknar VaR med hjälp av historisk simulering ska fylla i de fullängdsdataserier som institutet använt, med minst ett års dataserier, med portföljvärdeförändringen (dvs. dagligt resultat) som genereras med hjälp av historiskt simulerade dagliga riskfaktorsförändringar (dvs. dagliga resultatserier som används till att derivera föreskrivet 1-dags-VaR). Om en dag är en helgdag i den berörda jurisdiktionen ska denna cell lämnas tom (dvs. en resultatsiffra på noll ska endast rapporteras om det hypotetiska värdet av en portfölj förblivit oförändrat på den givna bankdagen). C 109.01 –

C 109.01 – IRC. Uppgifter om modellen

Rad | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Antal modelleringsfaktorer | | EBA/GL/2012/3 Antalet modelleringsfaktorer i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) 1 modelleringsfaktor. b) 2 modelleringsfaktorer. c) Fler än 2 modelleringsfaktorer. Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010.

0020 | Källa till LGD-värden | | EBA/GL/2012/3 Antalet LGD-värden i den övergripande IRC-modellen ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Marknadskonvention. b) LGD-värden använda i internmetoden (IRB). c) Annan källa till LGD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ c valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn.

C 109.02 – IRC. Uppgifter per portfölj

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där IRC begärs, ska rapporteras.

Rad | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Likviditetshorisont | Artikel 374.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | EBA/GL/2012/3 Likviditetshorisont som tillämpas på portföljnivån ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Upp till 3 månader. b) Mer än 3 och upp till 6 månader. c) Mer än 6 och upp till 9 månader. d) Mer än 9 år och upp till 12 månader.

0020 | Källa för PD-värden | | EBA/GL/2012/3 Källan för PD-värden som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita PD-värden. d) Annan källa till PD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0030 | Källa till övergångsmatriser | | EBA/GL/2012/3 Källan för de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita övergångsmatriser. d) Annan källa till övergångsmatriser (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

C 109.03 – IRC. Belopp per portfölj/datum.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där IRC begärs, ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | | IRC ska rapporteras för alla tio bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen, vilka anges i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet dd/mm/åååå ska användas för rapportering av datum.

0020 | IRC | Artiklarna 372–376 i förordning (EU) nr 575/2013 | EBA/GL/2012/3 Den föreskrivna IRC som erhålls för respektive portfölj ska rapporteras. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte beräknar IRC på fastställt datum i kolumn 0010 (dvs. noll-värden ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen verkligen är noll).

C 110.01 – CT. Uppgifter om modellen.

Rad | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Antal modelleringsfaktorer | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange antalet modelleringsfaktorer i den övergripande korrelationshandelsmodellen. Ett av följande svar ska anges: a) 1 modelleringsfaktor. b) 2 modelleringsfaktorer. c) Fler än 2 modelleringsfaktorer. Institutet ska använda kolumn 0020 om det vill förtydliga svaret i kolumn 0010.

0020 | Källa till LGD-värden | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange källan till LGD-värden i den övergripande korrelationshandelsmodellen. Ett av följande svar ska anges: a) Marknadskonvention. b) LGD-värden använda i internmetoden (IRB). c) Annan källa till LGD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ c valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn.

C 110.02 – CT. Uppgifter per portfölj.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där APR begärs, ska rapporteras.

Rad | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Likviditetshorisont | Artikel 377.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Likviditetshorisont som tillämpas på portföljnivån ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Upp till 3 månader. b) Mer än 3 och upp till 6 månader. c) Mer än 6 och upp till 9 månader. d) Mer än 9 år och upp till 12 månader.

0020 | Källa för PD-värden | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Källan för PD-värden som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita PD-värden. d) Annan källa till PD-värden (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

0030 | Källa till övergångsmatriser | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Källan till de övergångsmatriser som tillämpas på portföljnivå ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditvärderingsinstitut. b) Internmetoden. c) Marknadsimplicita övergångsmatriser. d) Annan källa till övergångsmatriser (specificera). Institutet ska använda kolumn 0020 för att förtydliga svaret i kolumn 0010. Om alternativ d valdes i kolumn 0010 ska institutet ange närmare uppgifter i denna kolumn 0020.

C 110.03 – CT. APR per portfölj/datum

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Portföljnumret från bilaga V, endast för de portföljer där APR begärs, ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Datum | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Alla prisrisker (APR) ska rapporteras för alla tio bankdagar mellan första RM-referensdagen och sista RM- (och sista ASA)-referensdagen, vilka anges i avsnitt 1 b i bilaga V. Formatet dd/mm/åååå ska användas för rapportering av datum.

0060 | APR | Artikel 377 i förordning (EU) nr 575/2013 | Ange de resultat som erhålls genom tillämpning av den föreskrivna korrelationshandelsmodellen på respektive portfölj. Värden ska rapporteras för vart och ett av de datum som anges i kolumn 0010. Fältet ska lämnas tomt om institutet inte använder en korrelationshandelsmodell på det i kolumn 0010 angivna datumet (dvs. värdet noll ska endast rapporteras om det belopp som följer av beräkningen är noll).

C 120.01 – SBM. RISKKÄNSLIGHETER PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

Institut ska rapportera, instrument för instrument, känsligheterna för de riskfaktorer som instrumentet är exponerat för. En rad ska rapporteras per riskfaktor/känslighet. Den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras på separata rader. Alla värden ska hänvisa till sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Instituten ska rapportera varje kombination av portfölj, instrumentnummer, (kolumn 0010), riskidentifierare (kolumn 0020) undergrupp (0030) och ytterligare identifierare (kolumn 0040) endast en gång.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V | Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020 | Riskfaktoridentifierare | Artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p, 325q i förordning (EU) nr 575/2013 | Den riskfaktoridentifierare som anges i tabellen i slutet av denna bilaga ska rapporteras.

0030 | Undergrupp | Artikel 325d.3 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras när den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar riskklassen: Generell ränterisk. Svaret ska vara namnet på den relevanta riskfria räntans valuta, inflationen eller valutariskfaktorn (och följa valutabeteckningarna i ISO 4217, t.ex. EUR). Kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 4 i artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR utanför ACTP). Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 7 i artikel 325am.1 i den förordningen. Kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR i ACTP). Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 6 i artikel 325ak i den förordningen. Aktierisk. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 8 i artikel 325ap.1 i den förordningen. Råvarurisk. Svaret ska vara undergruppsnumret i tabell 9 i artikel 325as i den förordningen. Valutarisk (FX) och komponenterna Delta (deltarisk) eller Curvature (kurvrisk). Svaret ska vara namnet på valutan (t.ex. USD, de rapporterade valutakoderna ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217). Valutarisk (FX) och komponenten Vega (vegarisk). Svaret ska vara namnet på valutaparet (t.ex. EUR_USD, de rapporterade valutakoderna ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217).

0040 | Ytterligare identifierare1 | Artiklarna 325l–325q och 325ai i förordning (EU) nr 575/2013 | Följande uppgifter som urskiljer riskfaktorn på undergruppsnivå ska rapporteras. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar riskklassen, gäller följande: Vid generell ränterisk samt deltakomponenten ska svaret vara namnet på den riskfria kurvan eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering eller kreditspreadrisk per riskklass för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR i ACTP) ska svaret vara emittentens LEI-kod och vara identiskt för två rapporterade känsligheter för två riskfaktorer som erhåller korrelationsparametern ρκl(namn) lika med 1 i enlighet med artikel 325ai.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Vid kreditspreadrisk för värdepapperisering eller som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR utanför ACTP) ska svaret vara tranchbenämningen eller någon annan motsvarande unik identifierare. Vid aktierisk ska svaret vara det underliggande instrumentets ISIN-kod. Vid råvarurisk ska svaret vara råvarans benämning eller någon annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0060 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325 t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskkänsligheter (delta-/vegakänsligheter och kurvriskpositioner) ska rapporteras på respektive instrumentnivå för samtliga relevanta riskfaktorer på det sätt som anges i kolumnerna 0020–0040. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta. När den riskfaktoridentifierare som väljs i kolumn 0020 motsvarar följande: För den känslighetsbaserade metodens deltariskkomponent ska nettokänsligheten för riskfaktorn (Sk) på det sätt som anges i artikel 325r i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sin behöriga myndighet att använda alternativa beräkningar av deltariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.5 i den förordningen, ska de hänvisa till dessa alternativa definitioner för rapporteringen. För den känslighetsbaserade metodens vegariskkomponent ska vegariskkänsligheten för en given riskfaktor (Sk) på det sätt som anges i artikel 325s i förordning (EU) nr 575/2013 rapporteras. Om instituten har fått tillstånd av sin behöriga myndighet att använda alternativa beräkningar av vegariskkänsligheter i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen, ska de hänvisa till de alternativa beräkningarna för rapporteringen. Oavsett om beräkningarna i artikel 325s eller en alternativ beräkning i enlighet med artikel 325t.6 i den förordningen används av institutet, ska känsligheten rapporteras efter viktning med den tillhörande implicita volatiliteten. Den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i förordning (EU) nr 575/2013 ska rapporteras. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst två decimalers noggrannhet. Nollvärden ska rapporteras endast om det belopp som följer av beräkningen är noll.

0070 | Rapporteringsvaluta | | Namnet på institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (det rapporterade värdet ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217, t.ex. EUR).

0080 | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artikel 325d.2 samt artiklarna 325g, 325r, 325s, 325 t och 325ax i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0060 men omräknas med hjälp av ECB:s aktuella växelkurs för den valuta för portföljen som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0090 | Riskvikt | Del tre avdelning IV kapitel 1a, avsnitt 6 i förordning (EU) nr 575/2013 | Den riskvikt som motsvarar riskfaktorn som anges i kolumnerna 0020 till 0040 ska rapporteras. Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0020 motsvarar kurvriskkomponenten, ska den riskvikt som använts för att bestämma den tillämpliga relativa förskjutningen rapporteras. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0110 | S_IRV_b24# GIRR_V_10.00_05.00 USD 200,00 | Artikel 325p.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens varurisk och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara de rättsliga villkoren avseende leveransorten eller en annan motsvarande unik identifierare. Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

0120 | S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD –900,00 | Artikel 325m.1 och artikel 325ah.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskfaktoridentifierare som valts i kolumn 0010 motsvarar riskklassens kreditspreadrisk för icke-värdepapperisering och den känslighetsbaserade metodens kurvriskkomponent, ska svaret vara ett av följande: a) Kreditkvalitetssteg 1. b) Kreditkvalitetssteg 2. c) Kreditkvalitetssteg 3. d) Kreditkvalitetssteg 4. e) Kreditkvalitetssteg 5. f) Kreditkvalitetssteg 6. g) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering). Om inget av ovanstående är tillämpligt, ska institutet rapportera ett uttryckligt värde (NULL) som anger ej tillämpligt.

C 120.02 – SBM. KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER PORTFÖLJ

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Riskklass | Artikel 325d.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Generell ränterisk (GIRR). b) Kreditspreadrisk.Icke-värdepapperiseringar (kreditspreadrisk (CSR) för icke-värdepapperisering). c) Kreditspreadrisk.CSR utanför ACTP (kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR utanför ACTP)). d) Kreditspreadrisk. CSR i ACTP(kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR i ACTP)). e) Aktierisk. f) Råvarurisk. g) Valutarisk.

0020 | Komponent | Artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Den känslighetsbaserade metodens komponent ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Deltarisk. b) Vegarisk. c) Kurvrisk (Curvature risk).

0030 | Korrelationsscenario | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Korrelationsvärdet ska rapporteras. Ett av följande svar ska anges: a) Scenario med medelhög korrelation b) Scenario med hög korrelation c) Scenario med låg korrelation

0040 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskravvärden ska rapporteras för sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 b i bilaga V till denna förordning) för respektive portfölj avseende samtliga relevanta kombinationer av riskklasser, komponenter och korrelationsscenarier. Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst två decimalers noggrannhet.

0050 | Rapporteringsvaluta | | Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (det rapporterade värdet ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217).

0060 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0040 men omräknas med hjälp av ECB:s aktuella växelkurs för den valuta för portföljen som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0070 | Positioner utan optionalitet som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk | Artikel 325e.3 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om komponenten i kolumn 0020 motsvarar kurvrisk: a) JA ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325e.3 första stycket i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0030 och 0060. b) NEJ ska anges annars. NEJ ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0080 | Basvalutametod som tillämpas för delta- och kurv-valutarisk | Artikel 325q.7 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om riskklassen i kolumn 0010 motsvarar valutarisk och komponenten i kolumn 0020 motsvarar deltarisk eller kurvrisk: a) JA ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325q.6 i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0040 och 0060. b) NEJ ska anges annars. NEJ ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0090 | Uppdelning av kurvriskkomponenter för valutarisk per skalär | Artikel 325q.6 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om riskklassen i kolumn 0010 motsvarar valutarisk och komponenten i kolumn 0020 motsvarar kurvrisk: a) JA ska anges, om institutet tillämpar den metod som anges i artikel 325q.6 i förordning (EU) nr 575/2013 vid beräkningen av resultaten som rapporteras i kolumnerna 0040 och 0060. b) NEJ ska anges annars. NEJ ska också anges om inget av ovanstående fall är tillämpligt.

0100 | Fritextfält | | Institut kan lämna ytterligare information i denna kolumn.

C 120.04 - DRC. MARKNADSVÄRDEN OCH BRUTTOBELOPP VID PLÖTSLIGT FALLISSEMANG PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

Institut ska rapportera, instrument för instrument, de exponeringar som motsvarar instrumentet. En rad ska rapporteras per exponering. Alla värden ska hänvisa till sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b v i bilaga V till denna förordning). Exponeringar ska rapporteras före kvittning men efter replikerings- eller uppdelningsstegen (enligt artiklarna 325z och 325zc i förordning (EU) nr 575/2013), i tillämpliga fall.

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Instrumentnummer | Avsnitt 2 i bilaga V | Instrumentnumret från bilaga V ska rapporteras.

0020 | Riskklass | Artikel 325v.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskklassen för vilken fallissemangsriskkravet (DRC) rapporteras i kolumnerna 0030 och 0040 ska rapporteras. Svaret ska vara ett av följande tre instrumenttyper: a) Andra instrument än värdepapperiseringspositioner. b) Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen. c) Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0030 | Undergrupp1 | Artikel 325y.3, 325aa.4 och 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar icke- värdepapperiseringar, ska svaret vara ett av följande: a) Företag. b) Stater. c) Lokala myndigheter/kommuner. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara ett av följande: d) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Asien. e) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Europa. f) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Nordamerika. g) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – övriga världen. h) Billån och billeasingavtal – Asien. i) Billån och billeasingavtal – Europa. j) Billån och billeasingavtal – Nordamerika. k) Billån och billeasingavtal – övriga världen. l) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Asien. m) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Europa. n) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Nordamerika. o) CDO-squared (collateralised debt obligations) – övriga världen. p) CLO (collateralised loan obligations) – Asien. q) CLO (collateralised loan obligations) – Europa. r) CLO (collateralised loan obligations) – Nordamerika. s) CLO (collateralised loan obligations) – övriga världen. t) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Asien. u) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Europa. v) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Nordamerika. w) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – övriga världen. x) Kreditkort – Asien. y) Kreditkort – Europa. z) Kreditkort – Nordamerika. (å) Kreditkort – övriga världen. (ä) Övriga kundkrediter – Asien. (ö) Övriga kundkrediter – Europa. (aa) Övriga kundkrediter – Nordamerika. (bb) Övriga kundkrediter – övriga världen. (cc) Övrig marknadsupplåning – Asien. (dd) Övrig marknadsupplåning – Europa. (ee) Övrig marknadsupplåning – Nordamerika. (ff) Övrig marknadsupplåning – övriga världen. (gg) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Asien. (hh) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Europa. ii) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Nordamerika. (jj) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – övriga världen. (kk) Små och medelstora företag – Asien. (ll) Små och medelstora företag – Europa. (mm) Små och medelstora företag – Nordamerika. (nn) Små och medelstora företag – övriga världen. (oo) Studielån – Asien. (pp) Studielån – Europa. (qq) Studielån – Nordamerika. (rr) Studielån – övriga världen. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 i stället motsvarar värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0040 | Undergrupp2 | Artikel 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara namnet på indexet eller i annat fall (NUL).

0050 | Gäldenär | Artikel 325v.2, artikel 325x.1 samt artiklarna 325z och 325ac i förordning (EU) nr 575/2013 | Institutioner ska lämna information rörande gäldenären. När den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska svaret vara namnet på gäldenären, värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara namnet på gäldenären eller en unik identifierare som anger underliggande tillgångspool och tranche, värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara en unik identifierare som anger indexfamilj, serie och tranche.

0060 | S_IRV_b23# GIRR_V_10.00_03.00 USD –900,00 | Artikel 325y.1 och 325y.2, artikel 325aa.1 och artikel 325ad.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera kreditkvaliteten. Ett av följande svar ska anges: a) Kreditkvalitetssteg 1. b) Kreditkvalitetssteg 2. c) Kreditkvalitetssteg 3. d) Kreditkvalitetssteg 4. e) Kreditkvalitetssteg 5. f) Kreditkvalitetssteg 6. g) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Utan kreditvärdering). h) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Fallerad). i) Inget kreditkvalitetssteg har tilldelats (Riskvikt på 0 %). Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar värdepapperiseringar som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen eller värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen”, ska svaret vara ett av följande: j) Kreditkvalitetssteg 7. k) Kreditkvalitetssteg 8. l) Kreditkvalitetssteg 9. m) Kreditkvalitetssteg 10. n) Kreditkvalitetssteg 11. o) Kreditkvalitetssteg 12. p) Kreditkvalitetssteg 13. q) Kreditkvalitetssteg 14. r) Kreditkvalitetssteg 15. s) Kreditkvalitetssteg 16. t) Kreditkvalitetssteg 17. u) Kreditkvalitetssteg Alla övriga.

0070 | Fallissemangsriskvikt | Artikel 325v.1 f, artikel 325y.1 och 325y.2, artikel 325aa.1 och artikel 325ad.1 i förordning (EU) nr 575/2013 | Institut ska rapportera de relevanta riskvikterna. De riskvikter som tillämpas på värdepapperiseringsexponeringar ska rapporteras efter multiplicering med 8 % enligt artikel 325aa.1 i förordning (EU) nr 575/2013.

0080 | Prioritet | Artikel 325w.3 och 325w.6 i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringens prioritet ska rapporteras. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner eller värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara ett av följande: a) Aktieinstrument. b) Lågprioriterade skuldinstrument. c) Prioriterade skuldinstrument. d) Säkerställda obligationer. Fältet ska lämnas tomt om inget av dessa fall är tillämpligt.

0090 | Löptid | Artiklarna 325x, 325z och 325ac i förordning (EU) nr 575/2013 | Exponeringens förfallodag ska rapporteras. Formatet dd/mm/åååå ska användas för rapportering av datum.

0100 | Återvinningsgrad: | Artikel 325.v1 e i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera återvinningsgraden. Återvinningsgraden ska beräknas med hjälp av den tillämpliga förlusten vid fallissemang (LGD) som återvinningsgrad = 1 – LGD. Den rapporterade uppgiften för återvinningsgraden ska uttryckas som ett decimalvärde mellan 0 och 1, med minst fyra decimalers noggrannhet.

0110 | Riktning | Artikel 325v.1 a och b i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera exponeringens riktning enligt definitionerna i artikel 325v.1 a och b i förordning (EU) nr 575/2013. Ett av följande svar ska anges: a) Kort exponering. b) Lång exponering.

0120 | Fästpunkt (%) | Artiklarna 325aa, 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den rapporterade exponeringen hänvisar till en tranche, ska instituten rapportera attachment point för tranchen. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0130 | Avskiljningspunkt (%) | Artiklarna 325aa, 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den rapporterade exponeringen hänvisar till en tranche, ska instituten rapportera detachment point för tranchen. Den rapporterade uppgiften ska uttryckas som ett decimaltal med minst fyra decimalers noggrannhet.

0140–0170 | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | | Värdena ska rapporteras med angivande av institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst fyra decimalers noggrannhet när så är tillämpligt.

0140 | Teoretiskt värde | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska institut rapportera det teoretiska beloppet för instrumentet. Värdet ska motsvara Vnotional i artikel 325w.1 och 325w.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller V i artikel 325w.5 i den förordningen, beroende på typen av exponering. Cellen ska lämnas tom om inget av dessa fall är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang (JTD).

0150 | Resultat + justering | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera summan av resultaten och justeringarna för varje exponering: Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en lång exponering, ska instituten rapportera summan av P&Llång and Justeringlång enligt artikel 325w.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en kort exponering, ska instituten rapportera summan av P&Lkort and Justeringkort enligt artikel 325w.2 i den förordningen. Cellen ska lämnas tom om inget av de ovanstående fallen är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang.

0160 | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang | Artikel 325v.1 c, 325w.1, 325w.2 och 325w.5, artikel 325z.1 och artikel 325ac.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) för den specifika exponeringen.

0170 | Valuta | | Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (det rapporterade värdet ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217).

0180–0200 | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0030 men omräknas med hjälp av ECB:s aktuella växelkurs för den valuta för portföljen som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordningen.

0180 | Teoretiskt värde | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska institut rapportera det teoretiska beloppet för instrumentet. Värdet ska motsvara Vnotional i artikel 325w.1 och 325w.2 i förordning (EU) nr 575/2013 eller V i artikel 325w.5 i den förordningen, beroende på typen av exponering. Cellen ska lämnas tom om inget av de ovanstående fallen är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang.

0190 | Resultat + justering | Artikel 325w.1, 325w.2 och 325w.5 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera summan av resultaten och justeringarna för varje exponering: Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en lång exponering, ska instituten rapportera summan av P&Llång and Justeringlång enligt artikel 325w.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0020 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner och den rapporterade exponeringen är en kort exponering, ska instituten rapportera summan av P&Lkort and Justeringkort enligt artikel 325w.2 i den förordningen. Cellen ska lämnas tom om inget av de ovanstående fallen är tillämpligt eller om institutet inte explicit beräknar eller använder det belopp som ska beräknas i denna kolumn för att skatta bruttobeloppet vid plötsligt fallissemang.

0200 | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang | Artikel 325v.1 c, 325w.1, 325w.2 och 325w.5, artikel 325z.1 och artikel 325ac.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Instituten ska rapportera bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) för den specifika exponeringen.

C 120.05 - DRC. KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER PORTFÖLJ

Anvisningar rörande formulär (z-axeln)

Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

Portfölj | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Riskklass | Artikel 325v.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Riskklassen för vilken fallissemangsriskkravet rapporteras i kolumnerna 0030 och 0040 ska rapporteras. Svaret ska vara ett av följande tre instrumenttyper: a) Andra instrument än värdepapperiseringspositioner. b) Värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen. c) Värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0020 | Undergrupp1 | Artikel 325y.3, 325aa.4 och 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Undergruppen ska rapporteras. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar Andra instrument än värdepapperiseringspositioner, ska svaret vara ett av följande: a) Företag. b) Stater. c) Lokala myndigheter/kommuner. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar värdepapperiseringspositioner som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara ett av följande: d) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Asien. e) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Europa. f) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – Nordamerika. g) Tillgångsbaserade certifikat (ABCP) – övriga världen. h) Billån och billeasingavtal – Asien. i) Billån och billeasingavtal – Europa. j) Billån och billeasingavtal – Nordamerika. k) Billån och billeasingavtal – övriga världen. l) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Asien. m) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Europa. n) CDO-squared (collateralised debt obligations) – Nordamerika. o) CDO-squared (collateralised debt obligations) – övriga världen. p) CLO (collateralised loan obligations) – Asien. q) CLO (collateralised loan obligations) – Europa. r) CLO (collateralised loan obligations) – Nordamerika. s) CLO (collateralised loan obligations) – övriga världen. t) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Asien. u) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Europa. v) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – Nordamerika. w) Värdepapper med lån på kommersiella fastigheter som säkerhet (CMBS) – övriga världen. x) Kreditkort – Asien. y) Kreditkort – Europa. z) Kreditkort – Nordamerika. (å) Kreditkort – övriga världen. (ä) Övriga kundkrediter – Asien. (ö) Övriga kundkrediter – Europa. (aa) Övriga kundkrediter – Nordamerika. (bb) Övriga kundkrediter – övriga världen. (cc) Övrig marknadsupplåning – Asien. (dd) Övrig marknadsupplåning – Europa. (ee) Övrig marknadsupplåning – Nordamerika. (ff) Övrig marknadsupplåning – övriga världen. (gg) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Asien. (hh) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Europa. ii) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – Nordamerika. (jj) Värdepapper med privata hypotekslån som säkerhet (RMBS) – övriga världen. (kk) Små och medelstora företag – Asien. (ll) Små och medelstora företag – Europa. (mm) Små och medelstora företag – Nordamerika. (nn) Små och medelstora företag – övriga världen. (oo) Studielån – Asien. (pp) Studielån – Europa. (qq) Studielån – Nordamerika. (rr) Studielån – övriga världen. Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 i stället motsvarar värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara värdepapperiseringar som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen.

0030 | Undergrupp2 | Artikel 325ad.2 i förordning (EU) nr 575/2013 | Om den riskklass som rapporteras i kolumn 0010 motsvarar värdepapperiseringspositioner som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen, ska svaret vara namnet på indexet eller i annat fall lämnas (NUL).

0040 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Alla värden ska hänvisa till sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning). Värdena ska rapporteras i institutets rapporteringsvaluta och uttryckas med minst två decimalers noggrannhet.

0050 | Rapporteringsvaluta | | Institutets rapporteringsvaluta ska rapporteras (det rapporterade värdet ska följa valutabeteckningarna i ISO 4217).

0060 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning och artiklarna 325y, 325aa och 325ad i förordning (EU) nr 575/2013 | Värdena ska rapporteras enligt anvisningarna för kolumn 0030 men omräknas med hjälp av ECB:s aktuella växelkurs för den valuta för portföljen som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning.

C 120.06 – ASA. OFR (KAPITALBASKRAV)

Kolumn | Beteckning | Rättslig hänvisning | Anvisningar

0010 | Portföljnummer | Avsnitten 3, 4 och 5 i bilaga V | Numret på portföljen som hämtats från bilaga V ska rapporteras.

0020–0040 | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V

0020 | SBM OFR | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens känslighetsbaserade metod ska rapporteras för sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0030 | DRC OFR | Artikel 325v i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens fallissemangsriskkrav ska rapporteras för sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0040 | RRAO OFR | Artikel 325u i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens tillägg för kvarstående risk ska rapporteras för sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0050–0070 | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta | Avsnitten 3 och 4 i bilaga V | När institutets rapporteringsvaluta är en annan än de EBA-portföljvalutor som anges i avsnitten 3 och 4 i bilaga V till denna förordning ska instituten konvertera rapporteringsvalutan till ECB:s gällande växelkurs.

0050 | SBM OFR | Artikel 325h i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens känslighetsbaserade metod ska rapporteras för sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0060 | DRC OFR | Artikel 325v i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens fallissemangsriskkrav ska rapporteras för sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

0070 | RRAO OFR | Artikel 325u i förordning (EU) nr 575/2013 | Kapitalbaskrav för den alternativa schablonmetodens tillägg för kvarstående risk ska rapporteras för sista RM- (och sista ASA-) referensdagen (som anges i avsnitt 1 punkt b i bilaga V till denna förordning) för varje portfölj.

Tabell: Vägledning för rapportering i mallarna 106.01 (kolumn 0010) och 120.01 (kolumn 0020)

Kolumnen riskklass avser artikel 325d.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Följande akronymer används för att beteckna de olika riskklasserna:

a) GIRR (generell ränterisk).

b) CSR_NON_SEC (kreditspreadrisk (CSR) för icke-värdepapperisering).

c) CSR_SEC_NON_ACTP (kreditspreadrisk för värdepapperisering som inte ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR utanför ACTP)).

d) CSR_SEC_ACTP (kreditspreadrisk för värdepapperisering som ingår i den alternativa korrelationshandelsportföljen (CSR i ACTP)).

e) EQ (aktierisk).

f) CM (råvarurisk).

g) FX (valutarisk).

Kolumnen komponent avser artikel 325e.1 i förordning (EU) nr 575/2013. Följande akronymer används för att benämna komponenterna i den känslighetsbaserade metoden:

a) DELTA (deltarisk).

b) VEGA (vegarisk).

c) CURVATURE (kurvrisk).

Kolumnen Löptid avser riskfaktorns löptid, om riskfaktorer definieras utifrån bestämda punkter enligt artiklarna 325l, 325m, 325n, 325o, 325p och 325q i förordning (EU) nr 575/2013. När det gäller vegariskfaktorerna för generell ränterisk i artikel 325l.7 i den förordningen anges två löptider åtskilda med bindestreck (t.ex. 0,5 år-0,5 år), där den första avser optionens löptid och den andra återstående löptid för optionens underliggande instrument på förfallodagen.

I kolumnen Ytterligare specifikationer specificeras respektive riskfaktor närmare vad gäller distinktionen mellan inflationsrisk och valutariskfaktorer enligt artikel 325l i den förordningen, distinktionen mellan riskfaktorer avseende skuldinstrument och kreditswappar enligt artiklarna 325m och 325n i förordning (EU) nr 575/2013, distinktionen mellan riskfaktorer avseende aktieavistakurser (Spot price) och aktiereporäntor (Repo rate) enligt artikel 325o i den förordningen och distinktionen mellan den riskfaktorns nettokurvriskposition (uppåt) (CVRk+) eller den riskfaktorns nettokurvriskposition (nedåt) (CVRk-) på det sätt som anges i artikel 325g i den förordningen. Riskklass Komponent Löptid Ytterligare specifikationer Riskfaktoridentifierare Rättslig hänvisning CM DELTA 0 år CM_D_00.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 0,25 år CM_D_00.25 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 0,5 år CM_D_00.50 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 1 år CM_D_01.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 2 år CM_D_02.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 3 år CM_D_03.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 5 år CM_D_05.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 10 år CM_D_10.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 15 år CM_D_15.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 20 år CM_D_20.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM DELTA 30 år CM_D_30.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM VEGA 0,5 år CM_V_00.50 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM VEGA 1 år CM_V_01.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM VEGA 3 år CM_V_03.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM VEGA 5 år CM_V_05.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM VEGA 10 år CM_V_10.00 Artikel 325p i förordning (EU) nr 575/2013 CM KURVRISK Uppgång i värdet CM_CU Artiklarna 325p och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 CM KURVRISK Nedgång i värdet CM_CD Artiklarna 325p och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 år Skuldinstrument CSR_NON_SEC_D_00.50_DEBT Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 år Skuldinstrument CSR_NON_SEC_D_01.00_DEBT Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 år Skuldinstrument CSR_NON_SEC_D_03.00_DEBT Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 år Skuldinstrument CSR_NON_SEC_D_05.00_DEBT Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 år Skuldinstrument CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 0,5 år Kreditswapp CSR_NON_SEC_D_00.50_CDS Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 1 år Kreditswapp CSR_NON_SEC_D_01.00_CDS Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 3 år Kreditswapp CSR_NON_SEC_D_03.00_CDS Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 5 år Kreditswapp CSR_NON_SEC_D_05.00_CDS Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC DELTA 10 år Kreditswapp CSR_NON_SEC_D_10.00_CDS Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 0,5 år CSR_NON_SEC_V_00.50 Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 1 år CSR_NON_SEC_V_01.00 Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 3 år CSR_NON_SEC_V_03.00 Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 5 år CSR_NON_SEC_V_05.00 Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC VEGA 10 år CSR_NON_SEC_V_10.00 Artikel 325m i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC KURVRISK Uppgång i värdet CSR_NON_SEC_CU Artiklarna 325m och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_NON_SEC KURVRISK Nedgång i värdet CSR_NON_SEC_CD Artiklarna 325m och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 år Skuldinstrument CSR_SEC_ACTP_D_00.50_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 år Skuldinstrument CSR_SEC_ACTP_D_01.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 år Skuldinstrument CSR_SEC_ACTP_D_03.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 år Skuldinstrument CSR_SEC_ACTP_D_05.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 år Skuldinstrument CSR_SEC_ACTP_D_10.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 0,5 år Kreditswapp CSR_SEC_ACTP_D_00.50_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 1 år Kreditswapp CSR_SEC_ACTP_D_01.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 3 år Kreditswapp CSR_SEC_ACTP_D_03.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 5 år Kreditswapp CSR_SEC_ACTP_D_05.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP DELTA 10 år Kreditswapp CSR_SEC_ACTP_D_10.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 0,5 år CSR_SEC_ACTP_V_00.50 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 1 år CSR_SEC_ACTP_V_01.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 3 år CSR_SEC_ACTP_V_03.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 5 år CSR_SEC_ACTP_V_05.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP VEGA 10 år CSR_SEC_ACTP_V_10.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP KURVRISK Uppgång i värdet CSR_SEC_ACTP_CU Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_ACTP KURVRISK Nedgång i värdet CSR_SEC_ACTP_CD Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 år Skuldinstrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 år Skuldinstrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 år Skuldinstrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 år Skuldinstrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 år Skuldinstrument CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_DEBT Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 0,5 år Kreditswapp CSR_SEC_NON_ACTP_D_00.50_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 1 år Kreditswapp CSR_SEC_NON_ACTP_D_01.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 3 år Kreditswapp CSR_SEC_NON_ACTP_D_03.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 5 år Kreditswapp CSR_SEC_NON_ACTP_D_05.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP DELTA 10 år Kreditswapp CSR_SEC_NON_ACTP_D_10.00_CDS Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 0,5 år CSR_SEC_NON_ACTP_V_00.50 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 1 år CSR_SEC_NON_ACTP_V_01.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 3 år CSR_SEC_NON_ACTP_V_03.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 5 år CSR_SEC_NON_ACTP_V_05.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP VEGA 10 år CSR_SEC_NON_ACTP_V_10.00 Artikel 325n i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP KURVRISK Uppgång i värdet CSR_SEC_NON_ACTP_CU Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 CSR_SEC_NON_ACTP KURVRISK Nedgång i värdet CSR_SEC_NON_ACTP_CD Artiklarna 325n och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 EQ DELTA Avistapris (Spot price) EQ_D_SPOT Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013 EQ DELTA Reporänta EQ_D_REPO Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013 EQ VEGA 0,5 år EQ_V_00.50 Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013 EQ VEGA 1 år EQ_V_01.00 Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013 EQ VEGA 3 år EQ_V_03.00 Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013 EQ VEGA 5 år EQ_V_05.00 Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013 EQ VEGA 10 år EQ_V_10.00 Artikel 325o i förordning (EU) nr 575/2013 EQ KURVRISK Uppgång i värdet EQ_CU Artiklarna 325o och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 EQ KURVRISK Nedgång i värdet EQ_CD Artiklarna 325o och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 FX DELTA FX_D Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013 FX VEGA 0,5 år FX_V_00.50 Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013 FX VEGA 1 år FX_V_01.00 Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013 FX VEGA 3 år FX_V_03.00 Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013 FX VEGA 5 år FX_V_05.00 Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013 FX VEGA 10 år FX_V_10.00 Artikel 325q i förordning (EU) nr 575/2013 FX KURVRISK Uppgång i värdet FX_CU Artiklarna 325q och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 FX KURVRISK Nedgång i värdet FX_CD Artiklarna 325q och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 0,25 år GIRR_D_00.25 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 0,5 år GIRR_D_00.50 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 1 år GIRR_D_01.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 2 år GIRR_D_02.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 3 år GIRR_D_03.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 5 år GIRR_D_05.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 10 år GIRR_D_10.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 15 år GIRR_D_15.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 20 år GIRR_D_20.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA 30 år GIRR_D_30.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA Inflation GIRR_D_INF Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA Valutabas (mot EUR) GIRR_D_CRO_EUR Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR DELTA Valutabas (mot USD) GIRR_D_CRO_USD Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år - 0,5 år GIRR_V_00.50_00.50 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år - 0,5 år GIRR_V_01.00_00.50 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år- 0,5 år GIRR_V_03.00_00.50 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år- 0,5 år GIRR_V_05.00_00.50 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år- 0,5 år GIRR_V_10.00_00.50 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år - 1 år GIRR_V_00.50_01.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år - 1 år GIRR_V_01.00_01.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år - 1 år GIRR_V_03.00_01.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år - 1 år GIRR_V_05.00_01.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år - 1 år GIRR_V_10.00_01.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år- 3 år GIRR_V_00.50_03.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år - 3 år GIRR_V_01.00_03.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år - 3 år GIRR_V_03.00_03.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år- 3 år GIRR_V_05.00_03.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år- 3 år GIRR_V_10.00_03.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år- 5 år GIRR_V_00.50_05.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år - 5 år GIRR_V_01.00_05.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år- 5 år GIRR_V_03.00_05.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år - 5 år GIRR_V_05.00_05.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år- 5 år GIRR_V_10.00_05.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år- 10 år GIRR_V_00.50_10.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år - 10 år GIRR_V_01.00_10.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år- 10 år GIRR_V_03.00_10.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år- 10 år GIRR_V_05.00_10.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år - 10 år GIRR_V_10.00_10.00 Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år Inflation GIRR_V_00.50_INF Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år Inflation GIRR_V_01.00_INF Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år Inflation GIRR_V_03.00_INF Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år Inflation GIRR_V_05.00_INF Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år Inflation GIRR_V_10.00_INF Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år Valutabas (mot EUR) GIRR_V_00.50_CRO_EUR Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år Valutabas (mot EUR) GIRR_V_01.00_CRO_EUR Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år Valutabas (mot EUR) GIRR_V_03.00_CRO_EUR Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år Valutabas (mot EUR) GIRR_V_05.00_CRO_EUR Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år Valutabas (mot EUR) GIRR_V_10.00_CRO_EUR Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 0,5 år Valutabas (mot USD) GIRR_V_00.50_CRO_USD Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 1 år Valutabas (mot USD) GIRR_V_01.00_CRO_USD Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 3 år Valutabas (mot USD) GIRR_V_03.00_CRO_USD Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 5 år Valutabas (mot USD) GIRR_V_05.00_CRO_USD Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR VEGA 10 år Valutabas (mot USD) GIRR_V_10.00_CRO_USD Artikel 325l i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR KURVRISK Uppgång i värdet GIRR_CU Artiklarna 325l och 325g i förordning (EU) nr 575/2013 GIRR KURVRISK Nedgång i värdet GIRR_CD Artiklarna 325l och 325g i förordning (EU) nr 575/2013

BILAGA IV

BILAGA VII

REFERENSPORTFÖLJER – RESULTAT. MARKNADSRISK

Mallnr | Mallkod | Mallens/mallgruppens namn | Förkortning

| | INITIAL MARKNADSVÄRDERING

106 | C 106.00 | INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING | IMV

106,01 | C 106.01 | RISKKÄNSLIGHETER PER INSTRUMENT | KÄNSLIGHETER

106,02 | C 106.02 | SBM. KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER SBM-VALIDERINGSPORTFÖLJ | SBM-validering

| | VaR, sVaR och PV

107,1 | C 107.01 | UPPGIFTER | VaR&SVaR 1

107,2 | C 107.02 | RESULTAT UTTRYCKTA I EBA-PORTFÖLJENS VALUTA | VaR&SVaR 2

| | RESULTAT - TIDSSERIER

108 | C 108.00 | RESULTAT - TIDSSERIER | RESULTAT

| | KAPITALKRAV FÖR YTTERLIGARE RISK (IRC)

109,1 | C 109.01 | IRC. UPPGIFTER OM MODELLEN | IRC 1

109,2 | C 109.02 | IRC. UPPGIFTER PER PORTFÖLJ | IRC 2

109,3 | C 109.03 | IRC. BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM | IRC 3

| | KORRELATIONSHANDEL (KH)

110,1 | C 110.01 | CT. UPPGIFTER OM MODELLEN | CT 1

110,2 | C 110.02 | CT. UPPGIFTER PER PORTFÖLJ | CT 2

110,3 | C 110.03 | CT. BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM | CT 3

| | ASA (SBM och DRC)

120,01 | C 120.01 | SBM. RISKKÄNSLIGHETER PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ | SBM 1

120,02 | C 120.02 | SBM. KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER PORTFÖLJ | SBM 2

120,04 | C 120.04 | DRC. MARKNADSVÄRDEN OCH BRUTTOBELOPP VID PLÖTSLIGT FALLISSEMANG PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ | DRC 1

120,05 | C 120.05 | DRC. KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER PORTFÖLJ | DRC 2

120,06 | C 120.06 | ASA. KAPITALBASKRAV (OFR) PER PORTFÖLJ | ASA OFR

C 106.00 – INITIAL MARKNADSVÄRDERING OCH MOTIVERING TILL UTESLUTNING

Instrumentnummer | Instrument modellerat för VaR + sVaR (Ja/Nej) | Instrument modellerat för IRC (Ja/Nej) | Instrument modellerat för korrelationshandel (Ja/Nej) | Skäl för uteslutning | Fritextfält | Initial marknadsvärdering

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

C 106.01 - RISKKÄNSLIGHETER PER INSTRUMENT

| Instrumentnummer

Riskfaktoridentifierare | Undergrupp | Ytterligare identifierare | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-instrumentvaluta) | Prissättningsmodell | Känslighetsdefinition | Fritextfält | Ytterligare identifierare2 | Kreditkvalitetskategori

0010 | 0020 | 0030 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 110 | 120

C 106.02 - KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER SBM-VALIDERINGSPORTFÖLJ

| Portfölj

Riskklass | Riskkomponent | Korrelationsscenario | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Inlämnande av resultaten för SBM-valideringsportföljen | Fritextfält

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

C 107.01 - VaR, sVaR och PV. UPPGIFTER

| Alternativ | Fritextfält

0010 | 0020

VaR

0010 | Metod

0020 | Beräkning av 10-dagarsperiod

0030 | Observationsperiodens längd

0040 | Viktning av data

0050 | Addend enligt utfallstest

0060 | VaR föreskriven addend

Stressjusterat VaR (SVaR)

0070 | Metod

0080 | Beräkning av 10-dagarsperiod

0090 | sVaR lagstadgat tillägg

0100 | SVaR-period

C 107.02 - VaR och SVaR ICKE-CTP. RESULTAT UTTRYCKTA I EBA-PORTFÖLJENS VALUTA

| Portfölj

Datum | VaR | sVaR | PV

0010 | 0020 | 0030 | 0040

C 108.00- RESULTAT - TIDSSERIER

| Portfölj

Datum | Dagligt resultat

0010 | 0020

C 109.01 – IRC. UPPGIFTER OM MODELLEN

| Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Antal modelleringsfaktorer

0020 | Källa till LGD-värden

C 109.02 – IRC. UPPGIFTER PER PORTFÖLJ

| Portfölj

| | Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Likviditetshorisont

0020 | Källa för PD-värden

0030 | Källa till övergångsmatriser

C 109.03 – IRC. BELOPP PER PORTFÖLJ/DATUM

| Portfölj

Datum | IRC

0010 | 0020

C 110.01 – CT. UPPGIFTER OM MODELLEN

| Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Antal modelleringsfaktorer

0020 | Källa till LGD-värden

C 110.02 – CT. UPPGIFTER PER PORTFÖLJ

| Portfölj

| | Alternativ | Fritextfält

Rad | Post | 0010 | 0020

0010 | Likviditetshorisont

0020 | Källa för PD-värden

0030 | Källa till övergångsmatriser

C 110.03 – CT. APR PER PORTFÖLJ/DATUM

| Portfölj

Datum | Alla prisrisker (APR)

0010 | 0060

C 120.01 - KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). RISKKÄNSLIGHETER PER INSTRUMENT/PORTFÖLJ

| Portfölj

Instrumentnummer | Riskfaktoridentifierare | Undergrupp | Ytterligare identifierare | Riskkänslighet (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Riskkänslighet (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Riskvikt | Ytterligare identifierare2 | Kreditkvalitetskategori

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 110 | 120

C 120.02 - KÄNSLIGHETSBASERAD METOD (SBM). KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER PORTFÖLJ

| Portfölj

Riskklass | Riskkomponent | Korrelationsscenario | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta) | Positioner utan optionalitet som omfattas av kapitalbaskrav för kurvrisk | Basvalutametod som tillämpas för delta- och kurv-valutarisk | Uppdelning av kurvriskkomponenter för valutarisk per skalär | Fritextfält

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100

C 120.04 - DRC. Marknadsvärden och bruttobelopp vid plötsligt fallissemang (JTD) per instrument/portfölj

| Portfölj

| | Heltal

Instrumentnummer | Riskklass | Undergrupp1 | Undergrupp2 | Gäldenär | Kreditkvalitetskategori | Fallissemangsriskvikt | Prioritet | Löptid | Återvinningsgrad | Riktning | Fästpunkt (%) | Avskiljningspunkt (%) | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

Teoretiskt värde | Resultat + justering | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang | Valuta | Teoretiskt värde | Resultat + justering | Bruttobelopp vid plötsligt fallissemang

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070 | 0080 | 0090 | 0100 | 0110 | 0120 | 0130 | 0140 | 0150 | 0160 | 0170 | 0180 | 0190 | 0200

C 120.05 - DRC. KAPITALBASKRAVENS SAMMANSÄTTNING PER PORTFÖLJ

| Portfölj

| | Heltal

Riskklass | Undergrupp1 | Undergrupp2 | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i rapporteringsvaluta) | Rapporteringsvaluta | Kapitalbaskrav (resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta)

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060

C 120.06 - DEN ALTERNATIVA SCHABLONMETODEN (ASA). OFR (KAPITALBASKRAV)

Portföljnummer | Resultat uttryckt i rapporteringsvaluta | Resultat uttryckt i EBA-portföljens valuta

SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR | SBM OFR | DRC OFR | RRAO OFR

0010 | 0020 | 0030 | 0040 | 0050 | 0060 | 0070

BILAGA V

BILAGA X

Databladets namn | Beskrivning

Instrument | Instrument (känsligheter och kurvriskpositioner) för SBM-valideringsändamål

Portföljer | SBM-valideringsportföljer definierade som kombinationer av de instrument som definieras i denna bilaga

Instrument | Riskfaktoridentifierare | Undergrupp | Ytterligare identifierare | Ytterligare identifierare2 | Kreditkvalitetskategori | Riskkänslighet

S_IRV_b25# | GIRR_V_10.00_10.00 | USD | | | | 400,00

S_IRV_b24# | GIRR_V_10.00_05.00 | USD | | | | 200,00

S_IRV_b23# | GIRR_V_10.00_03.00 | USD | | | | -900,00

S_IRV_b22# | GIRR_V_10.00_01.00 | USD | | | | 950,00

S_IRV_b21# | GIRR_V_10.00_00.50 | USD | | | | -350,00

S_IRV_b20# | GIRR_V_05.00_10.00 | USD | | | | 1000,00

S_IRV_b19# | GIRR_V_05.00_05.00 | USD | | | | -300,00

S_IRV_b18# | GIRR_V_05.00_03.00 | USD | | | | 50,00

S_IRV_b17# | GIRR_V_05.00_01.00 | USD | | | | 300,00

S_IRV_b16# | GIRR_V_05.00_00.50 | USD | | | | -50,00

S_IRV_e3# | GIRR_V_03.00_CRO_USD | BRL | | | | 500,00

S_IRV_b15# | GIRR_V_03.00_10.00 | USD | | | | -400,00

S_IRV_b14# | GIRR_V_03.00_05.00 | USD | | | | 700,00

S_IRV_b13# | GIRR_V_03.00_03.00 | USD | | | | -800,00

S_IRV_b12# | GIRR_V_03.00_01.00 | USD | | | | 700,00

S_IRV_b11# | GIRR_V_03.00_00.50 | USD | | | | -100,00

S_IRV_e2# | GIRR_V_01.00_INF | BRL | | | | 750,00

S_IRV_b10# | GIRR_V_01.00_10.00 | USD | | | | 500,00

S_IRV_b9# | GIRR_V_01.00_05.00 | USD | | | | 50,00

S_IRV_b8# | GIRR_V_01.00_03.00 | USD | | | | -500,00

S_IRV_b7# | GIRR_V_01.00_01.00 | USD | | | | 200,00

S_IRV_b6# | GIRR_V_01.00_00.50 | USD | | | | 900,00

S_IRV_b5# | GIRR_V_00.50_10.00 | USD | | | | 100,00

S_IRV_c5# | GIRR_V_00.50_10.00 | CLP | | | | -100,00

S_IRV_d5# | GIRR_V_00.50_10.00 | EUR | | | | -2000,00

S_IRV_b4# | GIRR_V_00.50_05.00 | USD | | | | 100,00

S_IRV_c4# | GIRR_V_00.50_05.00 | CLP | | | | 100,00

S_IRV_d4# | GIRR_V_00.50_05.00 | EUR | | | | 1500,00

S_IRV_b3# | GIRR_V_00.50_03.00 | USD | | | | -500,00

S_IRV_c3# | GIRR_V_00.50_03.00 | CLP | | | | -300,00

S_IRV_d3# | GIRR_V_00.50_03.00 | EUR | | | | 1000,00

S_IRV_b2# | GIRR_V_00.50_01.00 | USD | | | | 400,00

S_IRV_c2# | GIRR_V_00.50_01.00 | CLP | | | | 150,00

S_IRV_d2# | GIRR_V_00.50_01.00 | EUR | | | | 3750,00

S_IRV_a1# | GIRR_V_00.50_00.50 | USD | | | | -100,00

S_IRV_b1# | GIRR_V_00.50_00.50 | USD | | | | 700,00

S_IRV_c1# | GIRR_V_00.50_00.50 | CLP | | | | 300,00

S_IRV_d1# | GIRR_V_00.50_00.50 | EUR | | | | -4750,00

S_IRV_e1# | GIRR_V_00.50_00.50 | BRL | | | | -500,00

S_IRD_b11# | GIRR_D_INF | USD | | | | -50000,00

S_IRD_d11# | GIRR_D_INF | CLP | | | | 95000,00

S_IRD_e11# | GIRR_D_INF | EUR | DE | | | -65000,00

S_IRD_e13# | GIRR_D_INF | EUR | FR | | | -100000,00

S_IRD_d12# | GIRR_D_CRO_USD | CLP | | | | 10500,00

S_IRD_e12# | GIRR_D_CRO_USD | EUR | | | | -85000,00

S_IRD_b12# | GIRR_D_CRO_EUR | USD | | | | -65000,00

S_IRD_b10# | GIRR_D_30.00 | USD | OIS | | | -50000,00

S_IRD_c10# | GIRR_D_30.00 | USD | Libor3m | | | 10000,00

S_IRD_d10# | GIRR_D_30.00 | CLP | OIS | | | 15000,00

S_IRD_e10# | GIRR_D_30.00 | EUR | OIS | | | -120000,00

S_IRD_b9# | GIRR_D_20.00 | USD | OIS | | | 200000,00

S_IRD_c9# | GIRR_D_20.00 | USD | Libor3m | | | -30000,00

S_IRD_d9# | GIRR_D_20.00 | CLP | OIS | | | 90000,00

S_IRD_e9# | GIRR_D_20.00 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_b8# | GIRR_D_15.00 | USD | OIS | | | 30000,00

S_IRD_c8# | GIRR_D_15.00 | USD | Libor3m | | | 10000,00

S_IRD_d8# | GIRR_D_15.00 | CLP | OIS | | | 70000,00

S_IRD_e8# | GIRR_D_15.00 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_b7# | GIRR_D_10.00 | USD | OIS | | | 2000,00

S_IRD_c7# | GIRR_D_10.00 | USD | Libor3m | | | -100000,00

S_IRD_d7# | GIRR_D_10.00 | CLP | OIS | | | -25000,00

S_IRD_e7# | GIRR_D_10.00 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_b6# | GIRR_D_05.00 | USD | OIS | | | -90000,00

S_IRD_c6# | GIRR_D_05.00 | USD | Libor3m | | | -35000,00

S_IRD_d6# | GIRR_D_05.00 | CLP | OIS | | | -5000,00

S_IRD_e6# | GIRR_D_05.00 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_b5# | GIRR_D_03.00 | USD | OIS | | | 85000,00

S_IRD_c5# | GIRR_D_03.00 | USD | Libor3m | | | 55000,00

S_IRD_d5# | GIRR_D_03.00 | CLP | OIS | | | -100000,00

S_IRD_e5# | GIRR_D_03.00 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_b4# | GIRR_D_02.00 | USD | OIS | | | -10000,00

S_IRD_c4# | GIRR_D_02.00 | USD | Libor3m | | | 10000,00

S_IRD_d4# | GIRR_D_02.00 | CLP | OIS | | | 5000,00

S_IRD_e4# | GIRR_D_02.00 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_b3# | GIRR_D_01.00 | USD | OIS | | | -65000,00

S_IRD_c3# | GIRR_D_01.00 | USD | Libor3m | | | 70000,00

S_IRD_d3# | GIRR_D_01.00 | CLP | OIS | | | 10000,00

S_IRD_e3# | GIRR_D_01.00 | EUR | OIS | | | -50000,00

S_IRD_b2# | GIRR_D_00.50 | USD | OIS | | | 15000,00

S_IRD_c2# | GIRR_D_00.50 | USD | Libor3m | | | -40000,00

S_IRD_d2# | GIRR_D_00.50 | CLP | OIS | | | 45000,00

S_IRD_e2# | GIRR_D_00.50 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_a1# | GIRR_D_00.25 | USD | OIS | | | 30000,00

S_IRD_b1# | GIRR_D_00.25 | USD | OIS | | | 20000,00

S_IRD_c1# | GIRR_D_00.25 | USD | Libor3m | | | -30000,00

S_IRD_d1# | GIRR_D_00.25 | CLP | OIS | | | -30000,00

S_IRD_e1# | GIRR_D_00.25 | EUR | OIS | | | 100,00

S_IRD_f1# | GIRR_D_00.25 | DKK | OIS | | | 100,00

S_IRC_a1# | GIRR_CU | USD | | | | -18466,83

S_IRC_b1# | GIRR_CU | USD | | | | 92233,09

S_IRC_c1# | GIRR_CU | CLP | | | | -1270,00

S_IRC_d1# | GIRR_CU | EUR | | | | -253,12

S_IRC_e1# | GIRR_CU | VND | | | | -11950,00

S_IRC_a1# | GIRR_CD | USD | | | | 18647,66

S_IRC_b1# | GIRR_CD | USD | | | | -93178,71

S_IRC_c1# | GIRR_CD | CLP | | | | 450,00

S_IRC_d1# | GIRR_CD | EUR | | | | -3237,08

S_IRC_e1# | GIRR_CD | VND | | | | -4030,00

S_FXV_b4# | FX_V_5.00 | EUR_CLP | | | | 200,00

S_FXV_d4# | FX_V_5.00 | CHF_VND | | | | 1500,00

S_FXV_b3# | FX_V_3.00 | EUR_CLP | | | | -400,00

S_FXV_d3# | FX_V_3.00 | CHF_VND | | | | 1000,00

S_FXV_b5# | FX_V_10.00 | EUR_CLP | | | | 150,00

S_FXV_d5# | FX_V_10.00 | CHF_VND | | | | -2000,00

S_FXV_b2# | FX_V_1.00 | EUR_CLP | | | | 300,00

S_FXV_d2# | FX_V_1.00 | CHF_VND | | | | 3750,00

S_FXV_a1# | FX_V_0.50 | EUR_CLP | | | | -100,00

S_FXV_b1# | FX_V_0.50 | EUR_CLP | | | | 700,00

S_FXV_c1# | FX_V_0.50 | AUD_JPY | | | | 450,00

S_FXV_d1# | FX_V_0.50 | CHF_VND | | | | -4800,00

S_FXD_a1# | FX_D | GBP | | | | 5000,00

S_FXD_b1# | FX_D | GBP | | | | -8000,00

S_FXD_c1# | FX_D | CLP | | | | 3000,00

S_FXD_d1# | FX_D | DKK | | | | 1000,00

S_FXD_f1# | FX_D | BGN | | | | 1000,00

S_FXC_a1# | FX_CU | EUR | | | | -16037,91

S_FXC_b1# | FX_CU | EUR | | | | 80159,24

S_FXC_c1# | FX_CU | CLP | | | | -800,00

S_FXC_d1# | FX_CU | JPY | | | | -1472,88

S_FXC_e1# | FX_CU | VND | | | | -3400,00

S_FXC_f1# | FX_CU | DKK | | | | -48,61

S_FXC_a1# | FX_CD | EUR | | | | 16162,18

S_FXC_b1# | FX_CD | EUR | | | | -80723,02

S_FXC_c1# | FX_CD | CLP | | | | 700,00

S_FXC_d1# | FX_CD | JPY | | | | -1324,35

S_FXC_e1# | FX_CD | VND | | | | -2100,00

S_FXC_f1# | FX_CD | DKK | | | | 48,61

S_EQV_a5# | EQ_V_5.00 | 1 | EMITTENT A | | | 100,00

S_EQV_aa4# | EQ_V_5.00 | 5 | EMITTENT AA | | | 1200,00

S_EQV_ac1# | EQ_V_5.00 | 7 | EMITTENT AC | | | -50,00

S_EQV_ae4# | EQ_V_5.00 | 9 | EMITTENT AE | | | 600,00

S_EQV_af4# | EQ_V_5.00 | 10 | EMITTENT AF | | | 375,00

S_EQV_b4# | EQ_V_5.00 | 1 | EMITTENT B | | | 50,00

S_EQV_f4# | EQ_V_5.00 | 5 | EMITTENT F | | | 450,00

S_EQV_j4# | EQ_V_5.00 | 9 | EMITTENT J | | | -200,00

S_EQV_k4# | EQ_V_5.00 | 10 | EMITTENT K | | | -825,00

S_EQV_m1# | EQ_V_5.00 | 11 | EMITTENT M | | | -700,00

S_EQV_n4# | EQ_V_5.00 | 12 | INDEX N | | | 850,00

S_EQV_o4# | EQ_V_5.00 | 12 | INDEX O | | | 150,00

S_EQV_y1# | EQ_V_5.00 | 3 | EMITTENT Y | | | 700,00

S_EQV_a4# | EQ_V_3.00 | 1 | EMITTENT A | | | -500,00

S_EQV_aa3# | EQ_V_3.00 | 5 | EMITTENT AA | | | -850,00

S_EQV_ad1# | EQ_V_3.00 | 8 | EMITTENT I | | | 300,00

S_EQV_ae3# | EQ_V_3.00 | 9 | EMITTENT AE | | | -450,00

S_EQV_af3# | EQ_V_3.00 | 10 | EMITTENT AF | | | -725,00

S_EQV_b3# | EQ_V_3.00 | 1 | EMITTENT B | | | -500,00

S_EQV_f3# | EQ_V_3.00 | 5 | EMITTENT F | | | 250,00

S_EQV_j3# | EQ_V_3.00 | 9 | EMITTENT J | | | -900,00

S_EQV_k3# | EQ_V_3.00 | 10 | EMITTENT K | | | -975,00

S_EQV_n3# | EQ_V_3.00 | 12 | INDEX N | | | -1250,00

S_EQV_o3# | EQ_V_3.00 | 12 | INDEX O | | | 100,00

S_EQV_x1# | EQ_V_3.00 | 2 | EMITTENT X | | | -200,00

S_EQV_z1# | EQ_V_3.00 | 4 | EMITTENT Z | | | -800,00

S_EQV_a6# | EQ_V_10.00 | 1 | EMITTENT A | | | 100,00

S_EQV_aa5# | EQ_V_10.00 | 5 | EMITTENT AA | | | -300,00

S_EQV_ab1# | EQ_V_10.00 | 6 | EMITTENT AB | | | -400,00

S_EQV_ae5# | EQ_V_10.00 | 9 | EMITTENT AE | | | -850,00

S_EQV_af5# | EQ_V_10.00 | 10 | EMITTENT AF | | | 525,00

S_EQV_b5# | EQ_V_10.00 | 1 | EMITTENT B | | | 500,00

S_EQV_f5# | EQ_V_10.00 | 5 | EMITTENT F | | | 600,00

S_EQV_j5# | EQ_V_10.00 | 9 | EMITTENT J | | | 150,00

S_EQV_k5# | EQ_V_10.00 | 10 | EMITTENT K | | | 300,00

S_EQV_n5# | EQ_V_10.00 | 12 | INDEX N | | | 225,00

S_EQV_o5# | EQ_V_10.00 | 12 | INDEX O | | | -200,00

S_EQV_q1# | EQ_V_10.00 | 13 | INDEX Q | | | -800,00

S_EQV_a3# | EQ_V_1.00 | 1 | EMITTENT A | | | 400,00

S_EQV_aa2# | EQ_V_1.00 | 5 | EMITTENT AA | | | -400,00

S_EQV_ae2# | EQ_V_1.00 | 9 | EMITTENT AE | | | -250,00

S_EQV_af2# | EQ_V_1.00 | 10 | EMITTENT AF | | | -1150,00

S_EQV_b2# | EQ_V_1.00 | 1 | EMITTENT B | | | 200,00

S_EQV_f2# | EQ_V_1.00 | 5 | EMITTENT F | | | -750,00

S_EQV_j2# | EQ_V_1.00 | 9 | EMITTENT J | | | 350,00

S_EQV_k2# | EQ_V_1.00 | 10 | EMITTENT K | | | 1050,00

S_EQV_n2# | EQ_V_1.00 | 12 | INDEX N | | | -800,00

S_EQV_o2# | EQ_V_1.00 | 12 | INDEX O | | | 400,00

S_EQV_a1# | EQ_V_0.50 | 1 | EMITTENT A | | | -100,00

S_EQV_a2# | EQ_V_0.50 | 1 | EMITTENT A | | | 700,00

S_EQV_aa1# | EQ_V_0.50 | 5 | EMITTENT AA | | | 950,00

S_EQV_ae1# | EQ_V_0.50 | 9 | EMITTENT AE | | | 50,00

S_EQV_af1# | EQ_V_0.50 | 10 | EMITTENT AF | | | -300,00

S_EQV_b1# | EQ_V_0.50 | 1 | EMITTENT B | | | 900,00

S_EQV_c1# | EQ_V_0.50 | 2 | EMITTENT C | | | -500,00

S_EQV_d1# | EQ_V_0.50 | 3 | EMITTENT D | | | 600,00

S_EQV_e1# | EQ_V_0.50 | 4 | EMITTENT E | | | -800,00

S_EQV_f1# | EQ_V_0.50 | 5 | EMITTENT F | | | 1000,00

S_EQV_g1# | EQ_V_0.50 | 6 | EMITTENT G | | | -400,00

S_EQV_h1# | EQ_V_0.50 | 7 | EMITTENT H | | | -50,00

S_EQV_i1# | EQ_V_0.50 | 8 | EMITTENT I | | | 300,00

S_EQV_j1# | EQ_V_0.50 | 9 | EMITTENT J | | | 50,00

S_EQV_k1# | EQ_V_0.50 | 10 | EMITTENT K | | | -300,00

S_EQV_l1# | EQ_V_0.50 | 11 | EMITTENT L | | | 1000,00

S_EQV_n1# | EQ_V_0.50 | 12 | INDEX N | | | 750,00

S_EQV_o1# | EQ_V_0.50 | 12 | INDEX O | | | -500,00

S_EQV_p1# | EQ_V_0.50 | 13 | INDEX P | | | 40,00

S_EQD_a1# | EQ_D_SPOT | 1 | EMITTENT A | | | 16500,00

S_EQD_a2# | EQ_D_SPOT | 1 | EMITTENT A | | | -35000,00

S_EQD_b1# | EQ_D_SPOT | 1 | EMITTENT B | | | 20000,00

S_EQD_c1# | EQ_D_SPOT | 2 | EMITTENT C | | | 66000,00

S_EQD_d1# | EQ_D_SPOT | 3 | EMITTENT D | | | 1700,00

S_EQD_e1# | EQ_D_SPOT | 4 | EMITTENT E | | | 1100,00

S_EQD_f1# | EQ_D_SPOT | 5 | EMITTENT F | | | 25000,00

S_EQD_g1# | EQ_D_SPOT | 5 | EMITTENT G | | | 8400,00

S_EQD_h1# | EQ_D_SPOT | 6 | EMITTENT H | | | 22500,00

S_EQD_i1# | EQ_D_SPOT | 7 | EMITTENT I | | | -12300,00

S_EQD_j1# | EQ_D_SPOT | 8 | EMITTENT J | | | -450,00

S_EQD_k1# | EQ_D_SPOT | 9 | EMITTENT K | | | -143,00

S_EQD_l1# | EQ_D_SPOT | 9 | EMITTENT L | | | -143,00

S_EQD_m1# | EQ_D_SPOT | 10 | EMITTENT M | | | -100,00

S_EQD_n1# | EQ_D_SPOT | 10 | EMITTENT N | | | -100,00

S_EQD_o1# | EQ_D_SPOT | 11 | EMITTENT O | | | -19600,00

S_EQD_q1# | EQ_D_SPOT | 12 | INDEX Q | | | 1100,00

S_EQD_r1# | EQ_D_SPOT | 12 | INDEX R | | | -40000,00

S_EQD_s1# | EQ_D_SPOT | 13 | INDEX S | | | -1950,00

S_EQD_s2# | EQ_D_SPOT | 13 | INDEX S | | | 280,00

S_EQD_t2# | EQ_D_SPOT | 13 | INDEX T | | | 3150,00

S_EQD_u1# | EQ_D_SPOT | 9 | EMITTENT U | | | -57,00

S_EQD_v1# | EQ_D_SPOT | 10 | EMITTENT V | | | -100,00

S_EQD_a3# | EQ_D_REPO | 1 | EMITTENT A | | | 50000,00

S_EQD_aa1# | EQ_D_REPO | 6 | EMITTENT AA | | | 79000,00

S_EQD_ab1# | EQ_D_REPO | 7 | EMITTENT AB | | | 31000,00

S_EQD_ac1# | EQ_D_REPO | 8 | EMITTENT AC | | | -10000,00

S_EQD_b2# | EQ_D_REPO | 1 | EMITTENT B | | | -39000,00

S_EQD_f2# | EQ_D_REPO | 5 | EMITTENT F | | | 90000,00

S_EQD_g2# | EQ_D_REPO | 5 | EMITTENT G | | | 60000,00

S_EQD_k2# | EQ_D_REPO | 9 | EMITTENT K | | | -14250,00

S_EQD_l2# | EQ_D_REPO | 9 | EMITTENT L | | | -150000,00

S_EQD_m2# | EQ_D_REPO | 10 | EMITTENT M | | | -85000,00

S_EQD_n2# | EQ_D_REPO | 10 | EMITTENT N | | | -72000,00

S_EQD_p1# | EQ_D_REPO | 11 | EMITTENT P | | | 48000,00

S_EQD_q2# | EQ_D_REPO | 12 | INDEX Q | | | 85000,00

S_EQD_r2# | EQ_D_REPO | 12 | INDEX R | | | -40000,00

S_EQD_t1# | EQ_D_REPO | 13 | INDEX T | | | -125000,00

S_EQD_x1# | EQ_D_REPO | 2 | EMITTENT X | | | 75000,00

S_EQD_y1# | EQ_D_REPO | 3 | EMITTENT Y | | | 4800,00

S_EQD_z1# | EQ_D_REPO | 4 | EMITTENT Z | | | -15000,00

S_EQC_a1# | EQ_CU | 1 | EMITTENT A | | | -37820,00

S_EQC_a2# | EQ_CU | 1 | EMITTENT A | | | 77655,00

S_EQC_aa1# | EQ_CU | 2 | EMITTENT AA | | | 39300,00

S_EQC_ab1# | EQ_CU | 4 | EMITTENT AB | | | 17262,00

S_EQC_ac1# | EQ_CU | 5 | EMITTENT AC | | | 7139,60

S_EQC_ad1# | EQ_CU | 6 | EMITTENT I | | | -3642,50

S_EQC_ae1# | EQ_CU | 7 | EMITTENT AE | | | 3900,00

S_EQC_af1# | EQ_CU | 8 | EMITTENT AF | | | 41550,00

S_EQC_ag1# | EQ_CU | 9 | EMITTENT K | | | 36860,00

S_EQC_ah1# | EQ_CU | 10 | EMITTENT Q | | | 22150,00

S_EQC_b1# | EQ_CU | 1 | EMITTENT B | | | 20677,50

S_EQC_c1# | EQ_CU | 2 | EMITTENT C | | | -31440,00

S_EQC_d1# | EQ_CU | 3 | EMITTENT D | | | 6238,00

S_EQC_e1# | EQ_CU | 4 | EMITTENT E | | | -21605,00

S_EQC_f1# | EQ_CU | 5 | EMITTENT F | | | -2850,00

S_EQC_g1# | EQ_CU | 6 | EMITTENT G | | | -3642,50

S_EQC_h1# | EQ_CU | 7 | EMITTENT H | | | -7800,00

S_EQC_i1# | EQ_CU | 8 | EMITTENT I | | | -29550,00

S_EQC_j1# | EQ_CU | 9 | EMITTENT J | | | -216320,00

S_EQC_k1# | EQ_CU | 10 | EMITTENT K | | | 1950,00

S_EQC_q1# | EQ_CU | 11 | EMITTENT Q | | | -19142,00

S_EQC_r1# | EQ_CU | 11 | EMITTENT R | | | 28713,00

S_EQC_s1# | EQ_CU | 3 | EMITTENT S | | | -17025,00

S_EQC_t1# | EQ_CU | 12 | EMITTENT T | | | 7466,67

S_EQC_u1# | EQ_CU | 13 | EMITTENT U | | | 11160,00

S_EQC_v1# | EQ_CU | 12 | EMITTENT V | | | -39200,00

S_EQC_w1# | EQ_CU | 13 | EMITTENT W | | | -58590,00

S_EQC_y1# | EQ_CU | 1 | EMITTENT Y | | | -23930,00

S_EQC_z1# | EQ_CU | 1 | EMITTENT Z | | | -47860,00

S_EQC_a1# | EQ_CD | 1 | EMITTENT A | | | 39157,50

S_EQC_a2# | EQ_CD | 1 | EMITTENT A | | | -80349,00

S_EQC_aa1# | EQ_CD | 2 | EMITTENT AA | | | -30600,00

S_EQC_ab1# | EQ_CD | 4 | EMITTENT AB | | | -9826,00

S_EQC_ac1# | EQ_CD | 5 | EMITTENT AC | | | -5414,60

S_EQC_ad1# | EQ_CD | 6 | EMITTENT I | | | 2617,50

S_EQC_ae1# | EQ_CD | 7 | EMITTENT AE | | | -2720,00

S_EQC_af1# | EQ_CD | 8 | EMITTENT AF | | | -28250,00

S_EQC_ag1# | EQ_CD | 9 | EMITTENT K | | | -30935,00

S_EQC_ah1# | EQ_CD | 10 | EMITTENT Q | | | -15025,00

S_EQC_b1# | EQ_CD | 1 | EMITTENT B | | | -238910,00

S_EQC_c1# | EQ_CD | 2 | EMITTENT C | | | 24480,00

S_EQC_d1# | EQ_CD | 3 | EMITTENT D | | | -6068,00

S_EQC_e1# | EQ_CD | 4 | EMITTENT E | | | 12310,00

S_EQC_f1# | EQ_CD | 5 | EMITTENT F | | | 2160,00

S_EQC_g1# | EQ_CD | 6 | EMITTENT G | | | 2617,50

S_EQC_h1# | EQ_CD | 7 | EMITTENT H | | | 5440,00

S_EQC_i1# | EQ_CD | 8 | EMITTENT I | | | 20050,00

S_EQC_j1# | EQ_CD | 9 | EMITTENT J | | | 181560,00

S_EQC_k1# | EQ_CD | 10 | EMITTENT K | | | -2900,00

S_EQC_q1# | EQ_CD | 11 | EMITTENT Q | | | 20052,00

S_EQC_r1# | EQ_CD | 11 | EMITTENT R | | | -30078,00

S_EQC_s1# | EQ_CD | 3 | EMITTENT S | | | -9435,00

S_EQC_t1# | EQ_CD | 12 | EMITTENT T | | | -7400,00

S_EQC_u1# | EQ_CD | 13 | EMITTENT U | | | -11040,00

S_EQC_v1# | EQ_CD | 12 | EMITTENT V | | | 38850,00

S_EQC_w1# | EQ_CD | 13 | EMITTENT W | | | 57960,00

S_EQC_y1# | EQ_CD | 1 | EMITTENT Y | | | 13590,00

S_EQC_z1# | EQ_CD | 1 | EMITTENT Z | | | 27180,00

S_CNV_a5# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 1 | EMITTENT A | | | 100,00

S_CNV_b4# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 1 | EMITTENT B | | | 50,00

S_CNV_c4# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 3 | EMITTENT C | | | 150,00

S_CNV_hb1# | CSR_NON_SEC_V_5.00 | 9 | EMITTENT HA | | | -750,00

S_CNV_a4# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 1 | EMITTENT A | | | -500,00

S_CNV_ab1# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 2 | EMITTENT AB | | | 325,00

S_CNV_b3# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 1 | EMITTENT B | | | -500,00

S_CNV_c3# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 3 | EMITTENT C | | | 100,00

S_CNV_v1# | CSR_NON_SEC_V_3.00 | 20 | INDEX V | | | 500,00

S_CNV_a6# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 1 | EMITTENT A | | | 100,00

S_CNV_b5# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 1 | EMITTENT B | | | 500,00

S_CNV_c5# | CSR_NON_SEC_V_10.00 | 3 | EMITTENT C | | | -200,00

S_CNV_a3# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 1 | EMITTENT A | | | 400,00

S_CNV_b2# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 1 | EMITTENT B | | | 200,00

S_CNV_c2# | CSR_NON_SEC_V_1.00 | 3 | EMITTENT C | | | 400,00

S_CNV_a1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | EMITTENT A | | | -100,00

S_CNV_a2# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | EMITTENT A | | | 700,00

S_CNV_b1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 1 | EMITTENT B | | | 900,00

S_CNV_c1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 3 | EMITTENT C | | | -500,00

S_CNV_d1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 4 | EMITTENT D | | | 700,00

S_CNV_e1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 5 | EMITTENT E | | | -800,00

S_CNV_f1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 6 | EMITTENT F | | | 700,00

S_CNV_g1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 7 | EMITTENT G | | | -400,00

S_CNV_h1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 8 | EMITTENT H | | | -50,00

S_CNV_i1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 10 | EMITTENT I | | | 300,00

S_CNV_j1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 11 | EMITTENT J | | | 50,00

S_CNV_k1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 12 | EMITTENT K | | | -300,00

S_CNV_l1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 13 | EMITTENT L | | | 1000,00

S_CNV_m1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 14 | EMITTENT M | | | -350,00

S_CNV_n1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 15 | EMITTENT N | | | 950,00

S_CNV_o1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 16 | EMITTENT O | | | -900,00

S_CNV_p1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 17 | EMITTENT P | | | 200,00

S_CNV_q1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 18 | EMITTENT Q | | | 400,00

S_CNV_r1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 18 | EMITTENT R | | | -300,00

S_CNV_s1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 19 | INDEX S | | | 850,00

S_CNV_t1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 20 | INDEX T | | | -650,00

S_CNV_u1# | CSR_NON_SEC_V_0.50 | 19 | INDEX U | | | -350,00

S_CND_hb2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 9 | EMITTENT HB | | | -17000,00

S_CND_t1# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 3 | EMITTENT T | | | -6000,00

S_CND_y1# | CSR_NON_SEC_D_3.00_DEBT | 20 | INDEX Y | | | 9000,00

S_CND_ab2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS | 2 | EMITTENT AC | | | 14000,00

S_CND_b2# | CSR_NON_SEC_D_3.00_CDS | 1 | EMITTENT B | | | -17000,00

S_CND_w1# | CSR_NON_SEC_D_10.00_DEBT | 10 | EMITTENT W | | Kreditkvalitetssteg 1 | 9000,00

S_CND_a4# | CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT | 1 | EMITTENT A | | | -10000,00

S_CND_s1# | CSR_NON_SEC_D_1.00_DEBT | 3 | EMITTENT S | | | -6000,00

S_CND_x1# | CSR_NON_SEC_D_1.00_CDS | 19 | INDEX X | | | -18500,00

S_CND_a1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | EMITTENT A | | | 20000,00

S_CND_a2# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | EMITTENT A | | | -30000,00

S_CND_b1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 1 | EMITTENT B | | | 12000,00

S_CND_c1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 3 | EMITTENT C | | | -6000,00

S_CND_d1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 4 | EMITTENT D | | | 25000,00

S_CND_e1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 5 | EMITTENT E | | | -4000,00

S_CND_f1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 6 | EMITTENT F | | | -8000,00

S_CND_g1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 7 | EMITTENT G | | | 8000,00

S_CND_h1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 8 | EMITTENT H | | | 3000,00

S_CND_hb1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 9 | EMITTENT HA | | | -23000,00

S_CND_i1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 10 | EMITTENT I | | Kreditkvalitetssteg 2 | -5000,00

S_CND_j1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 11 | EMITTENT J | | | 2000,00

S_CND_k1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 12 | EMITTENT K | | | 7000,00

S_CND_l1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 13 | EMITTENT L | | | -9000,00

S_CND_m1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 14 | EMITTENT M | | | 10000,00

S_CND_n1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 15 | EMITTENT N | | | -20000,00

S_CND_o1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 16 | EMITTENT O | | | 5000,00

S_CND_p1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 17 | EMITTENT P | | | -3000,00

S_CND_q1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 18 | EMITTENT Q | | | 10000,00

S_CND_r1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_DEBT | 18 | EMITTENT R | | | -5000,00

S_CND_a3# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 1 | EMITTENT A | | | 15000,00

S_CND_ab1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 2 | EMITTENT AB | | | 21000,00

S_CND_u1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 19 | INDEX U | | | -32000,00

S_CND_v1# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 20 | INDEX V | | | -13000,00

S_CND_x2# | CSR_NON_SEC_D_0.50_CDS | 19 | INDEX X | | | 52500,00

S_CNC_a1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | EMITTENT A | | | -2338,64

S_CNC_a2# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | EMITTENT A | | | 35116,67

S_CNC_aa1# | CSR_NON_SEC_CU | 10 | EMITTENT AA | | Kreditkvalitetssteg 1 | -1212,50

S_CNC_ab1# | CSR_NON_SEC_CU | 2 | EMITTENT AB1 | | | -247,47

S_CNC_b1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | EMITTENT B | | | 890,91

S_CNC_c1# | CSR_NON_SEC_CU | 3 | EMITTENT C | | | -500,00

S_CNC_d1# | CSR_NON_SEC_CU | 4 | EMITTENT D | | | 415,00

S_CNC_e1# | CSR_NON_SEC_CU | 5 | EMITTENT E | | | -1050,00

S_CNC_f1# | CSR_NON_SEC_CU | 6 | EMITTENT F | | | -150,00

S_CNC_g1# | CSR_NON_SEC_CU | 7 | EMITTENT G | | | -318,75

S_CNC_h1# | CSR_NON_SEC_CU | 8 | EMITTENT H | | | -425,00

S_CNC_hb1# | CSR_NON_SEC_CU | 9 | EMITTENT HB1 | | | -500,00

S_CNC_i1# | CSR_NON_SEC_CU | 10 | EMITTENT I | | Kreditkvalitetssteg 2 | -937,50

S_CNC_j1# | CSR_NON_SEC_CU | 11 | EMITTENT J | | | -4650,00

S_CNC_k1# | CSR_NON_SEC_CU | 12 | EMITTENT K | | | -425,00

S_CNC_l1# | CSR_NON_SEC_CU | 13 | EMITTENT L | | | -27660,00

S_CNC_m1# | CSR_NON_SEC_CU | 14 | EMITTENT M | | | -488,00

S_CNC_n1# | CSR_NON_SEC_CU | 15 | EMITTENT N | | | 13237,50

S_CNC_o1# | CSR_NON_SEC_CU | 16 | EMITTENT O | | | -1127,50

S_CNC_p1# | CSR_NON_SEC_CU | 17 | EMITTENT P | | | -5775,00

S_CNC_q1# | CSR_NON_SEC_CU | 18 | EMITTENT Q | | | -7842,00

S_CNC_r1# | CSR_NON_SEC_CU | 18 | EMITTENT R | | | 15684,00

S_CNC_s1# | CSR_NON_SEC_CU | 4 | EMITTENT S | | | -750,00

S_CNC_t1# | CSR_NON_SEC_CU | 19 | EMITTENT T | | | 3550,00

S_CNC_u1# | CSR_NON_SEC_CU | 20 | EMITTENT U | | | 1660,00

S_CNC_v1# | CSR_NON_SEC_CU | 19 | EMITTENT V | | | -18637,50

S_CNC_w1# | CSR_NON_SEC_CU | 20 | EMITTENT W | | | -8715,00

S_CNC_x1# | CSR_NON_SEC_CU | 3 | EMITTENT X | | | -500,00

S_CNC_y1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | EMITTENT Y | | | -249,95

S_CNC_z1# | CSR_NON_SEC_CU | 1 | EMITTENT Z | | | -249,95

S_CNC_a1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | EMITTENT A | | | 2363,38

S_CNC_a2# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | EMITTENT A | | | -35314,65

S_CNC_aa1# | CSR_NON_SEC_CD | 10 | EMITTENT AA | | Kreditkvalitetssteg 1 | 1150,00

S_CNC_ab1# | CSR_NON_SEC_CD | 2 | EMITTENT AB1 | | | 247,47

S_CNC_b1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | EMITTENT B | | | -5543,43

S_CNC_c1# | CSR_NON_SEC_CD | 3 | EMITTENT C | | | 500,00

S_CNC_d1# | CSR_NON_SEC_CD | 4 | EMITTENT D | | | -385,00

S_CNC_e1# | CSR_NON_SEC_CD | 5 | EMITTENT E | | | 575,00

S_CNC_f1# | CSR_NON_SEC_CD | 6 | EMITTENT F | | | 75,00

S_CNC_g1# | CSR_NON_SEC_CD | 7 | EMITTENT G | | | 287,50

S_CNC_h1# | CSR_NON_SEC_CD | 8 | EMITTENT H | | | 400,00

S_CNC_hb1# | CSR_NON_SEC_CD | 9 | EMITTENT HB1 | | | 500,00

S_CNC_i1# | CSR_NON_SEC_CD | 10 | EMITTENT I | | Kreditkvalitetssteg 2 | 750,00

S_CNC_j1# | CSR_NON_SEC_CD | 11 | EMITTENT J | | | 4100,00

S_CNC_k1# | CSR_NON_SEC_CD | 12 | EMITTENT K | | | 387,50

S_CNC_l1# | CSR_NON_SEC_CD | 13 | EMITTENT L | | | 22130,00

S_CNC_m1# | CSR_NON_SEC_CD | 14 | EMITTENT M | | | 160,00

S_CNC_n1# | CSR_NON_SEC_CD | 15 | EMITTENT N | | | -23437,50

S_CNC_o1# | CSR_NON_SEC_CD | 16 | EMITTENT O | | | 1246,25

S_CNC_p1# | CSR_NON_SEC_CD | 17 | EMITTENT P | | | 6225,00

S_CNC_q1# | CSR_NON_SEC_CD | 18 | EMITTENT Q | | | 8752,00

S_CNC_r1# | CSR_NON_SEC_CD | 18 | EMITTENT R | | | -17504,00

S_CNC_s1# | CSR_NON_SEC_CD | 4 | EMITTENT S | | | -250,00

S_CNC_t1# | CSR_NON_SEC_CD | 19 | EMITTENT T | | | -3500,00

S_CNC_u1# | CSR_NON_SEC_CD | 20 | EMITTENT U | | | -1540,00

S_CNC_v1# | CSR_NON_SEC_CD | 19 | EMITTENT V | | | 18375,00

S_CNC_w1# | CSR_NON_SEC_CD | 20 | EMITTENT W | | | 8085,00

S_CNC_x1# | CSR_NON_SEC_CD | 3 | EMITTENT X | | | 500,00

S_CNC_y1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | EMITTENT Y | | | -226,77

S_CNC_z1# | CSR_NON_SEC_CD | 1 | EMITTENT Z | | | -226,77

S_CMV_a5# | CM_V_5.00 | 1 | KOL | | | -300,00

S_CMV_b4# | CM_V_5.00 | 1 | URAN | | | 450,00

S_CMV_a4# | CM_V_3.00 | 1 | KOL | | | 800,00

S_CMV_b3# | CM_V_3.00 | 1 | URAN | | | 800,00

S_CMV_a6# | CM_V_10.00 | 1 | KOL | | | 100,00

S_CMV_b5# | CM_V_10.00 | 1 | URAN | | | -250,00

S_CMV_a3# | CM_V_1.00 | 1 | KOL | | | -200,00

S_CMV_b2# | CM_V_1.00 | 1 | URAN | | | -750,00

S_CMV_d1# | CM_V_1.00 | 2 | WTI | | | -175,00

S_CMV_f1# | CM_V_1.00 | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | | | -450,00

S_CMV_h1# | CM_V_1.00 | 4 | PANAMAX | | | -5500,00

S_CMV_j1# | CM_V_1.00 | 5 | KOPPAR | | | -200,00

S_CMV_l1# | CM_V_1.00 | 6 | FLYTANDE NATURGAS | | | 1000,00

S_CMV_n1# | CM_V_1.00 | 7 | SILVER | | | 500,00

S_CMV_p1# | CM_V_1.00 | 8 | MAJS | | | -1000,00

S_CMV_r1# | CM_V_1.00 | 9 | VASSLE | | | -125,00

S_CMV_t1# | CM_V_1.00 | 10 | GUMMI | | | -50,00

S_CMV_v1# | CM_V_1.00 | 11 | KALIUMKLORID | | | -1800,00

S_CMV_a1# | CM_V_0.50 | 1 | KOL | | | 1000,00

S_CMV_a2# | CM_V_0.50 | 1 | KOL | | | -350,00

S_CMV_b1# | CM_V_0.50 | 1 | URAN | | | 150,00

S_CMV_c1# | CM_V_0.50 | 2 | BRENT | | | 200,00

S_CMV_e1# | CM_V_0.50 | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | | | -300,00

S_CMV_g1# | CM_V_0.50 | 4 | SUPRAMAX | | | -5000,00

S_CMV_i1# | CM_V_0.50 | 5 | STÅL | | | 550,00

S_CMV_k1# | CM_V_0.50 | 6 | NATURGAS | | | 400,00

S_CMV_m1# | CM_V_0.50 | 7 | GULD | | | -200,00

S_CMV_o1# | CM_V_0.50 | 8 | SOJABÖNOR | | | -750,00

S_CMV_q1# | CM_V_0.50 | 9 | FISK | | | 250,00

S_CMV_s1# | CM_V_0.50 | 10 | KAKAO | | | 350,00

S_CMV_u1# | CM_V_0.50 | 11 | PLANGLAS | | | 3000,00

S_CMV_w1# | CM_V_0.50 | 4 | SUPRAMAX | | | -5000,00

S_CMV_x1# | CM_V_0.50 | 4 | PANAMAX | | | 15000,00

S_CMD_p1# | CM_D_30.00 | 8 | MAJS | OKLAHOMA | | -10000,00

S_CMD_f1# | CM_D_3.00 | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | TEXAS | | -4500,00

S_CMD_h1# | CM_D_3.00 | 4 | PANAMAX | NEW ORLEANS | | -68750,00

S_CMD_n1# | CM_D_20.00 | 7 | SILVER | EU1 | | 5000,00

S_CMD_r1# | CM_D_20.00 | 9 | VASSLE | NEWCASTLE | | -1250,00

S_CMD_d1# | CM_D_2.00 | 2 | WTI | OKLAHOMA | | -1750,00

S_CMD_l1# | CM_D_15.00 | 6 | FLYTANDE NATURGAS | OKLAHOMA | | 10000,00

S_CMD_t1# | CM_D_15.00 | 10 | GUMMI | NEWCASTLE | | -500,00

S_CMD_j1# | CM_D_10.00 | 5 | KOPPAR | OKLAHOMA | | -2000,00

S_CMD_v1# | CM_D_10.00 | 11 | KALIUMKLORID | NEWCASTLE | | -18000,00

S_CMD_b1# | CM_D_1.00 | 1 | URAN | OKLAHOMA | | 1500,00

S_CMD_g1# | CM_D_1.00 | 4 | SUPRAMAX | SANTOS | | -62500,00

S_CMD_w1# | CM_D_1.00 | 4 | SUPRAMAX | SANTOS | | -62500,00

S_CMD_x1# | CM_D_1.00 | 4 | PANAMAX | NEW ORLEANS | | 187500,00

S_CMD_a4# | CM_D_0.50 | 1 | KOL | NEWCASTLE | | 8000,00

S_CMD_a1# | CM_D_0.00 | 1 | KOL | NEWCASTLE | | 10000,00

S_CMD_a2# | CM_D_0.00 | 1 | KOL | NEWCASTLE | | -3500,00

S_CMD_a3# | CM_D_0.00 | 1 | KOL | LONDON | | -2000,00

S_CMD_c1# | CM_D_0.00 | 2 | BRENT | LE HAVRE | | 2000,00

S_CMD_e1# | CM_D_0.00 | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | LONDON | | -3000,00

S_CMD_i1# | CM_D_0.00 | 5 | STÅL | LE HAVRE | | 5500,00

S_CMD_k1# | CM_D_0.00 | 6 | NATURGAS | LE HAVRE | | 4000,00

S_CMD_m1# | CM_D_0.00 | 7 | GULD | UK1 | | -2000,00

S_CMD_o1# | CM_D_0.00 | 8 | SOJABÖNOR | LE HAVRE | | -7500,00

S_CMD_q1# | CM_D_0.00 | 9 | FISK | LONDON | | 2500,00

S_CMD_s1# | CM_D_0.00 | 10 | KAKAO | LONDON | | 3500,00

S_CMD_u1# | CM_D_0.00 | 11 | PLANGLAS | LONDON | | 30000,00

S_CMC_a1# | CM_CU | 1 | KOL | | | 17335,00

S_CMC_a2# | CM_CU | 1 | KOL | | | 36936,00

S_CMC_b1# | CM_CU | 1 | URAN | | | 6635,00

S_CMC_c1# | CM_CU | 2 | BRENT | | | -11600,00

S_CMC_d1# | CM_CU | 2 | WTI | | | -36900,00

S_CMC_e1# | CM_CU | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | | | 8563,00

S_CMC_f1# | CM_CU | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | | | -27250,00

S_CMC_g1# | CM_CU | 4 | SUPRAMAX | | | -36880,00

S_CMC_h1# | CM_CU | 4 | PANAMAX | | | 29472,00

S_CMC_i1# | CM_CU | 5 | STÅL | | | -5850,00

S_CMC_j1# | CM_CU | 5 | KOPPAR | | | 14644,80

S_CMC_k1# | CM_CU | 6 | NATURGAS | | | -6147,50

S_CMC_l1# | CM_CU | 6 | FLYTANDE NATURGAS | | | -6147,50

S_CMC_m1# | CM_CU | 7 | GULD | | | -1486,67

S_CMC_n1# | CM_CU | 7 | SILVER | | | 743,33

S_CMC_o1# | CM_CU | 8 | SOJABÖNOR | | | -14535,00

S_CMC_p1# | CM_CU | 8 | MAJS | | | 20475,00

S_CMC_q1# | CM_CU | 9 | FISK | | | -19900,00

S_CMC_r1# | CM_CU | 9 | VASSLE | | | 3387,00

S_CMC_s1# | CM_CU | 10 | KAKAO | | | 1005,00

S_CMC_t1# | CM_CU | 10 | GUMMI | | | 10892,20

S_CMC_u1# | CM_CU | 11 | PLANGLAS | | | -13790,00

S_CMC_v1# | CM_CU | 11 | KALIUMKLORID | | | 20685,00

S_CMC_x1# | CM_CU | 9 | MJÖLK | | | -6300,00

S_CMC_y1# | CM_CU | 1 | URAN | | | -65864,00

S_CMC_z1# | CM_CU | 4 | PANAMAX | | | 29472,00

S_CMC_a1# | CM_CD | 1 | KOL | | | -18260,00

S_CMC_a2# | CM_CD | 1 | KOL | | | -37630,00

S_CMC_b1# | CM_CD | 1 | URAN | | | -70460,00

S_CMC_c1# | CM_CD | 2 | BRENT | | | 8320,00

S_CMC_d1# | CM_CD | 2 | WTI | | | 3550,00

S_CMC_e1# | CM_CD | 3 | SPOT ELEKTRICITET SE | | | -8233,00

S_CMC_f1# | CM_CD | 3 | FWD ELEKTRICITET NE | | | 16370,00

S_CMC_g1# | CM_CD | 4 | SUPRAMAX | | | 29110,00

S_CMC_h1# | CM_CD | 4 | PANAMAX | | | -15256,00

S_CMC_i1# | CM_CD | 5 | STÅL | | | 4080,00

S_CMC_j1# | CM_CD | 5 | KOPPAR | | | -10219,80

S_CMC_k1# | CM_CD | 6 | NATURGAS | | | 4222,50

S_CMC_l1# | CM_CD | 6 | FLYTANDE NATURGAS | | | 4222,50

S_CMC_m1# | CM_CD | 7 | GULD | | | 1353,33

S_CMC_n1# | CM_CD | 7 | SILVER | | | -676,67

S_CMC_o1# | CM_CD | 8 | SOJABÖNOR | | | 10435,00

S_CMC_p1# | CM_CD | 8 | MAJS | | | -14735,00

S_CMC_q1# | CM_CD | 9 | FISK | | | 6700,00

S_CMC_r1# | CM_CD | 9 | VASSLE | | | -3012,00

S_CMC_s1# | CM_CD | 10 | KAKAO | | | -1415,00

S_CMC_t1# | CM_CD | 10 | GUMMI | | | -7817,20

S_CMC_u1# | CM_CD | 11 | PLANGLAS | | | 14200,00

S_CMC_v1# | CM_CD | 11 | KALIUMKLORID | | | -21300,00

S_CMC_x1# | CM_CD | 9 | MJÖLK | | | -4700,00

S_CMC_y1# | CM_CD | 1 | URAN | | | -66344,00

S_CMC_z1# | CM_CD | 4 | PANAMAX | | | -22856,00

Portfölj | Riskklass | Komponent | Instrument

G000 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1#

G001 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1#

G002 | GIRR | DELTA | S_IRD_b2#

G003 | GIRR | DELTA | S_IRD_b3#

G004 | GIRR | DELTA | S_IRD_b4#

G005 | GIRR | DELTA | S_IRD_b5#

G006 | GIRR | DELTA | S_IRD_b6#

G007 | GIRR | DELTA | S_IRD_b7#

G008 | GIRR | DELTA | S_IRD_b8#

G009 | GIRR | DELTA | S_IRD_b9#

G010 | GIRR | DELTA | S_IRD_b10#

G011 | GIRR | DELTA | S_IRD_b11#

G012 | GIRR | DELTA | S_IRD_b12#

G013 | GIRR | DELTA | S_IRD_d1#

G014 | GIRR | DELTA | S_IRD_d2#

G015 | GIRR | DELTA | S_IRD_d3#

G016 | GIRR | DELTA | S_IRD_d4#

G017 | GIRR | DELTA | S_IRD_d5#

G018 | GIRR | DELTA | S_IRD_d6#

G019 | GIRR | DELTA | S_IRD_d7#

G020 | GIRR | DELTA | S_IRD_d8#

G021 | GIRR | DELTA | S_IRD_d9#

G022 | GIRR | DELTA | S_IRD_d10#

G023 | GIRR | DELTA | S_IRD_d11#

G024 | GIRR | DELTA | S_IRD_d12#

G025 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1# S_IRD_b1#

G026 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10#

G027 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_c1#

G028 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10#

G029 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11#

G030 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12#

G031 | GIRR | DELTA | S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c6#

G032 | GIRR | DELTA | S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12#

G033 | GIRR | DELTA | S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13#

G034 | GIRR | DELTA | S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1#

G035 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1#

G036 | GIRR | VEGA | S_IRV_a1# S_IRV_b1#

G037 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5#

G038 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b6# S_IRV_b11# S_IRV_b16# S_IRV_b21#

G039 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25#

G040 | GIRR | VEGA | S_IRV_e1# S_IRV_e2#

G041 | GIRR | VEGA | S_IRV_e1# S_IRV_e3#

G042 | GIRR | VEGA | S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#

G043 | GIRR | VEGA | S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5#

G044 | GIRR | VEGA | S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5#

G045 | GIRR | VEGA | S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3#

G046 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_b1#

G047 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_c1#

G048 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_a1# S_IRC_b1#

G049 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_d1#

G050 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_b1# S_IRC_c1#

G051 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_c1# S_IRC_e1#

G052 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_d1# S_IRC_e1#

G053 | GIRR | KURVRISK | S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1#

G054 | GIRR | ALLA | S_IRD_a1# S_IRD_b1# S_IRD_b2# S_IRD_b3# S_IRD_b4# S_IRD_b5# S_IRD_b6# S_IRD_b7# S_IRD_b8# S_IRD_b9# S_IRD_b10# S_IRD_b11# S_IRD_b12# S_IRD_c1# S_IRD_c2# S_IRD_c3# S_IRD_c4# S_IRD_c5# S_IRD_c6# S_IRD_c7# S_IRD_c8# S_IRD_c9# S_IRD_c10# S_IRD_d1# S_IRD_d2# S_IRD_d3# S_IRD_d4# S_IRD_d5# S_IRD_d6# S_IRD_d7# S_IRD_d8# S_IRD_d9# S_IRD_d10# S_IRD_d11# S_IRD_d12# S_IRD_e1# S_IRD_e2# S_IRD_e3# S_IRD_e4# S_IRD_e5# S_IRD_e6# S_IRD_e7# S_IRD_e8# S_IRD_e9# S_IRD_e10# S_IRD_e11# S_IRD_e12# S_IRD_e13# S_IRD_f1# S_IRV_a1# S_IRV_b1# S_IRV_b2# S_IRV_b3# S_IRV_b4# S_IRV_b5# S_IRV_b6# S_IRV_b7# S_IRV_b8# S_IRV_b9# S_IRV_b10# S_IRV_b11# S_IRV_b12# S_IRV_b13# S_IRV_b14# S_IRV_b15# S_IRV_b16# S_IRV_b17# S_IRV_b18# S_IRV_b19# S_IRV_b20# S_IRV_b21# S_IRV_b22# S_IRV_b23# S_IRV_b24# S_IRV_b25# S_IRV_c1# S_IRV_c2# S_IRV_c3# S_IRV_c4# S_IRV_c5# S_IRV_d1# S_IRV_d2# S_IRV_d3# S_IRV_d4# S_IRV_d5# S_IRV_e1# S_IRV_e2# S_IRV_e3# S_IRC_a1# S_IRC_b1# S_IRC_c1# S_IRC_d1# S_IRC_e1#

G055 | GIRR | DELTA | S_IRD_e11# S_IRD_e13#

G056 | GIRR | DELTA | S_IRD_e1# S_IRD_f1#

E001 | EQ | DELTA | S_EQD_a2#

E002 | EQ | DELTA | S_EQD_c1#

E003 | EQ | DELTA | S_EQD_d1#

E004 | EQ | DELTA | S_EQD_e1#

E005 | EQ | DELTA | S_EQD_f1#

E006 | EQ | DELTA | S_EQD_h1#

E007 | EQ | DELTA | S_EQD_i1#

E008 | EQ | DELTA | S_EQD_j1#

E009 | EQ | DELTA | S_EQD_k1#

E010 | EQ | DELTA | S_EQD_m1#

E011 | EQ | DELTA | S_EQD_o1#

E012 | EQ | DELTA | S_EQD_q1#

E013 | EQ | DELTA | S_EQD_s1#

E014 | EQ | DELTA | S_EQD_a3#

E015 | EQ | DELTA | S_EQD_x1#

E016 | EQ | DELTA | S_EQD_y1#

E017 | EQ | DELTA | S_EQD_z1#

E018 | EQ | DELTA | S_EQD_f2#

E019 | EQ | DELTA | S_EQD_aa1#

E020 | EQ | DELTA | S_EQD_ab1#

E021 | EQ | DELTA | S_EQD_ac1#

E022 | EQ | DELTA | S_EQD_k2#

E023 | EQ | DELTA | S_EQD_m2#

E024 | EQ | DELTA | S_EQD_p1#

E025 | EQ | DELTA | S_EQD_q2#

E026 | EQ | DELTA | S_EQD_t1#

E027 | EQ | DELTA | S_EQD_a1# S_EQD_a2#

E028 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_a3#

E029 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_b1#

E030 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_b2#

E031 | EQ | DELTA | S_EQD_f1# S_EQD_f2#

E032 | EQ | DELTA | S_EQD_f1# S_EQD_g1#

E033 | EQ | DELTA | S_EQD_f1# S_EQD_g2#

E034 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_k2#

E035 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_l1#

E036 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_l2#

E037 | EQ | DELTA | S_EQD_m1# S_EQD_m2#

E038 | EQ | DELTA | S_EQD_m1# S_EQD_n1#

E039 | EQ | DELTA | S_EQD_m1# S_EQD_n2#

E040 | EQ | DELTA | S_EQD_o1# S_EQD_p1#

E041 | EQ | DELTA | S_EQD_q1# S_EQD_q2#

E042 | EQ | DELTA | S_EQD_q1# S_EQD_r1#

E043 | EQ | DELTA | S_EQD_s1# S_EQD_t1#

E044 | EQ | DELTA | S_EQD_s1# S_EQD_t1# S_EQD_t2#

E045 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_c1# S_EQD_d1# S_EQD_e1# S_EQD_f1# S_EQD_h1# S_EQD_i1# S_EQD_j1# S_EQD_k1# S_EQD_m1#

E046 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_o1#

E047 | EQ | DELTA | S_EQD_q1# S_EQD_s1#

E048 | EQ | DELTA | S_EQD_a2# S_EQD_q1#

E049 | EQ | DELTA | S_EQD_k1# S_EQD_l1# S_EQD_m1# S_EQD_n1# S_EQD_q1# S_EQD_s2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#

E050 | EQ | DELTA | S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1#

E051 | EQ | VEGA | S_EQV_a2#

E052 | EQ | VEGA | S_EQV_c1#

E053 | EQ | VEGA | S_EQV_d1#

E054 | EQ | VEGA | S_EQV_e1#

E055 | EQ | VEGA | S_EQV_f1#

E056 | EQ | VEGA | S_EQV_g1#

E057 | EQ | VEGA | S_EQV_h1#

E058 | EQ | VEGA | S_EQV_i1#

E059 | EQ | VEGA | S_EQV_j1#

E060 | EQ | VEGA | S_EQV_k1#

E061 | EQ | VEGA | S_EQV_l1#

E062 | EQ | VEGA | S_EQV_n1#

E063 | EQ | VEGA | S_EQV_p1#

E064 | EQ | VEGA | S_EQV_a1# S_EQV_a2#

E065 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6#

E066 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_b1#

E067 | EQ | VEGA | S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5#

E068 | EQ | VEGA | S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5#

E069 | EQ | VEGA | S_EQV_f1# S_EQV_aa1#

E070 | EQ | VEGA | S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5#

E071 | EQ | VEGA | S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5#

E072 | EQ | VEGA | S_EQV_j1# S_EQV_ae1#

E073 | EQ | VEGA | S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5#

E074 | EQ | VEGA | S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5#

E075 | EQ | VEGA | S_EQV_k1# S_EQV_af1#

E076 | EQ | VEGA | S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5#

E077 | EQ | VEGA | S_EQV_l1# S_EQV_m1#

E078 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5#

E079 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_o1#

E080 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#

E081 | EQ | VEGA | S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5#

E082 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_c1# S_EQV_d1# S_EQV_e1# S_EQV_f1# S_EQV_g1# S_EQV_h1# S_EQV_i1# S_EQV_j1# S_EQV_k1#

E083 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_m1#

E084 | EQ | VEGA | S_EQV_n1# S_EQV_p1#

E085 | EQ | VEGA | S_EQV_a2# S_EQV_n1#

E086 | EQ | VEGA | S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1#

E087 | EQ | VEGA | S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1#

E088 | EQ | KURVRISK | S_EQC_b1#

E089 | EQ | KURVRISK | S_EQC_c1#

E090 | EQ | KURVRISK | S_EQC_d1#

E091 | EQ | KURVRISK | S_EQC_e1#

E092 | EQ | KURVRISK | S_EQC_f1#

E093 | EQ | KURVRISK | S_EQC_g1#

E094 | EQ | KURVRISK | S_EQC_h1#

E095 | EQ | KURVRISK | S_EQC_i1#

E096 | EQ | KURVRISK | S_EQC_j1#

E097 | EQ | KURVRISK | S_EQC_k1#

E098 | EQ | KURVRISK | S_EQC_q1#

E099 | EQ | KURVRISK | S_EQC_t1#

E100 | EQ | KURVRISK | S_EQC_u1#

E101 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_a2#

E102 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_b1#

E103 | EQ | KURVRISK | S_EQC_f1# S_EQC_ac1#

E104 | EQ | KURVRISK | S_EQC_j1# S_EQC_ag1#

E105 | EQ | KURVRISK | S_EQC_k1# S_EQC_ah1#

E106 | EQ | KURVRISK | S_EQC_q1# S_EQC_r1#

E107 | EQ | KURVRISK | S_EQC_t1# S_EQC_v1#

E108 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_y1# S_EQC_z1#

E109 | EQ | KURVRISK | S_EQC_s1#

E110 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a2# S_EQC_c1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_f1# S_EQC_g1# S_EQC_h1# S_EQC_i1# S_EQC_j1# S_EQC_k1#

E111 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a2# S_EQC_q1#

E112 | EQ | KURVRISK | S_EQC_t1# S_EQC_u1#

E113 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a2# S_EQC_t1#

E114 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_d1# S_EQC_s1#

E115 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_b1# S_EQC_t1# S_EQC_u1#

E116 | EQ | KURVRISK | S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1#

E117 | EQ | ALLA | S_EQD_a1# S_EQD_a2# S_EQD_a3# S_EQD_b1# S_EQD_b2# S_EQD_c1# S_EQD_x1# S_EQD_d1# S_EQD_y1# S_EQD_e1# S_EQD_z1# S_EQD_f1# S_EQD_f2# S_EQD_g1# S_EQD_g2# S_EQD_h1# S_EQD_aa1# S_EQD_i1# S_EQD_ab1# S_EQD_j1# S_EQD_ac1# S_EQD_k1# S_EQD_k2# S_EQD_l1# S_EQD_l2# S_EQD_m1# S_EQD_m2# S_EQD_n1# S_EQD_n2# S_EQD_o1# S_EQD_p1# S_EQD_q1# S_EQD_q2# S_EQD_r1# S_EQD_r2# S_EQD_s1# S_EQD_s2# S_EQD_t1# S_EQD_t2# S_EQD_u1# S_EQD_v1# S_EQV_a1# S_EQV_a2# S_EQV_a3# S_EQV_a4# S_EQV_a5# S_EQV_a6# S_EQV_b1# S_EQV_b2# S_EQV_b3# S_EQV_b4# S_EQV_b5# S_EQV_c1# S_EQV_x1# S_EQV_d1# S_EQV_y1# S_EQV_e1# S_EQV_z1# S_EQV_f1# S_EQV_f2# S_EQV_f3# S_EQV_f4# S_EQV_f5# S_EQV_aa1# S_EQV_aa2# S_EQV_aa3# S_EQV_aa4# S_EQV_aa5# S_EQV_g1# S_EQV_ab1# S_EQV_h1# S_EQV_ac1# S_EQV_i1# S_EQV_ad1# S_EQV_j1# S_EQV_j2# S_EQV_j3# S_EQV_j4# S_EQV_j5# S_EQV_ae1# S_EQV_ae2# S_EQV_ae3# S_EQV_ae4# S_EQV_ae5# S_EQV_k1# S_EQV_k2# S_EQV_k3# S_EQV_k4# S_EQV_k5# S_EQV_af1# S_EQV_af2# S_EQV_af3# S_EQV_af4# S_EQV_af5# S_EQV_l1# S_EQV_m1# S_EQV_n1# S_EQV_n2# S_EQV_n3# S_EQV_n4# S_EQV_n5# S_EQV_o1# S_EQV_o2# S_EQV_o3# S_EQV_o4# S_EQV_o5# S_EQV_p1# S_EQV_q1# S_EQC_a1# S_EQC_a2# S_EQC_b1# S_EQC_c1# S_EQC_aa1# S_EQC_d1# S_EQC_e1# S_EQC_ab1# S_EQC_f1# S_EQC_ac1# S_EQC_g1# S_EQC_ad1# S_EQC_h1# S_EQC_ae1# S_EQC_i1# S_EQC_af1# S_EQC_j1# S_EQC_ag1# S_EQC_k1# S_EQC_ah1# S_EQC_q1# S_EQC_r1# S_EQC_s1# S_EQC_t1# S_EQC_u1# S_EQC_v1# S_EQC_w1# S_EQC_y1# S_EQC_z1#

F001 | FX | DELTA | S_FXD_b1#

F002 | FX | DELTA | S_FXD_c1#

F003 | FX | DELTA | S_FXD_a1# S_FXD_b1#

F005 | FX | DELTA | S_FXD_b1# S_FXD_c1#

F007 | FX | DELTA | S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1#

F008 | FX | VEGA | S_FXV_b1#

F009 | FX | VEGA | S_FXV_a1# S_FXV_b1#

F010 | FX | VEGA | S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5#

F011 | FX | VEGA | S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#

F012 | FX | VEGA | S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1#

F013 | FX | VEGA | S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#

F014 | FX | VEGA | S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5#

F015 | FX | KURVRISK | S_FXC_b1#

F016 | FX | KURVRISK | S_FXC_c1#

F017 | FX | KURVRISK | S_FXC_a1# S_FXC_b1#

F018 | FX | KURVRISK | S_FXC_d1#

F019 | FX | KURVRISK | S_FXC_b1# S_FXC_c1#

F020 | FX | KURVRISK | S_FXC_c1# S_FXC_e1#

F021 | FX | KURVRISK | S_FXC_b1# S_FXC_d1# S_FXC_e1#

F022 | FX | KURVRISK | S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1#

F023 | FX | ALLA | S_FXD_a1# S_FXD_b1# S_FXD_c1# S_FXD_d1# S_FXD_f1# S_FXV_a1# S_FXV_b1# S_FXV_b2# S_FXV_b3# S_FXV_b4# S_FXV_b5# S_FXV_c1# S_FXV_d1# S_FXV_d2# S_FXV_d3# S_FXV_d4# S_FXV_d5# S_FXC_a1# S_FXC_b1# S_FXC_c1# S_FXC_d1# S_FXC_e1# S_FXC_f1#

F024 | FX | DELTA | S_FXD_d1#

F026 | FX | DELTA | S_FXD_f1#

F028 | FX | KURVRISK | S_FXC_f1#

N001 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1#

N002 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_c1#

N003 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_d1#

N004 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_e1#

N005 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1#

N006 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_g1#

N007 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_h1#

N008 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_i1#

N009 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_w1#

N010 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_j1#

N011 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_k1#

N012 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_l1#

N013 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_m1#

N014 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_n1#

N015 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_o1#

N016 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_p1#

N017 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_q1#

N018 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_u1#

N019 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_v1#

N020 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_a2#

N021 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a2# S_CND_a3#

N022 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a2# S_CND_a4#

N023 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a3# S_CND_a4#

N024 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_b1#

N025 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a3# S_CND_b1#

N026 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a4# S_CND_b1#

N027 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_b2#

N028 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_q1# S_CND_r1#

N029 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_u1# S_CND_x2#

N030 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_v1# S_CND_y1#

N031 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_u1# S_CND_x1# S_CND_x2#

N032 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1#

N033 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#

N034 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#

N035 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N036 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1#

N037 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#

N038 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_i1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N039 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1#

N040 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N041 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_u1# S_CND_v1#

N042 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a3# S_CND_b1# S_CND_c1# S_CND_s1# S_CND_t1#

N043 | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1#

N044 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a2#

N045 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_a2#

N046 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6#

N047 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a2# S_CNV_b1#

N048 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5#

N049 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_q1# S_CNV_r1#

N050 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_s1# S_CNV_u1#

N051 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_t1# S_CNV_v1#

N052 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#

N053 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1#

N054 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#

N055 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#

N056 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_c1# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N057 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1#

N058 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#

N059 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_i1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N060 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1#

N061 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N062 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_s1# S_CNV_t1#

N063 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_b4# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5#

N064 | CSR_NON_SEC | VEGA | S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1#

N065 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_b1#

N066 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_c1#

N067 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_d1#

N068 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_e1#

N069 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1#

N070 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_g1#

N071 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_h1#

N072 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_i1#

N073 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_aa1#

N074 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_j1#

N075 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_k1#

N076 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_l1#

N077 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_m1#

N078 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_n1#

N079 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_o1#

N080 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_p1#

N081 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_q1#

N082 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_t1#

N083 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_u1#

N084 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_a2#

N085 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_b1#

N086 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_q1# S_CNC_r1#

N087 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_t1# S_CNC_v1#

N088 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_u1# S_CNC_w1#

N089 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#

N090 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_s1#

N091 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1#

N092 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#

N093 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#

N094 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N095 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1#

N096 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#

N097 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_i1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N098 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1#

N099 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N100 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_t1# S_CNC_u1#

N101 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_c1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1#

N102 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_b1# S_CNC_d1# S_CNC_s1#

N103 | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1#

N104 | CSR_NON_SEC | ALLA | S_CND_a1# S_CND_a2# S_CND_a3# S_CND_a4# S_CND_b1# S_CND_b2# S_CND_ab1# S_CND_ab2# S_CND_c1# S_CND_d1# S_CND_e1# S_CND_f1# S_CND_g1# S_CND_h1# S_CND_hb1# S_CND_hb2# S_CND_i1# S_CND_j1# S_CND_k1# S_CND_l1# S_CND_m1# S_CND_n1# S_CND_o1# S_CND_p1# S_CND_q1# S_CND_r1# S_CND_s1# S_CND_t1# S_CND_u1# S_CND_v1# S_CND_w1# S_CND_x1# S_CND_x2# S_CND_y1# S_CNV_a1# S_CNV_a2# S_CNV_a3# S_CNV_a4# S_CNV_a5# S_CNV_a6# S_CNV_b1# S_CNV_b2# S_CNV_b3# S_CNV_b4# S_CNV_b5# S_CNV_ab1# S_CNV_c1# S_CNV_c2# S_CNV_c3# S_CNV_c4# S_CNV_c5# S_CNV_d1# S_CNV_e1# S_CNV_f1# S_CNV_g1# S_CNV_h1# S_CNV_hb1# S_CNV_i1# S_CNV_j1# S_CNV_k1# S_CNV_l1# S_CNV_m1# S_CNV_n1# S_CNV_o1# S_CNV_p1# S_CNV_q1# S_CNV_r1# S_CNV_s1# S_CNV_t1# S_CNV_u1# S_CNV_v1# S_CNC_a1# S_CNC_a2# S_CNC_b1# S_CNC_ab1# S_CNC_c1# S_CNC_d1# S_CNC_e1# S_CNC_f1# S_CNC_g1# S_CNC_h1# S_CNC_hb1# S_CNC_i1# S_CNC_j1# S_CNC_k1# S_CNC_l1# S_CNC_m1# S_CNC_n1# S_CNC_o1# S_CNC_p1# S_CNC_q1# S_CNC_r1# S_CNC_s1# S_CNC_t1# S_CNC_u1# S_CNC_v1# S_CNC_w1# S_CNC_x1# S_CNC_y1# S_CNC_z1# S_CNC_aa1#

N104(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_ab1#

N105(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | KURVRISK | S_CNC_hb1#

N106(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_ab1#

N107(CRR2/DA) | CSR_NON_SEC | DELTA | S_CND_hb1#

C001 | CM | DELTA | S_CMD_a2#

C002 | CM | DELTA | S_CMD_c1#

C003 | CM | DELTA | S_CMD_e1#

C004 | CM | DELTA | S_CMD_g1#

C005 | CM | DELTA | S_CMD_i1#

C006 | CM | DELTA | S_CMD_k1#

C007 | CM | DELTA | S_CMD_m1#

C008 | CM | DELTA | S_CMD_o1#

C009 | CM | DELTA | S_CMD_q1#

C010 | CM | DELTA | S_CMD_s1#

C011 | CM | DELTA | S_CMD_u1#

C012 | CM | DELTA | S_CMD_a1# S_CMD_a2#

C013 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_a3#

C014 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_a4#

C015 | CM | DELTA | S_CMD_a3# S_CMD_a4#

C016 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_b1#

C017 | CM | DELTA | S_CMD_c1# S_CMD_d1#

C018 | CM | DELTA | S_CMD_e1# S_CMD_f1#

C019 | CM | DELTA | S_CMD_g1# S_CMD_h1#

C020 | CM | DELTA | S_CMD_i1# S_CMD_j1#

C021 | CM | DELTA | S_CMD_k1# S_CMD_l1#

C022 | CM | DELTA | S_CMD_m1# S_CMD_n1#

C023 | CM | DELTA | S_CMD_o1# S_CMD_p1#

C024 | CM | DELTA | S_CMD_q1# S_CMD_r1#

C025 | CM | DELTA | S_CMD_s1# S_CMD_t1#

C026 | CM | DELTA | S_CMD_u1# S_CMD_v1#

C027 | CM | DELTA | S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#

C028 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_c1# S_CMD_e1# S_CMD_g1# S_CMD_i1# S_CMD_k1# S_CMD_m1# S_CMD_o1# S_CMD_q1# S_CMD_s1#

C029 | CM | DELTA | S_CMD_a2# S_CMD_u1#

C030 | CM | DELTA | S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#

C031 | CM | DELTA | S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1#

C032 | CM | VEGA | S_CMV_a2#

C033 | CM | VEGA | S_CMV_a1# S_CMV_a2#

C034 | CM | VEGA | S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6#

C035 | CM | VEGA | S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5#

C036 | CM | VEGA | S_CMV_c1# S_CMV_d1#

C037 | CM | VEGA | S_CMV_e1# S_CMV_f1#

C038 | CM | VEGA | S_CMV_g1# S_CMV_h1#

C039 | CM | VEGA | S_CMV_i1# S_CMV_j1#

C040 | CM | VEGA | S_CMV_k1# S_CMV_l1#

C041 | CM | VEGA | S_CMV_m1# S_CMV_n1#

C042 | CM | VEGA | S_CMV_o1# S_CMV_p1#

C043 | CM | VEGA | S_CMV_q1# S_CMV_r1#

C044 | CM | VEGA | S_CMV_s1# S_CMV_t1#

C045 | CM | VEGA | S_CMV_u1# S_CMV_v1#

C046 | CM | VEGA | S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#

C047 | CM | VEGA | S_CMV_a2# S_CMV_c1# S_CMV_e1# S_CMV_g1# S_CMV_i1# S_CMV_k1# S_CMV_m1# S_CMV_o1# S_CMV_q1# S_CMV_s1#

C048 | CM | VEGA | S_CMV_a2# S_CMV_u1#

C049 | CM | VEGA | S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#

C050 | CM | VEGA | S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1#

C051 | CM | KURVRISK | S_CMC_b1#

C052 | CM | KURVRISK | S_CMC_c1#

C053 | CM | KURVRISK | S_CMC_e1#

C054 | CM | KURVRISK | S_CMC_g1#

C055 | CM | KURVRISK | S_CMC_i1#

C056 | CM | KURVRISK | S_CMC_k1#

C057 | CM | KURVRISK | S_CMC_m1#

C058 | CM | KURVRISK | S_CMC_o1#

C059 | CM | KURVRISK | S_CMC_q1#

C060 | CM | KURVRISK | S_CMC_s1#

C061 | CM | KURVRISK | S_CMC_u1#

C062 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_a2#

C063 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_b1#

C064 | CM | KURVRISK | S_CMC_c1# S_CMC_d1#

C065 | CM | KURVRISK | S_CMC_e1# S_CMC_f1#

C066 | CM | KURVRISK | S_CMC_g1# S_CMC_h1#

C067 | CM | KURVRISK | S_CMC_i1# S_CMC_j1#

C068 | CM | KURVRISK | S_CMC_k1# S_CMC_l1#

C069 | CM | KURVRISK | S_CMC_m1# S_CMC_n1#

C070 | CM | KURVRISK | S_CMC_o1# S_CMC_p1#

C071 | CM | KURVRISK | S_CMC_q1# S_CMC_r1#

C072 | CM | KURVRISK | S_CMC_s1# S_CMC_t1#

C073 | CM | KURVRISK | S_CMC_u1# S_CMC_v1#

C074 | CM | KURVRISK | S_CMC_a2# S_CMC_b1#

C075 | CM | KURVRISK | S_CMC_g1# S_CMC_z1#

C076 | CM | KURVRISK | S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_e1# S_CMC_g1# S_CMC_i1# S_CMC_k1# S_CMC_m1# S_CMC_o1# S_CMC_q1# S_CMC_s1#

C077 | CM | KURVRISK | S_CMC_a2# S_CMC_u1#

C078 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_y1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_x1#

C079 | CM | KURVRISK | S_CMC_x1# S_CMC_g1# S_CMC_z1#

C080 | CM | KURVRISK | S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

C081 | CM | ALLA | S_CMD_a1# S_CMD_a2# S_CMD_a3# S_CMD_a4# S_CMD_b1# S_CMD_c1# S_CMD_d1# S_CMD_e1# S_CMD_f1# S_CMD_g1# S_CMD_h1# S_CMD_i1# S_CMD_j1# S_CMD_k1# S_CMD_l1# S_CMD_m1# S_CMD_n1# S_CMD_o1# S_CMD_p1# S_CMD_q1# S_CMD_r1# S_CMD_s1# S_CMD_t1# S_CMD_u1# S_CMD_v1# S_CMD_w1# S_CMD_x1# S_CMV_a1# S_CMV_a2# S_CMV_a3# S_CMV_a4# S_CMV_a5# S_CMV_a6# S_CMV_b1# S_CMV_b2# S_CMV_b3# S_CMV_b4# S_CMV_b5# S_CMV_c1# S_CMV_d1# S_CMV_e1# S_CMV_f1# S_CMV_g1# S_CMV_h1# S_CMV_i1# S_CMV_j1# S_CMV_k1# S_CMV_l1# S_CMV_m1# S_CMV_n1# S_CMV_o1# S_CMV_p1# S_CMV_q1# S_CMV_r1# S_CMV_s1# S_CMV_t1# S_CMV_u1# S_CMV_v1# S_CMV_w1# S_CMV_x1# S_CMC_a1# S_CMC_a2# S_CMC_b1# S_CMC_c1# S_CMC_d1# S_CMC_e1# S_CMC_f1# S_CMC_g1# S_CMC_h1# S_CMC_i1# S_CMC_j1# S_CMC_k1# S_CMC_l1# S_CMC_m1# S_CMC_n1# S_CMC_o1# S_CMC_p1# S_CMC_q1# S_CMC_r1# S_CMC_s1# S_CMC_t1# S_CMC_u1# S_CMC_v1# S_CMC_x1# S_CMC_y1# S_CMC_z1#

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2026/1872 av den 29 juli 2026 om ändring av de tekniska genomförandestandarderna i genomförandeförordning (EU) 2016/2070 vad gäller referensportföljer, rapporteringsmallar och rapporteringsinstruktioner som ska tillämpas i unionen för den rapportering som avses i artikel 78.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU

1 Text av betydelse för EES.

Europeiska unionens officiella tidning

II Icke-lagstiftningsakter

FÖRORDNINGAR